ianzeng123
جائزہ
میڈرڈ بینڈڈ آر ایس آئی ایمپلیٹڈ ملٹی ٹائم فریم ای ایم اے ٹرینڈ اسٹریٹجی ایک جامع مقداری تجارتی نظام ہے جو چالاک طریقے سے ایک متحرک اوسط بینڈڈ سسٹم ((میڈرڈ ربن) اور ایک نسبتا weak کمزور اشارے ((آر ایس آئی) کے فلٹر کو جوڑتا ہے تاکہ رجحانات کی شناخت اور تجارت پر عملدرآمد کے لئے دوہری تصدیق کا طریقہ کار فراہم کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا مرکز ایک ساختہ بینڈ ہے جو متعدد بار دورانیے پر مشتمل اشارے کی متحرک اوسط ((ای ایم اے) کی نگرانی کے ذریعہ تشکیل پاتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی اشارے کو بطور فلٹرنگ شرائط متعارف کرایا جاتا ہے ، جس سے جعلی سگنلوں کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کی خصوصیات شامل ہیں ، جس میں پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے ، جس میں سبز اور سرخ متحرک اوسط لائنوں کی تعداد کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کے رجحانات اور سمت اور طاقت کا تعین کیا جاتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں خرید و فروخت
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول متعدد ٹائم فریموں کے ساتھ چلتی اوسط کے کلسٹرز کے تجزیہ اور آر ایس آئی اشارے کے فلٹرنگ پر مبنی ہے:
کثیر ٹائم فریم منتقل اوسط بینڈ سسٹم: حکمت عملی نے 18 حرکت پذیر اوسط 5 سے 90 تک کی مدت کی تعمیر کی اور 100 دوروں کی بیس لائن کے ساتھ اس کا موازنہ کیا۔ ہر حرکت پذیر اوسط کو اس کی تبدیلی کی سمت اور بیس لائن کے مقابلے میں اس کی پوزیشن کے مطابق رنگین شناخت دی گئی:
- بڑھتی ہوئی اور بیس لائن سے اوپر: ہلکا سبز ((lime)
- نیچے اور بیس لائن سے اوپر: گہرا سرخ (مروان)
- نیچے اور بیس لائن سے نیچے: سرخ ((red)
- بڑھتی ہوئی اور بیس لائن سے نیچے: سبز
رجحان کی شدت کی پیمائشحکمت عملی: رجحان کی طاقت کو گرین (بڑھتی ہوئی) اور سرخ (گھٹتی ہوئی) منتقل اوسط کی تعداد کا حساب لگاتے ہوئے:
- جب سبز حرکت پذیری اوسط کی تعداد 13 سے زیادہ ہے تو ، اس کو ایک مضبوط عروج کے رجحان کے طور پر پہچانا جاتا ہے
- جب سرخ حرکت پذیری اوسط کی تعداد ≥ 9 ہے تو ، اس کو مضبوط نیچے کی طرف رجحان کے طور پر پہچانا جاتا ہے
RSI فلٹرنگ میکانزمغلط سگنل کو کم کرنے کے لئے ، حکمت عملی RSI اشارے کو فلٹرنگ کی شرط کے طور پر متعارف کراتی ہے:
- خریدنے کے سگنل کو پورا کرنے کی ضرورت ہے: سبز حرکت پذیری اوسط ≥ 13 اور RSI < 30 ((اوور سیل علاقہ)
- فروخت سگنل کو پورا کرنے کی ضرورت ہے: سرخ حرکت پذیری اوسط ≥ 9 اور RSI> 70 ((اوور خرید علاقہ)
خطرے کے انتظام کے طریقہ کار: حکمت عملی نے فیصد پر مبنی سٹاپ اسٹاپ نقصان پیرامیٹرز مرتب کیے ہیں:
- ملٹی ہیڈ ٹریڈنگ: اسٹاپ اسٹاپ کی قیمت + 0.5٪ ، اسٹاپ نقصان کی قیمت - 1٪
- بیکار تجارت: اسٹاپ کو ابتدائی قیمت -0.5٪ پر سیٹ کریں ، اسٹاپ کو ابتدائی قیمت + 1٪ پر سیٹ کریں
فنڈز کا انتظامحکمت عملی: صارف کو ابتدائی رقم کی رقم مقرر کرنے اور موجودہ قیمت کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کا خود کار طریقے سے حساب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: حکمت عملی نے متعدد تصدیق کے میکانزم فراہم کیے ہیں ، جو کہ ایک حرکت پذیر اوسط بینڈ سسٹم اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ، غلط سگنل کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے۔ جب حرکت پذیر اوسط کلسٹر اور آر ایس آئی ایک ساتھ مل کر پورا ہوجاتے ہیں تو سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
رجحان کی شدت کی پیمائشیہ حکمت عملی سادہ کراسنگ حکمت عملی سے مختلف ہے ، یہ حکمت عملی مختلف رنگوں کی متحرک اوسط کی تعداد کا حساب کتاب کرکے رجحان کی طاقت کی پیمائش کرتی ہے ، جس سے تجارتی فیصلے زیادہ معروضی اور اعداد و شمار سے چلتے ہیں۔
بصری ٹریڈنگ سگنلحکمت عملی: پس منظر کے رنگ میں تبدیلی اور شکل کے نشانات کے ذریعہ واضح طور پر چارٹ پر سگنل دکھائیں ، تاجر کو ممکنہ تجارتی مواقع کی بصری شناخت کرنے کی اجازت دیں۔
بلٹ ان رسک مینجمنٹ: حکمت عملی میں ڈیفالٹ کے طور پر اسٹاپ اور نقصان کا طریقہ کار شامل ہے ، ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ منافع اور نقصان کی واضح پیش سیٹ ہے ، اور خطرے کی نالی کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
انتہائی موافقت پذیر: حکمت عملی صارفین کو ای ایم اے یا ایس ایم اے کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار ہے۔ ای ایم اے حالیہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے ، جبکہ ایس ایم اے زیادہ ہموار ہے ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے مختلف ترتیبات۔
مارکیٹ کی مکمل نگرانییہ حکمت عملی 18 مختلف ادوار کی متحرک اوسطوں کی نگرانی کرکے مارکیٹ کی متحرک صورتحال کو مکمل طور پر پکڑ سکتی ہے ، جس سے ایک ہی ٹائم فریم تجزیہ کے نتیجے میں ہونے والے اندھے مقامات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان میں تبدیلی: چونکہ حکمت عملی ایک سے زیادہ چلتی اوسط پر انحصار کرتی ہے ، لہذا رجحان کے تیزی سے الٹ جانے پر ردعمل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے داخلے یا باہر نکلنے کا وقت غیر موزوں ہوجاتا ہے۔ اس خطرے کے ل the ، اس حکمت عملی کو مارکیٹ میں تبدیلیوں کے ل sens حساسیت کو بڑھانے کے ل shorter مختصر مدت کے اشارے یا آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
سخت فلٹرنگ کے نتیجے میں مواقع ضائع ہوئےRSI فلٹرنگ کی شرائط کی ترتیب زیادہ سخت ہے ((<30 اور> 70) ، اور کچھ ممکنہ تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ صارف مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق RSI کی حد کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، جیسے کہ خرید کی شرائط کو RSI <40 تک نرم کرنا ، اور فروخت کی شرائط کو RSI> 60 تک نرم کرنا۔
فکسڈ سٹاپ نقصان فی صد کی حدود: حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ایک مقررہ فی صد سٹاپ نقصان کی ترتیب ((0.5٪ اور 1٪) ، یہ مختلف اتار چڑھاؤ کی شرح کے ساتھ مارکیٹ میں کافی لچکدار نہیں ہو سکتا. یہ اثاثہ کی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شدت ((ATR) کی نقل و حرکت کے مطابق سٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے.
مارکیٹس کا افقی خطرہ: مارکیٹ کے افقی مرتب کرنے کے مرحلے میں ، چلتی اوسط اکثر آپس میں مل سکتی ہے ، جس سے سگنل میں خلل پڑتا ہے۔ اضافی افقی پتہ لگانے کے طریقہ کار کو شامل کرکے (جیسے ADX اشارے) کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں زیادہ تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب کے بارے میں حساس ہے (جیسے کہ منتقل اوسط کی مدت اور آر ایس آئی کی لمبائی) ، پیرامیٹرز کا غلط انتخاب حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔ عملی استعمال سے پہلے پیرامیٹرز کی مناسب اصلاح اور جانچ پڑتال کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار: اے ٹی آر اشارے کے ساتھ فکسڈ فیصد اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی ترتیب کو تبدیل کریں ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنائے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ نقصان کو 1.5 پر ترتیب دیا جاسکتا ہے*اے ٹی آر، سٹاپ 1*اے ٹی آر ، خطرے کے انتظام کو زیادہ لچکدار اور مارکیٹ کے مطابق ڈھالنے والا۔
رجحان کی طاقت فلٹر شامل کریں: رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX اشارے متعارف کروائیں ، اور صرف مضبوط رجحان کے ماحول میں تجارت کریں جب ADX> 25 ہو ، اور کمزور رجحان یا کراس مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ جھوٹے سگنل سے بچیں۔
RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: موجودہ حکمت عملی معیاری 14 سائیکل RSI کا استعمال کرتی ہے ، جس میں RSI سائیکل کو مخصوص اثاثہ کی خصوصیات اور ٹائم فریم کے مطابق ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، یا دوہری RSI سسٹم کا استعمال کیا جاسکتا ہے (جیسے ایک ہی وقت میں قلیل مدت اور طویل مدت RSI کی جانچ پڑتال) تاکہ جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے۔
ترسیل کی تصدیق متعارف: لین دین کی مقدار کے تجزیاتی طول و عرض کو شامل کرنا ، اس بات کو یقینی بنانا کہ سگنل کے واقع ہونے پر مارکیٹ میں کافی شرکت کی حمایت کی جائے ، اور تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جائے۔ مثال کے طور پر ، خریدنے کے سگنل کے واقع ہونے پر لین دین کی مقدار N دن کی اوسط سے زیادہ کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
پوزیشنوں کی متحرک ایڈجسٹمنٹ: رجحان کی طاقت کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں (سبز یا سرخ حرکت پذیر اوسط کی تعداد) ، مضبوط رجحان میں پوزیشن میں اضافہ کریں ، کمزور رجحان میں پوزیشن کو کم کریں ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
مارکیٹ کے ماحول میں شامل ہونے کا فلٹر: اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے VIX یا ATR) کے ذریعہ موجودہ مارکیٹ کے ماحول کا پتہ لگانا ، انتہائی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا یا تجارت کو معطل کرنا ، مارکیٹ کے انتہائی حالات میں خطرہ کو کم کرنا۔
خلاصہ کریں۔
میڈرڈ بینڈڈ آر ایس آئی ایمپلیٹڈ ملٹی ٹائم فریم ای ایم اے ٹرینڈ اسٹریٹجی ایک مکمل کام کرنے والا مقداری تجارتی نظام ہے جو ٹریڈرز کو رجحانات کی شناخت اور تجارت پر عملدرآمد کے لئے ایک طاقتور ٹول فراہم کرتا ہے۔ اسٹریٹجی کی بنیادی طاقت اس کے متعدد تصدیق کے طریقہ کار اور رجحانات کی شدت کو مقدار میں دینے کی صلاحیت میں ہے ، جس سے تجارتی فیصلے زیادہ معروضی اور ڈیٹا سے چلتے ہیں۔
اگرچہ حکمت عملی ٹرینڈ مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن اس کے باوجود اسٹریٹجک مارکیٹ اور تیزی سے الٹ ماحول میں چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصانات ، رجحان کی طاقت فلٹرنگ ، اور حجم کی تصدیق جیسے اصلاحاتی اقدامات کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی خاص طور پر درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے تاجروں کے لئے موزوں ہے ، جو معقول پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ اور رسک مینجمنٹ کے ذریعہ مارکیٹ کے مختلف ماحول میں اعلی امکانات کے تجارتی مواقع تلاش کرنے کے قابل ہیں۔ تاہم ، کسی بھی تجارتی حکمت عملی کو تاجروں کے خطرے کی ترجیحات اور سرمایہ کاری کے اہداف کے ساتھ مماثلت کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-24 00:00:00
end: 2025-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Madrid Ribbon Strategy with Backtesting", shorttitle="Madrid Ribbon Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000)
// Inputs
i_exp = input.bool(true, title="Use Exponential MA")
wallet_balance = input.float(100000, title="Starting Wallet Balance", minval=1000)
// RSI Settings
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Profit Target & Stop Loss (%)
long_take_profit_perc = input.float(0.5, title="Long Take Profit (%)") / 100 // 0.5%
long_stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Long Stop Loss (%)") / 100 // 1%
short_take_profit_perc = input.float(0.5, title="Short Take Profit (%)") / 100 // 0.5%
short_stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Short Stop Loss (%)") / 100 // 1%
// Source
src = close
// Compute Moving Averages
ma05 = i_exp ? ta.ema(src, 5) : ta.sma(src, 5)
ma10 = i_exp ? ta.ema(src, 10) : ta.sma(src, 10)
ma15 = i_exp ? ta.ema(src, 15) : ta.sma(src, 15)
ma20 = i_exp ? ta.ema(src, 20) : ta.sma(src, 20)
ma25 = i_exp ? ta.ema(src, 25) : ta.sma(src, 25)
ma30 = i_exp ? ta.ema(src, 30) : ta.sma(src, 30)
ma35 = i_exp ? ta.ema(src, 35) : ta.sma(src, 35)
ma40 = i_exp ? ta.ema(src, 40) : ta.sma(src, 40)
ma45 = i_exp ? ta.ema(src, 45) : ta.sma(src, 45)
ma50 = i_exp ? ta.ema(src, 50) : ta.sma(src, 50)
ma55 = i_exp ? ta.ema(src, 55) : ta.sma(src, 55)
ma60 = i_exp ? ta.ema(src, 60) : ta.sma(src, 60)
ma65 = i_exp ? ta.ema(src, 65) : ta.sma(src, 65)
ma70 = i_exp ? ta.ema(src, 70) : ta.sma(src, 70)
ma75 = i_exp ? ta.ema(src, 75) : ta.sma(src, 75)
ma80 = i_exp ? ta.ema(src, 80) : ta.sma(src, 80)
ma85 = i_exp ? ta.ema(src, 85) : ta.sma(src, 85)
ma90 = i_exp ? ta.ema(src, 90) : ta.sma(src, 90)
ma100 = i_exp ? ta.ema(src, 100) : ta.sma(src, 100)
// Function for ribbon color
maColor(_ma, _maRef) =>
diffMA = ta.change(_ma)
resultColor = diffMA >= 0 and _ma > _maRef ? color.lime :
diffMA < 0 and _ma > _maRef ? color.maroon :
diffMA <= 0 and _ma < _maRef ? color.red :
diffMA >= 0 and _ma < _maRef ? color.green : color.gray
resultColor
// Count Green and Red Ribbons
count_green = 0
count_red = 0
mas = array.new_float(18)
array.set(mas, 0, ma05)
array.set(mas, 1, ma10)
array.set(mas, 2, ma15)
array.set(mas, 3, ma20)
array.set(mas, 4, ma25)
array.set(mas, 5, ma30)
array.set(mas, 6, ma35)
array.set(mas, 7, ma40)
array.set(mas, 8, ma45)
array.set(mas, 9, ma50)
array.set(mas, 10, ma55)
array.set(mas, 11, ma60)
array.set(mas, 12, ma65)
array.set(mas, 13, ma70)
array.set(mas, 14, ma75)
array.set(mas, 15, ma80)
array.set(mas, 16, ma85)
array.set(mas, 17, ma90)
for i = 0 to array.size(mas) - 1
ma = array.get(mas, i)
col = maColor(ma, ma100)
count_green += col == color.lime or col == color.green ? 1 : 0
count_red += col == color.red or col == color.maroon ? 1 : 0
// Buy/Sell Conditions
buy_signal = count_green >= 13
sell_signal = count_red >= 9
// RSI Filtering
rsi_buy = buy_signal and rsi < 30
rsi_sell = sell_signal and rsi > 70
// Calculate Entry, Take Profit & Stop Loss for Long and Short
entry_price = close
long_take_profit = entry_price * (1 + long_take_profit_perc) // +0.5%
long_stop_loss = entry_price * (1 - long_stop_loss_perc) // -1%
short_take_profit = entry_price * (1 - short_take_profit_perc) // -0.5%
short_stop_loss = entry_price * (1 + short_stop_loss_perc) // +1%
// Backtesting Orders
if rsi_buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=wallet_balance / close)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Buy", limit=long_take_profit, stop=long_stop_loss)
alert("📈 Buy Signal! Entering long trade at " + str.tostring(entry_price), alert.freq_once_per_bar_close)
if rsi_sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=wallet_balance / close)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Sell", limit=short_take_profit, stop=short_stop_loss)
alert("📉 Sell Signal! Entering short trade at " + str.tostring(entry_price), alert.freq_once_per_bar_close)
// Highlight Chart Background Based on Ribbon Counts
bgcolor(count_green >= 13 ? color.new(color.green, 90) : count_red >= 9 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Ribbon Trend Highlight")
// Plot "B" when Buy Signal is active
plotshape(rsi_buy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="B")
// Plot "S" when Sell Signal is active
plotshape(rsi_sell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="S")
// Plot the Madrid Ribbon (all MAs)
plot(ma05, color=maColor(ma05, ma100), title="MA05", linewidth=1)
plot(ma10, color=maColor(ma10, ma100), title="MA10", linewidth=1)
plot(ma15, color=maColor(ma15, ma100), title="MA15", linewidth=1)
plot(ma20, color=maColor(ma20, ma100), title="MA20", linewidth=1)
plot(ma25, color=maColor(ma25, ma100), title="MA25", linewidth=1)
plot(ma30, color=maColor(ma30, ma100), title="MA30", linewidth=1)
plot(ma35, color=maColor(ma35, ma100), title="MA35", linewidth=1)
plot(ma40, color=maColor(ma40, ma100), title="MA40", linewidth=1)
plot(ma45, color=maColor(ma45, ma100), title="MA45", linewidth=1)
plot(ma50, color=maColor(ma50, ma100), title="MA50", linewidth=1)
plot(ma55, color=maColor(ma55, ma100), title="MA55", linewidth=1)
plot(ma60, color=maColor(ma60, ma100), title="MA60", linewidth=1)
plot(ma65, color=maColor(ma65, ma100), title="MA65", linewidth=1)
plot(ma70, color=maColor(ma70, ma100), title="MA70", linewidth=1)
plot(ma75, color=maColor(ma75, ma100), title="MA75", linewidth=1)
plot(ma80, color=maColor(ma80, ma100), title="MA80", linewidth=1)
plot(ma85, color=maColor(ma85, ma100), title="MA85", linewidth=1)
plot(ma90, color=maColor(ma90, ma100), title="MA90", linewidth=1)
plot(ma100, color=maColor(ma100, ma100), title="MA100", linewidth=2)