ڈبل ایکسپونیشنل موونگ ایوریج کراس اوور اسٹریٹجی آپٹمائزر
EMA CROSSOVER PROFIT TARGET
ianzeng123
جائزہ
دوہری اشاریہ منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی کا اصلاح کنندہ ایک مقداری حکمت عملی ہے جس میں دو مختلف دورانیہ اشاریہ منتقل اوسط کراسنگ سگنل کی بنیاد پر تجارت کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی تیزی سے EMA اور سست EMA کے مابین کراسنگ تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور جب مخصوص شرائط پوری ہوتی ہیں تو کثیر فاصلے پر دو طرفہ تجارت انجام دیتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ EMA کی پیرامیٹرائزڈ ترتیب کے ذریعہ ، صارف حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار انداز میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، جبکہ اسٹاپ باکسنگ کی خصوصیت کے ساتھ منافع کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ حکمت عملی میں مکمل بیک اپ ڈیٹ سلیکشن کی سہولت بھی ہے ، جو تاریخی کارکردگی کی زیادہ درست تشخیص میں معاون ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول تکنیکی تجزیہ میں کلاسیکی مساوی لائن کراسنگ تھیوری پر مبنی ہے ، جس میں بنیادی طور پر درج ذیل اہم اجزاء شامل ہیں:
ڈبل ای ایم اے کراسنگ سگنل: حکمت عملی دو مختلف ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط ((ای ایم اے) کا استعمال کرتی ہے ، جو ایک تیز رفتار ای ایم اے ہے جس کی ڈیفالٹ پیرامیٹر 6 ہے اور ایک آہستہ ای ایم اے ہے جس کی ڈیفالٹ پیرامیٹر 16 ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے نیچے سے آہستہ ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے اوپر سے آہستہ ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
سمت فلٹرنگ: حکمت عملی صارف کو پیرامیٹرز کے ذریعہ تجارت کی سمت کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے ((multi-headed ، خالی سر یا دو طرفہ) ، حکمت عملی کی لچک کو بڑھا دیتا ہے۔
longOKاورshortOKمتغیر کنٹرول کیا جاتا ہے کہ آیا ٹرانزیکشنز کو اسی سمت میں انجام دیا گیا ہے۔K لائن شکل کی تصدیق: حکمت عملی میں قیمت کی تصدیق کا ایک اضافی طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، جس میں کہا گیا ہے کہ جب کثیر سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، موجودہ K لائن بند ہونے کی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہونی چاہئے ((سائن لائن) ؛ جب کھلنے والا سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، موجودہ K لائن بند ہونے کی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم ہونی چاہئے ((سین لائن) ۔ یہ ڈیزائن کچھ جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔
سٹاپ اسٹاپ: حکمت عملی میں بالترتیب ملٹی ہیڈ اور خالی ہیڈ اسٹاپ فی صد مقرر کیا گیا ہے (ڈیفالٹ 4٪) ، جب قیمت پہلے سے طے شدہ منافع کے ہدف تک پہنچ جاتی ہے تو خود بخود پوزیشن صاف ہوجاتی ہے ، منافع کو لاک کرتی ہے۔
کراس ریورس فلیٹ پوزیشن: جب کثیر سر پوزیشن رکھنے پر خالی سر سگنل ظاہر ہوتا ہے ، یا خالی سر پوزیشن رکھنے پر کثیر سر سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، حکمت عملی فلیٹ پوزیشن آپریشن کو متحرک کرتی ہے ، جو نقصانات کو بڑھانے پر موثر انداز میں قابو رکھتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے سے درج ذیل فوائد سامنے آتے ہیں:
پیرامیٹرز میں لچک: حکمت عملی صارفین کو تیز رفتار اور سست رفتار EMA کی مدت ، تجارت کی سمت اور اسٹاپ فیصد کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتی ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ہو۔
دوہری تصدیق کا طریقہ کار: حکمت عملی نہ صرف ای ایم اے کراس سگنل پر انحصار کرتی ہے ، بلکہ اس میں اضافی تصدیق کے طور پر K لائن کی شکل ((نور / نون) بھی شامل ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے اور جھوٹی توڑ سے ہونے والے نقصان کو کم کیا جاتا ہے۔
کثیر جہتی تجارت: کثیر جہتی دو طرفہ تجارت کی حمایت کرتا ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف رجحانات میں مواقع پر قبضہ کرنے کے قابل ہے ، نہ کہ صرف ایک ہی سمت میں مارکیٹ کے حالات تک محدود ہے۔
سٹاپ اسٹاپ آپٹیمائزیشن: پہلے سے طے شدہ اسٹاپ اسٹاپ تناسب کے ذریعہ ، حکمت عملی خود بخود منافع کو مقفل کرنے کے قابل بناتی ہے جب قیمت متوقع ہدف تک پہنچ جاتی ہے ، اور مارکیٹ میں ردوبدل کی وجہ سے پہلے سے ہی منافع کی واپسی سے بچتی ہے۔
ریورس سگنل پیاز: جب مارکیٹ کا رجحان الٹ سکتا ہے ((ریورس کراس سگنل ظاہر ہوتا ہے) ، حکمت عملی بروقت پیاز کرے گی ، اور خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرے گی۔
کمپیوٹنگ کی کارکردگی: بلٹ میں حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے
ta.ema、ta.crossoverاورta.crossunderفنکشنل کمپیوٹنگ سگنل ، حساب کتاب کی اعلی کارکردگی ، اور حقیقی وقت پر عمل درآمد آسان ہے۔بصری معاونت: حکمت عملی نے تیز رفتار اور سست رفتار ای ایم اے لائنوں کے ساتھ ساتھ روک تھام کی سطح کو چارٹ پر نقشہ کیا ہے تاکہ صارف کو حکمت عملی کے نفاذ کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ یہ حکمت عملی اچھی طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے ، لیکن اس میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
اوسط لکیری پسماندگی: ای ایم اے بنیادی طور پر ایک پسماندہ اشارے ہے ، جو تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں تاخیر کا اشارہ پیدا کرسکتا ہے ، جس سے داخلے اور باہر نکلنے کا وقت خراب ہوجاتا ہے۔
زلزلے کی مارکیٹ کا خطرہ: بار بار آنے والے ای ایم اے کے کراس سگنل زلزلے کی صورتحال میں ہوتے ہیں لیکن مستقل مزاجی کا فقدان ہوتا ہے ، جس سے بار بار تجارت اور مسلسل نقصان ہوسکتا ہے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں صرف ایک روک تھام ہے ، جس میں کوئی واضح نقصان کی روک تھام کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے ، جس سے مارکیٹ کے انتہائی حالات میں زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
K لائن کی تصدیق کی پابندی: K لائن کی شکل کی تصدیق کی ضرورت سے کچھ موثر سگنلوں کو یاد کیا جاسکتا ہے ، خاص طور پر جب تیزی سے رجحان کی تبدیلی ہوتی ہے۔
فکسڈ اسٹاپ تناسب کا خطرہ: پہلے سے طے شدہ فکسڈ اسٹاپ تناسب تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔ مضبوط رجحانات والے بازاروں میں ، منافع کو جلد ختم کیا جاسکتا ہے ، اور اس سے زیادہ منافع ضائع ہوسکتا ہے۔
عدم استحکام کے لئے موافقت کا طریقہ کار کا فقدان: حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرکات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے ، جو اعلی اتار چڑھاؤ یا کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مندرجہ بالا خطرات کے لئے، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:
ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز متعارف کروائیں: اے ٹی آر ((حقیقی اتار چڑھاؤ کی وسعت) یا تاریخی اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی ای ایم اے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکے۔ ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ مقررہ پیرامیٹرز مختلف اتار چڑھاؤ کی شرح والے بازاروں میں مختلف کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
نقصان کی روک تھام کو بڑھانا: اے ٹی آر یا فکسڈ فی صد پر مبنی نقصان کی روک تھام کو متعارف کرانے کی سفارش کی گئی ہے ، جس میں قیمتوں میں شدید منفی ہونے پر خود بخود صفائی کی جاتی ہے ، تاکہ ایک ہی تجارت میں ہونے والے نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔
رجحان فلٹر شامل کریں: طویل مدتی رجحانات کے لئے رجحانات کا تعین کرنے والے اشارے شامل کریں (جیسے 50 دن ای ایم اے) ، صرف اہم رجحانات کی سمت میں تجارت کریں ، اور ہلچل والی مارکیٹوں میں بار بار تجارت سے گریز کریں۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں: آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے معاون تصدیق کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
متحرک اسٹاپ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ یا متحرک اسٹاپ (ٹریک اسٹاپ نقصان) کے ذریعہ منافع کی حفاظت کرتے ہوئے منافع میں اضافے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔
ٹرانزیکشن حجم فلٹر شامل کریں: سگنل کی پیداوار میں ٹرانزیکشن حجم کا عنصر مدنظر رکھیں ، صرف اس صورت میں تجارت کریں جب ٹرانزیکشن حجم کی حمایت کی جائے ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں۔
ٹائم فلٹر: مارکیٹ میں کم یا غیر منظم اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کی ترتیبات میں اضافہ کریں۔
فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح: متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم متعارف کرایا گیا ، جس میں سگنل کی طاقت ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور تاریخی جیت کی شرح کے مطابق ہر تجارت میں فنڈز کا تناسب ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل اشاریہ منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی کا اصلاح کنندہ ایک معقول ڈیزائن شدہ مقداری تجارتی نظام ہے ، جو تیز رفتار اور سست رفتار EMA کے کراس تعلقات کے ذریعہ ، K لائن شکل کی تصدیق اور اسٹاپ میکانیزم کے ساتھ مل کر ، کثیر فضائی دو طرفہ تجارتی فنکشن کو حاصل کرتا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت پیرامیٹرز کی لچک ، دوہری تصدیق کے طریقہ کار اور تمام جہتوں کی تجارت کی صلاحیت میں ہے ، لیکن اس میں مساوی لائن کی پسماندگی ، مارکیٹ میں ہلچل کا خطرہ اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی کمی جیسے مسائل بھی ہیں۔
خود کو اپنانے والے پیرامیٹرز کو متعارف کرانے ، نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بڑھانے ، رجحان فلٹرز کو شامل کرنے اور فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانے جیسے پہلوؤں میں بہتری لانے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔ خاص طور پر ، متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور رسک مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ جوڑنے سے حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں نسبتا stable مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
اس حکمت عملی کو عملی طور پر لاگو کرنے کے لئے ، تاجروں کے لئے ، مارکیٹ کے میکرو تجزیہ کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے ماحول کا انتخاب کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، جس میں رجحانات واضح ہیں ، اور اس کے ساتھ ساتھ مناسب تاریخی بازیافت اور پیرامیٹرز کی اصلاح بھی کی جاتی ہے تاکہ کسی خاص قسم کے تجارت کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو بروقت ایڈجسٹ کرنا ، حکمت عملی کی طویل مدتی تاثیر کو برقرار رکھنے کی کلید ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-03-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © kirilov
//@version=6
strategy(
"gosho bot Strategy",
overlay=true,
calc_on_every_tick=true,
currency=currency.USD
)
// INPUT:
// Options to enter fast and slow Exponential Moving Average (EMA) values
emaFast = input.int(title="Fast EMA", defval=6, minval=1, maxval=9999)
emaSlow = input.int(title="Slow EMA", defval=16, minval=1, maxval=9999)
// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// CALCULATIONS:
// Use the built-in function to calculate two EMA lines
fastEMA = ta.ema(close, emaFast)
slowEMA = ta.ema(close, emaSlow)
// PLOT:
// Draw the EMA lines on the chart
plot(series=fastEMA, color=color.orange, linewidth=2)
plot(series=slowEMA, color=color.blue, linewidth=2)
percentageDiff = (fastEMA - slowEMA) / slowEMA * 100
// Translate input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")
// Decide if we should go long or short using the built-in functions
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
profit_long = input.float(4, "Profit_long %", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
profit_short = input.float(4, "Profit_short %", minval=0.0, step=0.1) * 0.01
short_stop_profit = strategy.position_avg_price * (1 - profit_short)
long_stop_profit = strategy.position_avg_price * (1 + profit_long)
// ORDERS:
// Submit entry (or reverse) orders
if (longCondition and close > open )
strategy.entry(" Long ", strategy.long)
if (shortCondition and close < open )
strategy.entry(" Short ", strategy.short)
// Submit exit orders in the cases where we trade only long or only short
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition )
strategy.exit(id="exit long", stop=close)
if (strategy.position_size < 0 and longCondition )
strategy.exit(id="exit short", stop=close)
plot(short_stop_profit)