ianzeng123
جائزہ
متحرک فنڈ مینجمنٹ سپر ٹرینڈ ٹرینڈ ٹریکنگ 5x رسک ریٹرن اسٹریٹیجی ایک اعلی درجے کی ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جو سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحانات کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ فنڈ مینجمنٹ کی درست تکنیک کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ ہر تجارت کے لئے پوزیشن کے سائز کا متحرک طور پر حساب کتاب کرکے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد) کا استعمال کیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی رجحانات کا تعین کرنے والے میکانزم پر مبنی ہے ، جس میں گروپ ٹریڈنگ اور متحرک پوزیشن مینجمنٹ کی اعلی درجے کی ٹکنالوجی کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے:
سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب کتاب: پہلے اے ٹی آر کی قیمت کا حساب لگائیں ، پھر وسط پوائنٹ کی قیمت پر مبنی ((HL2) کے علاوہ اے ٹی آر کے ضرب کو کم کریں تاکہ بیس لائن کو حاصل کیا جاسکے۔ کلیدی جدت طرازی یہ ہے کہ حتمی پٹریوں کی گنتی کے لئے رجعت پذیر ہموار تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے اشارے کی استحکام اور وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
رجحانات کی منطق: اختتامی قیمتوں اور پچھلے دور کے حتمی مدار کی پٹی کے تعلقات کا موازنہ کرکے رجحان کا تعین کریں۔ جب اختتامی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ، رجحان اوپر کی طرف جاتا ہے۔ جب نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، رجحان نیچے کی طرف جاتا ہے۔ دوسری صورتوں میں اصل رجحان برقرار رہتا ہے۔
سگنل جنریٹنگ میکانزم: جب رجحان نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب رجحان اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
ٹول ٹرانزیکشن مینجمنٹحکمت عملی ایک ہی سمت میں تجارت کو ایک گروپ میں تقسیم کرتی ہے ، اور ہر تجارت کے لئے ابتدائی اسٹاپ نقصان کی سطح (سپر ٹرینڈ ویلیو) ریکارڈ کرتی ہے۔ اس سے نظام کو متعدد متعلقہ تجارتوں کو یکساں طور پر منظم کرنے اور فنڈ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی اجازت ملتی ہے۔
متحرک پوزیشن حسابفارمولے کے مطابق:
math.floor(strategy.equity * 0.01 / stopDistance)ہر تجارت پر پوزیشن کے سائز کا حساب لگائیں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر پوزیشن میں صرف 1٪ اکاؤنٹ کا خطرہ ہے۔خطرہ اور انعام کی ترتیباتیہ سسٹم خود بخود تجارت کے ہر گروپ کے لئے 5: 1 کا خطرہ / واپسی کا تناسب طے کرتا ہے ، یعنی اسٹاپ نقصان کا ہدف اسٹاپ نقصان کے فاصلے سے 5 گنا طے کرتا ہے ، جس سے حکمت عملی کے متوقع منافع میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
انٹیلجنٹ کھیل کا نظام: تین باہر نکلنے کی شرائط پر مشتمل ہے: اسٹاپ نقصان ((ابتدائی سپر ٹرینڈ کی سطح) ، اسٹاپ نقصان ((پنج گنا اسٹاپ نقصان کا فاصلہ) اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو باہر نکلنے کی شرائط ((نقصان ، اسٹاپ نقصان کا ہدف حاصل کریں یا بیس کی حفاظت پر جائیں) ۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کئی اہم فوائد ہیں:
سائنسی خطرے کا کنٹرول: متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ ، ہر تجارت کو صرف 1 فیصد خطرہ مول لینے کو یقینی بنائیں ، اور انفرادی تجارت کے نیچے جانے والے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
رجحانات کا پتہ لگانے کی صلاحیت میں اضافہاسٹیک ٹریڈنگ میکانزم سسٹم کو ایک ہی رجحان میں کئی بار داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے مستقل مضبوط رجحانات کے منافع کو زیادہ سے زیادہ انداز میں پکڑا جاسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ خطرہ واپسی کا تناسب5: 1 کا فکسڈ رسک ریٹرن سیٹ اپ کامیاب تجارت سے ہونے والے منافع کو نقصان دہ تجارت سے ہونے والے نقصان سے کہیں زیادہ بنا دیتا ہے ، جو طویل مدتی میں نظام کی متوقع منافع کو بہتر بناتا ہے۔
لچکدار پوزیشن مینجمنٹ: موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے سائز کی نقل و حرکت کے مطابق داخلے کی پوزیشن کا حساب کتاب ، فکسڈ پوزیشنوں سے پیدا ہونے والے خطرے کے عدم توازن سے بچنے کے لئے۔
ذہانت کا الٹ انتظامجب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، سسٹم اس وقت کے منافع بخش حالات پر مبنی ذہین راستے کا انتخاب کرتا ہے ، جس میں نقصانات کو قبول کرنا ، منافع کمانا ، یا اس سے پہلے کہ وہ ایک نئی سمت میں جائیں ، اس کی حفاظت کی جائے۔
ریکوری ہموار سپر ٹرینڈ: حتمی مدار کی پٹی کو بار بار حساب لگانے کے ذریعے ، جعلی سگنل کو کم کیا گیا ہے ، اور رجحانات کے فیصلے کی وشوسنییتا میں اضافہ کیا گیا ہے۔
مکمل طور پر خودکار آپریشن: حکمت عملی کے تمام پیرامیٹرز اور شرائط واضح طور پر بیان کی گئی ہیں ، جو انسانی مداخلت اور جذباتی اثر کو کم کرنے کے لئے مکمل طور پر خودکار تجارت کے لئے موزوں ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ یہ حکمت عملی اچھی طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے ، اس میں کچھ ممکنہ خطرات ہیں:
زیادہ خطرہ: اگرچہ ہر ایک میں صرف 1 فیصد خطرہ ہوتا ہے ، لیکن 500 پر پیرامائڈنگ کی ترتیب سے مضبوط یکطرفہ رجحانات میں زیادہ پوزیشنیں جمع ہوسکتی ہیں۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ پیرامائڈنگ پیرامیٹرز کو ذاتی خطرے کی برداشت کے مطابق کم کیا جائے۔
فوری تبدیلی کا خطرہ: مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران قیمتوں میں اضافے سے روکنے کی سطح سے تجاوز کرنے کا امکان ہوسکتا ہے ، اور اصل نقصان متوقع 1 فیصد سے زیادہ ہوسکتا ہے۔ انتہائی اتار چڑھاو والے بازاروں میں خطرے کے تناسب کو کم کرنے یا اضافی اتار چڑھاؤ کے فلٹرز کو شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی اے ٹی آر کے دورانیے اور ضرب پیرامیٹرز کے لئے زیادہ حساس ہے ، مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے مختلف مارکیٹ کے حالات میں نمایاں طور پر مختلف کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کسی خاص مارکیٹ کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی مکمل اصلاح اور جانچ پڑتال کی سفارش کی جاتی ہے۔
رجحان مارکیٹ پر انحصار: ایک رجحان سے باخبر رہنے کے نظام کے طور پر ، اس حکمت عملی سے زون کے اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اکثر نقصان دہ تجارت ہوسکتی ہے۔ مارکیٹ کے ماحول کے فلٹر کو شامل کرنے پر غور کریں ، اور حکمت عملی کو صرف اس وقت چالو کریں جب رجحان واضح ہو۔
فنڈ مینجمنٹ کے خطرات: اگرچہ ایک ہی وقت میں خطرہ 1٪ تک محدود ہے ، لیکن ایک ہی وقت میں متحرک تجارت کے متعدد گروپوں کی وجہ سے مجموعی خطرہ عارضی طور پر قابل قبول سطح سے زیادہ ہوسکتا ہے۔ اضافی مجموعی خطرہ کی حد مقرر کرنے کی تجویز ہے ، مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ اجازت شدہ بیک وقت نقصان 5٪ سے زیادہ نہیں ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
حکمت عملی کے ڈیزائن اور ممکنہ خطرات کے مطابق ، آپ کو مندرجہ ذیل اصلاحات پر غور کرنا چاہئے:
رجحان کی طاقت کا فلٹر شامل کیا گیا۔: ADX یا اسی طرح کے اشارے کے ساتھ مل کر ، صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان کافی مضبوط ہو ، اور ہلچل والی منڈیوں میں جھوٹے اشاروں کو کم کریں۔ اس کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ
adxValue = ta.adx(14)حساب اور ترتیبstrongTrend = adxValue > 25داخلہ کی اضافی شرائط کے طور پرمتحرک رسک ریٹرن: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ رسک ریٹرن ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران اعلی ریٹرن کا استعمال کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ریٹرن کی شرح کو کم کریں۔ موجودہ اے ٹی آر کے مقابلے میں طویل مدتی اے ٹی آر کے تناسب کا حساب کتاب کرکے متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
کچھ منافع کے حصول کا طریقہ کار شامل کرنا: کچھ پوزیشنوں کے ل for ایک بیچ منافع بخش نظام ڈیزائن کیا گیا ، جیسے 2 گنا اسٹاپ نقصان کے فاصلے پر 25٪ منافع ، 3 گنا پر 25٪ منافع ، 50٪ پوزیشن کو 5 گنا ہدف کے لئے برقرار رکھنا۔ اس سے مجموعی طور پر منافع بخش ہونے کا امکان بڑھ سکتا ہے۔
ذہین انوینٹری کی اصلاح: ٹرینڈ سگنل کے علاوہ ، پوزیشنوں کو شامل کرنے کی اضافی شرائط ، جیسے کہ پوزیشنوں کو صرف ایک خاص سمت میں منتقل ہونے کے بعد ہی شامل کرنے کی اجازت دی جائے ، تاکہ قیمتوں کی صفائی کے وقت ضرورت سے زیادہ پوزیشنوں کو شامل نہ کیا جاسکے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کو مربوط کرنا: اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کی تصدیق شامل کریں ، صرف اس وقت تجارت کریں جب متعدد ٹائم فریم کے رجحانات ایک جیسے ہوں ، اور داخلے کے معیار کو بہتر بنائیں۔
زیادہ سے زیادہ ان پٹ کی حد شامل کریں: اکاؤنٹ کے مجموعی رسک کی حد مقرر کریں ، ایک بار جب یہ حد تک پہنچ جاتی ہے (مثال کے طور پر کل فنڈز کا 5٪) ، جب تک خطرہ کم نہ ہوجائے اس وقت تک نئے اندراج کے اشارے معطل کردیں۔
سپر ٹرینڈ حساب کو بہتر بنائیںٹرینڈ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ووٹنگ سسٹم کے ذریعہ سپر ٹرینڈ اشارے کے ایک مجموعہ پر غور کریں جو متعدد ادوار یا متعدد ضربوں کا استعمال کرتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک فنڈ مینجمنٹ پر مبنی سپر ٹرینڈ ٹرینڈ ٹریکنگ 5x رسک ریٹرن اسٹریٹجی ایک انتہائی مکمل ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جو درست رجحان کی شناخت کو سائنسی فنڈ مینجمنٹ کے ساتھ کامل جوڑتا ہے۔ متحرک پوزیشنوں کے حساب کتاب ، گروپ ٹریڈنگ مینجمنٹ اور ایک بہتر 5: 1 رسک ریٹرن سیٹنگ کے ذریعہ ، اس حکمت عملی نے خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کردیا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے ذہین فنڈ مینجمنٹ سسٹم میں ہے ، جس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہر اندراج پر صرف ایک مقررہ تناسب کا خطرہ ہوتا ہے ، جبکہ مضبوط رجحانات میں منافع کو بڑھانے کے لئے متعدد بار ہراساں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے کے بہتر حساب کتاب سے رجحانات کے فیصلے کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے ، جبکہ متنوع آؤٹ پٹ میکانزم منافع کی موثر حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔
اگرچہ کچھ ممکنہ خطرات موجود ہیں ، جیسے ممکنہ حد سے زیادہ ہراساں کرنا اور رجحان ساز مارکیٹ پر انحصار ، لیکن ان خطرات کو موثر انداز میں منظم کیا جاسکتا ہے جس میں تجویز کردہ اصلاحاتی اقدامات جیسے رجحان کی طاقت فلٹرز کو شامل کرنا ، خطرے کے منافع کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا اور زیادہ سے زیادہ سوراخ کی حد مقرر کرنا شامل ہے۔
حکمت عملی ایک ٹھوس فریم ورک مہیا کرتی ہے جو ٹریڈرز کے لئے سائنسی ، منظم رجحانات کی پیروی کرنے کا طریقہ تلاش کرتی ہے ، جو براہ راست لاگو ہوسکتی ہے اور مزید ذاتی نوعیت کی تخصیص کی بنیاد کے طور پر کام کرسکتی ہے۔ محتاط پیرامیٹرز کے انتخاب اور حکمت عملی کی مستقل نگرانی کے ذریعہ ، اس نظام میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم طویل مدتی کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-31 00:00:00
end: 2025-03-29 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Grouped SuperTrend Strategy 5x – All Signals", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=0, pyramiding=500, calc_on_order_fills=true)
// INPUTS
atrPeriod = input.int(10, title="ATR Period")
atrMultiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier")
// CALCULATE ATR & BASIC BANDS
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
hl2 = (high + low) / 2
upperBasic = hl2 + atrMultiplier * atrValue
lowerBasic = hl2 - atrMultiplier * atrValue
// CALCULATE FINAL BANDS (recursive smoothing)
var float finalUpperBand = na
var float finalLowerBand = na
finalUpperBand := na(finalUpperBand[1]) ? upperBasic : (upperBasic < finalUpperBand[1] or close[1] > finalUpperBand[1] ? upperBasic : finalUpperBand[1])
finalLowerBand := na(finalLowerBand[1]) ? lowerBasic : (lowerBasic > finalLowerBand[1] or close[1] < finalLowerBand[1] ? lowerBasic : finalLowerBand[1])
// DETERMINE TREND
var int trend = 1
trend := nz(trend[1], 1)
if close > finalUpperBand[1]
trend := 1
else if close < finalLowerBand[1]
trend := -1
else
trend := nz(trend[1], 1)
// SUPER TREND VALUE: For an uptrend use finalLowerBand, for a downtrend use finalUpperBand.
superTrend = trend == 1 ? finalLowerBand : finalUpperBand
// SIGNALS: A change in trend generates a signal.
buySignal = (trend == 1 and nz(trend[1], 1) == -1)
sellSignal = (trend == -1 and nz(trend[1], 1) == 1)
// Plot SuperTrend
plot(superTrend, color = trend == 1 ? color.green : color.red, title="SuperTrend")
// POSITION SIZING FUNCTION: Risk 1% of equity per signal based on the stop distance.
calc_qty(stopDistance) =>
stopDistance > 0 ? math.floor(strategy.equity * 0.01 / stopDistance) : 0
// ─── GROUPING VARIABLES ─────────────────────────────
// When a new group trade is initiated (position goes from flat to non‑zero),
// record the SuperTrend value as the group’s initial stop.
var float groupInitialStop = na
if strategy.position_size == 0
groupInitialStop := na
if strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0
groupInitialStop := superTrend
// Declare groupStopDistance and groupProfitTarget with explicit type.
var float groupStopDistance = na
var float groupProfitTarget = na
if strategy.position_size > 0
groupStopDistance := strategy.position_avg_price - groupInitialStop
groupProfitTarget := strategy.position_avg_price + 5 * groupStopDistance
else if strategy.position_size < 0
groupStopDistance := groupInitialStop - strategy.position_avg_price
groupProfitTarget := strategy.position_avg_price - 5 * groupStopDistance
// ─── ENTRY LOGIC ─────────────────────────────
// Every SuperTrend signal is taken.
// For same‑direction signals (or when flat), add to the group.
// For reversal signals, exit the existing group per our conditions and then enter the new direction.
// LONG ENTRIES
if buySignal
// Reversal: if currently short, exit short first.
if strategy.position_size < 0
// For shorts, a loss is when close > avg entry.
if close > strategy.position_avg_price
strategy.close("Short", comment="Short Reversal Loss Exit")
// For shorts, profit when price is below the profit target.
else if close <= groupProfitTarget
strategy.close("Short", comment="Short Reversal Profit Target Exit")
else
// Otherwise, update exit to break-even.
strategy.exit("Short_BE", from_entry="Short", stop=strategy.position_avg_price, comment="Short BE Trailing")
// Enter new long trade.
stopDist = close - superTrend
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty, comment="Long Entry on Reversal")
// Reset group initial stop for new group.
groupInitialStop := superTrend
else
// Flat or already long – add to the long group.
stopDist = close - superTrend
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty, comment="Long Add Entry")
// SHORT ENTRIES
if sellSignal
if strategy.position_size > 0
// Reversal: if currently long, exit long first.
if close < strategy.position_avg_price
strategy.close("Long", comment="Long Reversal Loss Exit")
else if close >= groupProfitTarget
strategy.close("Long", comment="Long Reversal Profit Target Exit")
else
strategy.exit("Long_BE", from_entry="Long", stop=strategy.position_avg_price, comment="Long BE Trailing")
// Enter new short trade.
stopDist = superTrend - close
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty, comment="Short Entry on Reversal")
groupInitialStop := superTrend
else
// Flat or already short – add to the short group.
stopDist = superTrend - close
qty = calc_qty(stopDist)
if qty > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty, comment="Short Add Entry")
// ─── EXIT ORDERS ─────────────────────────────
// Set default aggregated exit orders based on the group’s initial stop and profit target.
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("LongExit", from_entry="Long", stop=groupInitialStop, limit=groupProfitTarget)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("ShortExit", from_entry="Short", stop=groupInitialStop, limit=groupProfitTarget)