ianzeng123
جائزہ
ویلیو بریک ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی ایک ایسی کوانٹومیٹڈ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو خاص طور پر ڈیجیٹل اثاثوں کی تجارت کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، اور یہ مارکیٹ میں توڑنے والے رجحانات کو پکڑنے کے لئے مقامی قیمت کے انتہائی مقام پر پھانسی لگانے (خریدنے اور فروخت کرنے کی روک تھام) کی طرف جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی موجود ہے ، اور جب پوزیشن ہولڈر پہلے سے طے شدہ منافع کی سطح تک پہنچ جاتا ہے تو ، تحفظ کا طریقہ کار لاک ہوجاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں قیمتوں میں توڑنے والی تجارت اور خطرے کے انتظام کے فوائد کو جوڑ کر ، تاجروں کو ایک خودکار تجارتی حل فراہم کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیاد قیمتوں کے رویے اور متحرک خطرے کے انتظام کے اصولوں پر ہے اور اس کے بنیادی منطق کو مندرجہ ذیل اہم حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:
مقامی انتہا کی شناخت: حکمت عملی نے ایک مقررہ وقت کی کھڑکی ((BARSN پیرامیٹرز) کا استعمال کرتے ہوئے مقامی اونچائی اور کم کی گنتی کی ، جس میں ممکنہ طور پر توڑ پھوڑ کا نقطہ نظر ہے۔ خاص طور پر ، اس نے ((BARSN * 2 + 1) K لائن کا استعمال کرتے ہوئے مقامی اونچائی اور کم قیمت کا تعین کیا۔
لٹکی ہوئی فہرست کی ترتیب：
- اسٹاپ خریدیں (BuyStop): جب موجودہ قیمت مقامی اونچائی سے کم ہو اور آرڈر کا فاصلہ بیئرنگ زون سے کم ہو تو ، مقامی اونچائی کی پوزیشن پر اسٹاپ خریدیں۔
- سیل اسٹاپ: جب موجودہ قیمت مقامی نچلی سطح سے زیادہ ہو اور آرڈر کا فاصلہ بیجنگ زون سے زیادہ ہو تو ، مقامی نچلی سطح کی پوزیشن پر اسٹاپ فروخت کریں۔
وقت کا فلٹرحکمت عملی: تاجروں کو صرف مخصوص گھنٹوں کے اندر اندر تجارت کرنے کے لئے ٹریڈنگ کا وقت مقرر کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے غیر متوقع تجارت کی مدت سے بچنے میں مدد ملتی ہے.
منافع کی سطح کا حساب：
- اسٹاپ پوائنٹ (TP): موجودہ قیمت (TPasPctBTC) کے ایک خاص فیصد کے حساب سے۔
- اسٹاپ نقصان ((SL): موجودہ قیمت کے ایک خاص فیصد ((SLasPctBTC) کے حساب سے۔
- آرڈر کا فاصلہ بفر زون سے: آرڈر کو جلد از جلد ٹرگر ہونے سے بچانے کے لئے آدھے تک کی حد مقرر کریں۔
ٹریکنگ سٹاپ نقصان：
- ٹرگر پوائنٹس: جب منافع اس سطح تک پہنچ جاتا ہے تو ، ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات نافذ ہوجاتے ہیں۔
- ٹریکنگ فاصلہ ((TslPoints): ٹریکنگ سٹاپ نقصان اور موجودہ قیمت کے درمیان برقرار رکھا فاصلہ
- ملٹی ہیڈ پوزیشنوں کے لئے ، جب منافع ٹرگر پوائنٹ سے تجاوز کر جاتا ہے تو ، موجودہ قیمت میں کم ٹریکنگ فاصلے کو روکنے کی قیمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- ایک خالی پوزیشن کے لئے ، جب منافع ٹرگر پوائنٹ سے زیادہ ہو تو ، موجودہ قیمت کے علاوہ ٹریکنگ فاصلے کو روکنے کی قیمت کے طور پر استعمال کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، اس حکمت عملی میں درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
خود کار طریقے سے توڑ پھوڑ کا پتہ لگانااس حکمت عملی کے تحت مارکیٹوں کو دستی طور پر مانیٹر کرنے کی ضرورت کے بغیر قیمتوں میں اضافے کو خود کار طریقے سے پکڑنے کے لئے اہم قیمت کی سطح پر انعقاد کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے.
متحرک خطرے کے انتظام: موجودہ قیمت کے فیصد کی بنیاد پر اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کا استعمال ، جو خطرے کے انتظام کو زیادہ لچکدار بناتا ہے ، جو قیمت کی مختلف سطحوں کے مطابق ہوتا ہے۔
منافع کے تحفظ کا نظاماس حکمت عملی کے ذریعہ ، منافع کو مؤثر طریقے سے لاک کیا جاسکتا ہے ، اور واپسی کو کم کیا جاسکتا ہے ، جبکہ فائدہ اٹھانے کی جگہ کو برقرار رکھا جاسکتا ہے۔
وقت فلٹرنگ: تاجروں کو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہترین تجارتی اوقات کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ یا غیر متوقع اوقات میں تجارت سے گریز کرتا ہے۔
انتہائی موافقت پذیر: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ مقامی انتہائی قیمتوں کے حساب کتاب کی کھڑکی کو ایڈجسٹ کرنا ، اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا فیصد وغیرہ ، تاکہ یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہو۔
سخت نظم و ضبط کا نفاذیہ ایک خود کار حکمت عملی ہے جو تجارتی فیصلوں پر جذباتی عوامل کو ختم کرتی ہے اور پہلے سے طے شدہ قواعد کے مطابق تجارت کو سختی سے انجام دیتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ ممکنہ خطرات اور حدود بھی ہیں:
جعلی دراندازی کا خطرہ: مارکیٹ میں جھوٹی توڑ ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے حکمت عملی غیر مطلوبہ تجارت میں داخل ہوجاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تصدیق کے اشارے میں اضافہ کیا جائے یا آرڈر کے فاصلے کو بفرڈ زون کے سائز میں ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ جھوٹی توڑ کی وجہ سے ہونے والے امکانات کو کم کیا جاسکے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے ، جیسے بارس این ، ٹی پی ایس پی سی ٹی بی ٹی سی اور ایس ایل ایس پی سی ٹی بی ٹی سی وغیرہ۔ نامناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ریٹرننگ کی سفارش کی جاتی ہے۔
نامکمل فنڈ مینجمنٹ: اگرچہ کوڈ میں رسک پرسنٹ پیرامیٹرز کی وضاحت کی گئی ہے ، لیکن پوزیشن سائز کے حساب سے اس کا کوئی عملی اطلاق نہیں ہے۔ اس سے خطرے کا انتظام نامکمل ہوسکتا ہے۔
انتہا پسندی سے نمٹنے کی محدود صلاحیت: انتہائی اتار چڑھاؤ یا انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ، صرف مقامی حد سے تجاوز اور مقررہ فیصد اسٹاپ نقصانات خطرے کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے لئے کافی نہیں ہوسکتے ہیں۔
سلائڈ پوائنٹس اور عملدرآمد میں تاخیر: اصل تجارت میں ، آرڈر پر عملدرآمد میں سلائڈ پوائنٹس یا تاخیر ہوسکتی ہے ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔
واحد مارکیٹ پر انحصار: حکمت عملی مخصوص اثاثہ کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور دوسرے مارکیٹ کی خصوصیات سے مختلف اثاثوں پر لاگو نہیں ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: RiskPercent پیرامیٹرز پر مبنی متحرک پوزیشن سائز کا حساب لگانا ، اکاؤنٹ کے سائز اور موجودہ مارکیٹ کے خطرے کے مطابق پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنا ، تاکہ زیادہ ٹھیک ٹھیک خطرے پر قابو پایا جاسکے۔
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: اضافی تکنیکی اشارے متعارف کروائیں جیسے ٹرانزیکشن ٹرانسمیشن، ٹرانسمیشن اشارے یا رجحان اشارے، جعلی ٹرانسمیشن کو کم کرنے کے لئے ٹرانسمیشن کی تصدیق کے طور پر.
موافقت کے پیرامیٹرز: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا دیگر مارکیٹ کی خصوصیات پر مبنی خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے پیرامیٹرز متعارف کرایا تاکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
بیٹریاں بند کرنے کا طریقہ: تقسیم شدہ اسٹاپ میکانیزم کو لاگو کریں ، جس سے مختلف منافع کی سطح پر کچھ پوزیشنوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی جاسکے ، جس سے منافع کا کچھ حصہ لاک ہوجائے اور منافع کی زیادہ گنجائش برقرار رہے۔
مارکیٹ کی حالت کا فلٹر: مارکیٹ کی حالت کو بڑھانا ((رجحانات ، اتار چڑھاؤ وغیرہ) فیصلہ ، مختلف مارکیٹ کی حالت میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا یا تجارت کو روکنا۔
سٹاپ نقصان کی اصلاح: اے ٹی آر (حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد) یا دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کو لاگو کرنا ، جس سے اسٹاپ نقصان زیادہ معقول ہو۔
بازیافت اور اصلاح کے فریم ورک: زیادہ جامع ریٹرننگ فریم ورک تیار کریں ، مختلف پیرامیٹرز کے تحت مختلف ادوار میں حکمت عملی کی کارکردگی کا اندازہ کریں ، اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
ویلیو بریکنگ ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی ایک عمدہ ڈیزائن کردہ خودکار تجارتی نظام ہے جو مقامی انتہائی قیمتوں میں توڑنے اور ٹریکنگ اسٹاپ کو لاگو کرکے خطرے کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی بنیادی طاقت خود کار طریقے سے عملدرآمد ، متحرک خطرے کے انتظام اور منافع کے تحفظ کے طریقہ کار میں ہے ، جس سے یہ ایک ممکنہ طور پر موثر تجارتی آلہ بن جاتا ہے۔
تاہم ، حکمت عملی کی افادیت پیرامیٹرز کی ترتیب اور مارکیٹ کے حالات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ متحرک پوزیشن مینجمنٹ ، متعدد تصدیق کے میکانزم اور موافقت پذیر پیرامیٹرز جیسے تجویز کردہ اصلاحاتی اقدامات کو نافذ کرکے حکمت عملی کی لچک اور موافقت کو نمایاں طور پر بڑھایا جاسکتا ہے۔
تاجروں کے لئے ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عملی طور پر لاگو ہونے سے پہلے کافی حد تک بیک اپ کریں ، پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں جو موجودہ مارکیٹ کے ماحول کے لئے بہترین موزوں ہو ، اور تجارتی سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے تجزیاتی ٹولز کے ساتھ مل کر غور کریں۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی اور تشخیص کریں ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو بروقت ایڈجسٹ کریں تاکہ حکمت عملی کی تاثیر برقرار رہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-06 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("BTC Trading Robot", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=100000)
//============== Input Groups ==============//
// Trading Profile
group_trading = "BTC"
systemType = input.int(1, title="Trading System (1:BTC)", group=group_trading)
// Common Trading Inputs
group_common = "Trading Inputs"
RiskPercent = input.float(4.0, title="Risk as % of trading capital", group=group_common)
TradeComment = input.string("BTC trading robot", title="Trade Comment", group=group_common)
SHInput = input.int(0, title="Start Hour (0 = no filter)", group=group_common)
EHInput = input.int(0, title="End Hour (0 = no filter)", group=group_common)
// Gold Related Inputs
group_BTC = "BTC Related Input"
TPasPctBTC = input.float(0.2, title="TP as % of Price", group=group_BTC)
SLasPctBTC = input.float(0.1, title="SL as % of Price", group=group_BTC)
TSLasPctofTPBTC = input.float(5.0, title="Trail SL as % of TP", group=group_BTC)
TSLTgrasPctofTPBTC = input.float(7.0, title="Trail Tgra SL as % of TP", group=group_BTC)
// Other parameters
BarsN = 5
OrderDistPoints = 100.0
//============== Calculate Trade Parameters ==============//
var float Tppoints = 0.0
var float Slpoints = 0.0
var float TslTriggerPoints = 0.0
var float TslPoints = 0.0
price = close
// Adjust parameters based on system type (using 1 for Gold)
if systemType == 1
Tppoints := price * TPasPctBTC
Slpoints := price * SLasPctBTC
OrderDistPoints := Tppoints / 2.0
TslPoints := Tppoints * TSLTgrasPctofTPBTC / 100.0
TslTriggerPoints := Tppoints * TSLTgrasPctofTPBTC / 100.0
//============== Time Filter ==============//
currentHour = hour(time)
inSession = true
if SHInput != 0 and currentHour < SHInput
inSession := false
if EHInput != 0 and currentHour >= EHInput
inSession := false
//============== Find Local High and Low ==============//
localHigh = ta.highest(high, BarsN * 2 + 1)
localLow = ta.lowest(low, BarsN * 2 + 1)
//============== Entry Orders ==============//
if inSession and strategy.position_size == 0
// For a BuyStop order: only submit if current price is less than the desired entry level minus a buffer.
if price < localHigh - OrderDistPoints * syminfo.mintick
strategy.order("BuyStop", strategy.long, stop=localHigh, comment="BuyStop")
// For a SellStop order: only submit if current price is greater than the desired entry level plus a buffer.
if price > localLow + OrderDistPoints * syminfo.mintick
strategy.order("SellStop", strategy.short, stop=localLow, comment="SellStop")
//============== Trailing Stop Logic ==============//
if strategy.position_size > 0 // Long positions
longProfit = price - strategy.position_avg_price
if longProfit > TslTriggerPoints * syminfo.mintick
strategy.exit("Long Exit", from_entry="BuyStop", stop=price - TslPoints * syminfo.mintick, limit=strategy.position_avg_price + Tppoints * syminfo.mintick)
if strategy.position_size < 0 // Short positions
shortProfit = strategy.position_avg_price - price
if shortProfit > TslTriggerPoints * syminfo.mintick
strategy.exit("Short Exit", from_entry="SellStop", stop=price + TslPoints * syminfo.mintick, limit=strategy.position_avg_price - Tppoints * syminfo.mintick)