ianzeng123
جائزہ
ملٹی سائیکل برین بینڈ بریکنگ ریورس ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک اوسط واپسی ٹریڈنگ سسٹم ہے جو قیمت کی اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے اور مارکیٹ میں زیادہ توسیع کے بعد واپسی کے مواقع کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی برین بینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے (جس میں 20 سیکنڈ کی سادہ حرکت پذیر اوسط اور 1.5 گنا معیاری فرق ہوتا ہے) مارکیٹ کے انتہائی سلوک کی نشاندہی کرنے اور مخصوص حالات کی وجہ سے تجارت پر عملدرآمد کریں۔ جب قیمت مکمل طور پر ٹریک کو توڑنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتی ہے یا ٹریک کو توڑنے کے بعد الٹ جاتی ہے تو ، سسٹم ایک خالی یا ایک سے زیادہ سگنل پیدا کرتا ہے ، جبکہ عین مطابق رسک میکانزم کو جوڑتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت کا خطرہ کنٹرول میں ہے اور 3: 1 کی واپسی کی شرح کا حصول کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول میڈین ریگریشن تھیوری پر مبنی ہے ، جس میں یہ خیال کیا گیا ہے کہ قیمتیں مختصر مدت میں میڈین سے بڑے پیمانے پر انحراف کے بعد واپس آجائیں گی۔ اس کا عملی منطق مندرجہ ذیل ہے۔
سگنل کی شناخت کا طریقہ کار：
- خالی کرنے کی شرائط: جب کسی K لائن کو مکمل طور پر اوپر کی پٹری پر تشکیل دیا گیا ہے (کھولنے کی قیمت ، بند ہونے کی قیمت اور کم از کم قیمت دونوں اوپر کی پٹری سے زیادہ ہے) ، اور اس کے بعد کے چار K لائنوں میں ، قیمت اس سگنل K لائن کے نچلے حصے سے نیچے گر جاتی ہے ، جس سے خالی کرنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
- کثیر شرط: جب ایک K لائن مکمل طور پر نیچے کی ٹریک کے نیچے تشکیل دی جاتی ہے (کھولنے کی قیمت ، بند ہونے کی قیمت اور سب سے زیادہ قیمت دونوں نیچے کی ٹریک سے کم ہیں) ، اور اس کے بعد کے چار K لائنوں میں ، قیمت اس سگنل کے K لائن کے سب سے زیادہ پوائنٹس کو توڑ دیتی ہے ، جس سے کثیر سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان کی ترتیب：
- ٹریڈنگ کے لئے: ٹریک سگنل K لائن کو توڑنے کے لئے سب سے زیادہ نقطہ پر سٹاپ نقصان کا تعین کریں.
- زیادہ تجارت کریں: اسٹاپ نقصان کو نیچے کی ٹریک سگنل K لائن کو توڑنے کے نچلے مقام پر سیٹ کریں۔
درست پوزیشن حساب：
- یہ نظام ہر تجارت کے لئے فکسڈ رسک لیول ((4000 ہندوستانی روپیہ) اور ایک رئیل ٹائم اسٹاپ لاس فاصلہ کی بنیاد پر ہر تجارت کی تعداد کو متحرک طور پر طے کرتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے باوجود خطرے کی حد مستقل رہتی ہے۔
تدریجی نقصان کا انتظام：
- جب تجارت میں منافع خطرے کی رقم سے دوگنا ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت ((بنیادی سطح) پر منتقل ہوتا ہے ، جس سے منافع کا کچھ حصہ لاک ہوجاتا ہے۔
- جب منافع خطرے کی رقم سے تین گنا زیادہ ہوتا ہے تو ، نظام خود بخود صفائی کرتا ہے اور تجارت کو مکمل کرتا ہے۔
مؤثر وقت ونڈو：
- سگنل کے لائن کے بعد ، نظام صرف 4 کے لائنوں میں ہونے والے توڑنے پر غور کرتا ہے ، اس ونڈو سے زیادہ سگنل کی ناکامی ، تاخیر سے تجارت سے بچنے کے لئے۔
اسٹریٹجک فوائد
درست خطرے کا کنٹرول: تجارت کی تعداد کو متحرک طور پر گننے کے ذریعے ، ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ خطرہ کو 4000 ہندوستانی روپیہ پر طے کیا گیا ہے ، جس سے خطرے کا عین مطابق انتظام کیا گیا ہے۔
مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق رہنابرین بینڈ معیاری فاریکس پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے ساتھ خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتا ہے ، جس سے حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں موافقت پذیر رہتی ہے۔
واضح تجارتی قواعد: داخلہ ، اسٹاپ نقصان اور منافع کی شرائط کی واضح وضاحت ، موضوعی فیصلوں کو کم کرنا ، تجارت میں نظم و ضبط کو بہتر بنانا۔
تدریجی خطرے کا انتظام: جب تجارت فائدہ مند سمت میں چلتی ہے تو ، داخلے کی قیمت پر روک تھام کو منتقل کرکے ، “صفر خطرہ” کی تجارت کا احساس کریں ، اور خطرے سے متعلق واپسی کی ساخت کو بہتر بنائیں۔
اوسط واپسی کی گرفت: مارکیٹ کے زیادہ پھیلاؤ کے بعد واپسی کے رجحان کا فائدہ اٹھائیں ، اور اعلی امکانات کے ساتھ تجارت کے مواقع پر توجہ دیں۔
وقت کی حد فلٹرنگ: 4K لائنوں کی درست میعاد ختم کرنے کے ذریعے ، پرانی سگنل کو انجام دینے سے گریز کریں ، اور تجارت کی بروقت کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
بصری آراء کا نظامبرائن بینڈ کی گہرائیوں کے ساتھ ، مارکیٹ کی حالت کا ایک بدیہی حوالہ فراہم کریں ، جو تجارتی فیصلوں میں معاون ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تیزی سے تبدیلی کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان مارکیٹ میں ، قیمتیں اوسط واپسی کی منطق پر عمل نہیں کرسکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں لگاتار اسٹاپ نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ اس کا حل رجحان فلٹر کو بڑھانا ہے ، اور مضبوط رجحان ماحول میں الٹ تجارت کو روکنا ہے۔
کم لیکویڈیٹی ماحول کا خطرہ: کم تجارتی حجم والے بازاروں میں ، بہت سارے احکامات کو مثالی قیمتوں پر عملدرآمد کرنا مشکل ہوسکتا ہے ، جس سے اصل خطرے پر قابو پانے کے اثر کو متاثر کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ خطرہ: فکسڈ برن بینڈ پیرامیٹرز ((20 سیکنڈ SMA اور 1.5 گنا معیاری فرق) مختلف مارکیٹوں یا ادوار میں مختلف کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتے ہیں۔ مارکیٹ کے حالات کی نقل و حرکت کے مطابق موافقت پذیر پیرامیٹرز کے نظام کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
انتہائی مارکیٹ کا خطرہ: مارکیٹ میں اچھال یا شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، اصل روک تھام پہلے سے طے شدہ سطح سے کہیں زیادہ ہوسکتی ہے۔ زیادہ پیچیدہ روک تھام کی حکمت عملی متعارف کرانے کی سفارش کی جاتی ہے ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی متحرک روک تھام یا قیمت کی بکھری ہوئی روک تھام۔
بار بار تجارت کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں ، حکمت عملی بہت زیادہ سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سگنل کوالٹی فلٹر شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، صرف اعلی ترین معیار کے تجارتی مواقع پر عملدرآمد کریں۔
فنڈ مینجمنٹ کے خطرات: فکسڈ رسک کی رقم تمام اکاؤنٹ کے سائز کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔ اکاؤنٹ کے فیصد کی بنیاد پر رسک مینجمنٹ کو نافذ کیا جانا چاہئے ، نہ کہ فکسڈ رقم۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کثیر دورانیہ کی تصدیق کا نظام: ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرایا گیا ، جس میں ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق اعلی ٹائم فریم پر کی گئی تاکہ تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، صرف اس وقت ہی گھنٹہ وار تجارتی سگنل پر عملدرآمد کیا جائے گا جب دن کے چارٹ میں بھی اوسط واپسی کا رجحان ہو۔
متحرک برن بینڈ پیرامیٹرز: بروئنگ بینڈ پیرامیٹرز کے لئے انکولی ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا تجارت کی نوعیت کی خصوصیات پر مبنی ، متحرک طور پر بہترین سائیکل اور معیاری فاصلے کے ضرب کو منتخب کریں۔
مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: مارکیٹ کی قسم کی شناخت کے الگورتھم کو شامل کریں ، اور حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں ، اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں مکمل حکمت عملی پر عملدرآمد کریں ، جبکہ رجحان والے بازاروں میں انتخابی طور پر رجحان کے اشارے پر عمل کریں۔
قیمت اور مقدار کا تجزیہ: ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر توڑنے والے سگنل کی تاثیر کی تصدیق کریں ، مثال کے طور پر جب ٹرانزیکشن حجم میں نمایاں اضافے کے ساتھ توڑنے کی درخواست کی جاتی ہے تو ، جعلی توڑنے کو فلٹر کریں۔
مرحلہ وار منافع کی حکمت عملی: فکسڈ 3 گنا رسک منافع ماڈل کو بہتر بنائیں ، اس کی بجائے منافع بخش نظام کو تبدیل کریں ، مثال کے طور پر 2 گنا رسک پر 50 فیصد اور 3 گنا رسک پر بقایا حصہ ، فنڈ کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ ماڈل متعارف کرانے کے لئے تاریخی سگنل کی درجہ بندی، اعلی جیت کی شرح اور کم جیت کی شرح سگنل کی خصوصیات کی شناخت، زیادہ ٹھیک سگنل فلٹرنگ کے طریقہ کار کی تعمیر.
اہمیت تجزیہ انٹیگریشنسیسٹمیٹک رسک کو کم کرنے کے لئے ، پورٹ فولیو میں کثیر قسم کے لین دین پر غور کرتے وقت وابستگی کا تجزیہ شامل کریں ، ایک ہی وقت میں انتہائی متعلقہ قسم کے ہم آہنگی کے لین دین سے گریز کریں۔
فنڈ مینجمنٹ کو اپ گریڈ کرنا: فکسڈ رقم کے خطرے کو اکاؤنٹ کے سائز پر مبنی متحرک خطرے کی تقسیم میں تبدیل کریں ، جیسے اکاؤنٹ کی کل رقم کا 0.5٪ - 2٪ ، خطرے اور اکاؤنٹ کے سائز کا متحرک توازن حاصل کریں۔
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر دورانیہ برین بینڈ توڑ واپسی تجارتی حکمت عملی ایک انتہائی ساختہ ، قواعد سے واضح تکنیکی تجزیہ تجارتی نظام ہے ، جو برین بینڈ اشارے کے ذریعہ مارکیٹ میں زیادتی کے بعد واپسی کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ اس کے بنیادی فوائد عین مطابق خطرے پر قابو پانے ، واضح تجارتی قواعد اور تدریجی اسٹاپ نقصان کے انتظام میں ہیں ، جس سے تاجر خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ قابل ذکر منافع حاصل کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی کو بھی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے رجحان مارکیٹ میں عدم موافقت ، پیرامیٹرز کی زیادہ اصلاح اور انتہائی مارکیٹ کے خطرات۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے ملٹی سائیکل کی تصدیق ، متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنا اور فنڈ مینجمنٹ کو اپ گریڈ کرنا۔
یہ حکمت عملی ایک منظم طریقہ فراہم کرتی ہے جو دونوں عملدرآمد کی نظم و ضبط کو برقرار رکھتی ہے اور مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ہونے کے لئے کافی حد تک اصلاح کی گنجائش رکھتی ہے۔ آخر کار ، حکمت عملی کو کامیابی سے نافذ کرنے کے لئے مارکیٹ کی حرکیات کی گہری تفہیم ، مستقل نظام کی اصلاح اور سخت خطرے کے انتظام کے ضوابط کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-03 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Long & Short Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
length = 20
src = close
mult = 1.5
basis = ta.sma(src, length)
deviation = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + (mult * deviation)
lowerBand = basis - (mult * deviation)
// Detecting a candle fully outside the upper Bollinger Band
prevCandleOutsideUpper = (close[1] > upperBand[1]) and (open[1] > upperBand[1]) and (low[1] > upperBand[1])
// Detecting a candle fully outside the lower Bollinger Band
prevCandleOutsideLower = (close[1] < lowerBand[1]) and (open[1] < lowerBand[1]) and (high[1] < lowerBand[1])
// Entry condition - Only within the next 4 candles break the low of the previous candle (Short)
breaksLow = ta.lowest(low, 4) < low[1] and ta.barssince(prevCandleOutsideUpper) <= 4
// Entry condition - Only within the next 4 candles break the high of the previous candle (Long)
breaksPrevHigh = ta.highest(high, 4) > high[1] and ta.barssince(prevCandleOutsideLower) <= 4
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float breakevenLevel = na
var float quantity = na
maxLoss = 4000.0 // Max loss set to INR 4000 per trade
// Short Trade
if prevCandleOutsideUpper and breaksLow
entryPrice := low[1]
stopLoss := high[1] // Stop-loss set to the high of the candle outside the upper BB
risk = stopLoss - entryPrice
quantity := risk > 0 ? math.floor(maxLoss / risk) : na // Ensuring risk is exactly 4000 per trade
takeProfit := entryPrice - (risk * 3) // Adjusted for 1:3 risk-reward
breakevenLevel := entryPrice - (risk * 2) // 1:2 level where stop loss moves to breakeven
if not na(quantity) and quantity > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=quantity)
// Move SL to breakeven if 1:2 is reached for Short
if strategy.position_size < 0 and close <= breakevenLevel
strategy.exit("Move SL to breakeven", from_entry="Short", stop=entryPrice)
// Close trade at 1:3 for Short
if strategy.position_size < 0 and close <= takeProfit
strategy.close("Short")
// Long Trade
if prevCandleOutsideLower and breaksPrevHigh
entryPrice := high[1]
stopLoss := low[1] // Stop-loss set to the low of the candle outside the lower BB
risk = entryPrice - stopLoss
quantity := risk > 0 ? math.floor(maxLoss / risk) : na // Ensuring risk is exactly 4000 per trade
takeProfit := entryPrice + (risk * 3) // Adjusted for 1:3 risk-reward
breakevenLevel := entryPrice + (risk * 2) // 1:2 level where stop loss moves to breakeven
if not na(quantity) and quantity > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=quantity)
// Move SL to breakeven if 1:2 is reached for Long
if strategy.position_size > 0 and close >= breakevenLevel
strategy.exit("Move SL to breakeven", from_entry="Long", stop=entryPrice)
// Close trade at 1:3 for Long
if strategy.position_size > 0 and close >= takeProfit
strategy.close("Long")
// Plot Bollinger Bands with increased visibility
plot(upperBand, color=color.red, linewidth=3, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.green, linewidth=3, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, linewidth=3, title="Middle Band")