ianzeng123
جائزہ
ٹرپل انڈیکس منتقل اوسط اور ٹرپل رشتہ دار منتقل اوسط کے ساتھ خود کو اپنانے والی چینل کراسنگ اسٹریٹجی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں قلیل مدتی ای ایم اے (انڈیکس منتقل اوسط) اور آر ایم اے (رشتہ دار منتقل اوسط) کو شامل کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں اے ٹی آر (حقیقی طول و عرض) اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمتوں کے چینلز کی نشاندہی کی جاسکے ، ان چینلز پر قیمتوں کے توڑنے کے عمل کو پکڑ کر۔ اس حکمت عملی میں خطرہ مینجمنٹ کا ایک بلٹ ان میکانزم ہے ، جس میں پوزیشن کا سائز مقررہ خطرہ تناسب کے ساتھ حساب کیا جاتا ہے ، اور کھلنے کی قیمت کو روکنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جبکہ پچھلے دور کی کھلنے والی قیمت پر مبنی ایک صاف پوزیشن کا نظام تیار کیا گیا ہے ، جس سے ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق اوسط کے دو گروپوں کے ساتھ اس کے اے ٹی آر چینلز کے مجموعہ پر مبنی ہے:
ای ایم اے چینل سسٹم：
- مرکزی لائن کے طور پر 3 سیکنڈ ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے
- اے ٹی آر کے ذریعہ اوپر اور نیچے کے راستے کی حدود کو 1.5 گنا فیکٹر کے ساتھ تشکیل دیں
- جب قیمت اوپر کی ٹریک کو توڑتی ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی ٹریک کو توڑتی ہے تو ایک خالی سگنل۔
آر ایم اے چینل سسٹم：
- 3 سائیکل RMA کے طور پر مرکزی لائن کا استعمال کرتے ہوئے
- اے ٹی آر کے ذریعہ اوپر اور نیچے کے راستے کی حدود کو 1.0 ضرب سے تشکیل دیں
- اسی طرح ایک ٹرانزیکشن سگنل پیدا کرنے کے لئے ایک چینل کو توڑنے کے ذریعے
سگنل کے آغاز کے حالات：
- بند ہونے والی قیمتوں میں کسی بھی چینل کے ٹریک پر ٹرگر سے زیادہ اضافہ ہوا
- بند ہونے والی قیمتوں میں کسی بھی چینل کے نیچے کی ٹریک کو توڑنے سے خالی ہونے کا سبب بنتا ہے
- سگنل صرف K لائن کی تصدیق کے بعد درست ہے
پوزیشن مینجمنٹ：
- پوزیشن کا سائز مقررہ رسک تناسب کے طریقہ کار ((0.5٪) کا استعمال کرتے ہوئے
- داخلہ قیمت اور سٹاپ قیمت کے درمیان فاصلہ حتمی پوزیشن کی سائز کا تعین کرتا ہے
اسٹاپ نقصان اور صفائی کا طریقہ کار：
- اسٹاپ نقصان کا آرڈر فوری طور پر کھولنے کی قیمت پر سیٹ کریں
- جب نچلے حصے نے پچھلے دور کو اوپر کی طرف سے پار کیا تو قیمت کھولی گئی
- جب اونچائی نیچے کی طرف سے پچھلے ایک سائیکل کو پار کر کے کھل جاتی ہے تو خالی پوزیشن
اسٹریٹجک فوائد
مارکیٹ میں تیزی سے ردعملیہ حکمت عملی قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاو کو پکڑنے اور بروقت رجحان میں داخل ہونے کے لئے انتہائی مختصر مدت کی متحرک اوسط کا استعمال کرتی ہے۔
دوہری تصدیق: ای ایم اے اور آر ایم اے دونوں نظام ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور جب دونوں ایک ہی سمت سگنل دیتے ہیں تو تجارت کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
خود کار طریقے سے اتار چڑھاو کی شرح ایڈجسٹمنٹ: اے ٹی آر اشارے کے ذریعے چینل کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کریں ، حکمت عملی مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں خود بخود حساسیت کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔
درست خطرے کا کنٹرولہر ٹرانزیکشن کا خطرہ اکاؤنٹ کی رقم کا 0.5٪ مقرر کیا گیا ہے ، اور ایک ہی ٹرانزیکشن کے خطرے کی حد کو سختی سے کنٹرول کیا گیا ہے۔
واضح واپسی کی حکمت عملی: پچھلے سائیکل کی افتتاحی قیمت پر مبنی بیعانہ کا نظام تجارت کے لئے واضح منافع بخش اختتام کی شرائط فراہم کرتا ہے۔
متغیر چینل ضرب: ای ایم اے چینل 1.5x اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے جبکہ آر ایم اے چینل 1.0x اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔ اس ڈیزائن سے دونوں سسٹم مختلف قسم کے مارکیٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے مختلف حساسیت رکھتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
زیادہ تجارت کا خطرہ: انتہائی مختصر مدت کی متحرک اوسط ((3)) زلزلے کی منڈیوں میں بہت زیادہ جھوٹے سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت اور فیسوں میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔
- حل: تصدیق کے فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے کہ ٹرانسمیشن کی تصدیق یا رجحان کی سمت فلٹر۔
سٹاپ نقصان کی ترتیبات بہت فکسڈکھلنے کی قیمت کو روکنے کے طور پر استعمال کرنا ہمیشہ بہترین انتخاب نہیں ہوسکتا ہے ، خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ یا ہوائی اڈوں کے حالات میں۔
- حل: اسٹاپ نقصان کی فاصلے کو اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ فیصد کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ہموار پوزیشن کی شرائط آسان ہیںاس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے ہی ایک مضبوط رجحان کے دوران پہلے سے ہی باہر نکلنے کا انتخاب کیا ہے تو ، آپ کو پہلے سے ہی ایک مضبوط رجحان میں نکلنے کا موقع ملے گا۔
- حل: رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کرانے پر غور کریں ، اور مضبوط رجحانات میں زیادہ نرمی کے ساتھ بیعانہ شرائط کا استعمال کریں۔
مارکیٹ کے فلٹر کا فقدان: حکمت عملی مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں فرق نہیں کرتی ہے ((رجحان / ہلچل) ، ممکنہ طور پر غیر مناسب مارکیٹ کے ماحول میں کثرت سے تجارت ہوتی ہے۔
- حل: مارکیٹ کی حالت کا تعین کرنے والے اشارے جیسے ADX یا اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں ، اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں تجارت کو روکیں۔
پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرات: موجودہ پیرامیٹرز (جیسے سائیکل 3 اور اے ٹی آر ضرب) تاریخی اعداد و شمار سے زیادہ مماثل ہوسکتے ہیں ، اور مستقبل کی کارکردگی پر غیر یقینی صورتحال ہے۔
- حل: پیرامیٹرز کی استحکام کی جانچ پڑتال کریں ، پیرامیٹرز کی استحکام کی توثیق کرنے کے لئے قدم بہ قدم اصلاح کے طریقہ کار کا استعمال کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مارکیٹ کی حالت میں موافقت کو بہتر بنانا：
- مارکیٹ کے حالات کی شناخت کے لئے میکانزم شامل کریں ، جیسے ADX یا اتار چڑھاؤ کی حد کا فیصلہ کرنا
- مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات یا تجارتی قواعد کا استعمال کرنا
- اس طرح سے ہلچل مچانے والے بازاروں میں زیادہ تجارت سے بچا جا سکتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تصدیق：
- طویل عرصے سے چلنے والے رجحانات کا تعین کریں (جیسے سورج کی کرن)
- صرف اس وقت تجارت کریں جب قلیل مدتی سگنل طویل مدتی رجحان کی سمت میں ہو۔
- اس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوگا اور منفی تجارت میں کمی آئے گی۔
متحرک سٹاپ نقصان کی اصلاح：
- موجودہ اے ٹی آر اقدار کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان فاصلہ
- اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں قیمتوں کو زیادہ سانس لینے کی اجازت دینا
- یہ طریقہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں اتار چڑھاو کی خصوصیات کو بہتر طور پر اپنانے میں مدد کرتا ہے
فلیٹ پوزیشن کی حکمت عملی میں اضافہ：
- موبائل سٹاپ نقصان یا ٹریکنگ سٹاپ نقصان کا تعارف
- پہلے سے حاصل کردہ منافع کی نقل و حرکت کے مطابق واپسی کی حکمت عملی
- اس سے پہلے سے ہی منافع کو بہتر طور پر محفوظ کیا جاسکتا ہے اور رجحان کو مکمل طور پر ترقی دینے کی اجازت دی جاسکتی ہے.
سگنل کے معیار کا جائزہ：
- سگنل کی طاقت کی درجہ بندی کا نظام تیار کرنا
- سگنل کے معیار کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک کریں
- اس سے حکمت عملی کو اعلی یقین کے حالات میں پوزیشن بڑھانے اور کم یقین کے حالات میں خطرے کو کم کرنے میں مدد ملے گی
خلاصہ کریں۔
ٹرپل انڈیکس منتقل اوسط اور ٹرپل رشتہ دار منتقل اوسط خود کو چینل کراس کرنے کی حکمت عملی نے دو مختلف اقسام کی متحرک اوسط اور اے ٹی آر چینل کو ہوشیار طریقے سے جوڑ کر ایک ایسا تجارتی نظام تشکیل دیا ہے جو قیمتوں میں اضافے کے لئے حساس ہے اور اس کے ساتھ ہی خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے اور تیزی سے ترقی پذیر رجحانات پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ اس نظام میں فکسڈ رسک تناسب پوزیشن مینجمنٹ اور واضح نقصانات کی روک تھام کی حکمت عملی کے ذریعہ ، منافع کی تلاش کے ساتھ ساتھ فنڈز کی حفاظت پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی میں ممکنہ حد سے زیادہ تجارت کا خطرہ اور مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کا مسئلہ بھی موجود ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور طویل مدتی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے جیسے مارکیٹ کی حالت کو فلٹر کرنا ، نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، اور ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی تصدیق کرنا۔ خاص طور پر ، مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کی صلاحیت کو شامل کرنا ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں منتخب طور پر تجارت میں حصہ لینے کے قابل بناتا ہے ، حکمت عملی کی عملی اور منافع کو مزید بہتر بناتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک واضح ساخت ، منطقی طور پر سخت مقدار میں تجارت کی حکمت عملی ہے ، جس میں ایک اچھی نظریاتی بنیاد اور اطلاق کی صلاحیت ہے۔ اس حکمت عملی کو مارکیٹ کے مختلف ماحول میں زیادہ سے زیادہ موافقت اور استحکام کا مظاہرہ کرنے کی امید ہے ، اس مضمون کی تجویز کردہ اصلاح کی سمت کے ذریعے۔
/*backtest
start: 2024-04-07 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA3 & RMA3 ATR Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
// —— 输入参数 ——
ema_len = input.int(3, "EMA周期")
ema_mult = input.float(1.5, "EMA通道ATR乘数", step=0.1)
rma_len = input.int(3, "RMA周期")
rma_mult = input.float(1.0, "RMA通道ATR乘数", step=0.1)
atr_len = input.int(3, "ATR周期")
// —— 核心计算 ——
ema_val = ta.ema(close, ema_len)
atr_val = ta.atr(atr_len)
ema_upper = ema_val + atr_val * ema_mult
ema_lower = ema_val - atr_val * ema_mult
rma_val = ta.rma(close, rma_len)
rma_upper = rma_val + atr_val * rma_mult
rma_lower = rma_val - atr_val * rma_mult
// —— 信号条件 ——
ema_buy = barstate.isconfirmed and close > ema_upper
ema_sell = barstate.isconfirmed and close < ema_lower
rma_buy = barstate.isconfirmed and close > rma_upper
rma_sell = barstate.isconfirmed and close < rma_lower
// —— 仓位计算 ——
risk_percent = 0.5 // 单次风险0.5%
position_size(price, stop_price) =>
risk_amount = strategy.equity * risk_percent / 100
math.abs(price - stop_price) > 0 ? (risk_amount / math.abs(price - stop_price)) : na
// —— 交易逻辑 ——
var float prev_open = na
if barstate.isconfirmed
prev_open := open[1]
// 多单逻辑
if (ema_buy or rma_buy) and strategy.position_size == 0
stop_price = open
qty = position_size(close, stop_price)
if not na(qty)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("Long Stop", "Long", stop=stop_price)
// 空单逻辑
if (ema_sell or rma_sell) and strategy.position_size == 0
stop_price = open
qty = position_size(close, stop_price)
if not na(qty)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("Short Stop", "Short", stop=stop_price)
// 平仓逻辑
if strategy.position_size > 0
if ta.crossover(low, prev_open)
strategy.close("Long")
if strategy.position_size < 0
if ta.crossunder(high, prev_open)
strategy.close("Short")
// —— 可视化 ——
plot(ema_val, "EMA3", color.new(#00BFFF, 0), 2)
plot(ema_upper, "EMA Upper", color.red, 1)
plot(ema_lower, "EMA Lower", color.green, 1)
plot(rma_val, "RMA3", color.new(#FFA500, 0), 2)
plot(rma_upper, "RMA Upper", #FF1493, 1)
plot(rma_lower, "RMA Lower", #32CD32, 1)