ianzeng123
جائزہ
ایک کثیر سوئنگ اشارے ٹریڈنگ سسٹم ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جس کا مرکز مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے سوئنگ بلندیوں اور نچلیوں کی شناخت پر انحصار کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی پچھلے N ادوار میں اعلی ترین قیمتوں اور کم ترین قیمتوں کو ٹریک کرکے ایک متحرک ٹریول اسٹاپ نقصان کی سطح ((TSL) بناتی ہے ، جو کثیر فاصلاتی تجارت کے فیصلے کی سرحد کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ سسٹم خود بخود خریدنے کا اشارہ کرتا ہے جب قیمت TSL کی سطح کو پار کرتی ہے ، اور خود بخود فروخت کا اشارہ کرتی ہے جب قیمت TSL کی سطح سے نیچے آجاتی ہے ، جبکہ خود بخود پوزیشن کا انتظام کرتی ہے ، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر پوزیشن پر ایک سمت کی پوزیشن ہو۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر غیر مستحکم مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، جو خود بخود مختصر سے درمیانی مدت میں رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق ٹریکنگ سٹاپ نقصان کی سطح (ٹی ایس ایل) کے ارد گرد چلتا ہے، جس میں مندرجہ ذیل عملدرآمد ہوتا ہے:
حساب کتاب کے دوران اہم قیمت کی سطح:
- پاس
ta.highest(high, no)پچھلے نو سائیکلوں کی سب سے زیادہ قیمتوں کا حساب لگائیں (res) - پاس
ta.lowest(low, no)پچھلے نو سائیکلوں کی کم از کم قیمتوں کا حساب لگائیں ((sup))
- پاس
قیمتوں کے پچھلے اعلی اور کم سے کم پوزیشن کا تعین کریں:
- جب اختتامی قیمت پچھلے دور کی بلند ترین قیمت سے زیادہ ہو تو ، avd کو 1 پر تفویض کیا جاتا ہے (افریقی رجحان)
- جب اختتامی قیمت پچھلے دور کی کم ترین قیمت سے کم ہوتی ہے تو ، avd کو -1 پر تفویض کیا جاتا ہے (مستقل رجحان)
- دیگر صورتوں میں، avd 0 (کوئی واضح رجحان نہیں)
ٹریک اسٹاپ نقصان کی سطح کی تعمیر (TSL):
- جب اوپر کی طرف رجحان ہوتا ہے تو ، ٹی ایس ایل نے سپورٹ پوزیشن ((sup) قائم کی ، جس نے اسٹاپ نقصان کی حیثیت اختیار کی
- جب رجحان نیچے کی طرف ہے ، TSL مزاحمت کی پوزیشن پر قائم ہے ، جس میں ریورس سگنل پوائنٹ کے طور پر کام کرتا ہے
ٹریڈنگ سگنل:
- خریدنے کا اشارہ ((Buy): جب بند ہونے والی قیمت پر ٹی ایس ایل ٹوٹ جاتا ہے
- بیچنے کا اشارہ ((Sell): جب بند ہونے والی قیمت کے نیچے ٹی ایس ایل ٹوٹ جاتا ہے
ٹرانزیکشن آپریشنز:
- خریدنے کا اشارہ ٹرگر ہونے پر ، خالی لیڈ پوزیشن کو خالی کریں اور ایک ملٹی لیڈ پوزیشن کھولیں
- جب سگنل ٹرگر ہوتا ہے تو ، کثیر پوزیشنوں کو فروخت کریں اور خالی پوزیشنیں کھولیں
اس نظام میں بصری اجزاء بھی شامل ہیں ، جیسے کہ خرید و فروخت کے مقامات کی نشاندہی کرنا ، رنگ میں تبدیلی کی K لائن اور پس منظر ، اور ایک افقی لائن جو حقیقی وقت میں کھولی ہوئی قیمتوں کو ظاہر کرتی ہے ، جس سے تجارت کے عمل کا بصری تجربہ بہتر ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت: اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے متحرک حساب کتاب کے ذریعے ، مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور مختلف مارکیٹ کے دوروں میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے کے قابل۔
اعلی درجے کی آٹومیشن: سسٹم خود بخود خرید و فروخت کے سگنل کی شناخت اور تجارت پر عمل درآمد کرتا ہے ، جس سے انسانی مداخلت اور جذباتی اثرات کو کم کیا جاتا ہے۔
دو طرفہ ٹریڈنگ میکانزم: ایک ہی وقت میں کثیر اور خالی سر ٹریڈنگ کی حمایت کرتا ہے ، جو بڑھتی ہوئی اور گرتی ہوئی مارکیٹوں میں منافع کے مواقع حاصل کرنے کے قابل ہے۔
بلٹ ان رسک مینجمنٹ: ٹریکنگ سٹاپ نقصان کی سطح (ٹی ایس ایل) بنیادی طور پر سٹاپ نقصان کی خصوصیت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں ایک ہی تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد ہوتی ہے.
بصری تجارتی آراء: گرافک انٹرفیس کے ذریعہ واضح طور پر تجارتی سگنل اور پوزیشن کھولنے کی قیمتیں دکھائیں ، جس سے تاجروں کو حکمت عملی کی کارکردگی کی اصل وقت میں نگرانی اور تشخیص کرنے میں مدد ملے۔
پیرامیٹرز کی لچک: سائیکلنگ سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ((نو)) ، مختلف ٹائم پیریڈ کی مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے ، جو مختصر لائن سے لے کر درمیانی لمبی لائن تک لاگو ہوسکتا ہے۔
واضح سگنل اشارے: سسٹم متن اور بصری ڈبل سگنل اشارے فراہم کرتا ہے ، جس سے غلط کارروائی کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
زلزلے کی منڈیوں کی خراب کارکردگی: افقی زلزلے کی منڈیوں میں ، اس حکمت عملی سے بار بار غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے لگاتار اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹ اور عملدرآمد میں تاخیر کا خطرہ: ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ میں ، سگنل کی تخلیق اور آرڈر کے عملدرآمد کے مابین وقت کا فرق ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اصل ٹرانزیکشن کی قیمت مطلوبہ قیمت سے دور ہوجاتی ہے۔
فکسڈ پوزیشن مینجمنٹ کی حدود: موجودہ حکمت عملی میں فکسڈ یونٹ ((qty = 1) کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا اکاؤنٹ کے سائز کے مطابق پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار ہلچل کے دورانیے کے پیرامیٹرز کی ترتیب پر ہوتا ہے۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کی قیمتوں کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
غیر متوقع حالات کے لئے کمزور ردعمل: اہم خبروں یا بلیک سویڈن واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں تیزی سے تبدیلیوں کے دوران ، اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے طریقوں میں شامل ہیں: دیگر اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی تصدیق ، متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا نفاذ ، زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد مقرر کرنا ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، اور باقاعدگی سے پیمائش اور اصلاح کی حکمت عملی کے پیرامیٹرز۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح یا اکاؤنٹ کے توازن کے تناسب کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، نہ کہ فکسڈ یونٹ ٹریڈنگ۔ مندرجہ ذیل کوڈ کو شامل کرکے اس کا احساس کیا جاسکتا ہے:
volatility = ta.atr(14) / close * 100 // 计算波动率百分比
position_size = strategy.equity * 0.01 / volatility // 根据波动率调整仓位
- سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنائیں: سگنل فلٹر کے طور پر اضافی تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی یا اے ٹی آر متعارف کروائیں ، جعلی سگنل کو کم کریں۔ مثال کے طور پر:
rsi = ta.rsi(close, 14)
valid_buy = Buy and rsi < 70 // 避免在超买区域买入
valid_sell = Sell and rsi > 30 // 避免在超卖区域卖出
موافقت پذیر پیرامیٹرز: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ سوئنگ سائیکل پیرامیٹرز ((نو) ، کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں چھوٹی قدر کا استعمال کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں بڑی قدر کا استعمال کریں۔
اضافی منافع کا ہدف: اے ٹی آر یا سپورٹ / مزاحمت کی سطح پر مبنی منافع کا ہدف مرتب کریں ، اور جب مارکیٹ فائدہ مند سمت میں کافی دور تک منتقل ہوجائے تو منافع کا ایک حصہ لاک کریں۔
ٹائم فلٹرز: کم لیکویڈیٹی یا غیر معمولی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے اوقات سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کی حدود شامل کریں۔
واپسی کنٹرول میکانزم: اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات کی واپسی کی فیصد پر مبنی ٹریڈنگ روکنے کا ایک طریقہ کار نافذ کیا گیا ہے ، اور جب مسلسل نقصانات پہلے سے طے شدہ حد تک پہنچ جاتے ہیں تو تجارت کو روک دیا جاتا ہے۔
کثیر دورانیہ کی تصدیق: اعلی دورانیہ کے رجحان کی سمت کے ساتھ مل کر ، صرف اس سمت میں پوزیشن کھولیں جو اعلی دورانیہ کے رجحان کے مطابق ہو ، جیت کی شرح کو بہتر بنائیں۔
ان اصلاحات سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ کے مختلف حالات میں تبدیلی آتی ہے تو بہتر رسک ایڈجسٹمنٹ ریٹرن فراہم کیا جاتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ سوئنگ اشارے ٹریڈنگ سسٹم ایک خودکار تجارتی حکمت عملی ہے جو تکنیکی تجزیہ پر مبنی ہے ، مارکیٹ میں رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے اور متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی سطح (ٹی ایس ایل) کو ٹریک کرکے ایک سے زیادہ دو طرفہ تجارت انجام دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحانات کی واضح مارکیٹوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، جس سے قیمتوں کی نقل و حرکت کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے اور پوزیشنوں کو خود بخود منظم کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی بنیادی طاقت اس کے سادہ اور موثر سگنل جنریشن میکانزم اور بلٹ ان رسک مینجمنٹ کی خصوصیات میں ہے ، جو خاص طور پر درمیانی اور قلیل مدتی رجحانات کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو ہلچل والی منڈیوں میں بار بار غلط سگنل کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس میں مارکیٹ کے مختلف ماحول میں اس کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ ، کثیر اشارے والے سگنل کی تصدیق ، خود بخود پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ جیسے اصلاحاتی اقدامات کو نافذ کرکے ، اس حکمت عملی سے اس کے رسک ایڈجسٹمنٹ ریٹرن اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ واضح قواعد پر مبنی خودکار نظام کوانٹومیشن تاجروں کے لئے ایک قابل اعتماد فریم ورک فراہم کرتا ہے جو جذباتی مداخلت کو کم کرنے اور تجارتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔
آخر کار ، اس حکمت عملی کا کامیاب اطلاق تاجروں کے پیرامیٹرز کی ترتیب کو ٹھیک کرنے اور مارکیٹ کی خصوصیات کی تفہیم پر منحصر ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کو عملی طور پر لاگو کرنے سے پہلے کافی حد تک تاریخ کی بازیافت اور سملیٹ ٹریڈنگ کی توثیق کی جائے۔
/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2025-03-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Accurate Swing Trading System with Auto Entry (Long & Short)", overlay=true)
// Parameters
no = input.int(3, title="Swing")
Barcolor = input.bool(true, title="Barcolor")
Bgcolor = input.bool(false, title="Bgcolor")
// Calculate TSL (Trailing Stop Level)
res = ta.highest(high, no)
sup = ta.lowest(low, no)
avd = close > res[1] ? 1 : close < sup[1] ? -1 : 0
avn = ta.valuewhen(avd != 0, avd, 0)
tsl = avn == 1 ? sup : res
// Define Buy and Sell Conditions
Buy = ta.crossover(close, tsl)
Sell = ta.crossunder(close, tsl)
plotshape(Buy, "BUY", shape.labelup, location.belowbar, color.green, text="BUY", textcolor=color.black)
plotshape(Sell, "SELL", shape.labeldown, location.abovebar, color.red, text="SELL", textcolor=color.black)
// Plot TSL
colr = close >= tsl ? color.green : close <= tsl ? color.red : na
plot(tsl, color=colr, linewidth=3, title="TSL")
barcolor(Barcolor ? colr : na)
bgcolor(Bgcolor ? colr : na)
// Alerts
alertcondition(Buy, title="Buy Signal", message="Buy")
alertcondition(Sell, title="Sell Signal", message="Sell")
// Automatic Entry & Exit with 1 Unit
if (Buy)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1) // Enter long with 1 unit
strategy.close("Short") // Close any open short positions
alert("Buy Signal - Entry Long", alert.freq_once_per_bar_close)
alert("Buy Entry Sound", alert.freq_once_per_bar_close)
if (Sell)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1) // Enter short with 1 unit
strategy.close("Long") // Close any open long positions
alert("Sell Signal - Entry Short", alert.freq_once_per_bar_close)
alert("Sell Entry Sound", alert.freq_once_per_bar_close)
// Plotting lines for open trades
var float long_price = na
var float short_price = na
// For Long Position: Plot the entry line at the price of the open position
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Long" and not na(strategy.opentrades.entry_price(0)))
long_price := strategy.opentrades.entry_price(0)
if (strategy.opentrades.entry_id(0) == "Short" and not na(strategy.opentrades.entry_price(0)))
short_price := strategy.opentrades.entry_price(0)
plot(long_price, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Long Entry Line", offset=-1)
plot(short_price, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Short Entry Line", offset=-1)