ianzeng123
جائزہ
بولن بینڈ اے ٹی آر رسک ریٹرن ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں اعدادوشمار کی اتار چڑھاؤ اور قیمت کی غیر معمولی حالت شامل ہے۔ اس میں بنیادی طور پر بولن بینڈ ((بولنگر بینڈ) کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں میں زیادہ فروخت اور زیادہ خریدنے والے علاقوں کی نشاندہی کی جاسکے ، اور اوسطا حقیقی طول موج ((اے ٹی آر) کے ساتھ مل کر رسک مینجمنٹ اور عین مطابق اسٹاپ نقصان کا تعین کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت بولن بینڈ کو توڑنے کے لئے نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس سے زیادہ کام کیا جاتا ہے ، اور جب ٹریک پر ہوتا ہے تو خالی ہوجاتا ہے ، جبکہ خود بخود خطرہ کی واپسی کے تناسب کے حساب سے خود بخود روکنے اور منافع بخش ہدف کی پوزیشنوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا اصول قیمت کی واپسی کی اوسط کی شماریاتی خصوصیات اور خطرے کے انتظام کے عین مطابق کنٹرول پر مبنی ہے:
برن بینڈ حساببیلنس بینڈ متحرک طور پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے قابل ہے ، اور تجارت کے لئے نسبتا overbought اور oversold فیصلے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
ان پٹ سگنل پیدا：
- جب بند ہونے والی قیمتوں میں بلین بینڈ کے نیچے سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، اسے اوور سیل زون سمجھا جاتا ہے ، جس سے زیادہ سگنل پیدا ہوتا ہے
- جب بندش کی قیمت بلین بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو اسے اوور بائڈ زون سمجھا جاتا ہے ، اور اس سے کاؤک آؤٹ سگنل پیدا ہوتا ہے
خطرے کے انتظام کے طریقہ کار：
- مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا حساب لگانے کے لئے 14 سائیکل اے ٹی آر کا استعمال کرنا
- اسٹاپ نقصان کی حد داخلہ قیمت کے اوپر اور نیچے 2x اے ٹی آر کے فاصلے پر ہے
- خود کار طریقے سے منافع کی اہداف کا حساب لگانا ، جو پہلے سے طے شدہ رسک ریٹرن ریٹ (ڈیفالٹ 2.0) پر مبنی ہے
خطرے کی واپسی کا تناسبحکمت عملی: فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے ل RRR پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت کا ممکنہ منافع ممکنہ خطرے کا ایک پیش وضاحتی ضرب ہے ، اور اس کی ڈیفالٹ قیمت 2.0 ہے ، جس کا مطلب ہے کہ منافع کا ہدف دوگنا ہے اسٹاپ نقصان کا فاصلہ.
خود کار طریقے سے خطرے کا کنٹرولاس کے علاوہ ، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ جب آپ کسی تجارت کو کھولتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ نقصان کی حد طے کرنی ہوگی ، بغیر کسی انسانی مداخلت کے ، اور جذباتی فیصلوں کو کم کرنا ہوگا۔
اسٹریٹجک فوائد
اتار چڑھاؤ کی موافقتبرن بینڈ خود بخود حالیہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق چوڑائی کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے ، بغیر پیرامیٹرز کو کثرت سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
مقصد داخلہ منطق: انٹری سگنل اعداد و شمار کے اصولوں پر مبنی ہے نہ کہ ذہنی فیصلہ ، جذباتی تجارت کو کم کرتا ہے۔ جب قیمت اعداد و شمار کے دائرے سے باہر ہوتی ہے تو اکثر عارضی انتہائی حالت کا مطلب ہوتا ہے ، جس میں اوسط کی واپسی کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
متحرک خطرے کے انتظام: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی فاصلے کا حساب لگانا ، مارکیٹ کے حقیقی اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے قابل ، مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کی عدم موافقت سے بچنے کے لئے۔
واضح فنڈز کا انتظام: ہر تجارت میں واضح فنڈ مینجمنٹ کے قواعد موجود ہیں ، جو خطرے سے واپسی کے تناسب کی پیش گوئی کرکے طویل مدتی استحکام کو یقینی بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر جیت کی شرح زیادہ نہیں ہے تو ، طویل مدتی توقعات کو سختی سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔
مکمل طور پر خودکار عملدرآمد: حکمت عملی کو سگنل کی پیداوار سے لے کر سٹاپ نقصان کی ترتیب تک مکمل طور پر خود کار طریقے سے انجام دیا جاسکتا ہے ، جس سے دستی آپریشن کی تاخیر اور جذباتی مداخلت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
دو طرفہ تجارتاس کے علاوہ ، اس میں ایک اور اہم پہلو بھی شامل ہے: کثیر جہتی دو طرفہ تجارت کی حمایت کرنا ، جو مارکیٹ کے مختلف رجحانات میں مواقع کو پکڑ سکتا ہے ، اور فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی رسائی کا خطرہ: افقی صفائی یا اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، قیمتیں اکثر بوریل بینڈ کی حد کو توڑ سکتی ہیں لیکن اس کے بعد فوری طور پر واپس آجاتی ہیں ، جس کی وجہ سے اکثر اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے حل کے لئے ، تصدیق کے اشارے کو بڑھانا یا اندراج میں تاخیر کرنا ، قیمتوں کے بوریل بینڈ کو توڑنے کے بعد واپسی کا انتظار کرنا یا دوبارہ اندراج کرنے پر غور کرنا۔
رجحان مارکیٹ کے تحت منفی خطرہ: ایک مضبوط رجحان مارکیٹ میں، قیمتوں کو بلینز کی حد سے باہر چلنے کے لئے جاری رکھا جا سکتا ہے، اس وقت مخالف ٹریڈنگ مسلسل نقصان کا سبب بنتا ہے. رجحان فلٹر کو شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے، صرف ترقیاتی تجارت یا مکمل طور پر روکنے کے لئے.
پیرامیٹر کی حساسیتبیلنس بینڈ کے دورانیے اور معیاری فاصلے کے ضارب کی غلط ترتیب سے سگنل زیادہ یا کم ہوسکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ تاریخ کی بازیافت کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جائے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے دورانیے کی حرکیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ تجارت کا خطرہ: زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران ، بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارتی لاگت میں اضافہ اور زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ تجارتی وقفے کی حد مقرر کرنے یا حجم فلٹرز میں اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔
فکسڈ رسک ریٹرن تناسب کی حدود: مارکیٹ کے مختلف حالات میں ، زیادہ سے زیادہ رسک ریٹرن کا تناسب مختلف ہوسکتا ہے۔ رجحان کی منڈیوں میں ، اعلی رسک ریٹرن کا تناسب استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جبکہ ہلچل کی منڈیوں میں ، کم تناسب استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن جیت کی شرح میں اضافہ ہوگا۔
رجحانات کا پتہ لگانے کی صلاحیت کا فقدان: حکمت عملی بنیادی طور پر شماریاتی رجعت پسندی پر مبنی ہے ، مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت کی کمی ہے۔ ٹرینڈ اشارے کو فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ منتقل اوسط نظام یا ADX اشارے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر شامل کریں: متحرک اوسط کراس یا ADX جیسے رجحاناتی اشارے کو مربوط کرنا ، صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان کی سمت ایک جیسی ہو ، حکمت عملی کی جیت کی شرح میں نمایاں اضافہ کرسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، طویل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے 50 اور 200 ادوار کی متحرک اوسط شامل کی جاسکتی ہے ، صرف کثیر سرخی والے رجحانات میں زیادہ کام کریں ، خالی سرخی والے رجحانات میں۔
متحرک رسک ریٹرن: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا رجحان کی طاقت کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے رسک ریٹرن ریٹ۔ مضبوط رجحان مارکیٹ میں زیادہ رسک ریٹرن ریٹ استعمال کریں (جیسے 3: 1 یا 4: 1) ، جبکہ ہلچل مارکیٹ میں کم تناسب استعمال کریں (جیسے 1.5: 1) لیکن جیت کی شرح میں اضافہ کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریموں کے بلین بینڈ کو فلٹرنگ کی شرط کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، جس میں جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے صرف اس وقت داخل کیا جاسکتا ہے جب متعدد ٹائم فریم سگنل ایک جیسے ہوں۔
انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: قیمتوں کے بُلین بینڈ کو توڑنے کے بعد فوری طور پر کھیل میں داخل نہ ہونے پر غور کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس کے بجائے واپسی کا انتظار کریں یا مخصوص K لائن کی تشکیل کے بعد کھیل میں داخل ہوں ، جیت کی شرح کو بہتر بنائیں۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق میں اضافہ: ٹرانزیکشن کی مقدار کو سگنل کی تصدیق کی شرط کے طور پر استعمال کریں ، جس میں توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹرانزیکشن کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا ہے ، جس سے جعلی توڑ کو کم کیا جاسکتا ہے۔
متحرک سٹاپ کا احساس: ایک متحرک اسٹاپ میکانیزم کو لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس سے منافع میں توسیع ہوسکتی ہے ، مثال کے طور پر جب قیمت فائدہ مند سمت میں ایک خاص فاصلہ طے کرتی ہے تو ، اسٹاپ نقصانات کو منافع بخش توازن یا اس سے بہتر مقام پر منتقل کردیا جاتا ہے۔
موسمی یا وقتی فلٹرنگ: مارکیٹوں کی موسمی خصوصیات یا بہترین ٹریڈنگ کے اوقات کا تجزیہ کریں ، تاریخ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ٹائم پیریڈ میں وزن والے تجارت کریں۔
مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کا ایک نظام تیار کریں ، جس میں مارکیٹ کو اتار چڑھاؤ کی شرح ، رجحان کی طاقت اور دیگر اشارے کے مطابق کئی ریاستوں میں تقسیم کیا جائے ، اور مختلف ریاستوں کے ل paramet مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کا استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
برین بینڈ اے ٹی آر رسک ریٹرن ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک مکمل تجارتی نظام ہے جو اعدادوشمار کے اصولوں اور رسک مینجمنٹ پر مبنی ہے ، جس میں برین بینڈ کے ذریعہ قیمت کی غیر معمولی شناخت کی جاتی ہے ، اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے معقول اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور پہلے سے طے شدہ رسک ریٹرن کے مقابلے میں خود بخود منافع کا ہدف طے کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو بغیر کسی رکاوٹ کے جوڑنے میں ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو خود بخود اپنانے کے قابل ہے ، اور ہر تجارت پر سخت رقم کا انتظام کیا جاتا ہے۔
اگرچہ اس حکمت عملی میں جھوٹے بریک اور الٹا تجارت کا خطرہ ہے ، لیکن اس کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنانے کے اقدامات جیسے رجحان فلٹرنگ ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ اور متحرک رسک ریٹرن تناسب کو شامل کرکے اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو سسٹم ٹریڈنگ کے قواعد پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں اور خطرے پر قابو پانے پر توجہ دیتے ہیں ، خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں جو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
آخر کار ، اس حکمت عملی کو کامیابی کے ساتھ لاگو کرنے کی کلید تجارتی قواعد کو سختی سے نافذ کرنا ، پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بنانا ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق حکمت عملی کو لچکدار انداز میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ مسلسل جانچ اور بہتری کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک مستحکم ، خود کار طریقے سے تجارت کا نظام بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-03 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands & ATR Strategy", overlay=true)
// Kullanıcıdan girdi almak
bollingerLength = input.int(20, title="Bollinger Bantları Periyodu")
bollingerDev = input.float(2.0, title="Bollinger Bantları Standart Sapma")
atrLength = input.int(14, title="ATR Periyodu")
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Ödül Oranı", minval=1.0)
// Bollinger Bantları hesapla
basis = ta.sma(close, bollingerLength)
dev = bollingerDev * ta.stdev(close, bollingerLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Al/Sat koşulları
longCondition = close < lowerBand
shortCondition = close > upperBand
// Risk/Ödül hesaplaması
longStopLoss = close - 2 * atrValue
shortStopLoss = close + 2 * atrValue
longTakeProfit = close + (close - longStopLoss) * riskRewardRatio
shortTakeProfit = close - (shortStopLoss - close) * riskRewardRatio
// Pozisyonları açma ve kapama
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Bollinger Bantları'nı grafikte çiz
plot(upperBand, color=color.green, title="Üst Bollinger Bandı")
plot(lowerBand, color=color.red, title="Alt Bollinger Bandı")
plot(basis, color=color.blue, title="Bollinger Bandı Temel")
// Sinyalleri göster
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Long Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Short Signal")