ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک پرامڈ ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں ڈبل مساوی لائن کراس سگنل اور آر ایس آئی اشارے شامل ہیں۔ حکمت عملی کا بنیادی 4 سائیکل ای ایم اے اور 8 سائیکل ایس ایم اے کے کراس کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتا ہے ، جبکہ دو بار انٹریوں کو ایک پرامڈ پوزیشن بنانے کی اجازت دیتا ہے ، اور آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ متحرک اسٹاپنگ کی اجازت دیتا ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن رجحانات کی پیروی کرنے کے فلسفے پر عمل پیرا ہے ، جس میں مارکیٹ کی نقل و حرکت کو قلیل مدتی اور درمیانی مدت میں مساوی لائنوں کے کراس کی نقل و حرکت کے ذریعے پکڑنا ہے ، جبکہ انتہائی اوور بائ اور اوور سیل علاقوں میں پوزیشن برقرار رکھنے سے گریز کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم اصولوں پر مبنی ہے۔
ڈبل یکساں کراس نظام: سگنل جنریٹر کے طور پر 4 دور EMA (انڈیکسڈموبائل موبائل ایوریج) اور 8 دور SMA (سادہ موبائل ایوریج) کا استعمال کریں۔ EMA قیمتوں میں تبدیلی کے ردعمل کے لئے زیادہ حساس ہے جبکہ SMA زیادہ مستحکم رجحان کی تصدیق فراہم کرتا ہے۔
قیمتوں کا تعیناسٹریٹجی میں دن کے اوپن اور کلوزنگ قیمتوں کے اوسط ((candleMid) کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس کی موازنہ حرکت پذیر اوسط سے کی جاسکے۔ یہ صرف کلوزنگ قیمتوں کی بجائے پورے دن کی قیمتوں میں اتار چڑھاو کی عکاسی کرتا ہے۔
پیراڈائزڈ ہائپرنس منطق: حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ دو اندراجات کی اجازت ہے ((pyramiding = 2)) ، مختلف مساوی لائنوں کے کراس سگنل کے ذریعہ الگ الگ ٹرگر کیا جاتا ہے ، جس سے پرتوں میں ذخیرہ کرنے کا طریقہ کار تشکیل دیا جاتا ہے:
- جب EMA4 یا SMA8 کی قیمتوں میں مڈل پوائنٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ، کثیر سگنل کو متحرک کریں
- EMA4 یا SMA8 کو ٹرگر کرنے کے لئے جب قیمتیں وسط پوائنٹ سے نیچے ہوں
سگنل کی ترجیح اور پوزیشن مینجمنٹحکمت عملی: نئے سگنل کے سامنے آنے پر پہلے چیک کریں اور ریورس ہولڈنگ کو صاف کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک ہی وقت میں زیادہ کھلی پوزیشن نہ ہو۔
آر ایس آئی اوور خرید اوور فروخت کی شرائط روکیں: RSI اشارے کو متحرک روکنے کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کریں:
- جب آپ کے پاس 70 سے زیادہ RSI ہے اور آپ کے پاس ایک سے زیادہ پوزیشن ہے تو ، آپ کو منافع میں تمام پوزیشنوں کو ختم کرنا ہوگا
- جب خالی سر اور RSI 30 سے کم ہو تو ، تمام خالی سر پوزیشنوں کو ختم کرنا منافع بخش ہے
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد سامنے آئے ہیں:
لچکدار داخلے کا طریقہ کار: دو مختلف پیریڈک اوسط لائنوں کے کراسنگ کے ذریعے کثیر جہتی انٹری سگنل فراہم کریں ، جو تیز رفتار الٹ کو پکڑ سکے (ای ایم اے 4) ، اور مضبوط رجحان سگنل (ایس ایم اے 8) کی تصدیق کرسکے۔
انکولی پوزیشن مینجمنٹپیراڈائزڈ ریزرو میکانزم حکمت عملی کو خطرے کے دروازے کو بڑھانے اور رجحانات کو مضبوط بنانے کے دوران فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی اجازت دیتا ہے۔
متحرک روک تھام کی حکمت عملی: آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر روکنے کا طریقہ کار ، جو مارکیٹ میں اوورلوڈ اوورلوڈ کی صورت حال میں خود بخود منافع بخش ہوجاتا ہے ، جس سے زیادہ سے زیادہ ہڑتال کے خاتمے کے نتیجے میں ہونے والی واپسی سے بچا جاسکتا ہے۔
رجحان کے الٹ جانے سے بچنے کے لئے: حکمت عملی فوری طور پر پوزیشنوں کو صاف کرتی ہے اور الٹ پوزیشن کھولتی ہے جب الٹ کے اشارے کا پتہ چلتا ہے ، جس سے رجحان الٹ ہونے پر نقصان کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاتا ہے۔
پیرامیٹرز کو آسانی سے ایڈجسٹ کریں: حکمت عملی صرف ایک چھوٹی سی پیرامیٹرز کا استعمال کرتی ہے ((4 سائیکل ای ایم اے ، 8 سائیکل ایس ایم اے اور 14 سائیکل آر ایس آئی) ، سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے معقول ڈیزائن کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
ہلچل مچانے والی مارکیٹ: اسٹیلنگ کے وقفے کے دوران ، بار بار مساوی لائنوں کے کراس ہونے سے مسلسل غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے بار بار تجارت اور فیسوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے حل میں اضافی ٹرینڈ فلٹرنگ شرائط شامل کی جاسکتی ہیں ، جیسے ADX یا اتار چڑھاؤ کی شرح کا اشارے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: حکمت عملی کا انحصار معکوس سگنل کی صفائی پر ہوتا ہے ، لیکن شدید حالات میں ، معکوس سگنل دیر سے آسکتا ہے ، جس کی وجہ سے بڑی واپسی ہوتی ہے۔ فکسڈ اسٹاپ یا ٹریک اسٹاپ کو بڑھانے پر غور کیا جانا چاہئے۔
RSI روکنے کے لئے بہت جلد ہو سکتا ہے: مضبوط رجحانات میں ، RSI طویل عرصے تک زیادہ خرید / زیادہ فروخت کے دائرے میں رہ سکتا ہے ، جس کی وجہ سے قبل از وقت فائدہ اٹھانا ختم ہوجاتا ہے اور اس رجحان کو جاری رکھنے سے ہونے والے فوائد سے محروم ہوجاتا ہے۔ آر ایس آئی کی کم قیمت کو مارکیٹ کے ماحول کی حرکیات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیراڈائم کے خطرات: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، پرامڈ میں اضافہ نقصان کو بڑھا سکتا ہے۔
پیرامیٹر فکسڈ عدم موافقت: مقررہ اوسط مدت مختلف مارکیٹ کے ماحول میں متضاد کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ آپ کو ایک انکولی اوسط استعمال کرنے یا مختلف اتار چڑھاؤ کی شرح ماحول میں ایڈجسٹ پیرامیٹرز غور کر سکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
حکمت عملی کے تجزیے کی بنیاد پر ، کچھ ممکنہ اصلاحات یہ ہیں:
رجحانات کے فلٹر میں شامل ہوں: ایڈکس یا ڈائریکشنل اشارے متعارف کرانے سے ، صرف اس وقت تجارت کی جاتی ہے جب رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے ، اس سے ہلچل والی مارکیٹوں میں جھوٹے اشاروں کو نمایاں طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔
متحرک آر ایس آئی کی حدRSI کے اوپری خرید و فروخت کی حد کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں قیمت میں اضافہ کریں ، اور کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں قیمت میں کمی کریں۔
سٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا جا رہا ہے۔: فی صد یا اے ٹی آر ضارب کو روکنے کا اضافہ کریں ، ہر تجارت کے لئے واضح خطرے کی حد مقرر کریں۔
پیرامڈ کو بہتر بنائیں: رجحان کی طاقت کے مطابق ذخیرہ اندوزی کی تعداد کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا منافع پر مبنی ذخیرہ اندوزی کی شرائط طے کی جاسکتی ہیں ، صرف پہلی بار ذخیرہ اندوزی کے منافع کے بعد ہی دوسری بار ذخیرہ اندوزی پر غور کیا جائے گا۔
ٹائم فلٹر کو بہتر بنایا گیا: موجودہ حکمت عملی میں شروع ہونے کی تاریخ کا نظام موجود ہے ، جس سے مخصوص اعلی اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے اوقات سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم فلٹر کو مزید شامل کیا جاسکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح: فی الحال ہر فکسڈ ٹریڈ میں ایک ہاتھ ، جو اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات کے تناسب یا اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک پوزیشن سائز میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
“ڈبل میڈین لائن کراسنگ اور آر ایس آئی اووربائڈ اوور سیلنگ کے ساتھ مل کر پیرامیڈک متحرک رجحان ٹریڈنگ حکمت عملی” تکنیکی تجزیہ میں کلاسیکی میڈین لائن کراسنگ سسٹم اور آر ایس آئی اشارے کو ملا کر ایک مقداری تجارتی فریم ورک تشکیل دیتا ہے جو رجحان کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے پر قابو پانے کے قابل ہوتا ہے۔ حکمت عملی خرید و فروخت کے فیصلے کو 4 دورانیہ ای ایم اے اور 8 دورانیہ ایس ایم اے کے کراس سگنل کے ذریعے پیدا کرتی ہے ، جس میں پیرامیڈک ہولڈنگ کا استعمال ہوتا ہے جس سے رجحان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے ، اور آر ایس آئی اشارے کی حرکیات کا انتظام کرکے منافع کا خاتمہ ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کے کثیر سطحی سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار اور لچکدار پوزیشن مینجمنٹ میں ہے ، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہلچل والی منڈیوں میں جھوٹے سگنل کے خطرے اور واضح اسٹاپ نقصان کی کمی سے آگاہ ہوں۔ رجحان فلٹرز کو شامل کرنے ، فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانے اور خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی امید ہے۔
یہ حکمت عملی ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے جو تاجر کے لئے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کا سراغ لگانے کے نظام کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، جس میں ذاتی خطرے کی ترجیحات اور تجارتی اہداف کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کی جا سکتی ہے.
/*backtest
start: 2025-02-25 00:00:00
end: 2025-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("D-4EMA-8SMA", overlay=true, process_orders_on_close=true, pyramiding=2, initial_capital=70000, currency=currency.EUR)
// Başlangıç tarihi: 10 Temmuz 2024 (UTC)
startDate = timestamp(2024, 01, 01, 00, 00)
// SMA hesaplamaları
sma8 = ta.sma(close, 8)
ema4 = ta.ema(close, 4)
plot(sma8, color=color.blue, title="8 Günlük SMA")
plot(ema4, color=color.red, title="4 Günlük EMA")
// İşlemlerin yalnızca belirtilen tarihten sonra yapılması
validTime = time >= startDate
// Günlük mumun açılış ve kapanış fiyatlarının ortalaması
candleMid = (open + close) / 2
// RSI hesaplaması (14 periyot)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// Long sinyalleri
longCondition8 = validTime and ta.crossover(candleMid, sma8)
longCondition4 = validTime and ta.crossover(candleMid, ema4)
// Short sinyalleri
shortCondition8 = validTime and ta.crossunder(candleMid, sma8)
shortCondition4 = validTime and ta.crossunder(candleMid, ema4)
// Long işlemleri:
if longCondition8
// Eğer mevcut pozisyon ters yöndeyse önce kapat
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")
// SMA8 kırılması: 1 lotluk long emri
strategy.entry("Long8", strategy.long, qty=1)
if longCondition4
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")
// EMA4 kırılması: 1 lotluk long emri
strategy.entry("Long4", strategy.long, qty=1)
// Short işlemleri:
if shortCondition8
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
// SMA8 kırılması: 1 lotluk short emri
strategy.entry("Short8", strategy.short, qty=1)
if shortCondition4
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
// EMA4 kırılması: 1 lotluk short emri
strategy.entry("Short4", strategy.short, qty=1)
// RSI TP koşulları:
// Long pozisyonda: RSI 70'in üzerine çıkarsa tüm long pozisyonlar kapatılır.
if strategy.position_size > 0 and rsiValue > 70
strategy.close_all(comment="RSI TP Long")
// Short pozisyonda: RSI 30'un altına düşerse tüm short pozisyonlar kapatılır.
if strategy.position_size < 0 and rsiValue < 30
strategy.close_all(comment="RSI TP Short")