ianzeng123
جائزہ
ملٹی میڈین رجحان کی گرفتاری اور کراس کی توثیق کا تجارتی نظام ایک کثیر دورانیہ اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کے مجموعہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جس میں نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI)) ، منتقل اوسط رجحان فرق ((MACD) اور اوسط حقیقی رینج ((ATR) کو معاون اشارے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مختلف وقت کے ادوار کے درمیان میڈین پوزیشن تعلقات کا موازنہ کرنا ہے ، اور جب رجحان واضح ہو تو پوزیشن کھولنا ، جب رجحان کمزور ہو یا اس کے برعکس ہو۔ اس حکمت عملی کو خاص طور پر متعدد دورانیوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے رجحان کی توثیق کا طریقہ کار ، مختصر مدت کی اوسط اور طویل مدتی لائنوں کے درمیان تعلقات کے ذریعہ رجحان کی طاقت اور استحکام کا فیصلہ کرنے کے لئے ، جس سے تجارت کی کامیابی اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے اور تجارتی مواقع کو پکڑنے کے لئے متعدد مختلف ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کا استعمال کریں۔ حکمت عملی میں پانچ ای ایم اے استعمال کیے گئے ہیں: لمحہ اوسط ((14 دور) ، درمیانی اوسط ((25 دور) ، قلیل مدتی اوسط ((50 دور) ، درمیانی اوسط ((100 دور) اور طویل مدتی اوسط ((200 دور) ۔
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
رجحانات کا تعین کرنے کا طریقہ کار:
- بڑھتے ہوئے رجحان کی شرائط: فوری اوسط مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی اوسط سے اوپر ہے ، اور مختصر مدت کی اوسط اوسط اوسط سے اوپر ہے
- نیچے کی طرف رجحان کی شرائط: لمحہ اوسط مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی اوسط سے نیچے ہے ، اور مختصر مدت کی اوسط طویل مدتی اوسط سے نیچے ہے
داخلہ سگنل:
- کثیر سر اندراج: جب اوپر کی طرف رجحان کی شرائط کو پورا کیا جائے اور اس وقت کوئی پوزیشن نہ ہو
- خالی سر داخلہ: جب نیچے کی طرف رجحان کی شرائط کو پورا کیا جائے اور اس وقت کوئی پوزیشن نہیں رکھی جائے ، جبکہ کم سے کم اے ٹی آر شرط کو پورا کیا جائے (مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ)
باہر نکلنے کا اشارہ:
- کثیر سطح کی صفائی: جب فوری طور پر اوسط مختصر مدت کی اوسط سے نیچے آتا ہے
- خالی سر فلیٹ پوزیشن: جب لمحہ اوسط لائن پر درمیانی مدت کی اوسط لائن سے گزرے
رسک کنٹرول:
- اے ٹی آر اشارے کو اتار چڑھاؤ کے فلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، صرف اس وقت ہی ٹریڈ کریں جب اتار چڑھاؤ کافی ہو ((اے ٹی آر اس کی اوسط سے زیادہ ہے))
- انٹیگریٹڈ آر ایس ایس اوورلوڈ اوورلوڈ سطح کو ممکنہ اضافی فلٹرنگ کی شرط کے طور پر (اگرچہ کوڈ میں وضاحت کی گئی ہے لیکن موجودہ ٹریڈنگ منطق میں استعمال نہیں کیا گیا ہے)
مقام ٹریک:
- حکمت عملی بل متغیر کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا سراغ لگاتا ہے کہ آیا اس کی موجودہ پوزیشن ہے اور پوزیشن کی سمت ((پلی ہیڈ یا خالی ہیڈ)
اسٹریٹجک فوائد
ملٹی میڈین لائن کی تصدیق: متعدد مختلف ادوار کی اوسط لائنوں کے ذریعے رجحانات کی مشترکہ تصدیق ، جھوٹے ٹوٹ پھوٹ اور غلط سگنل کو کم کرنا ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانا۔
رجحانات کی شناخت درست ہے: ایک واحد مساوی لائن کے نظام کے مقابلے میں ، ایک کثیر مساوی لائن کا نظام مارکیٹ کے رجحانات کے نقطہ نظر کو زیادہ درست طریقے سے پہچان سکتا ہے ، خاص طور پر جب ایک لمحے میں مساوی لائن اور دیگر مساوی لائنوں کے مابین پوزیشن میں تبدیلی آتی ہے۔
لچکدار خطرے کا انتظام: کثیر اور خالی سر کے لئے مختلف اندراج اور باہر نکلنے کے معیار کا استعمال ، جو مارکیٹ میں مختلف سمتوں میں خطرے کے مختلف علاج کا مظاہرہ کرتا ہے ، خالی سر کی تجارت میں اضافی اضافے کی شرح فلٹرنگ۔
بصری ٹریڈنگ سگنلحکمت عملی: گرافک ٹیگنگ کے ذریعے خرید ، فروخت اور پوزیشنوں کو صاف کرنے کی پوزیشن کو واضح طور پر دکھائیں ، جس سے بیک اپ تجزیہ اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی سہولت ملے۔
رجحان پس منظر کی نمائش: پس منظر کے رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے عروج اور زوال کے رجحانات کو الگ کرنا ، مارکیٹ کے ماحول کو بصری طور پر ظاہر کرنا ، تاجر کو موجودہ مارکیٹ کی حالت کا فوری فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ممکنہ توسیع: آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کے حساب کتاب کو مربوط کیا گیا ہے ، اگرچہ اس وقت تجارتی منطق میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے ، لیکن حکمت عملی کو مستقبل میں بہتر بنانے کے لئے بنیاد فراہم کرتا ہے۔
پیرامیٹرز ایڈجسٹ: تمام کلیدی پیرامیٹرز کو ان پٹ کنٹرول کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، بشمول اوسطاً مدت ، آر ایس آئی کی حد ، میکڈ پیرامیٹرز اور اے ٹی آر کی ترتیبات ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق بہتر بنایا جاسکے۔
اسٹریٹجک رسک
اوسط لائن پسماندگی: تمام میڈین لائن پر مبنی سسٹم میں کچھ پسماندگی موجود ہے ، اور ہلچل والے بازاروں یا تیزی سے الٹ جانے والے رجحانات میں زیادہ پیچھے ہٹنے کا امکان ہے۔ اس کا حل میڈین لائن کے دورانیے کو ایڈجسٹ کرنا ہے ، یا ہلچل والے بازاروں کے فلٹرنگ کے اضافی حالات شامل کرنا ہے۔
زیادہ تجارت کا خطرہ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، فوری طور پر اوسطا اوسط اکثر قلیل مدتی اوسط کو عبور کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ کم سے کم انعقاد کی مدت میں اضافہ کرکے یا اضافی فلٹرز شامل کرکے غیر موثر تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
مختلف مارکیٹ کے مطابق ہونے کے مسائل: فکسڈ پیرامیٹرز کے ساتھ اوسط لکیری حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارت کی اقسام پر مختلف کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مخصوص مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا چاہئے ، یا موافقت پذیر پیرامیٹرز کو استعمال کرنے پر غور کرنا چاہئے۔
سگنل تصادم: اگرچہ آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کو کوڈ میں شمار کیا جاتا ہے ، لیکن یہ تجارت کے منطق میں مؤثر طریقے سے مربوط نہیں ہے ، جس سے ممکنہ سگنل تنازعہ پیدا ہوسکتا ہے یا اصلاح کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
کثیر جہتی تعصب: موجودہ حکمت عملی میں کثیر سر اور خالی سر کے لئے مختلف معیارات ہیں ، کثیر سر میں اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر نہیں ہے ، اور خالی سر کو کم سے کم اے ٹی آر کی شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے ، جس سے حکمت عملی کو بڑھتی ہوئی مارکیٹوں میں زیادہ جارحانہ بنایا جاسکتا ہے ، جس سے خطرے کی نالی بڑھ جاتی ہے۔
فکسڈ آؤٹ میکانزم: حکمت عملی ایک نقطہ آغاز کے طور پر فکسڈ تکنیکی اشارے کے کراس کا استعمال کرتی ہے ، اور مارکیٹ کی حالت کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ ہونے والے اسٹاپ اسٹاپ نقصان کے میکانزم کی کمی ، منافع کو مؤثر طریقے سے لاک کرنے یا خطرے پر قابو پانے میں ناکام ہوسکتی ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی متعدد اوسط لکیری مدت کے پیرامیٹرز پر انحصار کرتی ہے۔ ان پیرامیٹرز میں معمولی تبدیلیاں تجارت کے نتائج میں نمایاں فرق پیدا کرسکتی ہیں ، جس سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
انٹیگریٹڈ کیلکولیٹڈ اشارے: حکمت عملی نے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کا حساب کتاب کیا ہے لیکن اس کا بھرپور استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ آر ایس آئی کو انتہائی مارکیٹ کی شرائط کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی کو رجحان کی سمت کی تصدیق کرنے اور سگنل کی معیار کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، یہ کہا جاسکتا ہے کہ آر ایس آئی اوور بیو زون میں نہیں ہے جب کثیر سر والے داخل ہوتے ہیں ، اور آر ایس آئی اوور سیل زون میں نہیں ہے جب خالی سر والے داخل ہوتے ہیں۔
متحرک سٹاپ نقصان نظام: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ میکانیزم متعارف کرایا گیا ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود اسٹاپ ڈسٹنس کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، اور خطرے کی انتظامی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ داخلہ پوائنٹ کی گنتی کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے جس میں اے ٹی آر کی قیمت کو ضرب سے کم کیا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی: مارکیٹ کی حالت کے بارے میں فیصلہ کرنے کا طریقہ کار شامل کریں ((مسلسل مارکیٹ بمقابلہ ہلچل مارکیٹ) ، مختلف مارکیٹ کی حالت میں مختلف تجارتی حکمت عملی کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، طویل مدتی اوسط کی سمت یا ADX اشارے کی طرف سے مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریم کے رجحان کی معلومات کو مربوط کریں ، صرف اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کی سمت میں تجارت کریں ، جیت کی شرح میں اضافہ کریں۔
اوسط لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: موجودہ حکمت عملی ایک مقررہ اوسط لائن کی مدت کا استعمال کرتی ہے ((14, 25, 50, 100, 200) ، جس میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کو دوبارہ جانچنے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کیے جاسکتے ہیں جو کسی خاص مارکیٹ کے لئے موزوں ہیں۔
ٹرانسمیشن کی تصدیق: رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے حجم اشارے کا امتزاج کریں ، اور صرف اس رجحان میں تجارت کریں جس میں حجم کی حمایت ہو ، جعلی توڑنے سے ہونے والے نقصان کو کم کریں۔
میدان میں داخل ہونے کی شرائط: کثیر سر اور خالی سر کے داخلے کی منطق کو بہتر بنائیں ، تاکہ وہ زیادہ ہم آہنگ ہوں ، یا مختلف مارکیٹ سمت کی خصوصیات کے ل fine بہتر ایڈجسٹمنٹ کریں۔ مثال کے طور پر ، کثیر سر داخلے پر اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ کو بڑھانے یا رجحان کی تصدیق کی سختی کو ایڈجسٹ کرنے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔
اضافی وقت فلٹرنگ: ٹریڈنگ کے وقت کے فلٹر کو شامل کریں ، مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے بچیں ، جیسے اہم اعداد و شمار کی اشاعت یا مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات۔
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ اوسط لائن رجحان کی گرفتاری اور کراس کی توثیق ٹریڈنگ سسٹم ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جس میں مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد مختلف ادوار کی اوسط لائنوں کا مجموعہ کیا جاتا ہے ، اور جب رجحان واضح ہوتا ہے تو پوزیشن کھولی جاتی ہے ، اور جب رجحان کمزور ہوتا ہے تو پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ کثیر اوسط لائن کراس کی توثیق کے رجحانات کا استعمال کیا جائے ، غلط سگنل کو کم کیا جائے ، اور تجارت کے معیار کو بہتر بنایا جائے۔
یہ حکمت عملی واضح رجحانات والے بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن اس میں ہلچل مچانے والے بازاروں میں زیادہ تجارت کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے ، جس میں پہلے سے ہی حساب شدہ آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کو مربوط کرکے ، متحرک اسٹاپ نقصانات کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، اوسط پیرامیٹرز کا مجموعہ بہتر بنایا گیا ہے ، اور مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی میں اضافہ کیا گیا ہے۔
عملی اطلاق کے لئے ، یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ پہلے مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارت کی اقسام پر کافی حد تک ریٹرننگ کی جائے ، پیرامیٹرز کو مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ڈھال لیا جائے ، اور فنڈ مینجمنٹ حکمت عملی کے ساتھ مل کر انفرادی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی کو ایک پورٹ فولیو کے حصے کے طور پر استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جو تجارت کے خطرے کو پھیلانے ، مجموعی طور پر پورٹ فولیو کی استحکام کو بڑھانے کے لئے دیگر تکمیلی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2025-02-23 00:00:00
end: 2025-03-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("etude9", shorttitle="etude 9", overlay=true)
//on tente de comlbiner avec le RSi un stratégie pas si mauvaise sur les longs
// un d7 r rsi qui donne des indiciataions pas mal pour les short pour les long pas très concluant
// === Paramètres d'entrée ===
// Source de prix
// et merde rendement sur long est plus efficace sans condition sur ATR !!
// par contre j'ai l'imression que le rsi ça va être bien pour les shorts
// bon avec le RSi ça donne rien, et avec le macd, ç ce stade c'est foireux mmm
pricetype = input(close, title="Source de prix pour les moyennes mobiles")
// Périodes des moyennes mobiles
instant = input(14, title="Période de la moyenne instantanée (10)")
interm = input(25, title="Perdiode intermediaire (25)")
shortperiod = input(50, title="Période de la moyenne mobile courte (20)")
mediumperiod = input(100, title="Période de la moyenne mobile moyenne (50)")
longperiod = input(200, title="Période de la moyenne mobile longue (100)")
// Paramètres du RSI
rsi_length = input.int(14, title="Période RSI")
rsi_overbought = input.int(78, title="Niveau de surachat (RSI)")
rsi_oversold = input.int(30, title="Niveau de survente (RSI)")
// Paramètres pour le MACD
fast_length = input.int(12, title="Longueur Rapide MACD")
slow_length = input.int(26, title="Longueur Lente MACD")
signal_length = input.int(9, title="Longueur du Signal MACD")
// Paramètres de l'ATR
atr_length = input.int(14, title="Période ATR")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="Multiplicateur ATR pour le Stop-Loss")
// Calcul de l'ATR
atr = ta.atr(atr_length)
// === Calcul des moyennes mobiles (EMA uniquement) ===
instant_ma = ta.ema(pricetype, instant) // Moyenne mobile instantanée
short_ma = ta.ema(pricetype, shortperiod) // Moyenne mobile courte (20)
medium_ma = ta.ema(pricetype, mediumperiod) // Moyenne mobile moyenne (50)
long_ma = ta.ema(pricetype, longperiod) // Moyenne mobile longue (100)
interm_ma = ta.ema(pricetype, interm)
// Calcul du RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Calcul du MACD
[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)
// Stocker les résultats de crossover et crossunder dans des variables globales
is_crossover = ta.crossover(macd_line, signal_line)
is_crossunder = ta.crossunder(macd_line, signal_line)
// Filtre ATR : on ne trade que si la volatilité est suffisante
min_atr = atr > ta.sma(atr, atr_length) // ATR supérieur à sa moyenne
// === Conditions de tendance ===
trending_up = instant_ma > short_ma and instant_ma > medium_ma and instant_ma > long_ma and short_ma > medium_ma // Tendance haussière
trending_down = instant_ma< short_ma and instant_ma<medium_ma and instant_ma<long_ma and short_ma<long_ma // Tendance baissière
// Filtre RSI
rsi_filter_buy = rsi < rsi_overbought // RSI n'est pas en surachat pour un achat
rsi_filter_sell = rsi > rsi_oversold // RSI n'est pas en survente pour une vente
// === Gestion des positions ===
var bool in_position = false // Variable pour suivre si une position est ouverte
var bool is_long = false // Variable pour suivre si la position est longue ou courte
// === Signaux d'ouverture et de fermeture ===
bool buy_signal = false // Signal d'ouverture d'une position longue
bool close_signal = false // Signal de fermeture d'une position longue
bool sell_signal = false // Signal d'ouverture d'une position courte
bool close_short_signal = false // Signal de fermeture d'une position courte
// Ouvrir une position longue
if (trending_up and not in_position)
strategy.entry("Long", strategy.long)
in_position := true
is_long := true
buy_signal := true // Signal d'ouverture
else
buy_signal := false
// Fermer la position longue si instant_ma < medium_ma
if (in_position and is_long and instant_ma < short_ma)
strategy.close("Long")
in_position := false
is_long := false
close_signal := true // Signal de fermeture
else
close_signal := false
// Ouvrir une position courte
if (trending_down and not in_position and min_atr)
strategy.entry("Short", strategy.short)
in_position := true
is_long := false
sell_signal := true // Signal d'ouverture
else
sell_signal := false
// Fermer la position courte si instant_ma > medium_ma
if (in_position and not is_long and instant_ma > medium_ma)
strategy.close("Short")
in_position := false
close_short_signal := true // Signal de fermeture
else
close_short_signal := false
// === Affichage des signaux sur le graphique ===
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", size=size.small)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", size=size.small)
plotshape(series=close_signal, title="Close Long Signal", location=location.abovebar, color=color.orange, style=shape.labeldown, text="Close Long", size=size.small)
plotshape(series=close_short_signal, title="Close Short Signal", location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, text="Close Short", size=size.small)
// === Affichage des moyennes mobiles sur le graphique ===
plot(short_ma, color=color.blue, title="Moyenne mobile courte (20)", linewidth=2)
plot(medium_ma, color=color.orange, title="Moyenne mobile moyenne (50)", linewidth=2)
plot(long_ma, color=color.red, title="Moyenne mobile longue (100)", linewidth=2)
plot(instant_ma, color=color.rgb(43, 14, 111), title="Moyenne mobile instantanée (10)", linewidth=2)
plot(interm_ma, color=color.rgb(26, 192, 34), title="Moyenne mobile instantanée (10)", linewidth=2)
// Coloration de fond pour les tendances
bgcolor(color=trending_up ? color.new(color.green, 90) : trending_down ? color.new(color.red, 90) : na, title="Coloration de fond")