ianzeng123
جائزہ
رجحان کی واپسی کے لئے ایڈجسٹ کرنے کے لئے خطرہ متحرک داخلے کی حکمت عملی ایک کثیر جہتی پوزیشن قائم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی امید ہے کہ مختصر مدت کے رجحان کی تبدیلی کے بعد واپسی میں ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہلچل والا تاجر جو فوری طور پر نیچے کی طرف جانے کے لئے مارکیٹ کے حالات کے موافق ہونے پر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایس ایم اے کراس کی تصدیق کے رجحان ، مقررہ فیصد واپسی کے نقطہ نظر ، اور ایڈجسٹ خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز کو یکجا کرتی ہے ، جس سے بہترین تجارتی عملدرآمد حاصل ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے 10 اور 25 ادوار کی سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کی کراسنگ کا استعمال کیا جائے ، اور 150 ادوار کے اشاریہ کی حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کے ساتھ مل کر ، خالی تجارت کے لئے اضافی فلٹرنگ کی شرط کے طور پر۔ کثیر تجارت ایس ایم اے کراسنگ کے بعد فوری طور پر داخل نہیں ہوتی ہے ، بلکہ قیمت کے ایک مخصوص فیصد میں واپسی کے بعد داخل ہونے کا انتظار کرتی ہے ، جس سے داخلے کی قیمت کو بہتر بنایا جاتا ہے ، جس سے خطرے کی واپسی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے کام کرنے کے اصول کو کئی اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
رجحانات کی تصدیق کا طریقہ کار:
- جب 10 سائیکل SMA پر 25 سائیکل SMA کو پار کیا جاتا ہے تو ، سسٹم کو ایک مثبت رجحان میں تبدیلی کے اشارے کے طور پر پہچانا جاتا ہے
- جب 10 سائیکل SMA نے 25 سائیکل SMA کو عبور کیا تو ، نظام نے اسے نیچے کی طرف رجحان میں تبدیلی کا اشارہ سمجھا
- وائٹ ہیڈ ٹریڈنگ صرف اس وقت عمل میں لائی جاتی ہے جب قیمت 150 سائیکل ای ایم اے سے نیچے ہو ، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ یہ وسیع تر رجحانات کے مطابق ہے۔
ملٹی ہیڈ ریکل آؤٹ میکانزم:
- ایس ایم اے کراس سگنل کے ظہور پر فوری طور پر داخل ہونے کے بجائے ، قیمت کی بحالی کا انتظار کریں اور پھر ملٹی ہیڈ میں داخل ہوں
- انٹری پوائنٹ کی وضاحت حالیہ بلندی سے ری سیون کی مقررہ فیصد (ڈیفالٹ 1٪) کی حیثیت سے کی گئی ہے
- نظام متحرک طور پر گنتی اور انٹری کے علاقے کو دیکھنے کے لئے حمایت کی پوزیشنوں کا نقشہ
- جب قیمت اوپر کی طرف سے ریڈیکشن کی سطح کو توڑتی ہے تو کثیر درجے کا آغاز ہوتا ہے
خالی سر داخلے کے قواعد:
- اگر 10 سائیکل SMA کے نیچے 25 سائیکل SMA کو پار کیا جائے اور قیمت 150 سائیکل EMA سے کم ہو تو ، فوری طور پر خالی سر میں جائیں
خطرے کے انتظام اور انخلا کی حکمت عملی:
- اسٹاپ ٹاپ (TP) - ایڈجسٹ پوائنٹس منافع کا ہدف (ڈیفالٹ: 1000 پوائنٹس)
- سٹاپ نقصان ((SL) - ایڈجسٹ پوائنٹس سٹاپ نقصان کی سطح ((ڈیفالٹ: 250 پوائنٹس)
- بیس پوائنٹ ((BE) - جب قیمت فائدہ مند سمت میں منتقل ہوتی ہے تو سیٹ پوائنٹ پر اسٹاپ نقصان بیس پوائنٹ پر منتقل ہوتا ہے
- ملٹی ہیڈ اضافی باہر نکلنے کی شرائط: اگر ملٹی ہیڈ پوزیشن 10 سائیکل SMA کے نیچے 25 سائیکل SMA کے نیچے رکھی جاتی ہے اور قیمت 150 سائیکل EMA سے کم ہے تو ، رجحان کی تبدیلی سے ہونے والے نقصان سے بچنے کے لئے ملٹی ہیڈ سے باہر نکلنے پر مجبور کریں
حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے پائیدار متغیرات کو ٹریک کرنے کے لئے واپسی کے سگنل کو یقینی بنانے کے لئے صحیح وقت پر داخلہ. جب کوئی پوزیشن نہیں ہے تو ، نظام اگلے تجارتی سگنل کی تیاری کے لئے تمام علامتوں اور سطحوں کو دوبارہ ترتیب دے گا۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، اس حکمت عملی میں درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
زیادہ سے زیادہ داخلے کا وقت:
- حکمت عملی نے کراس سگنل کے ظہور پر فوری طور پر داخل ہونے کے بجائے واپس کال آنے کا انتظار کرکے بہتر داخلے کی قیمت حاصل کی
- یہ طریقہ کار ابتدائی خطرے کو کم کرتا ہے اور ممکنہ خطرے کے منافع کو بڑھاتا ہے.
- واپسی کا فی صد مختلف مارکیٹ کے حالات اور تاجروں کے خطرے کی ترجیحات کے مطابق ہے
مکمل خطرے کا انتظام:
- درست اسٹاپ اور اسٹاپ پیرامیٹرز ہر تجارت پر واضح خطرے کے کنٹرول کو یقینی بناتے ہیں
- گارنٹی میکانزم منافع بخش سودوں کی حفاظت کرتا ہے ، مجموعی طور پر واپسی کو کم کرتا ہے
- تمام خطرے کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق ڈھال لیا جا سکتا ہے
رجحانات کی صف بندی:
- ای ایم اے 150 کو اضافی فلٹرنگ کی شرط کے طور پر استعمال کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ قلیل مدتی تجارت طویل مدتی رجحانات کے مطابق ہو۔
- جب رجحان بدل جاتا ہے تو اضافی واپسی کا قاعدہ فنڈز کو بڑے نقصان سے بچاتا ہے
بصری آراء:
- سسٹم چارٹ پر واپسی کی سطح اور سگنل کا نقشہ تیار کرتا ہے ، واضح بصری رہنمائی فراہم کرتا ہے
- ٹریڈنگ پوائنٹس اور باہر نکلنے کے پوائنٹس کو واضح طور پر نشان لگا دیا گیا ہے تاکہ ردعمل اور حکمت عملی میں بہتری آسکے
انتہائی موافقت پذیر:
- حکمت عملی اسٹاک، غیر ملکی کرنسی اور انڈیکس سمیت مختلف اثاثوں کی اقسام پر لاگو ہوتی ہے
- مختلف مارکیٹ کے حالات اور ٹریڈنگ سٹائل کے لئے ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد کے باوجود ، مندرجہ ذیل خطرات سے آگاہ رہنا چاہئے:
تیزی سے مارکیٹ کے خطرات:
- اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، قیمتوں میں منصوبہ بند داخلے یا اسٹاپ نقصان کی سطح سے تجاوز ہوسکتا ہے
- انتہائی مارکیٹ کے واقعات میں اضافے کے نتیجے میں سلائڈ پوائنٹس ہوسکتے ہیں جو اصل عملدرآمد کی قیمتوں کو متاثر کرتے ہیں
- حل: اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ریڈار فیصد اور رسک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، یا تجارت کو عارضی طور پر روکنے پر غور کریں
مارکیٹ میں ہلچل:
- حکمت عملی پر منحصر رجحانات کی تصدیق ، افقی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں
- ایس ایم اے کی کثرت سے کراسنگ کے نتیجے میں لگاتار نقصان دہ تجارت ہوسکتی ہے
- حل: اضافی رجحان کی طاقت کے فلٹرز جیسے ADX اشارے شامل کریں ، یا اتار چڑھاؤ کی منڈیوں میں تجارت کو روکیں۔
فکسڈ پوائنٹ رسک مینجمنٹ کی حدود:
- فکسڈ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ اور اسٹاپ کو مختلف مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے مطابق نہیں بنایا جاسکتا ہے
- جب اتار چڑھاؤ میں توسیع ہوتی ہے تو ، اس سے قبل اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ ہدف بہت دور ہوسکتا ہے
- حل: اے ٹی آر (حقیقی اتار چڑھاو کی حد) پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی سطح پر غور کریں
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار:
- حکمت عملی بنیادی عوامل اور مارکیٹ کے جذبات کو نظرانداز کرتے ہوئے مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے
- ایس ایم اے اور ای ایم اے پیچھے رہ جانے والے اشارے ہیں جو مارکیٹ کے موڑ کے وقت بروقت ردعمل نہیں دے سکتے ہیں۔
- حل: دوسرے معروف اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے آر ایس آئی یا کیش فلو اشارے کے ساتھ مل کر
پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرات:
- زیادہ سے زیادہ اصلاحی پیرامیٹرز ممکنہ طور پر مستقبل کی مارکیٹ میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لئے منحنی فٹ ہونے کا سبب بن سکتے ہیں
- حل: کافی طویل تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے بیک اپ کریں اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی استحکام کی توثیق کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کچھ اہم نکات یہ ہیں:
متحرک خطرے کے انتظام:
- ATR کی بنیاد پر متحرک سطح پر مقررہ پوائنٹس کے سٹاپ نقصان اور سٹاپ تبدیل کریں
- اس سے خطرے کے انتظام کو موجودہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق بنایا جاسکتا ہے ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران چھوٹا سا اسٹاپ نقصان اور زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ اسٹاپ نقصان۔
- طریقہ کار: اسی طرح کا استعمال کریں
stopDistance = input.float(2.0) * ta.atr(14)کے حساب سے
رجحان کی طاقت فلٹرنگ:
- رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX (اوسط سمت اشارے) یا اسی طرح کے اشارے شامل کریں
- صرف اس وقت ٹریڈ کریں جب رجحان کافی مضبوط ہو (مثال کے طور پر ADX > 25) ، جھٹکے والی مارکیٹ میں جھوٹے سگنل سے بچیں
- اس سے غلط سگنلوں میں نمایاں کمی آئے گی اور جیت کی شرح میں اضافہ ہوگا۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ:
- اعلی ٹائم فریموں کے رجحانات کی معلومات کو مربوط کرنا تاکہ تجارت کو بڑے رجحانات کے مطابق کیا جاسکے
- مثال کے طور پر ، صرف اس وقت تجارت کریں جب دن کی لکیر اور 4 گھنٹے کا چارٹ ایک ہی رجحان کی سمت دکھائے
- یہ طریقہ کار تجارت کی کامیابی کی شرح کو بہتر بناتا ہے اور منفی تجارت کے خطرے کو کم کرتا ہے۔
اسمارٹ ریپیڈ شناخت:
- سادہ فکسڈ فی صد کو زیادہ پیچیدہ ریڈونگ شناخت کے طریقوں سے تبدیل کیا گیا
- فبونیکی ری سیٹ کی سطح یا اہم حمایت مزاحمت کا استعمال کرنے پر غور کریں
- اس سے مارکیٹ کے ڈھانچے کے ساتھ بہتر طور پر منسلک ہونے کے لئے زیادہ معنی خیز نقطہ نظر فراہم کیا جائے گا.
ٹرانزیکشن کی تصدیق:
- تصدیق کے اشارے کے حصے کے طور پر حجم تجزیہ شامل کرنا
- کم حجم واپسی اور اعلی حجم میں اضافے کے لئے اعلی معیار کے نقطہ نظر کی تلاش
- ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق سگنل کے معیار کو نمایاں طور پر بہتر بناتی ہے اور ٹرانزیکشن شور کو کم کرتی ہے
موافقت کے پیرامیٹرز:
- مارکیٹ کی حالیہ کارکردگی کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک کرنے کے لئے ایک طریقہ کار تیار کرنا
- مثال کے طور پر، اتار چڑھاؤ میں اضافہ کے طور پر خود کار طریقے سے ریورس فی صد اضافہ
- اس طرح کی لچک مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کو مستحکم رکھتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
رجحان کی واپسی کو خطرہ کے متحرک داخلے کی حکمت عملی کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا تجارتی نظام ہے جو رجحان کی شناخت ، داخلہ کو بہتر بنانے اور خطرے کے مکمل انتظام کو جوڑتا ہے۔ قیمت کی واپسی کا انتظار کرکے اور پھر داخل ہونے کے بعد ، حکمت عملی کو سادہ SMA کراس نظام کے مقابلے میں بہتر داخلے کی قیمت اور رسک ریٹرن ملتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی لچک اور ایڈجسٹمنٹ ہے ، جس سے تاجروں کو انفرادی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ، مربوط رسک مینجمنٹ فنکشن (بشمول اسٹاپ ، اسٹاپ اور سیکیورٹی پوائنٹس) فنڈز کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، بشمول اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں کارکردگی اور فکسڈ پوائنٹ رسک مینجمنٹ کی حدود۔ متحرک رسک مینجمنٹ ، رجحان کی طاقت کے فلٹرنگ اور تجارت کی مقدار کی تصدیق جیسے سفارشات پر عمل درآمد کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور مجموعی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
یہ ایک مثالی بنیادی حکمت عملی ہے جو شوب ٹریڈر کے لئے ہے اور اسے انفرادی تجارتی طرز اور اہداف کے مطابق مزید تخصیص کیا جاسکتا ہے۔ معقول پیرامیٹرز کی ترتیب اور مسلسل نگرانی کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے مختلف ماحول میں مستحکم تجارتی نتائج فراہم کرنے کی صلاحیت ہے۔
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("BTCUSD with adjustable sl,tp",
overlay=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10,
calc_on_every_tick=true)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ USER INPUTS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
longSignalStyle = input.string("Label Up", title="Long Signal Style", options=["Label Up", "Arrow Up", "Cross"])
shortSignalStyle = input.string("Label Down", title="Short Signal Style", options=["Label Down", "Arrow Down", "Cross"])
// Adjustable exit parameters (in points)
tpDistance = input.int(1000, "Take Profit Distance (points)", minval=1)
slDistance = input.int(250, "Stop Loss Distance (points)", minval=1)
beTrigger = input.int(500, "Break-Even Trigger Distance (points)", minval=1)
// Adjustable retracement percentage for long pullback entry (e.g. 0.01 = 1%)
retracementPct = input.float(0.01, "Retracement Percentage (e.g. 0.01 for 1%)", step=0.001)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ INDICATORS: SMA & EMA
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
sma10 = ta.sma(close, 10)
sma25 = ta.sma(close, 25)
ema150 = ta.ema(close, 150)
plot(sma10, color=color.blue, title="SMA 10")
plot(sma25, color=color.red, title="SMA 25")
plot(ema150, color=color.orange, title="EMA 150")
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ ENTRY CONDITIONS
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
longCondition = ta.crossover(sma10, sma25)
shortCondition = ta.crossunder(sma10, sma25)
shortValid = close < ema150 // Only take shorts if price is below EMA150
// Plot immediate entry signals (for visual reference)
plotshape(longCondition and (strategy.position_size == 0), title="Long Signal",
style=(longSignalStyle == "Label Up" ? shape.labelup : (longSignalStyle == "Arrow Up" ? shape.triangleup : shape.cross)),
location=location.belowbar, color=color.green, text="Long", size=size.small)
plotshape(shortCondition and shortValid and (strategy.position_size == 0), title="Short Signal",
style=(shortSignalStyle == "Label Down" ? shape.labeldown : (shortSignalStyle == "Arrow Down" ? shape.triangledown : shape.cross)),
location=location.abovebar, color=color.red, text="Short", size=size.small)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ LONG PULLBACK ENTRY USING FIXED PERCENTAGE RETRACEMENT
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// We use persistent variables to track the pullback signal.
var bool longSignalActive = false
var float pullHigh = na // highest high since long signal activation
var float retraceLevel = na // level = pullHigh * (1 - retracementPct)
// Only consider new entries when no position is open.
if strategy.position_size == 0
// When a long crossover occurs, activate the signal and initialize pullHigh.
if longCondition
longSignalActive := true
pullHigh := high
// If signal active, update pullHigh and compute retracement level.
if longSignalActive
pullHigh := math.max(pullHigh, high)
retraceLevel := pullHigh * (1 - retracementPct)
// When price bounces upward and crosses above the retracement level, enter long
if ta.crossover(close, retraceLevel)
strategy.entry("Long", strategy.long)
longSignalActive := false
// Short entries: enter immediately if conditions are met
if shortCondition and shortValid
strategy.entry("Short", strategy.short)
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// ▌ EXIT CONDITIONS WITH ADJUSTABLE TP, SL & BE
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
var bool beLong = false
var bool beShort = false
// LONG EXIT LOGIC
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price > 0
longEntry = strategy.position_avg_price
// Additional exit: if SMA(10) crosses below SMA(25) while price < EMA150, exit long
if ta.crossunder(sma10, sma25) and close < ema150
label.new(bar_index, low, "SMA Exit", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
strategy.close("Long", comment="SMA Cross Exit")
// Break-even trigger if price moves in favor by beTrigger points
if close >= longEntry + beTrigger
beLong := true
effectiveLongStop = beLong ? longEntry : (longEntry - slDistance)
if close <= effectiveLongStop
label.new(bar_index, low, (beLong ? "BE Hit" : "SL Hit"), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
strategy.close("Long", comment=(beLong ? "BE Hit" : "SL Hit"))
if close >= longEntry + tpDistance
label.new(bar_index, high, "TP Hit", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
strategy.close("Long", comment="TP Hit")
// SHORT EXIT LOGIC
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > 0
shortEntry = strategy.position_avg_price
// Basic stop logic
if close >= shortEntry + slDistance
label.new(bar_index, high, (beShort ? "BE Hit" : "SL Hit"), style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)
strategy.close("Short", comment=(beShort ? "BE Hit" : "SL Hit"))
// Take profit logic
if close <= shortEntry - tpDistance
label.new(bar_index, low, "TP Hit", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white)
strategy.close("Short", comment="TP Hit")
// Break-even trigger
if close <= shortEntry - beTrigger
beShort := true
effectiveShortStop = beShort ? shortEntry : (shortEntry + slDistance)
if close >= effectiveShortStop
label.new(bar_index, high, (beShort ? "BE Hit" : "SL Hit"), style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white)
strategy.close("Short", comment=(beShort ? "BE Hit" : "SL Hit"))
// Reset BE flags when no position is open
if strategy.position_size == 0
beLong := false
beShort := false
// Reset the pullback signal
if not longSignalActive
pullHigh := na
retraceLevel := na