ianzeng123
جائزہ
متحرک رجحانات کو فلٹر کرنے والی اے ٹی ایم آپشن فروخت کرنے کی حکمت عملی ایک دن میں تجارت کرنے کی حکمت عملی ہے جس میں اختیارات کی فروخت کا بہترین وقت طے کرنے کے لئے بنیادی طور پر قلیل اور درمیانی مدت کی اوسط اور متحرک اشارے کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ حکمت عملی 9⁄15 انڈیکس کی متحرک اوسط ((EMA) کراس سگنل کو بطور اہم انٹری شرط استعمال کرتی ہے ، جبکہ 50⁄80 متحرک اوسط ((MA) کو مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کے فلٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے ، اور نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) کی متحرک تصدیق کے لئے استعمال کرتی ہے۔ راتوں رات کے خطرے سے بچنے کے لئے ، حکمت عملی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مارکیٹ بند ہونے سے پہلے تمام تجارتیں خود بخود ختم ہوجائیں ((:2415 IST) ، اس حکمت عملی کو خاص طور پر دن کے تاجروں کے لئے موزوں بناتا ہے جو راتوں رات خطرہ مول لینے سے گریز کرتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول واضح رجحانات کے ماحول میں اے ٹی ایم (پری ویلیو) کے اختیارات کی فروخت کی تجارت ہے، جس میں ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ایک کثیر درجے کی تکنیکی اشارے فلٹرنگ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے:
ٹرینڈ شناخت پرت: 50 دن اور 80 دن کی متحرک اوسط ((MA) کا استعمال مارکیٹ کے وسط مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کریں۔ جب قیمت ان دونوں اوسط لائنوں سے نیچے ہوتی ہے تو اسے گرتی ہوئی سمجھا جاتا ہے ، اور اس کے لئے بیعانہ اختیارات فروخت کرنے کے لئے موزوں ہے ((CE) ؛ جب قیمت ان دونوں اوسط لائنوں سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی سمجھا جاتا ہے ، اور اس کے لئے بیعانہ اختیارات فروخت کرنے کے لئے موزوں ہے ((PE))
مختصر مدت سگنل پرت: مختصر مدت کے رجحان کی تبدیلی کو پکڑنے کے لئے 9 اور 15 دن کے انڈیکس کے متحرک اوسط ((EMA) کے کراس کا استعمال کریں۔ جب 9EMA نیچے 15EMA سے گزرتا ہے تو ، مختصر مدت کے رجحان کو نیچے کی طرف موڑ دیتا ہے ، اور نیچے کی طرف رجحان کی پس منظر کے ساتھ مل کر بیعانہ اختیارات فروخت کیا جاسکتا ہے۔ جب 9EMA اوپر 15EMA سے گزرتا ہے تو ، مختصر مدت کے رجحان کو اوپر کی طرف موڑ دیتا ہے ، اور اوپر کی طرف رجحان کی پس منظر کے ساتھ مل کر بیعانہ اختیارات فروخت کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کی تصدیق کی پرت: RSI ((14) اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اضافی حرکت کی تصدیق کریں۔ جب RSI 50 سے کم ہو تو ، نیچے کی حرکت کی تصدیق کریں۔ جب RSI 50 سے زیادہ ہو تو ، اوپر کی حرکت کی تصدیق کریں۔
برابر قیمت کے اختیارات کی پوزیشنحکمت عملی: خود کار طریقے سے حساب لگائیں اور اے ٹی ایم کے اختیارات کی نفاذ کی قیمت کے طور پر قریب ترین 50 پوائنٹس کی قیمت پر چکر لگائیں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تجارت بہترین لیکویڈیٹی معاہدہ ہے۔
خطرے کے انتظام کے طریقہ کار: ہر تجارت کے لئے 375 ہاتھ کی پوزیشن کا سائز طے کیا گیا ہے ، اور 50 اسٹاپ نقصان اور 50 اسٹاپ اسٹاپ کا تعین کیا گیا ہے ، جبکہ مارکیٹ کے اختتام سے پہلے ((15:24)) تمام غیر مستحکم پوزیشنوں کو ختم کرنا لازمی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر فلٹرنگ سسٹم: تین مختلف تکنیکی اشارے ((MA، EMA اور RSI) کو ملا کر ، ایک طاقتور کثیر پرت فلٹرنگ سسٹم تشکیل دیا گیا ، جس سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا گیا اور تجارت کی درستگی میں اضافہ ہوا۔
رجحانات اور رفتارحکمت عملی: صرف رجحانات اور حرکیات کے مطابق ہی داخل ہوں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تجارت مارکیٹ کی اہم سمت کے مطابق ہو ، کامیابی کے امکانات میں اضافہ کریں۔
درست خطرے کا کنٹرول: فکسڈ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوائنٹ لیول ((50 پوائنٹس) قائم کرکے ، ہر تجارت کا خطرہ اور منافع کا تناسب واضح اور قابل پیش گوئی ہے ، جو مستحکم فنڈ مینجمنٹ میں معاون ہے۔
راتوں رات خطرے سے بچیں: مارکیٹ کے اختتام سے پہلے خود کار طریقے سے پوزیشنوں کو صاف کرنے کا طریقہ کار ، جو آپشن مارکیٹ میں راتوں رات پوزیشن رکھنے سے ہونے والے خلا کے خطرے اور وقت کی قدر میں کمی کے مسئلے کو مؤثر طریقے سے دور کرتا ہے۔
لیکویڈیٹی کی اصلاح: اے ٹی ایم ((مساوات) کے اختیارات کی تجارت پر توجہ مرکوز کریں ، یہ معاہدے عام طور پر بہترین لیکویڈیٹی اور کم سے کم قیمتوں میں فرق کے ساتھ ہوتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت کم ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی منطق واضح: داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط واضح طور پر مخصوص ہیں ، جس میں کوئی ذہنی فیصلہ نہیں ہے ، جو نظام سازی کے لئے موزوں ہے خودکار تجارت کا نفاذ
اسٹریٹجک رسک
اوسط خطے کے پیچھے کا خطرہحرکت پذیر اوسط ایک بنیادی طور پر پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے ، جس کی وجہ سے شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں تاخیر کا اشارہ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے داخلے کا وقت خراب ہوتا ہے۔
فکسڈ سٹاپ نقصان کی حداسٹریٹجی: 50 پوائنٹس کی مقررہ اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ، جس کی وجہ سے اکثر اسٹاپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جبکہ اصل رجحان کی سمت صحیح رہ سکتی ہے۔
تبدیلی کا خطرہ: اہم رجحانات کے موڑ کے قریب ، اشارے کے اشارے میں خلل پڑ سکتا ہے ، جس سے غلط تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
لیکویڈیٹی کا خطرہ: اگرچہ اے ٹی ایم کے اختیارات عام طور پر بہتر لیکویڈیٹی رکھتے ہیں ، لیکن مخصوص مارکیٹ کے حالات میں (جیسے کسی اہم اعلان سے پہلے یا بعد میں) لیکویڈیٹی میں اچانک کمی واقع ہوسکتی ہے ، جس سے پوائنٹس میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
مارکیٹ کا خطرہ: افقی صفائی کے مرحلے میں ، قیمتیں بار بار اوسط کے قریب اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہیں ، جس کی وجہ سے سگنل بار بار اور ناقابل اعتماد ہوجاتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت اور غلط تجارت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
ان خطرات سے بچنے کے طریقوں میں شامل ہیں: اہم معاشی اعداد و شمار یا کمپنی کے اعلانات سے پہلے حکمت عملی کو روکنا ، مارکیٹ میں اضافی اتار چڑھاؤ کے فلٹرز کو شامل کرنا ، مارکیٹ کے مختلف حالات میں اسٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کرنا ، اور غیر مناسب مارکیٹ کے ماحول میں تجارت سے بچنے کے لئے مارکیٹ کی شناخت کے طریقہ کار کو شامل کرنا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک سٹاپ نقصان میکانزم: مقررہ 50 پوائنٹس کی روک تھام کو مارکیٹ کی موجودہ اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک روک تھام میں تبدیل کریں ، مثال کے طور پر اے ٹی آر (حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد) پر مبنی ضرب سیٹ اسٹاپ ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات میں بہتر طور پر ڈھال سکے۔
فلٹر میں اضافہ کریں: VIX یا دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے کو اضافی فلٹرنگ کی شرط کے طور پر متعارف کرایا جائے تاکہ انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران داخلے یا پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے سے بچا جاسکے۔
وقت کا وزن: ٹریڈنگ کے اوقات میں فلٹرنگ متعارف کروائیں ، مارکیٹ کے کھلنے اور اختتام سے پہلے کے اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے گریز کریں ، یا ان اوقات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تصدیق: اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کی تصدیق شامل کریں ، مثال کے طور پر سورج کی لکیری رجحانات کے ساتھ مل کر ، صرف اس وقت داخل ہوں جب سورج کی لکیری رجحانات اور قلیل مدتی سگنل ایک ساتھ ہوں۔
جزوی منافع کو لاک کرنے کا طریقہ کار: ایک سیڑھیوں پر مبنی منافع بخش حکمت عملی کا اطلاق کریں ، جب تجارت ایک خاص منافع بخش حد تک پہنچ جائے تو کچھ منافع کو لاک کریں ، اور باقی کے لئے زیادہ نرمی سے روکنے کا ہدف طے کریں۔
پیرامیٹرز کی اصلاح اور ریٹرننگ9 / 15 EMA اور 50⁄80 MA پر پیرامیٹرز کی اصلاح کریں ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف ادوار میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
ضمنی اتار چڑھاؤ کے تجزیہ میں اضافہ: اختیاری تجارت میں پوشیدہ اتار چڑھاؤ کے خدشات کو شامل کریں ، اور ترجیحی طور پر خفیہ اتار چڑھاؤ کے نسبتا high اعلی درجے کے اختیارات کی سیریز کو بیچنے کا انتخاب کریں۔
ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بنانا ہے تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے کے قابل ہو ، جبکہ منافع کو بہتر بنانا اور خطرات کو کم کرنا۔ خاص طور پر متحرک نقصانات کو روکنے والے میکانزم اور اتار چڑھاؤ کے فلٹرز کا تعارف ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی موافقت کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک رجحانات کو فلٹر کرنے والی اے ٹی ایم آپشن فروخت کرنے کی حکمت عملی ایک واضح ، منطقی سخت دن کے اندر اختیارات فروخت کرنے کا نظام ہے ، جو رجحانات کی پیروی اور حرکیات کی تصدیق کرنے والی ٹکنالوجی کے امتزاج کے ذریعہ مارکیٹ میں اعلی امکانات کے تجارتی مواقع کو درست طریقے سے پکڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے کثیر درجے کے فلٹرنگ میکانزم اور سخت رسک مینجمنٹ سسٹم میں ہے ، جو ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل ہے ، جبکہ مارکیٹ بند ہونے سے پہلے جبری طور پر کھلنے کے طریقہ کار کے ذریعہ راتوں رات کے خطرے سے بچتا ہے۔
اگرچہ اس حکمت عملی میں واضح تجارتی منطق اور خطرے کے کنٹرول کا طریقہ کار موجود ہے ، اس کے باوجود اس میں ممکنہ خطرات جیسے مساوی پسماندگی ، فکسڈ اسٹاپ نقصان کی حد اور مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متحرک نقصانات ، اتار چڑھاؤ کی فلٹرنگ اور کثیر وقت کے فریم کی تصدیق جیسے اصلاحی اقدامات کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی لچک اور موافقت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی ایک سرمایہ کار کے لئے ایک قابل اعتماد فریم ورک فراہم کرتی ہے جو دن کے بازار میں نظام سازی کے اختیارات کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ تاہم ، عملی استعمال میں ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ سرمایہ کار پہلے ایک تخلیقی ماحول میں مکمل جانچ کرے اور ذاتی خطرے کی برداشت اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق مناسب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرے تاکہ بہترین تجارتی اثر حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATM Option Selling Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=375)
// Input parameters
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema15 = ta.ema(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma80 = ta.sma(close, 80)
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Define ATM Strike Price (Rounding to nearest 50)
atmStrike = math.round(close / 50) * 50 // Corrected function
// Sell ATM Call & Put Conditions
sellCallCondition = close < ma50 and close < ma80 and ta.crossunder(ema9, ema15) and rsi < 50
sellPutCondition = close > ma50 and close > ma80 and ta.crossover(ema9, ema15) and rsi > 50
// Define Stop Loss & Take Profit (50 Points)
pointValue = syminfo.mintick * 100 // Assuming 1 point = 1 price unit
takeProfit = 50 * pointValue
stopLoss = 50 * pointValue
// Market Close Exit Time (3:24 PM IST) - Ensures exit before next day
exitTime = (hour == 15 and minute == 24)
// Plot EMAs & MAs
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ema15, color=color.orange, title="15 EMA")
plot(ma50, color=color.green, title="50 MA")
plot(ma80, color=color.red, title="80 MA")
// Sell ATM Call Option when Sell Condition Triggers
if sellCallCondition
strategy.entry("Sell ATM Call", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Call", from_entry="Sell ATM Call", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// Sell ATM Put Option when Buy Condition Triggers
if sellPutCondition
strategy.entry("Sell ATM Put", strategy.short, qty=375)
strategy.exit("Exit Put", from_entry="Sell ATM Put", limit=close - takeProfit, stop=close + stopLoss)
// **Force Exit All Trades at 3:24 PM IST**
if exitTime
strategy.close_all(comment="Market Close Exit")
// Plot Sell Signals
plotshape(series=sellCallCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Call")
plotshape(series=sellPutCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Sell Put")