ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی ڈونچیئن چینل اور اوسط حقیقی طول موج (اے ٹی آر) پر مبنی ایک رجحان سے باخبر رہنے والا تجارتی نظام ہے۔ حکمت عملی ڈونچیئن چینل کی درمیانی سائیکل کا استعمال کرتی ہے جس میں 4 گھنٹے کی لائن سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوسط سائیکل کی اوس
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کی بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہے:
- کثیر دورانیہ تجزیہ فریم ورکحکمت عملی: 1 منٹ K لائن پر تجارت پر عملدرآمد ، لیکن 4 گھنٹے K لائن ((240 منٹ) کا استعمال کرتے ہوئے اعداد و شمار کے حساب سے تکنیکی اشارے ، کثیر دورانیہ تجزیہ کے فوائد حاصل کریں۔
- ڈونگ چیانگ کا حساب کتاب20 سائیکلوں پر مبنی 4 گھنٹے کے لائن کے اعداد و شمار پر مبنی ، اوپر کی ریل ((سب سے زیادہ قیمت) ، نیچے کی ریل ((کم ترین قیمت) اور درمیانی ریل ((خریداری کی قیمتوں کا ایک سادہ حرکت پذیر اوسط) ۔
- متحرک وقفہ طے: متحرک تجارتی وقفے کے طور پر اے ٹی آر کی قیمت کا دوگنا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے قابل بناتا ہے۔
- ٹرانزیکشن پر عملدرآمد کی منطق：
- ابتدائی حالت ((کوئی ہولڈنگ پوزیشن نہیں): جب ڈونگ چیانگ چینل کے وسط میں موجودہ قیمت کو کم کرنے کے لئے موجودہ قیمت مقررہ وقفہ سے زیادہ ہو تو ، پہلی بار خریداری کریں۔
- پوزیشن رکھنے کی حالت: جب بیس قیمت اور موجودہ قیمت کے فرق سے زیادہ فاصلہ ہو تو پوزیشن بڑھانے یا کم کرنے کا آپریشن کیا جاتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: فی ٹرانزیکشن فکسڈ رقم ((5.1 USDT) ، ٹرانزیکشن کی تعداد موجودہ قیمت پر مبنی ہے۔
- فلیٹ پوزیشن میکانزم: جب قیمت میں اضافہ وقفے سے زیادہ ہوتا ہے تو فروخت کرنا ، اگر پوزیشنیں کم ہوں تو تمام دستیاب پوزیشنیں فروخت کرنا۔
اسٹریٹجک فوائد
- کثیر دورانیہ تجزیہ کے فوائد: مختصر مدت کے بازار میں شور کی مداخلت کو کم کرنے کے لئے ، مختصر مدت کے رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے ، مختصر مدت کے دورانیے ((1 منٹ K لائن) پر تجارت کرتے ہوئے ، لیکن طویل مدت کے دورانیے ((4 گھنٹے K لائن) پر مبنی تکنیکی اشارے پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ متحرک: اے ٹی آر کو اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے معیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق خود بخود تجارت کے وقفے کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں زیادہ وقفہ اور کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں چھوٹا وقفہ طے کرتی ہے۔
- درجے کی گودام سازی کا طریقہ کارجب قیمتوں میں مسلسل کمی ہوتی ہے تو ، حکمت عملی ہر وقفے میں پوزیشن میں اضافہ کرتی ہے ، جس سے پوزیشن کی اوسط لاگت ہوتی ہے ، اور ایک ہی تجارت میں خطرہ کم ہوجاتا ہے۔
- فکسڈ رقم کی تجارت: ہر تجارت پر ایک مقررہ رقم کا استعمال ایک مقررہ تعداد کے بجائے ، جو خطرے کے انتظام کے اصولوں کے مطابق ہے ، اعلی قیمت پر زیادہ سرمایہ کاری یا کم قیمت پر کم سرمایہ کاری کے مسئلے سے بچنے کے لئے۔
- مکمل ریکارڈحکمت عملی میں تفصیلی ٹریڈنگ لاگ ریکارڈ اور بصری ٹیگ شامل ہیں جن میں ٹریڈنگ کی قسم، قیمت، وقفہ، مقدار اور مجموعی طور پر ذخیرہ کرنے والی معلومات شامل ہیں، جو تجزیہ اور حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے آسان ہے.
اسٹریٹجک رسک
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب ایک مضبوط رجحان الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی بروقت مارکیٹ میں تبدیلی کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہوسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں لگاتار پوزیشنوں کے بعد بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے۔ حل: رجحان کی تصدیق کے اشارے متعارف کرانے یا زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کی حد مقرر کریں۔
- فنڈز ختم ہونے کا خطرہ: ایک طرفہ چلنے والی مسلسل صورتحال میں ، فکسڈ رقم کی بار بار جمع کرنے سے فنڈز کا زیادہ تیزی سے استعمال یا زیادہ توجہ مرکوز ہوسکتی ہے۔ حل: کل فنڈز کے استعمال کے تناسب کی حد مقرر کریں یا ایک ہی تجارت کی رقم کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- پیرامیٹر کی حساسیت:ATR ضرب ((2 گنا) اور ڈونگچیئن چینل کی مدت ((20) کے انتخاب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثر پڑتا ہے ، پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے سگنل زیادہ یا کم ہوسکتے ہیں۔ حل: تاریخ کی بازیافت کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں ، یا پیرامیٹرز کے خود کو اپنانے کے طریقہ کار کو نافذ کریں۔
- لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، مارکیٹ کی قیمتوں کا حکم حکمت عملی کے اصل نفاذ کو متاثر کرنے والے بڑے سلائڈ کا سبب بن سکتا ہے۔ حل: حد کی قیمتوں کا حکم استعمال کرنے یا لیکویڈیٹی فلٹرنگ شرائط شامل کرنے پر غور کریں۔
- کمیشن کی لاگت جمعحکمت عملی: اکثر تجارت ہوسکتی ہے ، جس میں بہت زیادہ ٹرانزیکشن لاگت آتی ہے (سیٹ 0.1٪) ، جو طویل مدتی منافع کو ختم کرسکتی ہے۔ حل: تجارت کی فریکوئنسی کو بہتر بنائیں یا کم کمیشن والے تبادلے پر غور کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنا: اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے برن بینڈوڈتھ یا اے ٹی آر رشتہ دار) کے ساتھ مل کر موجودہ مارکیٹ کے حالات کا اندازہ لگائیں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو معطل کریں۔ اس طرح کم اتار چڑھاؤ یا ہلچل والی مارکیٹ میں بار بار تجارت سے پیدا ہونے والے اخراجات سے بچنے سے بچا جاسکتا ہے۔
- متحرک ایڈجسٹمنٹ ATR ضرب: اے ٹی آر ضارب کو تاریخی اتار چڑھاؤ یا مارکیٹ کے رجحان کی شدت کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، مضبوط رجحان والے بازاروں میں قیمتوں کو زیادہ قریب سے ٹریک کرنے کے لئے چھوٹے ضارب کا استعمال کریں ، اور جھٹکے والے بازاروں میں غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے بڑے ضارب کا استعمال کریں۔
- سٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا جا رہا ہے۔: زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد مقرر کریں یا ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کے لئے روک تھام کریں۔ خاص طور پر کئی بار جمع کرنے کے بعد ، فنڈز کی حفاظت کے لئے جامع روک تھام کی سطح مقرر کرنے پر غور کیا جانا چاہئے۔
- پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: کم یا بڑھتی ہوئی ٹرانزیکشن کی رقم کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، نہ کہ ایک مقررہ رقم ، جس میں ہر ٹرانزیکشن کے لئے فنڈز کا ایک تناسب ہوتا ہے جو پوزیشن کے سائز یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرکات کے مطابق ہوتا ہے۔
- ٹرانزیکشن ٹائم فلٹر شامل کریں: مختلف تجارتی اوقات کی کارکردگی کا تجزیہ کریں ، غیر موثر یا اعلی خطرہ والے اوقات سے گریز کریں ، جیسے ایشیائی ، یوروپی اور امریکی تجارتی اوقات کا کراس ٹائم یا اہم معاشی اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے یا بعد میں۔
- انضمام دیگر اشارے کی تصدیق: RSI، MACD اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے اور غلط اندراج کو کم کرنے کے لئے معاون توثیق کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- ڈونگ چیان گلی کے دورانیے کے مطابق: مارکیٹ کی حالت کے مطابق ڈائنامک طور پر ڈونگ چیان چینل کے حساب کتاب کا دورانیہ ایڈجسٹ کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازار میں ردعمل کی رفتار کو بڑھانے کے لئے مختصر دورانیہ استعمال کریں ، اور کم اتار چڑھاؤ والے بازار میں شور کو کم کرنے کے لئے طویل دورانیہ استعمال کریں۔
خلاصہ کریں۔
کثیر دورانیہ ڈونگ چیان چینل اور اے ٹی آر متحرک وقفے کے ساتھ اتار چڑھاؤ کی ٹریڈنگ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ اور خطرے کے انتظام کو یکجا کرنے والا ایک مقداری تجارتی نظام ہے۔ 1 منٹ کے K لائن پر 4 گھنٹے کی مدت کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد کرکے حکمت عملی درمیانی مدت کے رجحانات کی موثر نگرانی کرتی ہے ، جبکہ اے ٹی آر کو متحرک طور پر مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق تجارتی وقفے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ فکسڈ رقم کی تجارت اور درجے کی ہولڈنگ میکانزم خطرے پر قابو پانے اور لاگت کو مساوی کرنے میں معاون ہے۔
یہ حکمت عملی خاص طور پر اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، لیکن رجحان کو تبدیل کرنے کے خطرے اور فنڈ مینجمنٹ کے امور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنے ، متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار جیسے اصلاحی اقدامات کو شامل کرکے حکمت عملی کی استحکام اور طویل مدتی منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ عملی استعمال میں ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کافی حد تک پیمائش کی جائے ، مخصوص تجارتی اقسام کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جائے ، اور فنڈز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے سخت خطرے سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد کیا جائے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-04-02 00:00:00
end: 2025-04-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Donchian Channel and ATR Strategy", overlay=true, currency="USDT", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// 用pine编写策略，实时执行。
// 获得suiusdt合约的4小时K线，用4小时k线20周期，计算唐奇安通道 和ATR。
// 最新的 ATR * 2 为间隔。每次买卖金额都是5.1usdt，根据金额计算交易数量。
// 策略基于1分钟k线执行。
// 开始时，baseprice为空。
// 如果 唐奇安通道中轨 - 当前价格 > 间隔， 则市价买入5.1usdt，记录成交价格为 baseprice。
// 重新计算计算唐奇安通道 和ATR, 还是使用4小时K线的20个周期。
// baseprice不为空，
// 如果 baseprice - 当前价格 > 间隔， 则市价买入5.1usdt，记录成交价格为 baseprice；
// 如果 当前价格 - baseprice > 间隔， 则市价卖出5.1usdt，记录成交价格为 baseprice。
// 卖出时，判断仓位是否足够卖出，不够则卖出剩余的仓位。卖出后，如果没有仓位了，设置baseprice为空。
// 标签和日志记录：买还是卖（buy/sell），初次买入标记为initBuy，价格，间隔，买入的数量，买入后仓位的总数量。
// 用不同颜色区分买卖。
// 获取4小时K线数据
resolution_4h = "240" // 4小时K线
high_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, high)
low_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, low)
close_4h = request.security(syminfo.tickerid, resolution_4h, close)
// 计算唐奇安通道和ATR（基于4小时K线）
length = 20
donchian_upper = ta.highest(high_4h, length)
donchian_lower = ta.lowest(low_4h, length)
donchian_middle = ta.sma(close_4h, length)
atr_value = ta.atr(length) // 使用4小时K线计算ATR
// 设置交易参数
trade_amount = 5.1 // 每次交易金额（USDT）
var float baseprice = na // 当前基准价格
var float total_position_qty = 0 // 总仓位数量
// 日志记录函数
log_trade(action, price, interval, qty, total_qty, color) =>
log_text = str.format("{0} @ {1} | Interval: {2} | Qty: {3} | Total Qty: {4}",
action, str.tostring(price), str.tostring(interval),
str.tostring(qty), str.tostring(total_qty))
// 策略逻辑
interval = atr_value * 2 // 间隔 = ATR * 2
if (na(baseprice))
if (donchian_middle - close > interval) // 使用1分钟K线的close价格判断
qty = trade_amount / close // 计算交易数量
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=qty)
baseprice := close // 更新基准价格
total_position_qty += qty // 更新总仓位数量
log_trade("initBuy", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.green) // 记录日志和标签
else
if (baseprice - close > interval) // 使用1分钟K线的close价格判断
qty = trade_amount / close
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=qty)
baseprice := close
total_position_qty += qty
log_trade("Buy", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.blue)
else if (close - baseprice > interval)
if (total_position_qty > 0)
qty = trade_amount / close
if (total_position_qty >= qty)
strategy.close("Buy", qty=qty)
total_position_qty -= qty
log_trade("Sell", baseprice, interval, qty, total_position_qty, color.red)
else
strategy.close("Buy")
total_position_qty := 0
log_trade("Sell (Full Position)", baseprice, interval, total_position_qty, 0, color.red)
baseprice := na // 清空基准价格
// 绘制唐奇安通道和ATR（基于4小时K线）
plot(donchian_upper, title="Donchian Upper", color=color.blue, linewidth=2)
plot(donchian_middle, title="Donchian Middle", color=color.orange, linewidth=2)
plot(donchian_lower, title="Donchian Lower", color=color.blue, linewidth=2)
plot(atr_value, title="ATR", color=color.red, linewidth=2)