ملٹی موونگ ایوریج ٹرینڈ ٹریکنگ اور ATR رسک مینجمنٹ مقداری تجارتی حکمت عملی
ATR SMA MMA Trailing Stop
ianzeng123
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جو ایک متحرک اوسط ((ایم ایم اے) کراس سگنل پر مبنی ہے ، جس میں خود کو اپنانے والے رسک مینجمنٹ میکانزم شامل ہیں۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے دو مختلف ادوار (ڈیفالٹ 20 اور 50) کی ایک سادہ حرکت پذیری اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور اوسط حقیقی طول موج (اے ٹی آر) کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن طے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں کا اطلاق ہوتا ہے ، جس میں پہلے سے طے شدہ خطرے کے فیصد کے مطابق پوزیشن کا سائز خود بخود حساب کیا جاتا ہے ، اور اس میں خطرہ کی واپسی کے تناسب پر مبنی اسٹاپ لیول اور اسٹاپ نقصان کا سراغ لگانے کا طریقہ کار ہوتا ہے ، جس کا مقصد مضبوط رجحانات کو پکڑنا اور رجحانات کے الٹ جانے پر منافع کی حفاظت کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہے:
رجحانات کی شناخت کا طریقہ کار: حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے تیز رفتار حرکت پذیر اوسط ((20 سیکنڈ) اور سست رفتار حرکت پذیر اوسط ((50 سیکنڈ) کی نسبت کی پوزیشن کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار لائن سست لائن کے اوپر ہوتی ہے تو ، اس کی نشاندہی اوپر کی طرف ہوتی ہے ، جس سے زیادہ سگنل ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار لائن نیچے کی طرف ہوتی ہے تو ، اس کی نشاندہی ہوتی ہے نیچے کی طرف ، جس سے خالی سگنل ہوتا ہے۔
متحرک خطرے کے انتظام: اسٹریٹجی 14 سائیکلوں کے اے ٹی آر ((اوسط حقیقی طول و عرض) کا استعمال کرتے ہوئے صارف کی وضاحت شدہ ضرب ((ڈیفالٹ 2.0)) کے ذریعہ اسٹاپ نقصان کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس طریقہ کار سے اسٹاپ نقصان کا نقطہ خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ ہوجاتا ہے ، زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ وسیع اسٹاپ نقصان ، اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں سخت اسٹاپ نقصان۔
خطرے پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی صارف کے ذریعہ متعین کردہ خطرے کی فیصد کے مطابق ہر تجارت کے لئے پوزیشن کی مقدار کا حساب لگاتی ہے (ڈیفالٹ اکاؤنٹ فنڈز کا 1٪) ۔ قابل برداشت فنڈز کے خطرے کو روکنے کے فاصلے پر تقسیم کرکے ، حکمت عملی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اگر روک تھام کا سبب بن جائے تو بھی نقصان پہلے سے طے شدہ خطرے کی سطح سے زیادہ نہیں ہوگا۔
خطرہ واپسی کی اصلاح: حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے پہلے سے طے شدہ خطرے کی واپسی کی شرح (ڈیفالٹ 2.0) خود کار طریقے سے روکنے کی سطح کا حساب لگاتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ہر تجارت میں ممکنہ منافع کم از کم دو گنا ممکنہ خطرہ ہے۔
ٹریکنگ سٹاپ نقصاناسٹریٹجی میں ٹریکنگ سٹاپ کا فنکشن بھی شامل ہے۔ جب قیمت منافع بخش سمت میں چلتی ہے تو اس کے مطابق سٹاپ ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والے منافع کو روکنے میں مدد ملتی ہے اور رجحان کو آگے بڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
موافقت پذیری: اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے مختلف حالات میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو اپنانے کے قابل ہے ، بجائے اس کے کہ وہ ایک مقررہ تعداد میں اسٹاپ استعمال کرے ، جس سے اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں جلد اسٹاپ ہونے کا امکان کم ہوجاتا ہے۔
رسک کنٹرولاسٹریٹجک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت کا خطرہ اکاؤنٹ کی کل رقم کے پہلے سے طے شدہ فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا ہے ، جس سے ایک ہی تجارت سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کو مؤثر طریقے سے روکتا ہے۔
رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت: حرکت پذیر اوسط کراسنگ سسٹم درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی شناخت میں بہت اچھا کام کرتا ہے ، خاص طور پر کم اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے ماحول میں ، جو مختصر مدت کے بازار کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔
منافع کی حفاظت: ٹریکنگ سٹاپ نقصانات کا طریقہ کار تاجروں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کھلے منافع بخش پوزیشنوں کو برقرار رکھتے ہوئے اسٹاپ نقصانات کی سطح کو آہستہ آہستہ بڑھائیں ، جو مضبوط رجحانات سے پہلے سے باہر نکلنے کے بغیر ، پہلے سے ہی حاصل کردہ منافع کی حفاظت میں مدد کرتا ہے۔
پیرامیٹرز کی اہلیت: حکمت عملی میں متعدد ایڈجسٹ پیرامیٹرز مہیا کیے گئے ہیں ، بشمول خطرہ کا فیصد ، اے ٹی آر ضرب ، خطرہ کی واپسی کا تناسب ، اور متحرک اوسط کی مدت ، تاجر کو ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: حرکت پذیر اوسط کراس سگنل عام طور پر مارکیٹ کی قیمتوں میں تبدیلیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں ، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے الٹ جانے کے بعد ہی تجارت کی جاسکتی ہے ، جس سے “جعلی توڑ” کے پکڑے جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ہلچل سے متاثرہ مارکیٹ کی کارکردگیاس حکمت عملی کے نتیجے میں ایک بار پھر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے چھوٹے نقصانات کی تجارت ہوتی ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی انتہائی منتخب کردہ پیرامیٹرز پر منحصر ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب (جیسے کہ بہت چھوٹا اے ٹی آر ضرب یا بہت مختصر حرکت پذیر اوسط مدت) بہت زیادہ تجارتی سگنل اور غیر ضروری تجارتی اخراجات کا سبب بن سکتی ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور عملدرآمد کے خطرات: اعلی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں یا کم لیکویڈیٹی والی تجارت کی اقسام میں ، اسٹاپ لاس اور اسٹاپ اسٹاپ آرڈرز کی اصل عملدرآمد کی قیمتیں مقررہ قیمتوں سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہیں۔
سسٹم مارکیٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو یا انتہائی واقعات (جیسے کہ بلیک آؤٹ) کے دوران ، اے ٹی آر کی قیمت میں تیزی سے توسیع ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی حد زیادہ وسیع ہوسکتی ہے ، جس سے ہر تجارت میں ممکنہ نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
بہتر سگنل فلٹرنگ: اضافی تکنیکی اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں (جیسے کہ رشتہ دار مضبوط اشاریہ RSI یا بے ترتیب آسکیلیٹر) تاکہ ممکنہ جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکے ، خاص طور پر جب حرکت پذیر اوسط قریب ہو ، جس سے انٹری ٹائمنگ کی درستگی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
مارکیٹ کے ماحول کے مطابق موافقت: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کا طریقہ کار شامل کریں تاکہ حکمت عملی خود بخود پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکے یا تجارت کو مختلف مارکیٹ کی حالت کے مطابق روک دے۔ مثال کے طور پر ، اتار چڑھاؤ کے اشارے یا رجحان کی طاقت کے اشارے کا استعمال کرکے یہ طے کیا جاسکتا ہے کہ آیا موجودہ مارکیٹ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کے لئے موزوں ہے۔
آپٹمائزڈ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی: زیادہ پیچیدہ اسٹاپ میکانیزم ، جیسے وقفے وقفے سے اسٹاپ یا سپورٹ / مزاحمت کی سطح پر مبنی اسٹاپ ممکن ہے ، جو سادہ اے ٹی آر ضرب اسٹاپ سے زیادہ موثر ہوسکتا ہے۔
اضافی وقت فلٹرنگ: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی رہائی یا مارکیٹ کے کھلنے / بند ہونے کے دوران خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت کو روکنے سے ، ان اوقات میں تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے جن میں عام طور پر غیر معمولی اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی کے مسائل ہوتے ہیں۔
پوزیشن مینجمنٹ میں بہتری: زیادہ اعلی درجے کی پوزیشن مینجمنٹ الگورتھم کو لاگو کرنا ، جیسے کیلی فارمولا کی مختلف حالتیں یا موجودہ منافع بخش تناسب پر مبنی متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ ، فنڈز کے استعمال کو بہتر بنانے اور خطرے کو مزید کنٹرول کرنے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
کثیر مساوی رجحان ٹریکنگ اور اے ٹی آر رسک مینجمنٹ کوانٹیمیٹڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک جامع ٹریڈنگ سسٹم ہے جو رجحان کی شناخت ، متحرک رسک مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ اصولوں کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو متحرک اوسط کے ذریعے شناخت کرتی ہے ، اور اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی سطح طے کرتی ہے ، جبکہ پہلے سے طے شدہ خطرے کی فیصد اور خطرے سے واپسی کے تناسب کے ذریعہ ہر تجارت کے مالی خطرے اور ممکنہ واپسی پر قابو پالتی ہے۔
اگرچہ یہ حکمت عملی واضح طور پر رجحان سازی والے بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں چھوٹے نقصانات کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ مستقبل میں اصلاحات سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنانے ، مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کو بڑھانے ، نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانے اور پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانے پر مرکوز ہوسکتی ہیں۔ ان اصلاحات کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے مختلف حالات میں زیادہ مستحکم کارکردگی فراہم کرنے کی صلاحیت ہے ، جبکہ اس کے بنیادی فوائد کو برقرار رکھتے ہوئے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Khaos Trading Bot", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// Input parameters
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, maxval=100)
ATRMultiplier = input.float(2.0, title="ATR Multiplier for Stop-Loss")
RiskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio")
FastMMA = input.int(20, title="Fast Moving Average (MMA)")
SlowMMA = input.int(50, title="Slow Moving Average (MMA)")
TrailingStopPips = input.int(50, title="Trailing Stop (in pips)")
// Calculate ATR (Average True Range) for stop-loss calculation
atrValue = ta.atr(14)
// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, FastMMA)
slowMA = ta.sma(close, SlowMMA)
// Determine trend based on moving averages
longCondition = fastMA > slowMA
shortCondition = fastMA < slowMA
// Calculate Stop-Loss and Take-Profit
stopLoss = atrValue * ATRMultiplier
takeProfit = stopLoss * RiskRewardRatio
// Risk Management: Position sizing based on percentage risk per trade
capitalRisk = strategy.equity * (riskPercentage / 100)
lotSize = capitalRisk / stopLoss
// Entry Rules
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit Rules with Take-Profit and Stop-Loss
strategy.exit("Exit Buy", from_entry="Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry="Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
// Trailing stop
trailStop = stopLoss * 10 * syminfo.mintick // Adjusting for the trailing stop
strategy.exit("Exit Buy Trail", from_entry="Buy", trail_offset=trailStop, trail_price=close)
strategy.exit("Exit Sell Trail", from_entry="Sell", trail_offset=trailStop, trail_price=close)
// Plot Moving Averages for visualization
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MMA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MMA")