EMA اسسٹڈ پول ریورسل ٹریڈنگ حکمت عملی
RSI CCI EMA MOM DIVERGENCE
ianzeng123
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں قطب کی شناخت ، تکنیکی اشارے اور چلتی اوسط شامل ہیں ، اور بنیادی طور پر مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی حالت میں الٹ پلٹ سگنل کی گرفتاری کے ذریعہ تجارت کی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی حصہ مارکیٹ کے ٹرن آؤٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے سی سی آئی یا متحرک اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جس میں آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر زیادہ خرید و فروخت کے علاقوں کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور 100 دن کے اشارے کے ذریعہ ایک مکمل تجارتی فیصلہ سازی کا فریم ورک تشکیل دیا جاتا ہے۔ ایتھروئن / ٹائٹینک 5 منٹ کے ٹائم فریم کے لئے خاص طور پر موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی ٹریڈنگ منطق مندرجہ ذیل بنیادی عناصر پر مبنی ہے:
ان پٹ سگنل ماخذ کا انتخاباسٹریٹجی: اسٹریٹجی میں تاجروں کو سی سی آئی (کموڈٹی چینل انڈیکس) اور حرکت پذیری (مومنٹم) اشارے کے درمیان بنیادی انٹری سگنل کے طور پر منتخب کرنے کی اجازت دی جاتی ہے ، اور ان اشارے کو صفر لائن کے ساتھ کراسنگ کی شناخت کرکے ممکنہ ٹرن آؤٹ پوائنٹس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔
RSI اووربیٹ اور اوور سیل کی تصدیق: نسبتا strong مضبوط انڈیکس ((RSI) اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں زیادہ خرید ((RSI≥65)) اور زیادہ فروخت ((RSI≤35)) کی حیثیت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حکمت عملی موجودہ اور پچھلے تین ادوار کے RSI اقدار کی جانچ کرتی ہے ، جب تک کہ ایک شرط پوری نہ ہو۔
شناخت سے ہٹ کر (اختیاری): حکمت عملی روایتی بیعانہ/بیعانہ انحراف کی شناخت کے لئے اختیارات فراہم کرتی ہے۔ جب یہ خصوصیت فعال ہوتی ہے تو ، نظام ممکنہ الٹ کے اشارے کی مزید تصدیق کے لئے اوور بائ / اوور سیل علاقوں میں آر ایس آئی اشارے کے انحراف کی شکل تلاش کرتا ہے۔
EMA فلٹرنگ کی شرائط:00 سائیکل ای ایم اے ایک رجحان فلٹر کے طور پر ، حکمت عملی صرف خریدنے کے اشارے پر غور کرتی ہے جب قیمت ای ایم اے کے نیچے ہوتی ہے اور ای ایم اے کے اوپر فروخت کے اشارے پر غور کرتی ہے ، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تجارت کا رخ اہم رجحان کے برعکس ہے۔
مکمل داخلے کی شرائط：
- متعدد شرائط: سی سی آئی / حرکت پذیری اشارے صفر لائن کو اوپر سے عبور کرتا ہے + آر ایس آئی اوور سیل زون میں ہے یا ابھی سے بحال ہوا ہے + (اختیاری) بیعانہ کی واپسی + قیمت 100 ای ایم اے سے کم ہے
- خالی کرنے کی شرائط: سی سی آئی / حرکت پذیری اشارے نیچے کی طرف صفر لائن کو عبور کرتا ہے + آر ایس آئی اوور بائڈ زون میں ہے یا ابھی سے گر گیا ہے + (اختیاری) واپسی کی واپسی + قیمت 100 ای ایم اے سے زیادہ ہے
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: متعدد تکنیکی اشارے (CCI / momentum، RSI، EMA) کو ملا کر زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل فراہم کریں ، جعلی توڑنے کے خطرے کو کم کریں۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبحکمت عملی: اس میں مختلف پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے ، بشمول سی سی آئی یا حرکیاتی اشارے ، آر ایس آئی اوورلوڈ اوورلوڈ ٹریول ویلیو ، اشارے کے دورانیے کی لمبائی وغیرہ کا استعمال کرنے کا انتخاب ، تاکہ تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق بہتر بنانے میں مدد ملے۔
رجحان مخالف تجارت کا فائدہاس حکمت عملی کا مقصد اوور بیئر اوور سیل علاقوں میں واپسی کے مواقع پر قبضہ کرنا ہے ، جو مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ، خاص طور پر ہلچل والے بازار کے ماحول کے لئے موزوں ہیں۔
تصدیق کے طریقہ کار سے ہٹنا: اختیاری انحراف کی تصدیق کی خصوصیت سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے ، جس سے زیادہ امکانات کے ساتھ الٹ پوائنٹس کا انتخاب کرنے میں مدد ملتی ہے۔
بصری سگنلحکمت عملی: خرید و فروخت کے سگنل کو چارٹ پر واضح طور پر نشان زد کریں تاکہ تاجروں کو فوری طور پر تجارتی مواقع کی شناخت اور تشخیص کرنے میں مدد ملے۔
مکمل الرٹ سسٹم: خرید و فروخت کے سگنل کی انتباہ کی ایک بلٹ ان خصوصیت ، جو مارکیٹ کی نگرانی اور تجارت کو حقیقی وقت میں انجام دینے میں مدد دیتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان مخالف خطرات: ایک معکوس حکمت عملی کے طور پر ، مضبوط رجحان مارکیٹ میں ابتدائی داخلہ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اکثر نقصان دہ تجارت ہوتی ہے۔ اس کا حل مضبوط رجحان مارکیٹ میں استعمال کو روکنا ہے ، یا رجحان کی طاقت فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کرنا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے ، خاص طور پر آر ایس آئی اووربائ اور اوور سیل لیول اور اشارے کا دورانیہ۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیب کی ضرورت ہوسکتی ہے ، اور اس کی بھرپور جانچ پڑتال اور اصلاح کی سفارش کی جاتی ہے۔
سگنل میں تاخیر: چونکہ حکمت عملی کا انحصار اشارے کے کراس اور موڑ سے دور ہونے پر ہوتا ہے ، اس لئے سگنل کے پیچھے ہونے کا مسئلہ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے داخلے کا نقطہ کافی حد تک مثالی نہیں ہے۔ ممکنہ الٹ کو پہلے سے پہچاننے کے لئے زیادہ حساس قلیل مدتی اشارے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں واضح اسٹاپ نقصان کا اصول متعین نہیں کیا گیا ہے ، جو حقیقی تجارت میں زیادہ نیچے جانے کا خطرہ ہے۔ مناسب اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ یا اہم سپورٹ / مزاحمت کی جگہ اسٹاپ۔
ایک وقت کے فریم پر انحصاریہ حکمت عملی صرف ایک ٹائم فریم پر مبنی سگنل پر مبنی ہے اور کثیر ٹائم فریم کی توثیق کی کمی سے بڑے رجحانات کے تناظر میں غلط فیصلے کا سبب بن سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ قواعد میں اضافہ: حکمت عملی میں واضح اسٹاپ اور اسٹاپ رولز شامل کریں ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ ، متحرک اسٹاپ یا خطرے کے تناسب پر مبنی فکسڈ اسٹاپ ، اور منافع کے اہداف کی ترتیب۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریم کے رجحان کی معلومات کو مربوط کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تجارت کی سمت بڑے رجحان کے مطابق ہے ، یا کم از کم اعلی ٹائم فریم کی حمایت / مزاحمت کی سطح کے قریب واپسی کے مواقع تلاش کریں۔
لاگ ان منطق کو بہتر بنائیں: ٹرانسمیشن کی تصدیق کو شامل کرنے پر غور کریں ، صرف ٹرانسمیشن میں اضافے کی صورت میں ریورس سگنل کی تصدیق کریں ، سگنل کے معیار کو مزید بہتر بنائیں۔ CCI کو ٹرانسمیشن کی مقدار کے اشارے میں تبدیل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے جو کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
فلٹر میں شامل کریں: اے ٹی آر یا دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں ، کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارت سے گریز کریں ، یا اتار چڑھاؤ کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: آر ایس آئی اوور خرید اوور فروخت کی حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، مارکیٹ کے حالات ((موجب یا جھٹکے) پر مبنی خود کار طریقے سے اصلاحی پیرامیٹرز۔
فنڈ مینجمنٹ کے مزید قواعد: سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کے حالات کی نقل و حرکت کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
حکمت عملی کی پیچیدگی کو آسان بنانا: مجموعی کارکردگی کے لئے اجزاء کے شراکت کا اندازہ لگانا ، ممکنہ طور پر کچھ شرائط کو ہٹانا یا آسان بنانا ، حکمت عملی کی استحکام اور آسانی کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
ای ایم اے معاون پوائنٹ الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک تکنیکی اشارے پر مبنی الٹ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال میں ممکنہ الٹ پوائنٹس کو پکڑ کر منافع کماتا ہے۔ بنیادی منطق میں سی سی آئی / حرکیات کے اشارے کی زیرو لائن کراسنگ ، آر ایس آئی کی زیادہ خرید و فروخت کے علاقوں کی تصدیق ، اختیاری انحراف کی توثیق اور 100 ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔
اس حکمت عملی نے ہلچل مچانے والے بازار کے ماحول میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ، خاص طور پر ایتھروئن / ٹائڈاکائن 5 منٹ کے ٹائم فریم کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد متعدد تصدیق کے میکانزم اور لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب میں ہیں ، لیکن اس میں رجحان کے خلاف تجارت کے اندرونی خطرات اور مکمل اسٹاپ نقصان کے میکانزم کی کمی کے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، مناسب اسٹاپ نقصانات کے قواعد کو شامل کرنے ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ کو مربوط کرنے ، انٹری منطق کو بہتر بنانے ، اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹر متعارف کروانے اور فنڈ مینجمنٹ کے موثر قواعد کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ان اصلاحات کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی تاجروں کے ٹول کٹ میں ایک قابل قدر اضافہ ہوسکتی ہے ، خاص طور پر قلیل مدتی مارکیٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے۔
/*backtest
start: 2024-12-01 00:00:00
end: 2025-04-02 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Extreme Points + 100 EMA Strategy", overlay=true)
// Input settings
ccimomCross = input.string('CCI', 'Entry Signal Source', options=['CCI', 'Momentum'], tooltip='CCI or Momentum will be the final source of the Entry signal if selected.')
ccimomLength = input.int(10, minval=1, title='CCI/Momentum Length')
useDivergence = input.bool(true, title='Find Regular Bullish/Bearish Divergence', tooltip='If checked, it will only consider an overbought or oversold condition that has a regular bullish or bearish divergence formed inside that level.')
rsiOverbought = input.int(65, minval=1, title='RSI Overbought Level', tooltip='Adjusting the level to extremely high may filter out some signals especially when the option to find divergence is checked.')
rsiOversold = input.int(35, minval=1, title='RSI Oversold Level', tooltip='Adjusting this level extremely low may filter out some signals especially when the option to find divergence is checked.')
rsiLength = input.int(14, minval=1, title='RSI Length')
// EMA filter (100 EMA)
emaLength = 100
emaValue = ta.ema(close, emaLength)
// CCI and Momentum calculation
momLength = ccimomCross == 'Momentum' ? ccimomLength : 10
mom = close - close[momLength]
cci = ta.cci(close, ccimomLength)
ccimomCrossUp = ccimomCross == 'Momentum' ? ta.cross(mom, 0) : ta.cross(cci, 0)
ccimomCrossDown = ccimomCross == 'Momentum' ? ta.cross(0, mom) : ta.cross(0, cci)
// RSI calculation
src = close
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), rsiLength)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), rsiLength)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
oversoldAgo = rsi[0] <= rsiOversold or rsi[1] <= rsiOversold or rsi[2] <= rsiOversold or rsi[3] <= rsiOversold
overboughtAgo = rsi[0] >= rsiOverbought or rsi[1] >= rsiOverbought or rsi[2] >= rsiOverbought or rsi[3] >= rsiOverbought
// Regular Divergence Conditions
bullishDivergenceCondition = rsi[0] > rsi[1] and rsi[1] < rsi[2]
bearishDivergenceCondition = rsi[0] < rsi[1] and rsi[1] > rsi[2]
// Entry Conditions
longEntryCondition = ccimomCrossUp and oversoldAgo and (not useDivergence or bullishDivergenceCondition) and close < emaValue
shortEntryCondition = ccimomCrossDown and overboughtAgo and (not useDivergence or bearishDivergenceCondition) and close > emaValue
// Plotting 100 EMA
plot(emaValue, title="100 EMA", color=color.blue, linewidth=1)
// Entry and Exit strategy logic
if (longEntryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortEntryCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plotting buy and sell signals on the chart
plotshape(longEntryCondition, title='BUY', style=shape.triangleup, text='B', location=location.belowbar, color=color.new(color.lime, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(shortEntryCondition, title='SELL', style=shape.triangledown, text='S', location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
// Alerts for buy/sell signals
alertcondition(longEntryCondition, title='BUY Signal', message='Buy Entry Signal')
alertcondition(shortEntryCondition, title='SELL Signal', message='Sell Entry Signal')