ianzeng123
جائزہ
ایک کثیر اشارے کے انضمام کے اختیارات کی فروخت کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں اختیارات کی فروخت کے لئے متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جو خاص طور پر مارکیٹ کے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے اور مناسب حالات میں بیل کی قیمتوں میں کمی کی کمی یا بیئر کی قیمتوں میں کمی کی پوزیشن قائم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی متحرک اوسط کراسنگ ، رجحان کی طاقت کی تصدیق ، متحرک اشارے اور تجارت میں وزن کی اوسط قیمت جیسے کثیر جہتی سگنل کو یکجا کرتی ہے ، جبکہ حقیقی اتار چڑھاؤ کی چوڑائی پر مبنی متحرک نقصان کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا انتظام کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز متعدد اشارے کی گونج کے ذریعے سگنل کے خطرے کو کم کرنے میں ہے ، جس سے مارکیٹ میں داخل ہونے کے لئے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
کثیر اشارے کے امتزاج کے اختیارات کی فروخت کی حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کو متعدد اشارے کے ہم آہنگی سے طے کیا جائے ، اور اس کے مطابق مناسب اختیارات کی حکمت عملی کا انتخاب کیا جائے۔
رجحانات کا پتہ لگانے کا نظامحکمت عملی: مارکیٹ کی بڑی سمت کا تعین کرنے کے لئے 20 ادوار اور 50 ادوار کے انڈیکس کے متحرک اوسط ((EMA) کا استعمال کرتے ہوئے ، جب طویل مدتی EMA مختصر مدت کے EMA پر ہوتا ہے تو ، اسے اوپر کی طرف رجحان کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ جب طویل مدتی EMA مختصر مدت کے EMA پر ہوتا ہے تو ، اسے نیچے کی طرف رجحان کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔
رجحان کی طاقت کی تصدیق: حکمت عملی نے اوسط سمت اشاریہ ((ADX) کو رجحان کی طاقت کی توثیق کے لئے متعارف کرایا ، صرف اس وقت جب ADX 15 سے زیادہ ہو تو ، اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ رجحان کافی مضبوط ہے اور اس کی پیروی کرنے کے قابل ہے۔
طاقت کی تصدیق کا طریقہ کار: نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) کے ذریعہ کمزور رجحان یا ممکنہ الٹ کے علاقے میں داخل ہونے سے بچنے کے لئے ، RSI کو 45 سے زیادہ کے لئے بڑھتے ہوئے رجحان میں ، اور RSI کو 55 سے کم کے لئے نیچے کی رجحان میں۔
قیمت کی جگہ کی تصدیق: قیمتوں کا موازنہ حجم کے وزن والے اوسط قیمتوں (VWAP) سے کیا جاتا ہے ، مجموعی طور پر مارکیٹ کے جذبات کی تصدیق کے لئے ، بڑھتے ہوئے رجحانات کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیمتیں VWAP سے اوپر ہوں ، اور گرنے والے رجحانات کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیمتیں VWAP سے نیچے ہوں۔
اختیارات کی حکمت عملی کی تعمیر：
- بولی مارکیٹ میں ، بیل مارکیٹ میں بیعانہ اختیارات کی قیمتوں میں فرق کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، برابر قیمت یا ایک بیچ بیعانہ اختیارات بیچتے ہیں ، جبکہ 200-300 پوائنٹس کی کم قیمت کے بیعانہ اختیارات خریدتے ہیں ، تحفظ کے طور پر۔
- ڈراپ مارکیٹ میں ، بیئر مارکیٹ میں بیعانہ اختیارات کی قیمتوں میں فرق کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، برابر قیمت یا ایک باطل بیعانہ اختیارات بیچیں ، اور 200-300 پوائنٹس کی اعلی باطل بیعانہ اختیارات خریدیں تاکہ تحفظ فراہم کیا جاسکے۔
خطرے کے انتظام کے نظامحکمت عملی: اوسط حقیقی اتار چڑھاو کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں (ATR) ، اسٹاپ نقصان کی سطح کو اے ٹی آر کے 1.5 گنا پر سیٹ کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ خود بخود تحفظ کی سطح کو ایڈجسٹ کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی سگنل کی تصدیقاس حکمت عملی میں چار جہتوں کے اشارے شامل ہیں: رجحان، طاقت، حرکت اور قیمت کی پوزیشن، جس سے ٹریڈنگ سگنل کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں ایک ہی اشارے کی طرف سے پیدا ہونے والے گمراہ کن سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے.
انکولی خطرے کا انتظام: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ میکانیزم مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود تحفظ کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، جو اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ اسٹاپ اسپیس فراہم کرتا ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں اسٹاپ پوزیشن کو سخت کرتا ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں موثر انداز میں ڈھال سکتا ہے۔
اختیارات کی حکمت عملی کے خطرے کی حدود: ننگے اختیارات کے بجائے عمودی قیمت کے فرق کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، زیادہ سے زیادہ نقصان کو معروف حد تک محدود کریں ، اور ننگے اختیارات کے ممکنہ لامحدود خطرے سے بچیں۔
رجحان اور الٹ دوہری تحفظ:آر ایس آئی کی حد مقرر کریں ((عروج> 45 ، نیچے <55) حکمت عملی کو مارکیٹ میں واپسی کے تحفظ کی ایک اضافی پرت فراہم کرتا ہے تاکہ رجحانات میں کمی یا ممکنہ الٹ کے دوران مارکیٹ میں داخل ہونے سے بچا جاسکے۔
حکمت عملی کی منطق واضح: ہر جزو کا ایک واضح کردار ہوتا ہے ، رجحان کی تصدیق سے لے کر طاقت کی توثیق تک ، حرکیات کی تصدیق اور مقام کی توثیق تک ، منطقی سلسلہ مکمل اور سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہوتا ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹحکمت عملی کے اہم پیرامیٹرز جیسے ای ایم اے کا دورانیہ ، ADX threshold ، RSI رینج اور ATR ضرب مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں ، جو اچھی طرح سے موافقت فراہم کرتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی رسائی کا خطرہحل: تصدیق کی مدت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، جس میں کراسنگ سگنل کو متعدد ادوار تک جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے موثر سمجھا جاسکے۔
ردعمل میں تاخیر کا رجحانحل: ٹریڈ ریورس شروع ہونے کے بعد ہی اس سے باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ حل: ایک ابتدائی انتباہی نظام کے طور پر زیادہ حساس قلیل مدتی اشارے متعارف کرائے جا سکتے ہیں۔
ٹریفک کے لئے کم موثر علاقہحل: آپ اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کرسکتے ہیں ، اور مارکیٹ میں ہلچل کی حالت میں ہونے کی تصدیق پر تجارت کو روک سکتے ہیں۔
سسٹم کے خطرے کا خطرہحل: اختیارات کی قیمت کے فرق کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کریں ، اعلی خطرہ والے ماحول میں وسیع تر ہیجنگ اسپیس کا انتخاب کریں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا جالحل: متعدد مختلف مارکیٹ کے ماحول اور وقت کی مدت کے لئے بیک ٹیسٹ کریں ، مستحکم اور غیر زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کی ترتیب کا انتخاب کریں۔
لیکویڈیٹی کا خطرہحل: اختیارات کی اہم سیریز اور قریب قریب اختیارات کا انتخاب کریں ، گہرائی میں غیر حقیقی اختیارات کی لیکویڈیٹی سے بچنے کے لئے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مارکیٹ کے ماحول کا فلٹر شامل کریں۔: موجودہ حکمت عملی تمام مارکیٹ کے ماحول میں ایک ہی فیصلہ کن معیار کا استعمال کرتی ہے ، اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے VIX یا تاریخی اتار چڑھاؤ) متعارف کروا سکتی ہے ، مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات اور اختیارات کی حکمت عملی استعمال کرتی ہے۔ اس طرح اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں زیادہ محتاط رویہ اختیار کیا جاسکتا ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں زیادہ جارحانہ ہے۔
نقصان کی روک تھام کو بہتر بنانا: موجودہ اے ٹی آر اسٹاپ فکسڈ ضرب ڈیزائن ہے ، جس میں متحرک ضرب کو عملی جامہ پہنانے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر ، ایک وسیع اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے (جیسے 2x اے ٹی آر) بڑھتے ہوئے رجحان میں ، اور ایک تنگ اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے (جیسے 1x اے ٹی آر) گرنے والے رجحان میں ، تاکہ مختلف رجحانات کے ماحول میں خطرے کی خصوصیات کو اپنانے کے لئے۔
انٹیگریٹڈ سپورٹ مزاحمت کا فیصلہ: کوڈ کے تبصرے میں سپورٹ اور مزاحمت کے علاقوں کے قریب تجارت سے گریز کرنے کا ذکر کیا گیا ہے ، لیکن اصل کوڈ میں یہ فنکشن موجود نہیں ہے۔ سپورٹ اور مزاحمت کی شناخت کے الگورتھم کو شامل کیا جاسکتا ہے ، جس سے اہم قیمت کی سطح کے قریب پوزیشن قائم کرنے سے گریز کیا جاسکتا ہے ، اور تکنیکی اہم مقامات پر الٹ جانے کا خطرہ کم کیا جاسکتا ہے۔
ٹائم فلٹر متعارف کروائیں: اختیارات میں وقت کی کمی کی خصوصیت ہوتی ہے ، جس میں ٹریڈنگ کے اوقات اور مارکیٹ کی موسمیات پر مبنی فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں ، جس سے اہم واقعات کے اعلانات یا اوقات میں عام طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اس طرح آپشن کی وقت کی قدر میں کمی کی خصوصیت سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی کامیابی میں اضافہ ہوتا ہے۔
منافع میں اضافے کا ہدف: موجودہ حکمت عملی صرف نقصان کو روکنے کے لئے باہر نکلنے کا طریقہ کار ہے ، جس میں منافع کو فعال طور پر باہر نکالنے کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے۔ ہدف کی شرح منافع یا تکنیکی اشارے کی تبدیلی پر مبنی منافع سے باہر نکلنے کا طریقہ کار متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس سے منافع کو فعال طور پر لاک کیا جاسکتا ہے جب طے شدہ ہدف کو پورا کیا جائے یا مارکیٹ میں الٹ جانے کے اشارے ظاہر ہونے لگیں۔
اختیارات کے انتخاب کی منطق کو بہتر بنانا: موجودہ حکمت عملی صرف اے ٹی ایم یا 1 ٹن او ٹی ایم آپشنز کا انتخاب کرنا ہے۔ آپشن کے انتخاب کو بہتر بنانے کے ل option آپشنز کی مسکراہٹ اور تاریخی اتار چڑھاؤ سے مبینہ اتار چڑھاؤ کی حد کی بنیاد پر آپشنز کا انتخاب کریں۔ آپشنز کی فروخت پر منافع کو بہتر بنانے کے لئے غیر معقول اتار چڑھاؤ کی قیمتوں کا انتخاب کریں۔
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر اشارے فیوژن آپشن فروخت کی حکمت عملی ای ایم اے کراسنگ ، اے ڈی ایکس رجحان کی طاقت ، آر ایس آئی حرکیات کی تصدیق اور وی ڈبلیو اے پی کی قیمت کی پوزیشن کے ساتھ مل کر ، ایک جامع مارکیٹ رجحانات کا فیصلہ کرنے کا نظام تشکیل دیتی ہے ، اور فیصلے کے نتائج کی بنیاد پر بیل مارکیٹ میں نیچے کی قیمت کا فرق یا ریچھ مارکیٹ میں نیچے کی قیمت کا فرق اختیارات کی حکمت عملی کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی نے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کا انتظام کیا ہے ، اور حکمت عملی کی آمدنی کے امکانات کو برقرار رکھتے ہوئے ، اختیارات فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ ، نیچے کی طرف جانے والے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا۔
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی کثیر پرت فلٹرنگ میکانزم ہے ، جس میں متعدد اشارے کی مشترکہ تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی ، اختیارات کی قیمت کے فرق کے بجائے ننگے فروخت کے اختیارات کی حکمت عملی کو اپنانے کے ذریعہ ، زیادہ سے زیادہ خطرے کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے اختیارات بیچنے والے کو درپیش لامحدود خطرے سے بچ جاتا ہے۔
مستقبل میں اصلاح کی سمتوں میں مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز کو مربوط کرنا ، اسٹاپ نقصان کے ضرب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، سپورٹ مزاحمت کے فیصلے کو شامل کرنا ، وقت کے فلٹر کو متعارف کرانا ، فعال منافع بخش میکانزم میں اضافہ کرنا اور اتار چڑھاؤ کی ساخت پر مبنی اصلاح کے اختیارات کا انتخاب شامل ہے۔ یہ اصلاحی اقدامات حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھا دیں گے ، جس سے وہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکیں۔
مجموعی طور پر ، ملٹی میڈیکل فیوژن آپشن فروخت کرنے کی حکمت عملی ایک منظم ، منطقی اور واضح مقدار میں تجارت کا نظام ہے ، جو ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو مارکیٹ کے رجحانات واضح ہونے پر اختیارات کے وقت کی قیمت میں کمی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ، جبکہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں مستقل اصلاح اور پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ مستحکم آمدنی کا ذریعہ بننے کی صلاحیت ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved Option Selling Strategy", overlay=true)
// Input Parameters
emaShortLength = input(20, title="Short EMA")
emaLongLength = input(50, title="Long EMA")
adxLength = input(14, title="ADX Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier")
// Indicator Calculations
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
atr = ta.atr(adxLength)
// ADX Calculation (Manual)
upMove = ta.change(high)
downMove = -ta.change(low)
plusDM = upMove > downMove and upMove > 0 ? upMove : 0
minusDM = downMove > upMove and downMove > 0 ? downMove : 0
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLength) / ta.rma(high - low, adxLength)
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLength) / ta.rma(high - low, adxLength)
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adx = ta.rma(dx, adxLength)
// Buy Condition (Bull Put Spread)
buyCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and adx > 15 and rsi > 45 and close > vwap
// Sell Condition (Bear Call Spread)
sellCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and adx > 15 and rsi < 55 and close < vwap
// Stop-Loss Calculation (ATR Based)
stopLossLevel = atr * atrMultiplier
// Plot Buy & Sell Signals
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="BUY Signal")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="SELL Signal")
// Strategy Execution with Stop-Loss
strategy.entry("BullPutSpread", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.exit("BullPutSpreadExit", from_entry="BullPutSpread", stop=close - stopLossLevel)
strategy.entry("BearCallSpread", strategy.short, when=sellCondition)
strategy.exit("BearCallSpreadExit", from_entry="BearCallSpread", stop=close + stopLossLevel)