
ایک کثیر اشارے کے ساتھ منسلک الٹ پوائنٹ کی گرفتاری ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو خاص طور پر مارکیٹ میں ممکنہ الٹ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی متحرک اشارے ، اتار چڑھاؤ کے اشارے اور رجحان کی مستقل مزاجی کے فلٹر کو ہوشیار طریقے سے جوڑتی ہے تاکہ متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی تجزیہ کے ذریعہ بیعانہ اور بیعانہ الٹ سگنل کی نشاندہی کی جاسکے۔ حکمت عملی کا مرکز یہ ہے کہ متعدد مارکیٹ کے حالات کو ایک ساتھ پورا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تجارت میں داخل ہونے کے لئے سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بنایا جاسکے۔ حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے شامل ہیں جن کا استعمال الٹ پوائنٹ کا پتہ لگانے کے لئے کیا جاتا ہے ، بلین بینڈ کو اتار چڑھاؤ کی شرح کی پیمائش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے ADX اور DMI ، ATR کو خطرے پر قابو پانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور ایس ایم اے کو تجارت کی مقدار کے لئے استعمال کیا جاتا
اس حکمت عملی کا کام کرنے کا اصول کثیر جہتی مارکیٹ تجزیہ کے فریم ورک پر مبنی ہے ، جو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل تکنیکی اشارے کے ذریعہ ہم آہنگی سے کام کرتا ہے۔
آر ایس آئی (نسبتا مضبوط اور کمزور اشاریہ): 8 ادوار پر ترتیب دیا گیا ، بنیادی طور پر قیمتوں اور حرکیات کے مابین انحراف کی جانچ پڑتال کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت کی تخلیق کم ہوتی ہے اور آر ایس آئی کم نہیں ہوتی ہے تو ، یہ ممکن ہے کہ بیوقوفوں کی واپسی کی نشاندہی کرے۔ اس کے برعکس ، قیمت کی تخلیق زیادہ ہے اور آر ایس آئی اعلی نہیں ہے تو ، یہ ممکن ہے کہ بیوقوفوں کی واپسی کی نشاندہی کرے۔
برن بینڈ ((BB): 20 ادوار پر سیٹ کیا گیا ہے ، معیاری فرق کی ضرب 2 ہے۔ یہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے اور اعداد و شمار کے انتہائی قیمت کی سطح کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ قیمتوں میں ٹریک اپ یا نیچے ٹریک ہونے سے رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوسکتا ہے۔
ADX ((اوسط سمت اشاریہ) اور DMI ((سیدھے سمت حرکت اشاریہ): رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ، ADX کی حد 20 ہے۔ اضافی فلٹر رجحان کی سمت کی تصدیق کرنے کے لئے سمت اشارے ((DI + اور DI-) کی سیدھ کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔
اے ٹی آر (حقیقی طول و عرض کا اوسط): اتار چڑھاؤ کی پیمائش فراہم کرتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان کی سطح طے کی جاتی ہے اور اسٹاپ نقصان کی کھوج کے ذریعہ خطرہ طے کیا جاتا ہے۔
ٹرانزیکشن ایس ایم اے (ٹرانزیکشن سادہ منتقل اوسط): موجودہ ٹرانزیکشن کو 20 سیکنڈ کی اوسط سے موازنہ کرکے ٹریڈنگ سگنل کی طاقت کی تصدیق کرنے میں مدد کریں۔
ٹرانزیکشن میں داخلے کی شرائط سخت ہیں اور متعدد تصدیقوں کی ضرورت ہوتی ہے:
چیک ان: آر ایس آئی کی ضرورت ہوتی ہے (قیمت کی جدت کم ہے اور آر ایس آئی کم جدت نہیں ہے) ، قیمت مقررہ برن بینڈ کی سطح سے زیادہ ہونی چاہئے ، حجم اور رجحان کی شرائط کو پورا کیا جانا چاہئے ، اور اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ اس کا خطرہ واپسی کا تناسب ہے۔
بُک انٹری: بُک انٹری کے آئینے کی منطق کا استعمال کرتے ہوئے ، بُک کے انحراف کی جانچ پڑتال کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ قیمت مناسب برین بینڈ کی سطح سے کم ہے ، اور تجارت کی مقدار ، رجحان کی طاقت اور خطرے سے متعلق واپسی کے معیار کی تصدیق کریں۔
ٹرانزیکشن پر عملدرآمد اور باہر نکلنے کی حکمت عملی ایک ہی طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے:
کثیر جہتی سگنل کی تصدیق: اس حکمت عملی کا سب سے نمایاں فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں متعدد مختلف اقسام کے اشارے کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکے ، جس سے جعلی سگنلوں کا امکان بہت کم ہوجاتا ہے۔ متحرک (RSI) ، اتار چڑھاؤ (Bullish Band) اور رجحان کی طاقت (ADX) کے اشارے کو ملا کر ، حکمت عملی ان موڑ کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہے جس میں کامیابی کا امکان زیادہ ہے۔
لچکدار فلٹر سسٹم: حکمت عملی میں متعدد اختیاری فلٹرز فراہم کیے جاتے ہیں ، جس سے تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق حکمت عملی کی سختی کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ، ٹرانزیکشن حجم فلٹر ، ADX رجحان کی صف بندی فلٹر ، برلن بینڈ کی تصدیق فلٹر وغیرہ۔ یہ سوئچ حکمت عملی کو انتہائی حسب ضرورت بناتے ہیں۔
جامع خطرے کا انتظام: حکمت عملی میں ایک کثیر سطحی خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار کو شامل کیا گیا ہے ، جس میں اے ٹی آر بیسڈ اسٹاپ ، بند ہونے والی قیمت کے تناسب سے باخبر رہنے والے اسٹاپ اور رسک ریٹرن فلٹر شامل ہیں۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ممکنہ منافع کم از کم خطرہ سے دوگنا ہے۔
انکولی: بلین بینڈ اور اے ٹی آر جیسے متحرک اشارے کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی کو دستی مداخلت کی ضرورت کے بغیر ، موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے حکمت عملی مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں مستقل رہ سکتی ہے۔
ایک سے زیادہ باہر نکلنے کی شرائط: حکمت عملی نہ صرف اندراج کے نقطہ پر توجہ دیتی ہے ، بلکہ اس میں متعدد ذہین باہر نکلنے کے طریقہ کار بھی ڈیزائن کیے گئے ہیں ، جن میں ٹیکنیکل پیچھے نکلنے ، اوسط واپسی اور رجحان کی واپسی شامل ہیں۔ اس طرح کی ایک سے زیادہ باہر نکلنے کی حکمت عملی کا مقصد منافع کو مقفل کرنا یا مارکیٹ میں غیر متوقع الٹ جانے پر نقصان کو کم سے کم کرنا ہے۔
مناسب الگورتھم آٹومیشن: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، شرائط واضح ہیں ، پروگرامنگ کے نفاذ اور ہائی فریکوئینسی خودکار تجارت کے لئے بہت موزوں ہے۔ تجارتی روبوٹ کے ساتھ انضمام کے ذریعہ ، تجارت کو حقیقی وقت میں انجام دیا جاسکتا ہے ، دستی عملدرآمد کی تاخیر کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور تیزی سے مارکیٹ کے مواقع پر قبضہ کیا جاسکتا ہے۔
حد سے زیادہ اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز اور فلٹرز استعمال ہوتے ہیں ، جس میں حد سے زیادہ اصلاح کا خطرہ ہوسکتا ہے (زیادہ سے زیادہ فٹ بیٹھتا ہے) ۔ اگر پیرامیٹرز کو کسی خاص تاریخی اعداد و شمار کے ل too زیادہ منتخب کیا گیا ہے تو ، حکمت عملی حقیقی وقت کی تجارت میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔ حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے متعدد وقت کے ادوار اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بیک اپ کرنے کا طریقہ کار۔
جعلی سگنل کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی میں متعدد فلٹرز ڈیزائن کیے گئے ہیں ، لیکن بعض مارکیٹ کے حالات میں ، جیسے کہ اعلی اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی ماحول ، جعلی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ سمیلیٹڈ اکاؤنٹ کی توثیق کی حکمت عملی کو حقیقی وقت کی مارکیٹ میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لئے استعمال کیا جائے ، اور ضرورت کے مطابق فلٹر کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کریں۔
تاخیر سے عملدرآمد کا خطرہ: حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے جس کی وجہ سے سگنل کی تصدیق کے وقت بہترین داخلے کے نقطہ نظر سے محروم ہوسکتا ہے۔ یہ تیزی سے چلنے والی منڈیوں میں خاص طور پر نمایاں ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے کچھ اشارے کے دورانیے کو کم کرکے یا سگنل ٹرگر منطق کو بہتر بنانا ممکن ہے۔
مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: یہ حکمت عملی رجحان کے واضح بازاروں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن یہ افقی اتار چڑھاؤ یا تیزی سے بدلنے والی مارکیٹوں میں ناقابل عمل ثابت ہوسکتی ہے۔ مارکیٹ کے ماحول کے فلٹر کے ساتھ مل کر ، غیر مناسب مارکیٹ کے حالات میں تجارت کو روکنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصانات ممکنہ طور پر اس کی وجہ سے نہیں ہوسکتے ہیں۔ اضافی رسک کنٹرول اقدامات جیسے زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد یا زیادہ محتاط پوزیشن اسکیل مینجمنٹ کو شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
ٹیکنالوجی پر انحصار کا خطرہ: تکنیکی تجزیہ پر مکمل طور پر مبنی حکمت عملی ہونے کے ناطے ، اس میں بنیادی عوامل کو نظرانداز کیا گیا ہے ، جس سے اہم خبروں یا معاشی واقعات کی اشاعت کے دوران غلط سگنل مل سکتے ہیں۔ اہم معاشی اعداد و شمار کی اشاعت سے پہلے یا بعد میں تجارت سے گریز کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، یا بنیادی فلٹرز کے ساتھ مل کر۔
متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: موجودہ حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی مقررہ ترتیب کا استعمال کیا جاتا ہے (جیسے کہ RSI لمبائی 8 ہے ، اور بولین بینڈ کی لمبائی 20) ۔ اصلاح کی سمت متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ میکانزم کو نافذ کرنا ہوسکتی ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ان پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اس طرح کی حکمت عملی مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں مختصر بولین بینڈ کا دورانیہ استعمال کیا جاسکتا ہے ، جبکہ اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں طویل عرصے کا استعمال ہوتا ہے۔
مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کا نظام متعارف کرایا گیا ہے ، جو خود بخود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آیا موجودہ مارکیٹ رجحان ، ہلچل یا منتقلی کی حالت میں ہے۔ مارکیٹ کی مختلف اقسام کے مطابق ، حکمت عملی مخصوص فلٹرز کو خود بخود فعال یا غیر فعال کرسکتی ہے ، یا خطرے کے انتظام کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔ اس سے حکمت عملی کی خود کار طریقے سے موافقت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
مشین لرننگ میں اضافہ: مشین لرننگ کے الگورتھم کو انٹیگریٹ کریں تاکہ داخلے اور باہر نکلنے کے فیصلوں کو بہتر بنایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، نگرانی سیکھنے والے ماڈل کو سگنل کی کامیابی کے امکانات کی پیش گوئی کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، یا پیرامیٹرز کے انتخاب اور خطرے سے نمٹنے کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ریفریجریشن لرننگ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس سے پیچیدہ نمونوں کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے جو حکمت عملی میں واضح طور پر کوڈ نہیں ہوسکتے ہیں۔
کثیر ٹائم فریم تجزیہ: کثیر ٹائم فریم تصدیق کے میکانزم کو شامل کرنا ، جیسے کہ اعلی ٹائم فریموں کی رجحان کی سمت تجارت کی سمت سے مماثل ہو۔ اس سے واپسی کی تجارت کا خطرہ کم ہوسکتا ہے اور داخلے کے مقامات کی کیفیت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خود کار طریقے سے روکنے کا طریقہ کار: موجودہ حکمت عملی ایک مقررہ اے ٹی آر ضرب کو روکنے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ زیادہ ذہین روکنے کا طریقہ کار ، جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اے ٹی آر ضرب ، یا معاونت / مزاحمت کی سطح کی بنیاد پر روکنے کی پوزیشن کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
جذباتی اشارے کو مربوط کرنا: موجودہ تکنیکی اشارے کی بنیاد پر ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے وی آئی ایکس ((تذبذب کا اشاریہ) یا کریپٹوکرنسی مارکیٹ کا خوف اور لالچ انڈیکس کو اضافی فلٹر کے طور پر شامل کریں۔ اس سے انتہائی جذباتی مارکیٹ میں غلط سگنل سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
پوزیشن اسکیل کو بہتر بنائیں: زیادہ پیچیدہ پوزیشن اسکیل الگورتھم کو نافذ کریں ، سگنل کی طاقت ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور موجودہ اکاؤنٹ کی کارکردگی کی بنیاد پر تجارتی پیمانے کو ایڈجسٹ کریں۔ اس سے مضبوط سگنل کے دوران خطرے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اور غیر یقینی صورتحال میں خطرہ کم ہوسکتا ہے۔
کثیر اشارے کے ساتھ منسلک ٹرن آؤٹ پوائنٹ کیپچر ٹریڈنگ حکمت عملی ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ مقداری ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے مارکیٹ کے ٹرن آؤٹ پوائنٹس کی شناخت کی جاتی ہے جس میں اعداد و شمار کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی فوائد کثیر جہتی سگنل کی تصدیق ، لچکدار فلٹرنگ سسٹم اور جامع خطرے کے انتظام میں ہیں ، جس سے یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں استحکام برقرار رکھنے کے قابل ہے۔
حکمت عملی کو درپیش اہم چیلنجوں میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، جھوٹے سگنل اور مارکیٹ کی موافقت کے مسائل شامل ہیں ، لیکن ان خطرات کو بہتر بنانے کی تجویز کردہ سمتوں سے کم کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے جیسے متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ ، مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی ، مشین لرننگ میں اضافہ اور کثیر وقتی فریم تجزیہ جیسے اعلی درجے کی خصوصیات کو متعارف کرانا۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتی ہے ، خاص طور پر ٹریڈنگ روبوٹ کے ساتھ انضمام کے لئے جو خود کار طریقے سے عملدرآمد کے لئے موزوں ہے۔ مسلسل نگرانی اور اصلاح کے ساتھ ، یہ حکمت عملی سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو میں ایک قیمتی آلہ بن سکتی ہے ، خاص طور پر مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کو پکڑنے اور ٹریڈنگ کے خطرے کو سنبھالنے کے لئے۔ تجربہ کار تاجروں اور مقداری تجزیہ کاروں کے لئے ، یہ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے ، جس میں ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے نقطہ نظر کے مطابق مزید تخصیص کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Reversal Trading Bot Strategy[BullByte]", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Inputs
rsiLength = input(8)
bbLength = input(20)
adxThreshold = input(20)
// Toggle Filters
volumeFilter = input.bool(false, "Volume Filter (2x SMA)")
adxAlignmentFilter = input.bool(false, "ADX Trend Alignment")
bbConfirmationFilter = input.bool(false, "BB Close Confirmation")
rsiDivergenceExit = input.bool(false, "RSI Divergence Exit")
bbMeanReversionExit = input.bool(false, "BB Mean Reversion Exit")
riskRewardFilter = input.bool(false, "Risk/Reward 2:1")
candlePatternFilter = input.bool(false, "Candle Movement(2%)")
adxTrendExit = input.bool(false, "ADX Trend Exit")
// Indicators
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(14, 14)
[upperBB, middleBB, lowerBB] = ta.bb(close, bbLength, 2)
atr = ta.atr(14)
volumeSma = ta.sma(volume, 20)
// Bullish Conditions
bullishDiv = ta.lowest(close, 5) < ta.lowest(close, 5)[1] and rsi > ta.lowest(rsi, 5)[1]
bullishBB = bbConfirmationFilter ? close > upperBB : close > lowerBB
volumeConditionBullish = volumeFilter ? volume >= 2 * volumeSma : volume > volumeSma
adxBullish = adxAlignmentFilter ? diPlus > diMinus : true
bullishCandle = candlePatternFilter ? (close - open)/open >= 0.02 : true
riskRewardBullish = riskRewardFilter ? (upperBB - close) >= 2 * atr : true
bullishEntry = bullishDiv and bullishBB and volumeConditionBullish and adx > adxThreshold and adxBullish and bullishCandle and riskRewardBullish
// Bearish Conditions
bearishDiv = ta.highest(close, 5) > ta.highest(close, 5)[1] and rsi < ta.highest(rsi, 5)[1]
bearishBB = bbConfirmationFilter ? close < lowerBB : close < upperBB
volumeConditionBearish = volumeFilter ? volume >= 2 * volumeSma : volume > volumeSma
adxBearish = adxAlignmentFilter ? diMinus > diPlus : true
bearishCandle = candlePatternFilter ? (open - close)/close >= 0.02 : true
riskRewardBearish = riskRewardFilter ? (close - lowerBB) >= 2 * atr : true
bearishEntry = bearishDiv and bearishBB and volumeConditionBearish and adx > adxThreshold and adxBearish and bearishCandle and riskRewardBearish
// Execute Trades
if (bullishEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=low - atr, trail_points=close*0.005, trail_offset=close*0.005)
if (bearishEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=high + atr, trail_points=close*0.005, trail_offset=close*0.005)
// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (rsiDivergenceExit and rsi < rsi[1] and close > close[1])
strategy.close("Long", "RSI Div Exit")
if (bbMeanReversionExit and close < middleBB)
strategy.close("Long", "BB Mean Rev Exit")
if (adxTrendExit and adx < adxThreshold and diPlus < diMinus)
strategy.close("Long", "ADX Trend Exit")
if (strategy.position_size < 0)
if (rsiDivergenceExit and rsi > rsi[1] and close < close[1])
strategy.close("Short", "RSI Div Exit")
if (bbMeanReversionExit and close > middleBB)
strategy.close("Short", "BB Mean Rev Exit")
if (adxTrendExit and adx < adxThreshold and diMinus < diPlus)
strategy.close("Short", "ADX Trend Exit")