مقداری تجارتی حکمت عملیوں کا کثیر اشاریہ جامع تجزیہ: رجحان کی رفتار اور اتار چڑھاؤ تعاونی پیشن گوئی ماڈل
SMA EMA ADX RSI MACD STOCHASTIC CCI BOLLINGER BANDS ATR OBV MFI VWAP supertrend Williams %R FIBONACCI
ianzeng123
جائزہ
کثیر اشارے جامع تجزیہ مقداری تجارتی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے کے انضمام تجزیہ پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں 30 مختلف تکنیکی اشارے شامل ہیں جن میں رجحان اشارے ، حرکیات اشارے ، اتار چڑھاؤ اشارے ، تجارت کا حجم اشارے اور دیگر خاص اشارے شامل ہیں۔ ان اشارے کا ہم آہنگی سے تجزیہ کرکے ، ایک مکمل سگنل ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ، متعدد اشارے کے مابین باہمی توثیق اور فلٹرنگ کے طریقہ کار کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ اعلی امکانات کے ساتھ تجارتی مواقع کی تلاش کے لئے حرکیات اور اتار چڑھاؤ کے تجزیہ کو جوڑتی ہے۔ اس حکمت عملی میں سخت شرائط اور اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات کی ترتیبات کا استعمال کیا گیا ہے ، جس کا مقصد منافع اور خطرے کو متوازن کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کثیر جہتی مارکیٹ تجزیہ کے ذریعہ باہمی تصدیق شدہ تجارتی فیصلہ سازی کا نظام تشکیل دیا جائے۔ حکمت عملی نے پہلے پانچ بڑے اقسام کے اشارے کے نظام کی وضاحت کی:
رجحانات کے اشارےاس میں SMA50، SMA200، EMA20، EMA50 اور ADX اشارے شامل ہیں۔ یہ اشارے مارکیٹ کی اہم سمت کی تصدیق کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ، اور ADX میں اضافے یا کمی کو بالترتیب رجحانات کو مضبوط یا کمزور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
رفتار اشارےRSI، MACD، Stochastic، CCI اور Momentum سمیت: یہ اشارے بنیادی طور پر قیمتوں میں تبدیلی کی رفتار اور شدت کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ممکنہ حد سے زیادہ خریدنے یا فروخت کرنے والے علاقوں کی شناخت کی جاسکے۔
عدم استحکام کے اشارےاس میں بولنگر بینڈ ، اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) ، اور کیلٹنر چینل شامل ہیں۔ یہ اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تشخیص اور ممکنہ قیمتوں میں اضافے کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں۔
ترسیل کی مقدار کے اشارےاس میں او بی وی ، کیش فلو انڈیکس (ایم ایف آئی) ، وی ڈبلیو اے پی اور چائکن انڈیکس شامل ہیں۔ یہ اشارے تجارت کے حجم میں ہونے والی تبدیلیوں کا تجزیہ کرکے قیمتوں کے رجحانات کی سچائی کی تصدیق کرتے ہیں۔
دیگر خصوصی اشارےاس میں پیراڈائزڈ SAR ، سپر ٹرینڈ ، ولیمز٪ R ، فبونیکی ریٹریکشن ، اور کچھ بہتر اشارے شامل ہیں۔
حکمت عملی کی ٹریڈنگ منطق ان اشارے کے جامع تجزیہ پر مبنی ہے ، اور مخصوص ٹریڈنگ سگنل کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔
مزید شرائط: ADX کے رجحان میں اضافے کی ضرورت ہے ، RSI 70 سے زیادہ نہیں ہے ، MACD لائن سگنل لائن سے اوپر ہے ، بے ترتیب اشارے K 20 سے زیادہ ہے ، CCI 100 سے زیادہ ہے ، قیمت برلن بینڈ سے ٹکرا گئی ہے ، OBV اس کی 20 دن کی اوسط سے زیادہ ہے ، اور سونے کے کراس کی شکل میں اچانک اضافہ ہوا ہے اور قیمت 200 دن کی اوسط لائن سے اوپر ہے۔
خالی کرنے کی شرط: ADX کے رجحان کو کم کرنے کی ضرورت ہے ، RSI 30 سے زیادہ ہے ، MACD لائن سگنل لائن سے نیچے ہے ، بے ترتیب اشارے D 80 سے کم ہے ، CCI 100 سے کم ہے ، قیمت برلن بینڈ سے نیچے ہے ، OBV اس کی 20 دن کی اوسط سے کم ہے ، حجم اچانک بڑھ جاتا ہے ، مردہ کراس تشکیل دیتا ہے اور قیمت 200 دن کی اوسط لائن سے نیچے ہے۔
ٹریڈنگ سگنل کو ٹرگر کرنے کے بعد ، حکمت عملی اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب کا استعمال کرتی ہے ، خاص طور پر اسٹاپ نقصان کو موجودہ قیمت میں 2 گنا اے ٹی آر کم کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے ، اور اسٹاپ کو موجودہ قیمت میں 4 گنا اے ٹی آر کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے ((زیادہ کریں) ، یا اس کے برعکس ((خالی کریں) )
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی مارکیٹ تجزیہ: 30 مختلف قسم کے تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کو متعدد جہتوں سے تجزیہ کرنے ، کسی ایک اشارے کے گمراہ کن سگنل کو کم کرنے اور تجارتی فیصلوں کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے قابل بناتی ہے۔
سخت سگنل فلٹرنگ میکانزماس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنلز کے لئے متعدد شرائط طے کی گئیں ہیں ، اور پوزیشنوں کو صرف اس وقت کھولا جاتا ہے جب زیادہ تر اشارے ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں ، جس سے جعلی سگنلوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
متحرک خطرے کے انتظام: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کی اصل اتار چڑھاؤ کے مطابق خطرے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، جس سے مختلف مارکیٹ کے حالات میں فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حدود سے بچیں۔
رجحانات اور اتار چڑھاؤاس حکمت عملی میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات اور قلیل مدتی اتار چڑھاؤ دونوں پر توجہ دی جاتی ہے ، جس سے بڑے رجحانات میں تجارت کے مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ذریعہ داخلے کے وقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
قیمت اور مقدار کا تجزیہقیمتوں کی تبدیلی کی درستگی کی توثیق کرنے اور رجحانات کا تعین کرنے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد حجم کے اشارے کو مربوط کرنا۔
جامع تکنیکی صنفاس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی ، توڑنے والے تجارت ، اور ہلچل کی تجارت جیسے متعدد تکنیکی تجزیہ صنفوں کے خیالات کو شامل کیا گیا ہے ، جس سے حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بنایا گیا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
زیادہ سے زیادہ ہجوم کے خطرے کے اشارے: 30 اشارے استعمال کرنے سے سگنل میں تنازعہ پیدا ہوسکتا ہے ، خاص طور پر اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، متعدد اشارے متضاد سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے تجارتی مواقع ضائع ہوجاتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے چیلنجاس طرح کے بہت سے اشارے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، جس کی وجہ سے تاریخی اعداد و شمار کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونا پڑتا ہے ، اور وہ اصل میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
نظام حساب بوجھ: اشارے کی ایک بڑی تعداد کے حساب سے نظام کے وسائل کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی سست چل سکتی ہے ، خاص طور پر جب ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ یا متعدد اقسام ایک ساتھ چل رہی ہوں۔
سگنل کی کمی کا مسئلہاس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کو ان کے پیسے کے استعمال میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، کیونکہ داخلے کی شرائط انتہائی سخت ہیں۔
مارکیٹ کے حالات پر انحصاراگرچہ حکمت عملی میں متعدد اشارے شامل ہیں ، لیکن یہ مارکیٹ کے کچھ مخصوص حالات (جیسے انتہائی اتار چڑھاؤ یا لیکویڈیٹی کی کمی) میں ناکام ہوسکتی ہے۔
حل:
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق اشارے کو گروپ اور ترجیح دیں ، تاکہ تمام اشارے کو یکساں وزن نہ دیا جاسکے
- اہم پیرامیٹرز جیسے ولیمز انڈیکس ((ولیمز ٪ R) کی مدت کے لئے خصوصی اصلاحی ٹیسٹ
- زیادہ موثر حساب کتاب کے طریقوں کا استعمال کرنے یا کچھ اشارے کو آسان بنانے کے حساب کتاب کے منطق پر غور کریں
- مارکیٹ کے مختلف مراحل کے لئے داخلے کی شرائط کی سختی کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا
- لیکویڈیٹی اور مارکیٹ کے حالات کا پتہ لگانے کے طریقہ کار کو بڑھانا ، انتہائی مارکیٹ کے حالات میں تجارت کو کم کرنا یا معطل کرنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اشارے کے وزن میں اصلاح: مختلف اشارے کے لئے وزن تفویض کرنے کے بجائے سادہ “اور” منطق ، مشین لرننگ کے طریقوں جیسے بے ترتیب جنگل یا نیورل نیٹ ورک کو استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ ہر اشارے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکے اور وزن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
پیرامیٹرز کے لئے موافقت کا طریقہ کار: اہم پیرامیٹرز جیسے ولیم انڈیکس کے لئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا تجارتی دور کے مطابق خود بخود سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر جب اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو طویل عرصے تک استعمال ہوتا ہے۔
سگنل پرتوں کی پروسیسنگاشارے کو دو قسموں میں تقسیم کریں: تصدیق کے اشارے اور فلٹرنگ کے اشارے۔ تصدیق کے اشارے بنیادی سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ، اور فلٹرنگ کے اشارے سگنل کے معیار کو بڑھانے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں ، تاکہ سگنل کی تعداد میں اضافہ کیا جاسکے جبکہ اعلی معیار کو برقرار رکھا جاسکے۔
مارکیٹ کے ماحول کی شناخت: مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کے ماڈیول کو شامل کریں ، اس کی نشاندہی کریں کہ آیا موجودہ مارکیٹ رجحان کی منڈی ہے یا جھٹکا دینے والی مارکیٹ ، اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز اور تجارتی قواعد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
کمپیوٹنگ کی کارکردگی کو بہتر بنائیں: کچھ انتہائی متعلقہ اشارے کو آسان بنانے کے لئے ، یا حساب کتاب کے زیادہ موثر طریقوں کا استعمال کریں ، جیسے کہ سادہ منتقل اوسط کے بجائے اشاریہ ہموار تکنیک کا استعمال کریں ، جس سے حساب کتاب کا بوجھ کم ہوجائے۔
نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: ٹریکنگ اسٹاپس یا متحرک اسٹاپس شامل کرنے پر غور کریں جو اتار چڑھاؤ پر مبنی ہیں ، منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی کافی گنجائش دیں۔
فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح: کیلی گائیڈ لائن یا فکسڈ اسکور ماڈل پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ میں شمولیت اختیار کریں ، سگنل کی طاقت اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ہر تجارت میں فنڈز کا تناسب ایڈجسٹ کریں۔
ان سمتوں کو بہتر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکمت عملی اگرچہ کثیر جہتی تجزیہ کو مربوط کرتی ہے ، لیکن سگنل جنریشن کی حد سے زیادہ سخت منطق اور مساوی وزن والے اشارے کے طریقہ کار سے حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو محدود کیا جاتا ہے۔ خود کی موافقت کے طریقہ کار ، پرتوں کے انتظام اور ذہین وزن کی تقسیم کو متعارف کرانے سے ، حکمت عملی کی لچک اور مارکیٹ میں موافقت کو بڑھا دیا جاسکتا ہے ، جبکہ کثیر اشارے کے تجزیے کی طاقت کو برقرار رکھا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
کثیر پیمائش جامع تجزیہ کی پیمائش کی حکمت عملی مارکیٹ کی معلومات کو متعدد جہتوں جیسے رجحانات ، حرکیات ، اتار چڑھاؤ اور تجارت کی مقدار کو مربوط کرکے ایک جامع تجارتی فیصلہ سازی کا نظام تشکیل دیتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ سگنل کی اعلی وشوسنییتا اور خطرے کے انتظام کی متحرک ہے ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سگنل کی قلت اور حساب کتاب کے بوجھ جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
عمل درآمد کے نقطہ نظر سے ، حکمت عملی ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر کوڈ کی ساخت واضح ، منطقی طور پر واضح ہے ، جس میں اشارے کی تعریف ، سگنل کی تخلیق اور حکمت عملی پر عمل درآمد کے تین بڑے ماڈیولز ہیں۔ کوڈ کو بہتر بنانے کی جگہ بنیادی طور پر پیرامیٹرز کی موافقت اور اشارے کے وزن میں ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک جامع اور منطقی طور پر جامع مقدار کی حکمت عملی ہے ، جو خاص طور پر درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی تجارت اور مارکیٹ کے زیادہ اتار چڑھاؤ والے ماحول کے لئے موزوں ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمت ، خاص طور پر اشارے کی پرتوں سے نمٹنے اور مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں اس کی موافقت اور استحکام کو مزید بڑھا سکتی ہے ، جو ایک زیادہ جامع اور مضبوط مقدار کی تجارت کا نظام ہے۔
/*backtest
start: 2025-03-17 00:00:00
end: 2025-03-24 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("30 Göstergeli Strateji (BAKİ REİS)", overlay=true)
// 1. Trend Göstergeleri
// ------------------------------
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(14, 14)
trendUp = ta.rising(adx, 3)
trendDown = ta.falling(adx, 3)
// 2. Momentum Göstergeleri
// ------------------------------
rsi = ta.rsi(close, 14)
macdLine = ta.ema(close, 12) - ta.ema(close, 26)
macdSignal = ta.ema(macdLine, 9)
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
stochD = ta.sma(stochK, 3)
cci = ta.cci(close, 20)
mom = ta.mom(close, 10)
// 3. Volatilite Göstergeleri
// ------------------------------
bbUpper = ta.sma(close, 20) + 2 * ta.stdev(close, 20)
bbLower = ta.sma(close, 20) - 2 * ta.stdev(close, 20)
atr = ta.atr(14)
kcUpper = ta.ema(close, 20) + 2 * ta.atr(20)
kcLower = ta.ema(close, 20) - 2 * ta.atr(20)
// 4. Hacim Göstergeleri
// ------------------------------
obv = ta.obv
mfi = ta.mfi(close, 14)
vwap = ta.vwap(close)
chaikin = ta.ema((close - low) - (high - close), 3) / (high - low) * volume
// 5. Diğer Göstergeler
// ------------------------------
sar = ta.sar(0.02, 0.2, 0.2)
[supertrendLine, supertrendDir] = ta.supertrend(3, 10)
williamsR = ta.wpr(14) // DÜZELTME BURADA!
fibRetrace = close > ta.highest(close, 50) * 0.618
ichimokuTenkan = ta.ema(close, 9)
ichimokuKijun = ta.ema(close, 26)
// 6. Özel Koşullar
// ------------------------------
goldenCross = ta.crossover(ema20, ema50)
deathCross = ta.crossunder(ema20, ema50)
volumeSpike = volume > 2 * ta.sma(volume, 20)
priceAboveSMA200 = close > sma200
// Sinyal Mantığı (Aynı)
// ------------------------------
longCondition = trendUp and rsi < 70 and macdLine > macdSignal and stochK > 20 and cci > -100 and close > bbUpper and obv > ta.ema(obv, 20) and volumeSpike and goldenCross and priceAboveSMA200
shortCondition = trendDown and rsi > 30 and macdLine < macdSignal and stochD < 80 and cci < 100 and close < bbLower and obv < ta.ema(obv, 20) and volumeSpike and deathCross and close < sma200
// Strateji Kuralları
// ------------------------------
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", stop=close - 2 * atr, limit=close + 4 * atr)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", stop=close + 2 * atr, limit=close - 4 * atr)
// Grafik Çizimleri
// ------------------------------
plot(sma50, color=color.blue)
plot(sma200, color=color.red)
plot(bbUpper, color=color.gray)
plot(bbLower, color=color.gray)