ianzeng123
جائزہ
متحرک چینل ٹرانسمیشن ٹریڈنگ سسٹم ایک جامع مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو کلاسیکی سمندری ٹریڈنگ سسٹم پر مبنی ہے اور متعدد تکنیکی اشارے کے ذریعہ جدید کاری کی گئی ہے۔ یہ سسٹم بنیادی طور پر ڈونچین چینلز کا استعمال کرتا ہے تاکہ قیمتوں میں ٹرانسمیشن کی نشاندہی کی جاسکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مساوی لائنوں کو جوڑتا ہے۔ ایس ایم اے مارکیٹ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، نسبتا weak کمزور اشارے ہیں۔ آر ایس آئی فلٹر انٹری فیلڈ سگنل ، اور اوسطا حقیقی لہر۔ اے ٹی آر خطرے اور پوزیشن کی حد کا انتظام کریں۔ سسٹم نے ایک سائنسی کثیر یونٹ انٹری فیلڈ میکانزم تیار کیا ہے ، جو فائدہ مند رجحانات میں پوزیشن میں اضافے کی اجازت دیتا ہے ، اور اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ سسٹم کی حکمت عملی کے ذریعہ نقصان سے بچنے کے لئے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ رجحان کے بعد رجحانات کی تصدیق کرنا ہے ، جبکہ درمیانی مدت کے رجحانات پر تجارت کے لئے موزوں کو سختی سے کنٹرول کرنا
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے اصول کئی اہم تکنیکی اشارے پر مبنی ہیں:
ڈونچین چینلز: دو مختلف ادوار کا استعمال کرتے ہوئے ڈونگ چیان چینل ، ایک طویل ادوار ((ڈیفالٹ 15) قیمتوں میں توڑ کی شناخت اور انٹری سگنل کو متحرک کرنے کے لئے ، اور ایک مختصر ادوار ((ڈیفالٹ 5) باہر نکلنے کی جگہ کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
رجحانات کی تصدیق کا طریقہ کار: 200 سیکنڈ کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، صرف اس وقت زیادہ غور کریں جب قیمت SMA سے اوپر ہو ، اور اس وقت کم غور کریں جب قیمت SMA سے نیچے ہو۔
RSI فلٹر: نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) کا استعمال سیکنڈری فلٹر کے طور پر کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خرید یا فروخت والے علاقوں میں داخل ہونے سے بچایا جاسکے ، اس طرح اس کے برعکس تجارت کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: اے ٹی آر کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز شمار کیا جاتا ہے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ مختلف اتار چڑھاؤ والے ماحول میں خطرے کا خلا یکساں ہو۔ اس حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ خطرہ فنڈ ((اکاؤنٹ فنڈ کا 2٪) تقسیم کریں ((اے ٹی آر ضرب قیمت)) ۔
کثیر یونٹ داخلے کا طریقہ کار: جب قیمت فائدہ مند سمت میں 0.5 گنا اے ٹی آر کی طرف بڑھتی ہے تو ، پوزیشنوں میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، جس میں زیادہ سے زیادہ 4 یونٹس کی پوزیشنیں رکھی جاسکتی ہیں ، جس سے ایک پرامڈ اسٹاکنگ ڈھانچہ تشکیل دیا جاتا ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان نظام: اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ سیٹ کریں ، ابتدائی اسٹاپ کو داخلے کی قیمت سے 2 گنا اے ٹی آر فاصلے پر سیٹ کریں ، اور ٹریکنگ اسٹاپ میکانیزم کو اپنائیں تاکہ قیمت کے فائدہ مند سمت میں حرکت کرتے ہوئے اسٹاپ ایڈجسٹ ہوجائے۔
داخلے کی شرائط درج ذیل ہیں:
- زیادہ کریں: جب قیمت کی اونچائی پچھلے 15 ادوار کی اونچائی کو توڑ دیتی ہے ، اور قیمت 200 SMA سے اوپر ہے ، اور RSI 70 سے نیچے ہے۔
- خالی کرنا: جب قیمت کی نچلی سطح پچھلے 15 ادوار کی نچلی سطح سے نیچے آجائے اور قیمت 200 ایس ایم اے سے نیچے ہو اور آر ایس آئی 30 سے اوپر ہو۔
باہر نکلنے کی شرائط:
- زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں: جب قیمت کی نچلی سطح پچھلے 5 ادوار کی نچلی سطح سے نیچے آجائے۔
- باہر نکلیں: جب قیمت کی اونچائی پچھلے 5 ادوار کی اونچائی کو توڑ دیتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کی تصدیق کے لئے کثیر فلٹرنگ: ڈونگ چیان چینل ، حرکت پذیری اوسط اور RSI اشارے کے ساتھ مل کر ، ایک کثیر پرت فلٹرنگ سسٹم بنایا گیا ہے ، جس سے انٹری سگنل کے معیار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور جھوٹے ٹوٹ پھوٹ سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جاتا ہے۔
انکولی پوزیشن مینجمنٹاے ٹی آر پر مبنی پوزیشن کیلکولیشن کا طریقہ حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرک حالت کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کرنے ، اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں پوزیشن کو کم کرنے ، کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں پوزیشن کو بڑھانے ، اور خطرے کے مستقل کنٹرول کو حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
تدریجی گودام سازی کا طریقہ کارپیراڈائزڈ پوزیشننگ: پیراڈائزڈ پوزیشننگ رجحان کی تصدیق کے بعد پوزیشنوں میں اضافے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے منافع کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے ، جبکہ ابتدائی پوزیشن چھوٹی ہوتی ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان تحفظاے ٹی آر پر مبنی ٹریکنگ اسٹاپ مارکیٹ کی اصل اتار چڑھاو کے مطابق اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، جو نہ صرف وقت سے پہلے اسٹاپ کو مؤثر طریقے سے روک سکتا ہے ، بلکہ رجحان کی تبدیلی کے وقت منافع کو بھی بروقت تحفظ فراہم کرسکتا ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیباسٹریٹجی: اسٹریٹجی میں کئی ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز فراہم کیے گئے ہیں جن میں ڈونگ چیان چینل سائیکل، اے ٹی آر سائیکل، آر ایس آئی کی حد وغیرہ شامل ہیں، جس سے تاجر مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
واضح تجارتی قواعداسٹریٹجک قواعد واضح ہیں ، مکمل طور پر منظم ہیں ، جس سے ذاتی فیصلے اور جذباتی اثر کو کم کیا جاسکتا ہے ، جو تجارتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں معاون ہے۔
اسٹریٹجک رسک
ہلچل سے متاثرہ مارکیٹ کی کارکردگی: ایک رجحان سے باخبر رہنے کے نظام کے طور پر ، اس حکمت عملی سے اکثر غلط سگنل اور چھوٹے نقصانات پیدا ہوسکتے ہیں ، جس میں کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے۔ اس کا حل اضافی مارکیٹ ماحول کے فلٹرز کو شامل کرنا ہے ، یا چونکہ چونکانے والی مارکیٹوں کی تصدیق ہو رہی ہے اس لئے تجارت کو عارضی طور پر روکنا ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور لیکویڈیٹی رسک: تیزی سے منڈیوں میں ، خاص طور پر جب اضافی اکائیوں کا اضافہ ہوتا ہے تو ، اسکیلپنگ میں اضافے اور کم لیکویڈیٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اسکیلپنگ کی حد مقرر کرکے اور کم لیکویڈیٹی کے اوقات میں تجارت سے گریز کرکے کم کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو زیادہ بہتر بنانا: حد سے زیادہ اصلاحی پیرامیٹرز کی وجہ سے حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے لیکن وہ عملی طور پر ناقص ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لئے فارورڈ ویلیڈ اور استحکام کی جانچ کی سفارش کی جاتی ہے مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات میں۔
واحد مارکیٹ پر انحصار: صرف ایک ہی مارکیٹ میں لاگو کرنے سے حکمت عملی کو مخصوص مارکیٹ کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکمت عملی کو متعدد غیر متعلقہ مارکیٹوں میں لاگو کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے ایک کثیر منڈی کا پورٹ فولیو تشکیل دیا جاسکتا ہے ، جس سے خطرہ منتشر ہوجاتا ہے۔
حادثات کا خطرہ: مارکیٹ کے اچانک واقعات سے قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوسکتا ہے ، جس سے روک تھام کی ترتیبات سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ، جس سے غیر متوقع نقصان ہوتا ہے۔ اس کے اثرات کو کم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ خطرے کی حد مقرر کی جاسکتی ہے اور اختیارات کے تحفظ جیسے دیگر خطرے کے انتظام کے اوزار کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مارکیٹ کی حالت خود کو اپنانے: مارکیٹ کی حالت کی شناخت کا ایک طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے حکمت عملی رجحان کی منڈیوں اور جھٹکے والی منڈیوں میں فرق کرسکتی ہے ، اور مختلف مارکیٹ کی حالت کے مطابق پیرامیٹرز یا تجارتی طرز عمل کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔ رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX ((اوسط سمت اشارے) کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، یا مارکیٹ کی حالت کا فیصلہ کرنے کے لئے بلین بینڈوتھ جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: طویل وقت کے دورانیے کے سگنل کو ایک اضافی فلٹر کے طور پر شامل کریں ، مثال کے طور پر ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے صرف اس وقت داخل ہوں جب سورج کی لکیری رجحان کی سمت گھڑی کی لائن کی سمت سے مطابقت رکھتی ہو۔
نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنائیںمعاون مزاحمت کی سطح ، اتار چڑھاؤ کی فیصد یا وقت کی کمی کے عوامل جیسے طریقوں کی بنیاد پر نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاسکتی ہے ، تاکہ نقصان کو زیادہ لچکدار اور موثر بنایا جاسکے۔ خاص طور پر منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے مختلف ذخیرہ کرنے والے یونٹوں کے لئے مختلف نقصان کی سطحوں کو ترتیب دینے پر غور کریں۔
ہائی پوزیشننگ حکمت عملی کو بہتر بنائیں: موجودہ پوزیشننگ میکانزم ایک مقررہ اے ٹی آر ضرب پر مبنی ہے ، جس میں پوزیشننگ کے حالات کو رجحان کی طاقت کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، مضبوط رجحانات میں زیادہ متحرک طور پر پوزیشننگ اور کمزور رجحانات میں زیادہ محتاط۔
مشین لرننگ ماڈل کو ضم کرنا: مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے کے لئے بہترین انٹری ٹائمنگ کی پیشن گوئی یا پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے کے لئے ، مثال کے طور پر ، مختلف قسم کے تکنیکی اشارے پر درجہ بندی کرنے کے لئے بے ترتیب جنگل یا سپورٹ ویکٹر مشین کا استعمال کرکے ، اعلی امکانات کے ساتھ کامیاب تجارتی مواقع کی نشاندہی کریں۔
شرح میں اضافے کے لیے ایڈجسٹمنٹ میکانزم: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں نمایاں تبدیلیوں کے دوران حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں ڈھال سکے۔ مثال کے طور پر ، اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں ڈونگ چیان چینل کی مدت اور اے ٹی آر کے ضرب کو بڑھانا ، گمراہ کن سگنل کو کم کرنا۔
خلاصہ کریں۔
ایک بہتر متحرک چینل ٹرانسمیشن ٹریڈنگ سسٹم جس میں جدید ٹیکنالوجی کے اشارے کے ساتھ کلاسیکی رجحان ٹریڈنگ کے تصورات کو یکجا کیا گیا ہے، ایک جامع مقدار کی ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے. اس حکمت عملی نے اس کی موافقت اور خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر بڑھا دیا ہے.
یہ حکمت عملی خاص طور پر درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے لئے موزوں ہے ، جس میں متعدد سطح کے سگنل فلٹرنگ اور تدریجی پوزیشننگ کی مدد سے اہم رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور خطرات کا انتظام کرنے کے قابل ہے۔ اگرچہ ہلچل والی منڈیوں میں کارکردگی خراب ہوسکتی ہے ، لیکن تجویز کردہ اصلاحی سمتوں ، خاص طور پر مارکیٹ کی حالت کی خود کار طریقے سے موافقت اور کثیر وقتی فریم تجزیہ کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی ایک متوازن فریم ورک فراہم کرتی ہے جس میں ایک واضح قواعد و ضوابط کا نظام شامل ہوتا ہے جس میں نظام سازی کے لئے آسان ہوتا ہے ، جبکہ انفرادی خطرے کی ترجیحات اور مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے کافی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ مسلسل نگرانی اور اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں ایک طویل مدتی موثر ٹرینڈ ٹریکنگ ٹول بننے کی صلاحیت ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-05 00:00:00
end: 2025-03-03 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced Turtle Trading for BTC 1H", overlay=true)
// --- Adjustable Parameters ---
donchianPeriodEntry = input.int(15, "Donchian Entry Period", minval=1)
donchianPeriodExit = input.int(5, "Donchian Exit Period", minval=1)
atrPeriod = input.int(10, "ATR Period", minval=1)
capitalRisk = input.float(2.0, "Risk per Trade (%)", minval=0.1, step=0.1) / 100
volumeUnits = input.int(4, "Max Units per Position", minval=1)
smaPeriod = input.int(200, "SMA Trend Period", minval=1)
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, "RSI Overbought Level", minval=0, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, "RSI Oversold Level", minval=0, maxval=100)
atrMultiplierStop = input.float(2.0, "ATR Multiplier for Stop", minval=0.1, step=0.1)
atrMultiplierAdd = input.float(1.0, "ATR Multiplier for Adding Units", minval=0.1, step=0.1)
// --- Calculations ---
donchianHiEntry = ta.highest(high, donchianPeriodEntry)
donchianLoEntry = ta.lowest(low, donchianPeriodEntry)
donchianHiExit = ta.highest(high, donchianPeriodExit)
donchianLoExit = ta.lowest(low, donchianPeriodExit)
atr = ta.atr(atrPeriod)
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// --- Trend Filter ---
uptrend = close > sma
downtrend = close < sma
// --- Entry Conditions with Filters ---
longEntry = high > donchianHiEntry[1] and uptrend and rsi < rsiOverbought
shortEntry = low < donchianLoEntry[1] and downtrend and rsi > rsiOversold
// --- Exit Conditions ---
longExit = low < donchianLoExit[1]
shortExit = high > donchianHiExit[1]
// --- Position Sizing ---
capitalPerUnit = strategy.equity * capitalRisk
unitsSize = math.floor(capitalPerUnit / (atr * close))
// --- Conditions for Adding Units ---
addUnitLong = strategy.position_size > 0 and strategy.position_size / unitsSize < volumeUnits and high > strategy.position_avg_price + atrMultiplierAdd * atr
addUnitShort = strategy.position_size < 0 and math.abs(strategy.position_size) / unitsSize < volumeUnits and low < strategy.position_avg_price - atrMultiplierAdd * atr
// --- Plots ---
plot(donchianHiEntry, "Donchian High Entry", color=color.new(color.green, 0))
plot(donchianLoEntry, "Donchian Low Entry", color=color.new(color.red, 0))
plot(donchianHiExit, "Donchian High Exit", color=color.new(color.lime, 50))
plot(donchianLoExit, "Donchian Low Exit", color=color.new(color.orange, 50))
plot(sma, "SMA Trend", color=color.new(color.blue, 0))
// --- Trade Management ---
// Long Entry
if (longEntry and strategy.position_size <= 0)
strategy.close_all()
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, qty=unitsSize)
// Short Entry
if (shortEntry and strategy.position_size >= 0)
strategy.close_all()
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, qty=unitsSize)
// Adding Units
if (addUnitLong)
strategy.entry("Add Long", strategy.long, qty=unitsSize)
if (addUnitShort)
strategy.entry("Add Short", strategy.short, qty=unitsSize)
// Exits
if (longExit and strategy.position_size > 0)
strategy.close_all()
if (shortExit and strategy.position_size < 0)
strategy.close_all()
// --- Stop Loss and Trailing Stop ---
longStopPrice = strategy.position_avg_price - atrMultiplierStop * atr
shortStopPrice = strategy.position_avg_price + atrMultiplierStop * atr
var float longTrailingStop = na
var float shortTrailingStop = na
if (strategy.position_size > 0)
longTrailingStop := math.max(longTrailingStop[1], longStopPrice)
strategy.exit("Long Stop", "Long Entry", stop=longTrailingStop)
strategy.exit("Long Stop", "Add Long", stop=longTrailingStop)
if (strategy.position_size < 0)
shortTrailingStop := math.min(shortTrailingStop[1], shortStopPrice)
strategy.exit("Short Stop", "Short Entry", stop=shortTrailingStop)
strategy.exit("Short Stop", "Add Short", stop=shortTrailingStop)