رجحان کی تصدیق سٹاکسٹک دوغلی حکمت عملی: ADX اور سٹاکسٹک اشارے کو ملانے والا متحرک مارکیٹ کی شناخت کا نظام
Average Directional Index Stochastic Oscillator Volatility Tracking
ianzeng123
جائزہ
رجحان کی تصدیق رینڈم شاک اسٹریٹجی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں اوسط سمت اشارے ((ADX) اور رینڈم اشارے ((Stochastic Oscillator) کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب ایک مضبوط رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے تو ، ممکنہ داخلے اور باہر نکلنے کے سگنل کو پکڑنے کے لئے رینڈم اشارے کے اووربائڈ زون اور٪ K اور٪ D لائنوں کے کراس سگنل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی سب سے پہلے ADX کے ذریعہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آیا مارکیٹ واضح رجحان میں ہے یا نہیں ، جب ADX کی قیمت مقررہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو (مومر کا خیال ہے کہ 25) ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کافی مضبوط رجحان موجود ہے۔ پھر اس کے بعد رینڈم اشارے کے اوور سیل زون کے اوپر سگنل کو خریدنے کی شرط کے طور پر اور اووربائڈ زون کے نیچے سگنل کو فروخت کرنے کی شرط کے طور پر جوڑ دیا گیا ہے۔ اس مجموعہ نے کمزور رجحان ماحول کے تحت سگنل کو مؤثر طریقے سے چھڑایا ،
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول دو اہم اشارے پر مبنی ہے:
ADX کا دستی حساب کتاب:
- قیمتوں کی نقل و حرکت کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ملحقہ ٹریڈنگ دن کی اونچائی اور کم سے کم تبدیلیوں کے مقابلے میں اوپر کی حرکت (پلس ڈی ایم) اور نیچے کی حرکت (منفی ڈی ایم) کا حساب لگائیں
- اصل لہر ((TR) کا حساب ، اس دن کی قیمتوں کے فاصلے اور پچھلے ٹریڈنگ دن کے اختتامی قیمتوں سے فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے
- اوسط حقیقی طول موج ((ATR) Wilder ہموار اوسط کا استعمال کرتے ہوئے حساب
- عمودی سمت اشارے ((+DI) اور منفی سمت اشارے ((-DI) کا حساب اور معیاری کاری
- سمت اشاریہ ((DX) + DI اور -DI کے فرق اور مجموعی تناسب کے حساب سے
- حتمی ADX قیمت DX قیمت پر RMA ((Wilder ہموار اوسط) کا اطلاق کرکے حاصل کی گئی ہے
Stochastic Oscillator کا استعمال:
- %K لائن کا حساب کتاب موجودہ اختتامی قیمتوں کے مخصوص دورانیہ کی حد میں رشتہ دار پوزیشن پر مبنی ہے
- ہموار٪ K لائن کو SMA کے ذریعے ہموار طریقے سے سنبھال کر سگنل کی استحکام کو بہتر بنایا گیا
- %D لائن کو %K لائن کے لئے ایک منتقل اوسط کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، مزید ہموار اتار چڑھاؤ
سگنل جنریشن منطق:
- خریدنے کا اشارہ: جب ADX کی قیمت مقررہ حد سے زیادہ ہو (۲۵) ، اس بات کی تصدیق کی جائے کہ ایک مضبوط رجحان موجود ہے ، جبکہ بے ترتیب اشارے اوور سیل علاقے (۲۵) میں ہوں (K < ۲۰) ، اور٪ K لائن پر٪ D لائن کو عبور کریں
- فروخت کا اشارہ: جب ADX کی قیمت مقررہ حد سے زیادہ ہو تو ، ایک مضبوط رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے ، جبکہ بے ترتیب اشارے اوور بائڈ علاقے ((K> 80) میں ہوتا ہے ، اور٪ K لائن کے نیچے٪ D لائن کو عبور کرتا ہے
اس ڈیزائن کی وجہ سے حکمت عملی مضبوط رجحانات کے ماحول میں قیمتوں میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے مواقع کو پکڑنے کے قابل بناتی ہے ، جس سے غیر رجحان یا کمزور رجحانات والے بازاروں میں بار بار تجارت کے خطرے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ کے نفاذ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے سے درج ذیل نمایاں فوائد سامنے آتے ہیں:
رجحانات کی تصدیق: ADX threshold ((ڈیفالٹ 25) کے ذریعے کمزور رجحان یا ہلچل مارکیٹ کے سگنل کو فلٹر کریں ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب واضح رجحان قائم ہو ، جس سے ہلچل مارکیٹ میں جھوٹے سگنل میں نمایاں کمی واقع ہو۔
صحیح وقت پر انٹری اور آؤٹقیمتوں میں اضافے کے لئے ، ایک بار جب قیمت انتہائی حد تک پہنچ جاتی ہے تو ممکنہ الٹ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے ، جوڑے کے اشارے اور کراس سگنلز کے ساتھ مل کر ، داخلے اور باہر نکلنے کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
اعلی حسب ضرورتحکمت عملی میں متعدد ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز شامل ہیں جن میں ADX سائیکل ، رجحان کی طاقت کی کمی ، بے ترتیب اشارے کے مختلف پیرامیٹرز اور اوور خرید اوور فروخت کی سطح شامل ہیں۔ صارفین مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق بہتر ایڈجسٹمنٹ کرسکتے ہیں۔
بصری گرافک ڈسپلےحکمت عملی: چارٹ پر ADX اقدار اور بے ترتیب اشارے کی٪ K ،٪ D لائنوں ، اور متعلقہ قیمتوں میں کمی کی سطح کو ظاہر کرتا ہے ، جس سے تاجروں کو موجودہ مارکیٹ کی حالت اور ممکنہ سگنل کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
انتباہ کا بہترین نظامانٹیگریٹڈ الرٹ کی شرائط کی ترتیب ، ویب ہاک کے ذریعہ تیسری پارٹی کے پلیٹ فارمز (جیسے 3Commas) کے ساتھ ہموار جوڑتا ہے ، جو خودکار تجارت پر عملدرآمد کرتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ میکانزمحکمت عملی: پوزیشن مینجمنٹ کے لئے اکاؤنٹ کی خالص مالیت کے فی صد کو بطور ڈیفالٹ استعمال کریں (ڈیفالٹ 10٪) ، جو بنیادی خطرے سے متعلق کنٹرول کا طریقہ کار مہیا کرتا ہے۔
تکنیکی اشارے کا دستی عمل درآمد:ADX اشارے دستی حساب کتاب کے بجائے براہ راست لائبریری فنکشن کو کال کرنے کا استعمال کرتے ہیں ، نہ صرف حساب کتاب کے عمل کی شفافیت کو ظاہر کرتے ہیں ، بلکہ ممکنہ اپنی مرضی کے مطابق ترمیم کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس کے عملی استعمال میں مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات ہیں:
ٹرینڈ ٹرانسفارم کا ردعمل:ADX اشارے خود ہی پیچھے رہ جانے والے اشارے ہیں ، جو رجحان کے ابتدائی مرحلے یا موڑ کو بروقت انداز میں نہیں پکڑ سکتے ہیں ، جس کی وجہ سے داخلے کے وقت میں تاخیر ہوتی ہے یا اس سے کچھ معاملات کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔ حل: اس بات پر غور کیا جاسکتا ہے کہ زیادہ حساس قلیل مدتی قیمتوں کے توڑنے والے اشارے کے ساتھ مل کر اس کی تصدیق کی جائے۔
بے ترتیب اشارے جھوٹے سگنل: ایک مضبوط یکطرفہ رجحان میں ، بے ترتیب اشارے طویل عرصے تک زیادہ خرید یا زیادہ فروخت والے علاقوں میں رہ سکتے ہیں ، جس سے قبل از وقت الٹ جانے کا اشارہ ملتا ہے۔ حل: پوزیشن کے وقت کی حد میں اضافہ یا رجحان کی سمت فلٹرنگ کی شرائط کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ حل: تجویز کردہ مارکیٹ کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے ہسٹری ریٹرننگ کی تجویز کی گئی ہے ، یا خود بخود پیرامیٹرز کے طریقہ کار پر عمل درآمد پر غور کیا گیا ہے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں صرف انٹری اور آؤٹ شرطیں ہیں ، کوئی واضح اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نہیں ہے ، انتہائی مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حل: اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان یا مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کی شرطیں شامل کریں۔
واحد سگنل انحصار: حکمت عملی صرف ADX اور بے ترتیب اشارے کے مجموعہ سگنل پر انحصار کرتی ہے ، جس میں کثیر زاویہ مارکیٹ تجزیہ کی کمی ہے۔ حل: ٹرانزیکشن حجم اشارے یا دیگر تکنیکی اشارے کو اضافی تصدیق کی شرائط کے طور پر متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
مضبوط رجحان کے خلاف خطرہ: جب مارکیٹ میں ایک طرفہ رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے تو ، الٹ ٹریڈنگ کو “ریورسڈ” ہونے کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ حل: رجحان کی سمت کا اندازہ لگانے میں اضافہ کریں ، صرف پیش قدمی کی سمت میں ہی تجارت کریں۔
اصلاح کی سمت
حکمت عملی کے اصولوں اور موجود خطرات کی بنیاد پر ، کچھ اصلاحاتی سمتوں پر غور کرنے کے قابل ہیں:
انکولی پیرامیٹر سسٹم: ADX کی کمی اور بے ترتیب اشارے کے اوورلوڈ اوورلوڈ سطح کو تاریخی اتار چڑھاؤ پر مبنی موافقت پذیر پیرامیٹرز کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مارکیٹ کی حالت کی متحرک حالت کے مطابق حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس بہتری سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستقل کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت مل سکتی ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو بار بار دستی طور پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
رجحانات کی سمت فلٹر کریں: رجحان کی سمت کا فیصلہ بڑھانا (جیسے + DI اور -DI کا رشتہ استعمال کرنا) ، حکمت عملی کو صرف بڑھتے ہوئے رجحان میں زیادہ کرنے کے مواقع تلاش کرنے ، نیچے کے رجحان میں کم کرنے کے مواقع تلاش کرنے ، اور الٹا کام کرنے کے اعلی خطرے سے بچنے کے لئے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کی تصدیق کے طریقہ کار کو متعارف کرانے، ٹریڈنگ کی سمت کو یقینی بنانے کے لئے وسیع پیمانے پر سائیکل رجحانات کے مطابق، جیتنے کی شرح میں اضافہ.
متحرک سٹاپ نقصان نظاماے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی ڈیزائن کیا گیا متحرک اسٹاپ نقصان ، جو پہلے سے ہی منافع بخش ہے اور کسی بھی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کے خطرے کو محدود کرتا ہے۔
ترسیل کی تصدیق: لین دین کے حجم کے تجزیے کو سگنل کی تصدیق کی شرط کے طور پر شامل کریں ، لین دین کے حجم کی حمایت کے ساتھ ہی لین دین پر عملدرآمد کریں ، اور کم لیکویڈیٹی ماحول میں جھوٹے سگنل سے بچیں۔
داخلہ کی اصلاح: بیچوں میں اسٹاک کی تعمیر کی حکمت عملی پر غور کریں ، ابتدائی سگنل کے بعد فنڈز کو تناسب سے تقسیم کریں ، اور پھر قیمتوں میں فائدہ مند سمت میں ترقی کے ساتھ ساتھ پوزیشن میں اضافہ کریں ، جس سے واحد نقطہ اندراج کا خطرہ کم ہوجائے۔
مشین سیکھنے میں اضافہ: سادہ مشین لرننگ ماڈل متعارف کرانے ، تاریخی سگنل کو درجہ بندی کرنے ، اعلی امکانات کی کامیابی کے لئے نمونہ کی خصوصیات کی نشاندہی کرنے ، حکمت عملی کی انتخابی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے۔
ٹرانزیکشن وقت فلٹر: ٹریڈنگ کے اوقات کی حد کو بڑھانا ، کم لیکویڈیٹی یا زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازار کے اوقات سے گریز کرنا ، غیر معمولی رجحانات سے متعلق خطرات کو کم کرنا۔
ان اصلاحات کا مقصد حکمت عملی کی لچک، استحکام اور طویل مدتی منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں نسبتا مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھ سکے۔
خلاصہ کریں۔
رجحان کی تصدیق رینڈم شاک کی حکمت عملی ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم کی تعمیر کرتی ہے جس میں ایک رجحان کی تصدیق کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ قیمت کے انتہائی قیمت والے الٹ اشارے ہوتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ یہ کمزور رجحان کے ماحول میں شور کے اشارے کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے قابل ہے۔ صرف اس وقت تجارت پر عملدرآمد کریں جب واضح رجحان کی تصدیق کی جائے ، اور ممکنہ قیمت کے الٹ کو پکڑنے کے لئے رینڈم اشارے کا استعمال کریں۔
حکمت عملی ADX اشارے کے دستی حساب کتاب کے عمل کو نافذ کرتی ہے ، تکنیکی اشارے کے پیچھے ریاضیاتی اصولوں کو ظاہر کرتی ہے ، اور پیرامیٹرائزڈ ڈیزائن کے ذریعہ اعلی لچک اور موافقت فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، مربوط الرٹ سسٹم بیرونی ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے ساتھ خود کار طریقے سے جوڑ بنانے میں مدد کرتا ہے۔
اگرچہ رجحان کا تعین کرنے میں تاخیر ، بے ترتیب اشارے کے غلط سگنل ، اور نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کی کمی جیسے خطرات موجود ہیں ، لیکن ان خطرات کو موثر انداز میں منظم کیا جاسکتا ہے ، جس میں تجویز کردہ اصلاح کی سمت ، جیسے خود بخود پیرامیٹرز ، رجحان کی سمت فلٹرنگ ، کثیر وقتی فریم تجزیہ ، متحرک نقصانات وغیرہ شامل ہیں۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک متوازن رجحان کی پیروی اور الٹ ٹریڈنگ کا ایک فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جو واضح رجحان کی خصوصیات والی مارکیٹوں میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔ معقول پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحی بہتری کے ساتھ ، اس میں ایک مضبوط رجحان ٹریڈنگ سسٹم بننے کی صلاحیت ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-05 00:00:00
end: 2025-03-03 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MY3 ADX+Stokastik", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ADX Parametreleri
adxPeriod = input.int(14, title="ADX Periyodu", minval=1)
adxThreshold = input.float(25.0, title="Trend Gücü Eşiği", step=0.1)
// Stokastik Parametreleri
stochKPeriod = input.int(14, title="Stokastik %K Periyodu", minval=1)
stochSmoothK = input.int(3, title="Stokastik Smooth", minval=1)
stochDPeriod = input.int(3, title="Stokastik %D Periyodu", minval=1)
stochOverbought = input.int(80, title="Aşırı Alım Seviyesi", minval=50)
stochOversold = input.int(20, title="Aşırı Satım Seviyesi", maxval=50)
// ADX Hesaplaması (Manuel)
// Hesaplamada kullanılan temel unsurlar
upMove = high - high[1]
downMove = low[1] - low
plusDM = (upMove > downMove and upMove > 0) ? upMove : 0.0
minusDM = (downMove > upMove and downMove > 0) ? downMove : 0.0
// True Range hesaplaması
tr0 = high - low
tr1 = math.abs(high - close[1])
tr2 = math.abs(low - close[1])
trueRange = math.max(math.max(tr0, tr1), tr2)
// ATR hesaplaması: Wilder'in Yumuşak Ortalaması
atrValue = ta.rma(trueRange, adxPeriod)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxPeriod) / atrValue
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxPeriod) / atrValue
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adxValue = ta.rma(dx, adxPeriod)
// Stokastik Hesaplaması
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, stochKPeriod), stochSmoothK)
d = ta.sma(k, stochDPeriod)
// Alım ve Satım Koşulları:
// Alım: ADX belirlenen eşik üzerinde ve Stokastik, aşırı satım bölgesinde (k < stochOversold) iken %K, %D kesişimi yukarı doğru.
buySignal = (adxValue > adxThreshold) and ta.crossover(k, d) and (k < stochOversold)
// Satım: ADX belirlenen eşik üzerinde ve Stokastik, aşırı alım bölgesinde (k > stochOverbought) iken %K, %D kesişimi aşağı doğru.
sellSignal = (adxValue > adxThreshold) and ta.crossunder(k, d) and (k > stochOverbought)
// İşlem Emirleri
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Long")
// Göstergelerin Grafik Üzerinde Gösterimi
plot(adxValue, color=color.blue, title="ADX")
hline(adxThreshold, color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted, title="ADX Eşiği")
plot(k, color=color.green, title="Stokastik %K")
plot(d, color=color.orange, title="Stokastik %D")
hline(stochOverbought, color=color.red, linestyle=hline.style_dotted, title="Aşırı Alım")
hline(stochOversold, color=color.green, linestyle=hline.style_dotted, title="Aşırı Satım")
// 3Commas için Uyarı Koşulları (Webhook entegrasyonu için kullanılacak)
alertcondition(buySignal, title="Alım Uyarısı", message="BUY_SIGNAL")
alertcondition(sellSignal, title="Satım Uyarısı", message="SELL_SIGNAL")