ianzeng123
جائزہ
SMA-ATR متحرک رسک ریٹرن ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹریٹجی ایک تکنیکی تجزیہ سے چلنے والا مقداری تجارتی نظام ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور تجارت کرنے کے لئے تینوں سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) اور حقیقی طول و عرض ((ATR) اشارے کو چالاکی سے جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ متحرک رسک ریٹرن تناسب کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں مخصوص مارکیٹ کے حالات کے مطابق خود بخود اسٹاپ کی سطح کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جس سے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں تجارت کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی میں 7 ، 25 اور 99 کی مدت کے ایس ایم اے کراس سگنل کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں داخلہ کی جگہ کا تعین کیا جاتا ہے ، اور اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن کی ترتیب ، ایک مکمل رجحان ٹریکنگ سسٹم تشکیل دیتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے کام کرنے کا اصول متحرک خطرے کے انتظام کے ساتھ ملٹی پیریڈک منتقل اوسط کراس نظام کے ایک مجموعہ پر مبنی ہے:
رجحانات کی شناخت کا طریقہ کار：
- ٹرپل SMA ((7، 25 اور 99 ادوار) کا استعمال کرتے ہوئے ایک کثیر سطح کے رجحان کی تصدیق کے نظام کی تشکیل
- جب قلیل مدتی SMA ((7 سائیکل) کے اوپر درمیانی SMA ((25 سائیکل) سے تجاوز کر جائے اور قیمت طویل مدتی SMA ((99 سائیکل) کے اوپر ہو تو ، ایک کثیر سگنل کو متحرک کریں
- جب قلیل مدتی SMA ((7 سائیکل) کے نیچے درمیانی مدت SMA ((25 سائیکل) کے نیچے ہوتا ہے اور قیمت طویل مدتی SMA ((99 سائیکل) کے نیچے ہوتی ہے تو ، کم کرنے کا اشارہ ہوتا ہے
متحرک رسک ریٹرن تناسب ایڈجسٹمنٹ：
- ڈیفالٹ رسک ریٹرن 2.0 گنا ہے
- مخصوص شرائط کے تحت (قلیل مدتی SMA طویل مدتی SMA یا انٹرمیڈیٹ SMA کے ساتھ کراس) ، خود بخود 6.0x تک رسک ریٹرن میں اضافہ
- یہ ایڈجسٹمنٹ حکمت عملی کو مضبوط رجحان کے اشارے کے بعد زیادہ منافع کا ہدف حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے
اے ٹی آر پر مبنی خطرے کا انتظام：
- 14 سائیکل اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق ضرب ((پہلے سے طے شدہ 1.0) کے ساتھ اتار چڑھاؤ کا حساب لگائیں
- کثیر سر سٹاپ نقصان کی ترتیب کم سے کم ATR قدر کے مقام پر
- خالی سر اسٹاپ نقصان کی ترتیب اونچائی کے علاوہ اے ٹی آر کی قیمت کی پوزیشن
- اسٹاپ لون موجودہ قیمتوں کے علاوہ یا اس سے کم (ATR ضرب رسک ریٹرن) پر مبنی ہے
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ رجحان کی سمت کی تصدیق کثیر مدتی حرکت پذیری اوسط کے ذریعہ کی جائے ، جبکہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر خطرے کی واپسی کی شرح کو ایڈجسٹ کیا جائے ، مضبوط رجحانات کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ منافع کی تلاش کی جائے ، اور ذہین خطرے کے انتظام کو حاصل کیا جائے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی رجحانات کی تصدیق：
- ٹرپل ایس ایم اے سسٹم نے متعدد سطحوں پر رجحانات کی تصدیق کی ہے ، جس سے جعلی بریک ٹریڈز میں کمی واقع ہوئی ہے۔
- مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی ایس ایم اے کا مجموعہ مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے
- قیمت طویل مدتی SMA کی پوزیشن کے مقابلے میں اضافی رجحان کی تصدیق فراہم کرتی ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے
متحرک خطرے کے انتظام：
- خطرے کی واپسی کا تناسب سگنل کی طاقت کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ ، فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں
- مضبوط سگنل (جیسے قلیل مدتی SMA اور طویل مدتی SMA کا کراس) کے دوران زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کریں
- لچکدار رسک مینجمنٹ فریم ورک مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی نقصان کی حکمت عملی：
- اے ٹی آر انڈیکیٹر جو حقیقی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی سطح کو یقینی بناتا ہے
- خود کار طریقے سے نقصان کی روک تھام کا طریقہ کار ، اتار چڑھاؤ میں اضافے پر خود کار طریقے سے نقصان کی حد کو بڑھانا ، اتار چڑھاؤ میں کمی پر نقصان کی حد کو کم کرنا
- قیمتوں کے قدرتی اتار چڑھاو کو مدنظر رکھتے ہوئے نقصان کو روکنے کا ڈیزائن ، مارکیٹ کے شور سے پیدا ہونے والے امکانات کو کم کرنا
مکمل تجارتی نظام：
- حکمت عملی میں واضح داخلے ، باہر نکلنے اور خطرے کے انتظام کے قواعد شامل ہیں ، جو ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیتے ہیں۔
- خود کار طریقے سے عملدرآمد جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق موافقت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا
اسٹریٹجک رسک
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ：
- رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، مارکیٹ کے افقی یا تیزی سے الٹ جانے پر خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنا
- ٹرپل ایس ایم اے سسٹم ہلچل والی مارکیٹوں میں بار بار غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے
- تخفیف کا طریقہ: اضافی فلٹرز (جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے یا حرکیات کی تصدیق) کو شامل کیا جاسکتا ہے تاکہ ہلکی مارکیٹ میں تجارت کی تعدد کو کم کیا جاسکے
فکسڈ اے ٹی آر ضرب کی حدود：
- موجودہ حکمت عملی ایک مقررہ اے ٹی آر ضرب ((1.0)) کا استعمال کرتی ہے ، جو تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔
- انتہائی اتار چڑھاو کے دوران ، فکسڈ ضرب سے اسٹاپ نقصان بہت وسیع یا بہت تنگ ہوسکتا ہے
- حل: اے ٹی آر کے اپنے مطابق ضرب لگانے پر غور کریں ، تاریخی اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق اعداد و شمار کی متحرک تبدیلی کریں
پیرامیٹر کی حساسیت：
- ایس ایم اے کی مدت ((7، 25، 99) کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے
- زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ - پیرامیٹرز کا ایک مخصوص مجموعہ صرف مخصوص مارکیٹ کے حالات میں اچھا کام کرسکتا ہے
- خطرے سے بچاؤ: حکمت عملی کی کارکردگی پر اثر انداز ہونے والے پیرامیٹرز میں معمولی تبدیلیوں کا اندازہ لگانے کے لئے استحکام کی جانچ
سلائڈ پوائنٹس اور لیکویڈیٹی رسک：
- کم لیکویڈیٹی مارکیٹوں یا اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ، ممکنہ طور پر پھانسی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے
- اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ اور اسٹاپس مارکیٹ کے انتہائی حالات میں سرمایہ کی حفاظت کے لئے ناکافی ہوسکتے ہیں
- حل: گارنٹی کی ضروریات میں اضافہ ، پوزیشن کا سائز کم کرنا ، یا غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کو روکنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
فلٹرنگ سگنل میکانزم شامل کریں：
- رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں (جیسے ADX) ، صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان کی طاقت کی حد تک پہنچ جائے
- انٹیگریٹڈ ٹرانسمیشن کی تصدیق، سگنل کے ظہور پر ٹرانسمیشن کی مقدار میں اضافہ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
- اصول: کثیر اشارے کی تصدیق سے جعلی سگنل میں نمایاں کمی اور جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے
انکولی پیرامیٹرز کو نافذ کرنا：
- فکسڈ SMA سائیکل کو متحرک پیرامیٹرز میں تبدیل کریں جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا دورانیہ پر مبنی خود کار طریقے سے ایڈجسٹ ہوں
- تاریخی اتار چڑھاؤ کے اعدادوشمار کے مطابق اے ٹی آر ضرب کو ایڈجسٹ کریں ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران چھوٹے ضرب کا استعمال کریں ، اور زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران بڑے ضرب کا استعمال کریں
- فوائد: موافقت پذیر پیرامیٹرز مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال سکتے ہیں ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بناتے ہیں
متحرک رسک ریٹرن ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو بہتر بنائیں：
- موجودہ بائنری رسک ریٹرن میکانیزم کو ((2.0 یا 6.0) کو تسلسل ایڈجسٹمنٹ ماڈل میں تبدیل کرنا
- رجحان کی طاقت کے اشارے (جیسے ADX) ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا حالیہ تجارتی کارکردگی کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے رسک ریٹرن
- بہتری کی وجوہات: زیادہ تفصیلی رسک ریٹرن ایڈجسٹمنٹ مارکیٹ کی حالت کو زیادہ درست طریقے سے ظاہر کرتی ہے اور فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بناتی ہے
ٹائم فلٹر شامل کرنا：
- حکمت عملی کی کارکردگی کا تجزیہ مختلف ٹائم فریموں (دن ، دن ، ہفتہ) پر کریں ، خراب کارکردگی کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں
- مارکیٹ کی موسمی عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، مخصوص مارکیٹ کے ماحول میں تجارت کی تعدد کو ایڈجسٹ کریں
- فوائد: ٹائم فلٹرنگ مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے اعدادوشمار کے لحاظ سے ناقص وقت کی تجارت سے بچنے میں مدد کرتا ہے
مربوط مشین لرننگ ماڈل：
- مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ایس ایم اے کراس سگنل کی وشوسنییتا کی پیش گوئی کرنا
- تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ٹریننگ ماڈل ، منافع کے اعلی امکانات والے مارکیٹ کے نمونوں کی شناخت
- قدر: مشین لرننگ پیچیدہ نمونوں کو ڈھونڈ سکتی ہے جو روایتی تکنیکی اشارے کے ذریعہ پکڑنا مشکل ہے ، حکمت عملی کی پیش گوئی کو بہتر بناتا ہے
خلاصہ کریں۔
SMA-ATR متحرک رسک ریٹرن ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی کے مقابلے میں ایک منظم ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم مہیا کرتا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت کے لئے کثیر الاضلاع حرکت پذیر اوسط کے ساتھ ملتا ہے ، اور متحرک رسک مینجمنٹ کو اے ٹی آر اشارے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ حکمت عملی کی سب سے نمایاں جدت طرازی یہ ہے کہ خطرے کے منافع کی شرح کو مارکیٹ کے مخصوص حالات کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جائے ، جس سے تجارتی نظام کو مضبوط رجحانات کے ماحول میں زیادہ منافع کی تلاش کرنے کی اجازت ملتی ہے ، جبکہ باقاعدہ تجارت میں مضبوط خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں تکنیکی تجزیہ کے کلاسیکی عناصر (ایس ایم اے کراسنگ ، اے ٹی آر اسٹاپس) اور جدید مقداری تجارتی تصورات (متحرک رسک مینجمنٹ) کو ملا دیا گیا ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی کو ہلچل والی مارکیٹوں میں چیلنج کیا جاسکتا ہے ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت (جیسے فلٹرز ، خود بخود پیرامیٹرز اور مشین لرننگ انضمام شامل کرنا) کے ذریعہ ، اس کی کارکردگی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک مقدار میں تجارت کی حکمت عملی ہے جو سادگی اور افادیت کو متوازن کرتی ہے ، جو رجحان سے باخبر رہنے والے تاجروں کے لئے ایک قابل اعتماد فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جبکہ متحرک رسک مینجمنٹ عناصر کے ذریعہ حکمت عملی کی موافقت اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھا دیتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-14 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TRH Backtest SMA ATR Variable RR", overlay=true)
// SMA Settings
sma7 = ta.sma(close, 7)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma99 = ta.sma(close, 99)
// ATR Settings
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.0, title="ATR Multiplier")
atr = ta.atr(atrLength) * atrMultiplier
// Entry and Exit Conditions
longCondition = ta.crossover(sma7, sma25) and close > sma99
shortCondition = ta.crossunder(sma7, sma25) and close < sma99
longCross = ta.crossover(sma7, sma99) or ta.crossover(sma7, sma25)
shortCross = ta.crossunder(sma7, sma99) or ta.crossunder(sma7, sma25)
// Trade Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Variable Risk Reward
riskRewardRatio = 2.0
if (longCross or shortCross)
riskRewardRatio = 6.0
// ATR Based Stop Loss and Take Profit
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * riskRewardRatio)
shortTakeProfit = close - (atr * riskRewardRatio)
// Apply Stop Loss and Take Profit
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)