ianzeng123
جائزہ
کثیر وقت کی قیمتوں کا رویہ ایجنسیوں کی تجارتی حکمت عملی ایک دن کے اندرونی تجارتی نظام ہے جو آئی سی ٹی (اندرونی بینک ٹریڈنگ) کے تصور پر مبنی ہے ، جو خاص طور پر مارکیٹ میں گرنے والے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی لندن ، نیو یارک اور ایشیاء کے تین بڑے تجارتی اوقات کی قیمتوں کے رویے کو ٹریک کرکے اداروں کے فنڈز کی روانی کی نشاندہی کرتی ہے ، اور قیمتوں کے اہم علاقوں میں کم امکانات کی تلاش کرتی ہے۔ حکمت عملی کا مرکز مختلف تجارتی اوقات کے مابین تعلقات اور قیمتوں کے ڈھانچے کا استعمال کرنے پر ہے ، جو ادارہ ٹریڈنگ کے تصورات جیسے “یہوداہ جھول” کے ساتھ مل کر ، لیکویڈیٹی مرکوز علاقوں میں دھیان دینے کے لئے ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا کام متعدد ٹرانزیکشن اوقات کے لئے قیمت کی ساخت کے تجزیہ پر مبنی ہے ، جس میں بنیادی طور پر درج ذیل اہم اجزاء شامل ہیں:
لندن کھلنے کی ترتیب (نیو یارک وقت 2:00-8:20)متغیر کے ذریعے کوڈ:
sessionLondonلندن ٹائم سیزن کے آغاز کا وقت مقرر کریں اور اس سیزن کی سب سے زیادہ قیمت کو ریئل ٹائم میں اپ ڈیٹ کریںlondonHighاور کم از کم قیمتlondonLowلندن کا وقت عام طور پر دن کی ابتدائی سمت کا تعین کرتا ہے۔نیو یارک میں قتل و غارت گری کا علاقہ (8:20-10:00 نیویارک ٹائم)کوڈ کی ترتیبات:
sessionNYOpenنیو یارک کے کھلنے کے وقت کو پکڑنے کے لئے۔ جب قیمت نیو یارک ٹائم سیکشن میں لندن ٹائم سیکشن کی اونچائی کو توڑنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتی ہے (جسے “یہوداہ جھول” کہا جاتا ہے) ، تو یہ شرط پوری ہوتی ہےjudasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpenجب نظام خالی کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔لندن کے اختتامی خرید و فروخت کی ترتیبات (نیو یارک وقت 10:30-13:00)کوڈ میں:
londonCloseBuyاس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا یہ لندن کے اختتامی وقت کے لئے ایک کثیر سگنل کو متحرک کرتا ہے ، قیمت کو لندن کے وقت کی کم سے کم سطح پر گرنے کی ضرورت ہے ، جس کا مقصد ریورس ریورس کو پکڑنا ہے۔ایشیائی اوپن ڈیک سیٹنگ (نیویارک وقت 19: 00-2: 00)کوڈ منظور:
sessionAsiaایشین ٹائم زون کی نشاندہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب قیمت ایشین ٹائم زون کی اونچائی کو توڑ دیتی ہےclose > asiaHigh), ٹرگر کو خالی کرنے کے لئے داخلہ 。
اس حکمت عملی کا بنیادی تجارتی منطق یہوداہ جھول کے تصور کا استعمال کرنا ہے ، یعنی جب قیمتیں لندن کی اونچائی کو توڑنے کے بعد نیویارک کے وقت میں مختصر طور پر پیچھے ہٹ جاتی ہیں ، اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بڑے اداروں کو اعلی سطح پر بھیجنے کا امکان ہے ، اس وقت کم کرنے میں زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں لندن کے اختتامی وقت میں متعدد الٹیاں اور ایشیائی وقت میں کم کرنے کی حکمت عملی بھی شامل ہے ، جس سے ایک آل موسمی ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کو گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، اس حکمت عملی کے درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
ملٹی ٹائم ٹرانسمیشناس حکمت عملی میں تین بڑے ٹرانزیکشن ٹائم فریموں کے لئے قیمتوں کا ڈیٹا شامل کیا گیا ہے۔
londonHigh、nyHighاورasiaHighمثال کے طور پر ، مختلف مارکیٹوں میں قیمتوں کی کارکردگی کی مکمل نگرانی ، جس سے ایک ہی وقت کے تجزیے کی حدود سے بچا جاسکتا ہے۔ادارہ پر مبنی داخلے کی منطقیہوداہ کے ہلنے کا تصور حکمت عملی کا مرکز ہے:
judasSwingمشروط فیصلے) براہ راست نشان ادارے کے فنڈز کے ساتھ لین دین ، جو بڑے اداروں کے اشتعال انگیز طرز عمل اور حقیقی ارادے کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکے۔وقت کا عین مطابق کنٹرولمنظور شدہ:
timestampیہ فنکشن ہر ٹریڈنگ کے وقت کے آغاز اور اختتام کے وقت کو درست طریقے سے طے کرتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب سے زیادہ متحرک مارکیٹ کے اوقات میں تجارت کی جائے ، اور تجارت کی تاثیر کو بہتر بنایا جائے۔واضح خطرے کا انتظامکوڈ میں واضح سٹاپ نقصان کی ترتیبات شامل ہیں: ((
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick) اور منافع کا ہدفprofitTarget = low - 20 * syminfo.mintickاس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:بصری حمایتحکمت عملی منظور
plotیہ فنکشن ہر وقت کے اعلی اور کم پوائنٹس کا نقشہ تیار کرتا ہے ، جو تجارتی فیصلوں کے لئے ایک بدیہی بصری حوالہ فراہم کرتا ہے ، اور حکمت عملی کی عملی کو بڑھا دیتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے معقول ڈیزائن کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
جعلی دراندازی کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، “یہوداہ جھول” سگنل جھوٹے بریک پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے غلط خالی ہوجاتا ہے۔ اس کا حل فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کرنا ہے ، جیسے کہ ٹرانزیکشن کی تصدیق کو جوڑنا یا قیمتوں میں واضح واپسی کے نمونوں کا انتظار کرنا۔
وقت پر منحصر: حکمت عملی ایک خاص وقت کے دوران مارکیٹ کے عمل پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے ، اگر مارکیٹ کی خصوصیات میں تبدیلی آتی ہے یا اہم خبریں غیر معمولی وقت پر جاری کی جاتی ہیں تو حکمت عملی کی تاثیر کم ہوسکتی ہے۔ مارکیٹ نیوز کیلنڈر کے ساتھ مل کر ، اہم اعداد و شمار کے اعلان سے پہلے تجارت کو روکنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
سٹاپ نقصان کی ترتیب مقررکوڈ میں سٹاپ نقصان کی ترتیب مقررہ پوائنٹس پر ہے:
10 * syminfo.mintick), مختلف مارکیٹوں اور وقت کے دوران اتار چڑھاؤ کے اختلافات کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔فلٹرنگ کا فقدان: حکمت عملی مارکیٹ کے مجموعی رجحانات اور اتار چڑھاؤ کے ماحول کو مدنظر نہیں رکھتی ہے ، اور مضبوط اوپر کی طرف جانے والے حالات میں اکثر غلط کاپی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ ٹرینڈ فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، جیسے کہ حرکت پذیر اوسط کی سمت یا متحرک پیمانے کا اشارے۔
خطرے کی تشخیص: چونکہ حکمت عملی کا انحصار کسی خاص مدت کے دوران قیمت کے عمل پر ہوتا ہے ، لہذا کم وقت کے دورانیے کی بازیافت کے دوران پیش گوئی کی انحراف ہوسکتی ہے۔ عملی تجارت میں حکمت عملی کی کارکردگی اور بازیافت کے نتائج میں فرق کو دھیان میں رکھنا چاہئے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان میکانزماس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ.
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintickATR پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان میں تبدیل کریں، جیسے:stopLoss = high + atr(14) * 1.5اس کے علاوہ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ ساتھ ، اس کے ساتھ بھی۔رجحانات میں اضافہ: اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کے لئے ٹریڈنگ کی شرائط شامل کریں ، جیسے دن کی لکیر یا 4 گھنٹے کے چارٹ کی حرکت پذیری اوسط کی سمت ، صرف اس سمت میں تجارت کریں جو بڑے رجحانات کے مطابق ہو ، حکمت عملی کی جیت کی شرح میں اضافہ کریں۔
ترسیل کی تصدیقیہودا ہلچل سگنل کے آغاز پر حجم تجزیہ میں اضافہ کریں ، اور صرف اس صورت میں جب قیمت کی واپسی کے ساتھ حجم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس پر عمل درآمد کریں ، جس سے جعلی بریک کے نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے میں شامل ہونا: VIX یا دیگر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر ، انتہائی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں حکمت عملی کو ایڈجسٹ یا معطل کریں ، غیر مستحکم مارکیٹ میں تجارت سے گریز کریں۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنانااس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:
close < openاس کے علاوہ ، یہ بہتر بنایا جاسکتا ہے کہ قیمتوں کے اہم معاونت (جیسے لندن ٹائم اوپننگ قیمت یا وی ڈبلیو اے پی) پر واپس آنے کا انتظار کیا جائے ، جس سے داخلے کی درستگی میں اضافہ ہوگا۔ملٹی سائیکل تصدیق شامل کریںقیمتوں کا ڈھانچہ جو کم وقت کے دورانیے کے ساتھ مل کر ، اہم داخلے کے شرائط کو پورا کرنے کے بعد ، زیادہ درست داخلے کے مقامات کی تلاش ، سلائڈ پوائنٹس اور غیر ضروری خطرات کو کم کریں۔
ان اصلاحات کا مقصد حکمت عملی کی استحکام اور وشوسنییتا کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ مارکیٹ کے مختلف حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکیں۔
خلاصہ کریں۔
کثیر وقت کی قیمتوں کا رویہ ادارہ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک جامع دن کے اندر تجارت کا نظام ہے جس میں آئی سی ٹی ٹریڈنگ کا نظریہ شامل ہے ، جس میں لندن ، نیو یارک اور ایشیاء کے تین بڑے تجارتی اوقات کی قیمتوں کے ڈھانچے کا تجزیہ کرکے ادارہ فنڈز کے بہاؤ سے پیدا ہونے والے اعلی امکانات کے تجارتی مواقع کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ادارہ فنڈز کے بہاؤ کو تجارت کی طرف لے جائے ، خاص طور پر “یہوداہ جھول” کے تصور کا استعمال کرتے ہوئے خالی مواقع کو پکڑنے کے لئے ، اس کے ساتھ ہی اس میں ریورس ڈوڈو اور ایشیائی اوقات میں خالی کرنے کی حکمت عملی بھی شامل ہے ، جس میں ایک جامع تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔
اگرچہ حکمت عملی کا ڈیزائن معقول ہے ، جس میں واضح داخلے کے شرائط اور رسک مینجمنٹ کے قواعد شامل ہیں ، لیکن اس میں ابھی بھی نقائص موجود ہیں جیسے جھوٹے توڑنے کا خطرہ اور مخصوص وقت پر انحصار کرنا۔ متحرک نقصانات ، رجحان فلٹرنگ ، اور حجم کی تصدیق جیسے اصلاحاتی اقدامات کو شامل کرکے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی ایک منظم طریقہ فراہم کرتی ہے جس میں مختلف تجارتی اوقات کی مارکیٹ کی خصوصیات کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایک دن کے اندر اندر ٹریڈنگ کے مواقع کی تلاش میں تاجروں کے لئے خاص طور پر ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو انسٹی ٹیوٹ ٹریڈنگ کے تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دن کے اندر مختصر منافع کمانا چاہتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-03-26 00:00:00
end: 2025-03-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT Bread and Butter Sell-Setup", overlay=true)
// Get current date values
t = time
currentYear = year(t)
currentMonth = month(t)
currentDay = dayofmonth(t)
// Time Settings
sessionNYOpen = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 08, 20) // CME Open
sessionLondon = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 02, 00) // London Open
sessionAsia = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 19, 00) // Asia Open
sessionEnd = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 16, 00) // Market Close
// Session Ranges (Initialize to the first bar values)
var float londonHigh = high
var float londonLow = low
var float nyHigh = high
var float nyLow = low
var float asiaHigh = high
var float asiaLow = low
// Update Highs & Lows for Each Session
if (time >= sessionLondon and time < sessionNYOpen)
londonHigh := math.max(londonHigh, high)
londonLow := math.min(londonLow, low)
if (time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd)
nyHigh := math.max(nyHigh, high)
nyLow := math.min(nyLow, low)
if (time >= sessionAsia and time < sessionLondon)
asiaHigh := math.max(asiaHigh, high)
asiaLow := math.min(asiaLow, low)
// New York Judas Swing (Temporary Rally)
judasSwing = high >= londonHigh and time >= sessionNYOpen and time < sessionEnd
// Short Entry in NY Kill Zone
shortEntry = judasSwing and close < open
stopLoss = high + 10 * syminfo.mintick
profitTarget = low - 20 * syminfo.mintick
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=profitTarget, stop=stopLoss)
// London Close Buy Setup
londonCloseBuy = time >= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 10, 30) and time <= timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay, 13, 00) and close < londonLow
if londonCloseBuy
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit Buy", from_entry="Buy", limit=close + 20 * syminfo.mintick, stop=low - 10 * syminfo.mintick)
// Asia Open Sell Setup
asiaSell = time >= sessionAsia and time < sessionLondon and close > asiaHigh
if asiaSell
strategy.entry("Asia Short", strategy.short)
strategy.exit("Asia Profit", from_entry="Asia Short", limit=close - 15 * syminfo.mintick, stop=high + 10 * syminfo.mintick)
// Plot High/Low of Sessions
plot(londonHigh, color=color.blue, title="London High")
plot(londonLow, color=color.blue, title="London Low")
plot(nyHigh, color=color.red, title="NY High")
plot(nyLow, color=color.red, title="NY Low")
plot(asiaHigh, color=color.orange, title="Asia High")
plot(asiaLow, color=color.orange, title="Asia Low")