ianzeng123
جائزہ
متحرک اتار چڑھاؤ خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ ای ایم اے ایکس آر ایس آئی کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی ای ایم اے کراسنگ سگنل پر مبنی ہے ، جس میں آر ایس آئی کے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور اے ٹی آر کے ذریعہ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف انٹری ٹائمنگ پر توجہ دی جاتی ہے ، بلکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے پوزیشن کی جگہ کا سائز بھی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، جبکہ رجحان کی تبدیلی کے وقت کے لئے خود کار طریقے سے صفائی کا طریقہ کار ترتیب دیا جاتا ہے ، جس سے ایک مکمل ٹریڈنگ کا بند لوپ نظام تشکیل دیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات اور انٹری ٹائمنگ کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کا مجموعہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے:
رجحانات کا تعین اور انٹری سگنل：
- بنیادی سگنل کے طور پر 20 سائیکل اور 50 سائیکل اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کا استعمال کرتے ہوئے
- جب قلیل مدتی ای ایم اے ((20) پر طویل مدتی ای ایم اے ((50) اور اختتامی قیمت ای ایم اے ((50) سے زیادہ ہو تو ، ممکنہ خرید سگنل تشکیل دیا جاتا ہے
- جب قلیل مدتی ای ایم اے ((20) طویل مدتی ای ایم اے ((50) سے نیچے جاتا ہے اور بند ہونے والی قیمت ای ایم اے ((50) سے کم ہوتی ہے تو ، ممکنہ فروخت کا اشارہ ہوتا ہے
RSI فلٹر کی تصدیق：
- سگنل فلٹر کے طور پر 14 سائیکل RSI کا استعمال
- RSI 70 سے نیچے خریدنے کا اشارہ (غیر اوورلوڈ علاقے)
- فروخت کے اشارے کے لئے RSI 30 سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے (غیر oversold علاقے)
خطرے کے انتظام کے طریقہ کار：
- 14 سائیکل اے ٹی آر کی بنیاد پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کا حساب کتاب
- سٹاپ نقصان فاصلہ = ATR × سٹاپ نقصان ضرب ((ڈیفالٹ 1)
- اسٹاپ فاصلہ = ATR × اسٹاپ ضرب ((ڈیفالٹ 2)
- رقم خطرے میں = کل فنڈز × فیصد انفرادی خطرے (ڈیفالٹ 1٪)
- پوزیشن کا سائز = خطرے کی رقم ÷ سٹاپ نقصان کا فاصلہ
موازنہ کے رجحان کا الٹ جانا：
- جب کوئی مخالف سمت کا اشارہ ہوتا ہے تو خود کار طریقے سے بیعانہ کھل جاتا ہے ، نقصان کو روکنے یا اسٹاپ اسٹاپ کے لئے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے
- فروخت کے اشارے کی تصدیق کے بعد خرید و فروخت کی پوزیشن بند کردی گئی
- فروخت شدہ ہولڈنگز خریدنے کے اشارے کی تصدیق کے بعد بند کردی گئیں
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ کا تجزیہ کرتے ہوئے ، مندرجہ ذیل نمایاں فوائد کا خلاصہ کیا جاسکتا ہے:
متحرک خطرے کے انتظاماسٹریٹجک: اسٹریٹجک کا استعمال کرتے ہوئے فکسڈ اسٹاپ نقصان کی جگہ نہیں لی جاتی ہے ، لیکن اے ٹی آر کے ذریعہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی فاصلے کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، تاکہ اسٹاپ نقصان کی ترتیب نہ تو مارکیٹ کے شور سے بہت زیادہ متاثر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی سے انفرادی نقصان کا سبب بنے۔
مثال کے طور پر خطرہ تقسیم: ہر تجارت کے لئے خطرے کے تناسب کا صحیح حساب کتاب کرکے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت میں ہونے والے نقصانات کو کل فنڈز کے پہلے سے طے شدہ فیصد کے اندر کنٹرول کیا جائے (ڈیفالٹ 1٪) ، اور پوزیشن کے خطرے کو مؤثر طریقے سے روکنا۔
رجحانات کی پیروی اور ان کے مطابق رہناای ایم اے کراس اور آر ایس آئی فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، یہ سگنل کی معیار کو بہتر بنانے کے لئے اہم رجحانات کی پیروی کرنے اور اوورلوڈ اوور سیل علاقوں میں الٹرا ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
بہتر منافع کے مقابلے میں خطرہاسٹیپ ڈسٹینسنگ کا فاصلہ اسٹاپ لاس فاصلہ سے دوگنا ہے، جو کہ طویل مدتی مستحکم منافع کے لئے ایک اہم عنصر ہے۔
تحفظ کا رجحان: جب رجحان بدل جاتا ہے تو خود کار طریقے سے صفائی کا طریقہ کار منافع کو وقت پر بند کرنے یا نقصان کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ، تاکہ پوزیشن ہولڈر کو بڑے پیمانے پر واپسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اسٹریٹجک رسک
اس جامع حکمت عملی کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
جعلی دراندازی کا خطرہ: ای ایم اے کراسنگ سے جعلی بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر کراس ڈسک اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ٹرانسفر کی تصدیق میں اضافہ کرنے یا سگنل فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کرنے پر غور کیا جائے ، جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے ADX کا استعمال کرنا۔
سلائڈ پوائنٹس اور قیمتوں میں فرق کا اثر: حکمت عملی میں اصل تجارت میں سلائڈ اور قیمت کے فرق کے عوامل پر غور نہیں کیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے اصل عملدرآمد کے نتائج ریٹرننگ کے نتائج سے انحراف کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اصل تعیناتی کے وقت اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ بریک فاصلے کو ایڈجسٹ کریں ، اور سلائڈ پوائنٹ کی جگہ کو محفوظ رکھیں۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کا اثر EMA کے دورانیے ، RSI کی کم قیمت ، ATR ضرب ، وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کی ترتیبات کے لئے زیادہ حساس ہے۔ اس کا حل پیرامیٹرز کی مکمل اصلاح اور استحکام کی جانچ کرنا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ پیرامیٹرز تاریخی اعداد و شمار کے ساتھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔
رجحانات میں تبدیلی: ہلچل والے بازاروں میں ، ای ایم اے اکثر کراس ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور فیسوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ رجحانات کی مدت کے لئے فلٹرنگ شرائط میں اضافہ کیا جائے یا ای ایم اے پیرامیٹرز کو طویل عرصے تک ایڈجسٹ کیا جائے۔
فنڈ مینجمنٹ کے خطرات: اگرچہ حکمت عملی میں فنڈ مینجمنٹ کا طریقہ کار بنایا گیا ہے ، لیکن متعلقہ اثاثوں کو ایک ساتھ نقصان پہنچانے کی صورت میں اس پر غور نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پورٹ فولیو رسک مینجمنٹ کو نافذ کیا جائے ، جس سے متعلقہ اثاثوں کے مجموعی خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی میں کچھ قابل عمل اصلاحات ہیں:
بڑھتی ہوئی رجحان کی طاقت فلٹرنگ: ایڈ ایکس اشارے کو متعارف کرانے سے رجحان کی طاقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور صرف اس وقت تجارت کی جاسکتی ہے جب رجحان واضح ہو (جیسے ایڈ ایکس> 25) ، جس سے غلط سگنل اور ہلچل والی مارکیٹوں میں غیر ضروری تجارت میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنانا: بہتر داخلے کی قیمتوں کو حاصل کرنے کے لئے کراسنگ پوائنٹس پر براہ راست داخل ہونے کے بجائے ، موڑنے کے وقت داخل ہونے کے لئے موڑنے کے بعد قیمتوں کے موڑ کے بعد موڑنے کے لئے انتظار کرنے کے لئے ، فوکس چارٹ کی شکل یا سپورٹ / مزاحمت کی سطح کی تصدیق کو شامل کرنے پر غور کریں۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کی ترتیبات: مارکیٹ کی حالت پر مبنی ((ہائی اتار چڑھاؤ بمقابلہ کم اتار چڑھاؤ) خود کار طریقے سے ای ایم اے کی مدت اور آر ایس آئی کی کمی کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال سکے۔
اضافی وقت فلٹرنگ: ٹریڈنگ کے اوقات میں فلٹرنگ کی شرائط کو شامل کرنا ، مارکیٹ میں ناقص لیکویڈیٹی یا غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے گریز کرنا ، تجارت کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: ترقیاتی پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں ، مسلسل منافع کے بعد پوزیشن کا سائز اعتدال پسند طریقے سے بڑھائیں ، اور مسلسل نقصان کے بعد خطرے کی نالی کو کم کریں ، تاکہ فنڈز کی وکر کو بہتر بنایا جاسکے۔
جزوی منافع کو لاک کرنے کا طریقہ کار: منافع کو لاک کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر حالات کو نظرانداز نہ کرنے کے لئے کثیر سطح کی روک تھام کی حکمت عملی متعارف کروائیں ، جیسے کہ منافع ایک خاص سطح پر پہنچنے پر روک تھام کو لاگت کی قیمت پر منتقل کرنا یا بیچوں کو صاف کرنا۔
خلاصہ کریں۔
متحرک اتار چڑھاؤ کی شرح خود کو اپنانا EMAxRSI کراسنگ حکمت عملی ایک منظم ، منطقی طور پر واضح ، مقداری تجارتی نظام ہے جو تکنیکی اشارے کے مجموعے کی شناخت کے رجحانات کے ساتھ مل کر متحرک فنڈ مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے طریقہ کار کو جوڑتا ہے ، جس سے موثر تجارتی فیصلے کا فریم ورک تشکیل دیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے میں ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن اور پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ ہوتا ہے ، اور آر ایس آئی فلٹرنگ اور رجحان کی الٹ پلنگ کے ذریعہ سگنل کی معیار کو بہتر بناتا ہے۔ اگرچہ جعلی ٹوٹ پھوٹ اور پیرامیٹر حساسیت جیسے خطرات موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ ، جیسے رجحان کی شدت میں اضافہ ، موقع کے وقت کو بہتر بنانا اور خود کو ایڈجسٹ کرنے والے پیرامیٹرز کو متعارف کرانا ، ان مسائل کو مجموعی طور پر مؤثر طریقے سے حل کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Kad_Sniper", overlay=true)
// Entrée Sniper avec Fermeture Tendance + Taille de Lot + SL et TP
// === Périodes des Moyennes Mobiles et RSI ===
shortEMALen = input.int(20, title="Période EMA 20")
longEMALen = input.int(50, title="Période EMA 50")
rsiLen = input.int(14, title="Période RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Suracheté")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Survendu")
// === Calcul des Moyennes Mobiles ===
ema20 = ta.ema(close, shortEMALen)
ema50 = ta.ema(close, longEMALen)
// === Calcul du RSI ===
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
// === Paramètres de Gestion de Risque ===
capital = input.float(1000, title="Capital Total ($)", minval=1) // Capital total alloué
risqueParTrade = input.float(1, title="Risque par Trade (%)", minval=0.1, maxval=100) // Risque par trade en %
stopLossMultiplier = input.float(1, title="Multiplier Stop Loss (en ATR)", minval=0.1, maxval=10) // Multiplier du stop-loss basé sur l'ATR
takeProfitMultiplier = input.float(2, title="Multiplier Take Profit (en ATR)", minval=0.1, maxval=10) // Multiplier du take-profit basé sur l'ATR
// === Calcul du Stop-Loss et Take Profit en Pips (en utilisant ATR pour déterminer la volatilité) ===
atr = ta.atr(14)
stopLossDistance = atr * stopLossMultiplier // Distance du stop-loss en pips, ajustée par ATR
takeProfitDistance = atr * takeProfitMultiplier // Distance du take-profit en pips, ajustée par ATR
// === Calcul de la Taille de Lot ===
montantRisque = capital * (risqueParTrade / 100) // Risque par trade en $ (capital * pourcentage de risque)
tailleLot = montantRisque / stopLossDistance // Taille du lot en fonction du risque et de la distance du stop-loss
// === Signaux de Croisement EMA et RSI ===
buySignal = ta.crossover(ema20, ema50) and rsi < rsiOverbought and close > ema50
sellSignal = ta.crossunder(ema20, ema50) and rsi > rsiOversold and close < ema50
// === Filtrage des Signaux ===
confirmedBuySignal = buySignal and rsi < rsiOverbought
confirmedSellSignal = sellSignal and rsi > rsiOversold
// === Fermeture des Positions lors du Changement de Tendance ===
// Fermer la position Buy si le signal Sell est détecté
if (confirmedSellSignal)
strategy.close("Buy", comment="Close Buy")
// Fermer la position Sell si le signal Buy est détecté
if (confirmedBuySignal)
strategy.close("Sell", comment="Close Sell")
// === Entrée dans les Positions avec SL et TP ===
// Entrée Buy lorsque les conditions sont validées
if (confirmedBuySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tailleLot, comment="Buy")
strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stopLossDistance, limit=close + takeProfitDistance)
// Entrée Sell lorsque les conditions sont validées
if (confirmedSellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tailleLot, comment="Sell")
strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stopLossDistance, limit=close - takeProfitDistance )
// === Affichage des Signaux sous forme de points ultra petits ===
// Afficher un petit point vert (Buy) directement sous la bougie lorsque toutes les conditions sont validées
plotshape(series=confirmedBuySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.circle, title="Signal Buy", size=size.tiny)
// Afficher un petit point rouge (Sell) directement au-dessus de la bougie lorsque toutes les conditions sont validées
plotshape(series=confirmedSellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.circle, title="Signal Sell", size=size.tiny)
// === Affichage de la Taille de Lot ===
if (confirmedBuySignal or confirmedSellSignal)
label.new(bar_index, close, "Taille Lot: " + str.tostring(tailleLot, "#.##"), color=color.blue, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
// === Affichage des Moyennes Mobiles ===
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema50, color=color.orange, title="EMA 50")
// === Affichage RSI pour la confirmation ===
hline(50, "RSI 50", color=color.gray)
plot(rsi, color=color.rgb(153, 124, 158), title="RSI", linewidth=2)