الفا بیسٹ ایڈوانسڈ مقداری تجارت کی حکمت عملی: ملٹی انڈیکیٹر کولیبریٹو ڈائنامک رسک کنٹرول سسٹم
RSI ATR supertrend VOLUME SMA
ianzeng123
جائزہ
الفا جانور اعلی درجے کی مقدار میں تجارت کی حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جو مارکیٹ میں مضبوط رجحانات کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز سپر ٹرینڈ (سپر ٹرینڈ) اشارے ، نسبتا strong مضبوط اشارے (آر ایس آئی) اور حجم میں توڑنے کے فیصلے کو مربوط کرنے میں ہے ، جس سے کثیر جہتی انٹری سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں حقیقی اتار چڑھاو کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان (اے ٹی آر) اور رسک پر مبنی واپسی کا تناسب (آر آر) پر مبنی ہدف منافع کا تعین کیا گیا ہے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر تجارت سخت رسک مینجمنٹ فریم ورک کے اندر ہے۔ حکمت عملی کو ڈیفالٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اکاؤنٹ کی کل مالیت کا 20٪ بطور تجارتی فنڈ ، منافع کی صلاحیت اور رسک کی نمائش کو متوازن کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
الفا جانور اعلی درجے کی مقدار میں تجارت کی حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم اجزاء اور منطقی عمل پر مبنی ہے:
اشارے کا حساب کتاب：
- RSI ((14)): قیمتوں میں تبدیلی کی پیمائش کی نسبتا کمزوری
- ATR ((14): مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش
- سپر رجحانات ((3.0، 10): مارکیٹ کے رجحانات کی سمت کا تعین
- ٹرانزیکشن کا تجزیہ: ٹرانزیکشن کے فروغ کی شناخت کے لئے 20 دن کے ٹرانزیکشن میڈین لائن کا استعمال کرتے ہوئے موجودہ ٹرانزیکشن کے مقابلے میں
داخلے کی شرائط：
- ملٹی ہیڈ شرط: سپر ٹرینڈ اوپر ((دائمی اشارے اختتامی قیمت سے کم ہیں)) + RSI > 60 + ٹرانزیکشن حجم کی بریک ((موجودہ ٹرانزیکشن حجم > 20 دن کی اوسط * 1.5)
- خالی سر کی شرائط: سپر ٹرینڈ نیچے کی طرف ((دائرہ اشارے اختتامی قیمت سے اوپر ہیں)) + RSI < 40 + ٹرانزیکشن حجم کی توڑ ((موجودہ ٹرانزیکشن حجم > 20 دن کی اوسط * 1.5)
رسک مینجمنٹ：
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب: اے ٹی آر کی بنیاد پر ، موجودہ قیمت سے کم اے ٹی آر*1.2 ، موجودہ قیمت پر اے ٹی آر شامل کریں*1.2
- اسٹاپ سیٹنگ: خطرہ واپسی کے تناسب پر مبنی ، ڈیفالٹ اسٹاپ فاصلہ 2.5 گنا
- فنڈ مینجمنٹ: ہر ٹرانزیکشن کے لئے استعمال شدہ اکاؤنٹ کی کل رقم کا 20٪
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے کہ ٹریڈنگ سگنل کو متحرک کرنے کے لئے متعدد شرائط کو ایک ساتھ پورا کیا جانا چاہئے۔ اس طرح کی “تصدیقی میکانزم” نے جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا ، جبکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو متحرک طور پر حساب کتاب کے ذریعہ اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کیا۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: رجحان ، رفتار اور حجم کے تین جہتی اشارے کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے۔ صرف اس صورت میں تجارت کی جاتی ہے جب مارکیٹ رجحان ، طاقت اور حجم کی شرائط کو ایک ساتھ پورا کرتی ہے۔
متحرک خطرے کے انتظام: اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ ٹاپ پوزیشنوں کو مارکیٹ کی اصل اتار چڑھاؤ (ATR) کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، اس کے بجائے کہ وہ فکسڈ پوزیشنوں کا استعمال کریں ، اس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کے دورانیے کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑناسپر ٹرینڈ اشارے اور آر ایس آئی کی قیمتوں میں کمی کے امتزاج کے ذریعہ ، حکمت عملی خاص طور پر مضبوط مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے جس کی واضح سمت ہے۔
ترسیل کی تصدیق: لین دین کے تجزیے کو لین دین کی توثیق کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے ، اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ داخلے کے مقامات کو مارکیٹ میں کافی شرکت اور متحرک حمایت حاصل ہے ، اور کم لیکویڈیٹی والے ماحول میں غیر ضروری لین دین کو کم کیا گیا ہے۔
خطرہ واپسی کا تناسب کو بہتر بنانا: ڈیفالٹ طور پر 2.5: 1 کا رسک ٹو ریٹرن ریشو سیٹ اپ استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے حکمت عملی طویل مدت میں منافع بخش رہ سکتی ہے ، یہاں تک کہ اگر اس کی جیت کی شرح زیادہ نہ ہو۔
فنڈ مینجمنٹ کے لئے بلٹ ان میکانزم: فی صد کے ذریعہ ہر تجارت میں فنڈز کی مقدار پر قابو پانا ، زیادہ خطرہ سے بچنے سے بچنا ، جو اکاؤنٹ کی طویل مدتی مستحکم نمو میں معاون ہے۔
اسٹریٹجک رسک
RSI حد سے زیادہ حساسیت: فکسڈ آر ایس آئی کی حد ((60⁄40) مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے ، طویل عرصے سے زلزلے کی مارکیٹ میں بہت زیادہ غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جبکہ مضبوط رجحان کی مارکیٹ میں مستقل مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔
حجم پر منحصر خطراتاسٹریٹجی میں ٹرانزیکشن کی مقدار میں اضافے پر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے۔ کچھ ٹرانزیکشن اقسام یا اوقات میں ، ٹرانزیکشن کی مقدار کا ڈیٹا ناقابل یقین حد تک درست یا دیرپا ہوسکتا ہے ، جس سے سگنل کے معیار پر اثر پڑتا ہے۔
سپر ٹرینڈ پیرامیٹر فکسڈ مسئلہ: فکسڈ سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز ((3.0، 10) کا استعمال تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، پیرامیٹرز کی اصلاح میں خود کار طریقے سے موافقت کا فقدان ہے۔
نقصان کی روک تھام کی ترتیبات بہت زیادہ ہوسکتی ہیں: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اے ٹی آر 1.2 کے ضارب سے موجودہ قیمتوں کے قریب سے روکنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے شور سے پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
فنڈز کی مقررہ تقسیم: ہر بار فکسڈ تناسب ((20٪) کا استعمال کرتے ہوئے ، اکاؤنٹ کی رقم اتنی لچکدار نہیں ہوسکتی ہے کہ سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کی صورتحال کی نقل و حرکت کے مطابق پوزیشن کا سائز تبدیل کیا جاسکے۔
حل：
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹ آر ایس آئی کی کمی کو متعارف کرایا
- ٹرانزیکشن ڈیٹا کوالٹی چیک میکانزم میں اضافہ ، یا کثیر دورانیہ ٹرانزیکشن کی تصدیق کا استعمال
- سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کے لئے موافقت کی اصلاح
- اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران متحرک طور پر اے ٹی آر کے ضارب کو ایڈجسٹ کرنا
- سگنل کی طاقت پر مبنی پوزیشن اسکیل متحرک ایڈجسٹمنٹ الگورتھم متعارف کرایا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
انڈیکس پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے：
- آر ایس آئی کی کم قیمت ، سپر ٹرینڈ فیکٹر اور ٹرانزیکشن حجم کے ضارب کے لئے خود کار طریقے سے ایڈجسٹمنٹ ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دورانیے اور تاریخی کارکردگی کی بنیاد پر متحرک اصلاح کے پیرامیٹرز
- وجہ: مقررہ پیرامیٹرز کو تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے میں دشواری ہوتی ہے ، خود سے ڈھالنے والے پیرامیٹرز حکمت عملی کی عالمگیریت اور استحکام کو بہتر بناتے ہیں
ٹائم فلٹر متعارف کرایا：
- غیر موثر ٹریڈنگ کے اوقات سے بچنے کے لئے دن کے اندر ٹریڈنگ وقت فلٹر یا مارکیٹ ٹائم سیکشن تجزیہ شامل کریں
- وجہ: مختلف ٹائم فریموں میں مارکیٹ کی کارکردگی اور سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں فرق ، وقت کی فلٹرنگ سے مجموعی طور پر سگنل کے معیار میں بہتری آسکتی ہے
کثیر دورانیہ کی تصدیق کا نظام：
- ٹریڈنگ کی سمت کو یقینی بنانے کے لئے ایک سے زیادہ ٹائم سائیکلوں کے رجحانات کی توثیق کریں
- وجہ: سنگل سائیکل تجزیہ قلیل مدتی مارکیٹ شور سے متاثر ہوتا ہے ، ملٹی سائیکل تجزیہ زیادہ جامع مارکیٹ نقطہ نظر فراہم کرتا ہے
مشین لرننگ سگنل کی اصلاح：
- مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرایا گیا ہے جو پہلے سے موجود سگنلوں کو دوبارہ فلٹر کرتا ہے تاکہ اعلی جیت کی شرح والے تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جاسکے
- وجہ: روایتی تکنیکی اشارے کے مجموعے میں مارکیٹ میں پیچیدہ غیر لکیری تعلقات کو پکڑنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، مشین لرننگ نمایاں طور پر پیٹرن کی شناخت کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے
خطرے کے انتظام کی تبدیلی：
- تاریخی اتار چڑھاو اور موجودہ مارکیٹ کی حالت کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹ رسک ریٹرن اور فنڈز کی تقسیم کا تناسب
- وجہ: مارکیٹ کے مختلف حالات میں زیادہ سے زیادہ خطرہ کے پیرامیٹرز میں زیادہ سے زیادہ فرق، متحرک خطرے کے انتظام کو بہتر طور پر مارکیٹ میں تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے میں شامل ہونا：
- انتہائی مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے عمل کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے VIX یا دیگر مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو ضم کرنا
- اس کی وجہ: مارکیٹ میں خوف یا انتہائی لالچ کے اوقات میں ، روایتی تکنیکی تجزیہ کی افادیت کم ہوجاتی ہے ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے اضافی جہت میں فیصلہ سازی میں مدد فراہم کرسکتے ہیں
خلاصہ کریں۔
الفا بیسٹ اعلی درجے کی کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی ایک جدید تجارتی نظام کی نمائندگی کرتی ہے جس میں رجحان تجزیہ ، متحرک اشارے اور حجم کی تصدیق کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے مواقع کی کثیر جہتی شناخت کی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی طاقت سگنل کے سخت فلٹرنگ میکانزم اور متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم میں ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی مستحکم مارکیٹ میں مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھ سکتی ہے۔
آر ایس آئی کی حد مقرر کرنے اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی حدود کے باوجود ، اس حکمت عملی میں ایک زیادہ جامع اور مستحکم تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے ، خاص طور پر خود بخود پیرامیٹرز سسٹم ، ملٹی سائیکل کی تصدیق اور مشین لرننگ سے متعلق فیصلوں کو متعارف کرانے کی تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ، اس کے خطرے سے نمٹنے والے فریم ورک ڈیزائن کا نظریہ جو اے ٹی آر کے متحرک اسٹاپ نقصانات اور مقررہ خطرے سے واپسی کے مقابلے میں مقدار کی تجارت کی حکمت عملی کی ترقی کے لئے ایک قابل قدر نمونہ فراہم کرتا ہے۔
تکنیکی تجزیہ کی بنیاد پر نظام سازی کے لئے تجارتی طریقوں کی تعمیر کرنے کے خواہاں تاجروں کے لئے، الفا جانور حکمت عملی سگنل کے معیار اور خطرے کے کنٹرول کو متوازن کرنے کے لئے ایک عملی فریم ورک فراہم کرتا ہے، جس میں مارکیٹ کے مختلف ماحول اور ٹریڈنگ سٹائل کو مزید بہتر بنانے اور انفرادی طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لۓ.
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ErayPala
//@version=6
strategy("Alpha Beast – Max Performance Mode", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
// === Inputs
rsiLen = input.int(14, title="RSI Length")
rsiThreshold = input.int(60, title="RSI Entry Threshold")
atrLen = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultSL = input.float(1.2, title="ATR SL Multiplier")
rr = input.float(2.5, title="Risk-Reward Ratio")
supertrendFactor = input.float(3.0, title="Supertrend Factor")
supertrendLen = input.int(10, title="Supertrend Length")
volMult = input.float(1.5, title="Volumen-Multiplikator")
// === Indicators
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
atr = ta.atr(atrLen)
vol = volume
volSMA = ta.sma(volume, 20)
// === Supertrend Calc
[_, direction] = ta.supertrend(supertrendFactor, supertrendLen)
isUpTrend = direction < close
isDownTrend = direction > close
// === Volumen-Push
volBoost = vol > volSMA * volMult
// === Entry Conditions
longCond = isUpTrend and rsi > rsiThreshold and volBoost
shortCond = isDownTrend and rsi < (100 - rsiThreshold) and volBoost
// === SL & TP
longSL = close - atr * atrMultSL
longTP = close + atr * atrMultSL * rr
shortSL = close + atr * atrMultSL
shortTP = close - atr * atrMultSL * rr
// === Strategy Entries/Exits
if (longCond)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (shortCond)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)