RSI Reversal Fibonacci Bollinger Band Quantitative Strategy
RSI VWMA FIBONACCI BOLLINGER BANDS STOP LOSS TAKE PROFIT OVERBOUGHT OVERSOLD
ianzeng123
جائزہ
آر ایس آئی ریورس فبونیکیچ بینڈ کوانٹومیشن حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ تجارتی نظام ہے جس میں نسبتا weak مضبوط اشارے ((آر ایس آئی) کو اپنی مرضی کے مطابق فبونیکیچ بینڈ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ میں زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کے حالات میں ممکنہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرتی ہے ، اور فبونیکیچ بینڈ کو اضافی سپورٹ اور مزاحمت کے حوالہ کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں آر ایس آئی 30 سے کم ہونے پر خریدنے کا اشارہ دیا جاتا ہے ، اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہونے پر فروخت کا اشارہ دیا جاتا ہے ، جبکہ خطرے پر قابو پانے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے مقررہ تناسب کو روکنے اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس کے عملی اصول مندرجہ ذیل ہیں:
- معیاری 14 سائیکل RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی حیثیت کا حساب لگائیں۔
- جب RSI 30 سے اوپر سے 30 سے نیچے جاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ((زیادہ کرنا))
- جب RSI 70 سے نیچے سے 70 سے اوپر جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے ((خالی) )
- ہر ٹرانزیکشن کے لئے ایک مقررہ تناسب سٹاپ نقصان (ڈیفالٹ انٹری قیمت کا 1٪) اور فائدہ (ڈیفالٹ انٹری قیمت کا 2٪) مقرر کریں۔
- فبونیکی سطح پر مبنی برین بینڈ کے ساتھ مل کر ((VWMA کو درمیانی ریل کے طور پر استعمال کریں)) ، اضافی مارکیٹ ڈھانچے کا حوالہ دیتے ہیں۔
حکمت عملی میں فبونیکی برنٹ ایک ایسی جدت ہے جس میں حجم کی وزن میں چلنے والی اوسط ((VWMA) کو درمیانی پٹری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور اوپر اور نیچے کی پٹریوں کا حساب لگانے کے لئے 0.236 ، 0.382 ، 0.5 ، 0.618 ، 0.764 اور 1.0 فبونیکی سطحوں کو معیاری فرق سے ضرب کیا جاتا ہے۔ اوپر کی پٹری ممکنہ مزاحمت کی حیثیت سے ، نیچے کی پٹری ممکنہ حمایت کی حیثیت سے ، اور داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ کے نفاذ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے پر ، اس میں درج ذیل نمایاں فوائد پائے جاتے ہیں:
سادہ اور سمجھنے میں آسان: حکمت عملی کی منطق بدیہی ہے ، بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے پر انحصار کرنے والی اوور خرید اوور فروخت کی شرائط پر ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جو ٹریڈنگ کے نئے آنے والوں کے لئے موزوں ہے۔
واضح خطرے کا انتظام: ہر تجارت میں پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور فائدہ ہوتا ہے ، جو فیصد کی شکل میں ہوتا ہے ، جس سے خطرے کا کنٹرول زیادہ واضح اور مستقل ہوتا ہے۔
انتہائی موافقت پذیر: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کے ذریعہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، بشمول آر ایس آئی اوور بیئر اوور سیل لیول ، اسٹاپ نقصان اور فائدہ اٹھانے کا فیصد وغیرہ۔
فبونیچ برنڈ میں اضافہروایتی برن بینڈ اور فبونیکی سطحوں کے جدید امتزاج سے مارکیٹ کی ساخت کا ایک بہتر نقطہ نظر ملتا ہے ، جس سے اہم حمایت اور مزاحمت والے علاقوں کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ملٹی سائیکل قابل اطلاق: حکمت عملی ایک ہی وقت میں مختصر لائن (ڈیسک پر) اور درمیانی لائن (سائکلنگ) ٹریڈنگ شیلیوں پر لاگو ہوتی ہے ، جس سے اس کی عملی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
بصری بصیرتحکمت عملی: چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل کو واضح طور پر نشان زد کریں اور آر ایس آئی اشارے اور فبونیکی برین بینڈ کو ظاہر کریں ، تاکہ تاجر مارکیٹ کی صورتحال کو بصری طور پر سمجھ سکیں۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
جعلی دراندازی کا خطرہ: افقی یا کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، آر ایس آئی غلط سگنل دے سکتا ہے ، جس کی وجہ سے غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔ اس کا حل اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنا ہے ، جیسے تجارت کی تصدیق یا رجحان فلٹر۔
فکسڈ سٹاپ نقصان کا خطرہ: فکسڈ فیصد اسٹاپ کا استعمال تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ تجارت کا خطرہ: تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں ، آر ایس آئی اکثر اوور بائ اور اوور سیل لائنوں کو عبور کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار کو شامل کرنے یا تاخیر سے داخل ہونے کی تجویز ہے۔
رجحان میں تبدیلی کا خطرہ: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایک الٹ حکمت عملی ہے ، جس کی وجہ سے مضبوط رجحان والے بازاروں میں اکثر نقصان دہ تجارت ہوسکتی ہے۔ حکمت عملی کو لاگو کرنے سے پہلے مارکیٹ کے رجحان کے ماحول کا جائزہ لینا چاہئے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی آر ایس آئی کی حد اور برن بینڈ پیرامیٹرز کی ترتیبات سے زیادہ حساس ہے۔ مختلف پیرامیٹرز نمایاں طور پر مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ کسی خاص مارکیٹ کے لئے موزوں پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے بیک اپ اور اصلاحات کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ کے تجزیہ پر مبنی، یہاں کچھ ممکنہ اصلاحات ہیں:
ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔: رجحانات کی شناخت کے اجزاء کو شامل کریں ، جیسے چلتی اوسط کراسنگ یا ADX اشارے ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب وہ اہم رجحانات کی سمت کے مطابق ہوں ، اور مضبوط رجحانات والی منڈیوں میں الٹا تجارت سے بچیں۔
متحرک نقصانات اور فوائد: اسٹاپ نقصان اور فائدہ اٹھانے کے مقررہ فیصد کو اے ٹی آر پر مبنی متحرک اقدار کے ساتھ تبدیل کریں ، تاکہ یہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے بہتر طور پر ڈھال سکے۔
سگنل کی توثیق کا طریقہ کار: آر ایس آئی سگنل کو ایک خاص وقت تک جاری رکھنے کی ضرورت ہے یا دوسرے اشارے (جیسے حجم میں اضافہ یا قیمت کی شکل) کے ساتھ تصدیق کے بعد ہی تجارت پر عملدرآمد کریں ، تاکہ جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے۔
وقت کا فلٹر شامل کریں: مارکیٹ کے کھلنے یا بند ہونے سے پہلے یا بعد میں اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں ، یا اہم معاشی اعداد و شمار کی ریلیز کے وقت سے گریز کریں ، تاکہ مارکیٹ میں غیر ضروری شور کے اثرات کو کم کیا جاسکے۔
فیبوناچیبرن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: مختلف وی ڈبلیو ایم اے کے دوروں اور معیاری تفریق کے ضربوں کا تجزیہ کرکے ہدف مارکیٹ کے لئے بہترین فٹ ہونے والے پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
کچھ منافع کو لاک کرنے کے لئےجب قیمت ایک مخصوص منافع بخش سطح تک پہنچ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کو نقصان کے توازن یا جزوی صفائی تک منتقل کیا جاتا ہے ، جس سے حاصل ہونے والے منافع کی حفاظت ہوتی ہے۔
ان اصلاحات کے نفاذ سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت میں اضافہ ، غیر ضروری نقصانات کو کم کرنا اور حکمت عملی کے بنیادی فوائد کو برقرار رکھتے ہوئے مجموعی کارکردگی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی ریورس فبونیکچری بینڈ کوانٹمائزیشن حکمت عملی ایک جدید تجارتی نظام ہے جو آر ایس آئی ریورس سگنل اور فبونیکچری بینڈ کو جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کے حالات میں ممکنہ الٹ مواقع کو پکڑنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق فبونیکچری بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے اضافی مارکیٹ ڈھانچے کا حوالہ فراہم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی سادہ اور واضح منطق اور واضح خطرے کے انتظام کی ترتیب میں ہے ، جس سے اسے سمجھنا اور اس کا اطلاق کرنا آسان ہے۔ فیبوناچی برین بینڈ کی جدید ایپلی کیشنز تجارتی فیصلوں کے لئے زیادہ نفیس حمایت اور مزاحمت کا حوالہ دیتی ہیں ، جس سے داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
تاہم ، ایک الٹ حکمت عملی کے طور پر ، یہ مضبوط رجحان کی منڈیوں میں چیلنج کا سامنا کرسکتا ہے اور پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے زیادہ حساس ہے۔ رجحان فلٹرز ، متحرک نقصانات کے طریقہ کار اور سگنل کی تصدیق جیسے اصلاحاتی اقدامات کو شامل کرکے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو نمایاں طور پر بڑھایا جاسکتا ہے۔
چاہے وہ شارٹ لائن تاجر ہوں یا درمیانی لائن سرمایہ کار ، حکمت عملی ایک اچھا فریم ورک مہیا کرتی ہے جسے انفرادی تجارتی طرز اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ عملی استعمال میں ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں استحکام اور افادیت کو یقینی بنانے کے لئے کافی بیک اپ اور آگے کی جانچ پڑتال کی سفارش کی جاتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-06 00:00:00
end: 2024-04-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("BRAHIM KHATTARA ", overlay=true)
// Input parameters
rsiOS = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=0, maxval=100)
rsiOB = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=0, maxval=100)
stopLossDistance = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1) // Stop loss as a percentage
takeProfitDistance = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=10, step=0.1) // Take profit as a percentage
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Custom Strategy Conditions
oversold = rsi <= rsiOS and rsi[1] > rsiOS
overbought = rsi >= rsiOB and rsi[1] < rsiOB
// Entry Conditions
longCondition = oversold
shortCondition = overbought
// Place Buy and Sell Orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Conditions with Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=close * (1 + takeProfitDistance / 100), stop=close * (1 - stopLossDistance / 100))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=close * (1 - takeProfitDistance / 100), stop=close * (1 + stopLossDistance / 100))
// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
// Display RSI on Chart
hline(rsiOS, "Oversold", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(rsiOB, "Overbought", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)
// Fibonacci Bollinger Bands
length = input.int(200, title="Length", minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
mult = input.float(3.0, title="Multiplier", minval=0.001, maxval=50.0, step=0.1)
basis = ta.vwma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper_1 = basis + (0.236 * dev)
upper_2 = basis + (0.382 * dev)
upper_3 = basis + (0.5 * dev)
upper_4 = basis + (0.618 * dev)
upper_5 = basis + (0.764 * dev)
upper_6 = basis + dev
lower_1 = basis - (0.236 * dev)
lower_2 = basis - (0.382 * dev)
lower_3 = basis - (0.5 * dev)
lower_4 = basis - (0.618 * dev)
lower_5 = basis - (0.764 * dev)
lower_6 = basis - dev
// Plot Fibonacci Bollinger Bands
plot(basis, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="Basis")
p1 = plot(upper_1, color=color.white, linewidth=1, title="0.236")
p2 = plot(upper_2, color=color.white, linewidth=1, title="0.382")
p3 = plot(upper_3, color=color.white, linewidth=1, title="0.5")
p4 = plot(upper_4, color=color.white, linewidth=1, title="0.618")
p5 = plot(upper_5, color=color.white, linewidth=1, title="0.764")
p6 = plot(upper_6, color=color.red, linewidth=2, title="1")
p13 = plot(lower_1, color=color.white, linewidth=1, title="0.236")
p14 = plot(lower_2, color=color.white, linewidth=1, title="0.382")
p15 = plot(lower_3, color=color.white, linewidth=1, title="0.5")
p16 = plot(lower_4, color=color.white, linewidth=1, title="0.618")
p17 = plot(lower_5, color=color.white, linewidth=1, title="0.764")
p18 = plot(lower_6, color=color.green, linewidth=2, title="1")