ianzeng123
جائزہ
ایک سے زیادہ اشاریہ چلتی اوسط رجحان کی تصدیق اور آر ایس آئی فلٹرنگ انٹری حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو خاص طور پر بیل مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حکمت عملی چار مختلف ادوار کے اشاریہ چلتی اوسط ((ای ایم اے) اور نسبتا strong مضبوط اشارے ((آر ایس آئی) کو ہوشیار طریقے سے جوڑتی ہے تاکہ رجحان کی سمت کی تصدیق کی جاسکے اور انٹری کے وقت کو بہتر بنایا جاسکے۔ ای ایم اے کی صحیح ترتیب اور آر ایس آئی کی قدر پر مناسب کنٹرول کو یقینی بناتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد مضبوط بڑھتے ہوئے رجحانات کو پکڑنا ہے ، اور اسی وقت زون میں زیادہ خریداری سے بچنے سے بچنا ہے ، جس سے تجارت کی کامیابی اور فنڈ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ پر مبنی ہے ، جس میں مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی منتقل اوسط کی ترتیب کے ذریعہ رجحان کی طاقت اور سمت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی چار EMAs استعمال کرتی ہے: 9 دن (الٹرا مختصر) ، 21 دن (قلیل مدتی) ، 63 دن (مڈل) اور 200 دن (طویل مدتی) ۔
اس کے علاوہ ، اس میں شامل ہونے کے لئے ایک واضح اور سخت اصول ہے:
- رجحان کی تصدیق کی شرائط: ای ایم اے کو ایک سیڑھی کی طرح ترتیب دینے کی ضرورت ہے ، یعنی 9 دن ای ایم اے > 21 دن ای ایم اے > 63 دن ای ایم اے > 200 دن ای ایم اے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی سے لے کر طویل مدتی تک کے تمام ٹائم فریم اوپر کی طرف ہیں۔
- قیمت کی تصدیق: اختتامی قیمت 9 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہونی چاہئے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ موجودہ قیمت مختصر ترین اوسط سے اوپر ہے
- آر ایس آئی فلٹرنگ کی شرط: 14 سائیکل آر ایس آئی ≤ 60 ہونا ضروری ہے ، اس شرط کا مقصد پہلے سے ہی زیادہ خریدنے کے بعد داخل ہونے سے بچنا ہے
ٹرینڈ ریورس سگنل پر مبنی آؤٹ پٹ کی منطق:
- جب 21 ویں ای ایم اے کے نیچے 63 ویں ای ایم اے کو عبور کیا جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان درمیانی مدت کے رجحان سے کمزور ہونا شروع ہو رہا ہے ، تو حکمت عملی سے باہر نکلنے کی حکمت عملی
اس کے علاوہ، حکمت عملی میں دو ایسے شرائط کو مدنظر رکھا گیا ہے جن پر تبصرہ کیا گیا ہے:
- RSI > 80 ((بہت زیادہ خرید)
- اختتامی قیمت > 1.4 × 126 دن ای ایم اے ((قیمت اوسط سے کہیں زیادہ ہے)
ان شرائط کے مجموعے کے ذریعے ، حکمت عملی ایک مکمل رجحان سے باخبر رہنے کا نظام تشکیل دیتی ہے ، جس میں رجحان کی شناخت اور خطرے پر قابو پانے پر توجہ دی جاتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
کثیر جہتی رجحانات کی تصدیق: چار مختلف ادوار کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ قابل اعتماد رجحان کی تصدیق فراہم کرتا ہے ، جعلی سگنل کو کم کرتا ہے۔ سیڑھیوں کی سیریز کی ضرورت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جب ہر ٹائم فریم میں بڑھتے ہوئے رجحان کی تصدیق ہوتی ہے تو اس سے سگنل کے معیار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
ٹائم لائن کو بہتر بنانا: RSI≤60 کی شرائط کے ساتھ ، زون میں زیادہ خریدنے سے بچنے سے گریز کریں ، اس سے تعاقب اور ممکنہ واپسی کے خطرے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
واضح رجحانات کی نمائشحکمت عملی: چارٹ پر ای ایم اے لائنوں کو مختلف رنگوں میں نشان زد کریں اور پس منظر کے رنگوں میں تبدیلیوں کے ذریعہ (باکس ہلکے سبز ، ریچھ ہلکے سرخ) مارکیٹ کی حالت کو بصری طور پر دکھائیں ، تاجر کو موجودہ رجحان کی صورتحال کو آسانی سے پہچاننے کی اجازت دیں۔
فنڈ مینجمنٹ انٹیگریشناس حکمت عملی میں فنڈ مینجمنٹ کے قواعد شامل ہیں ، جس میں ہر تجارت پر صرف 10٪ فنڈ استعمال کیا جاتا ہے ، جو خطرے کو کنٹرول کرنے اور اکاؤنٹ کی زندگی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔
انتہائی موافقت پذیر: کوڈ کی ساخت واضح ہے اور اس میں توسیع اور ترمیم کرنا آسان ہے۔ مثال کے طور پر ، 126 دن کے EMA اور اضافی آؤٹ شرائط کو آسانی سے چالو کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ضرورت ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہو۔
لاگت کا احساساس حکمت عملی میں 0.75 فیصد کی واپسی کی کمیشن کو مدنظر رکھا گیا ہے، جس سے نتائج کو حقیقی ٹریڈنگ کے ماحول سے قریب تر بنایا گیا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحانات کی تاخیر کا پتہ لگانا: چونکہ EMA بنیادی طور پر ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے ، حکمت عملی اس وقت تک پہچان سکتی ہے اور اس میں داخل ہوسکتی ہے جب تک کہ رجحان کچھ عرصے سے تیار نہ ہو ، اور ابتدائی حرکت کا کچھ حصہ چھوٹ جائے۔ اس خطرے کے ل E ، EMA کی مدت کو ایڈجسٹ کرنے یا زیادہ حساس محرک شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ابتدائی آغاز کا خطرہ: 21 ویں ای ایم اے کے نیچے 63 ویں ای ایم اے کو عبور کرتے وقت باہر نکلنے سے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ میں طویل مدتی رجحانات سے جلد ہی باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے حل میں تصدیق کی شرائط میں اضافہ کرنا یا ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے فکسڈ آؤٹ سگنل کا استعمال شامل ہوسکتا ہے۔
فلٹرنگ کی شرائط بہت سخت ہیں:RSI≤60 کی ضرورت سے کچھ مضبوط اضافے سے محروم ہوسکتا ہے ، خاص طور پر تیزی سے بڑھتی ہوئی منڈیوں میں۔ RSI کی حد کو مارکیٹ کی مختلف حالتوں کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ایک طرفہ تجارت پر پابندی: حکمت عملی صرف زیادہ مواقع پر توجہ مرکوز کرتی ہے ، ممکنہ مختصر مواقع کو نظرانداز کرتی ہے ، جس کی وجہ سے گھوڑے یا ہلچل والی مارکیٹوں میں طویل عرصے تک تعطل کا سبب بن سکتا ہے۔ اسٹریٹجی کو پھیلانے کے لئے اسٹریٹجک قواعد کو شامل کرنے سے اس حد کو دور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر فکسڈ خطرہ: تمام اشارے کے پیرامیٹرز ((ای ایم اے سائیکل ، آر ایس آئی سائیکل) مقررہ ہیں اور ان کا اطلاق مارکیٹ کے تمام حالات پر نہیں ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے یا ان کو اپنانے سے مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
فنڈز کی تقسیم: 10٪ فنڈ کا استعمال کرتے ہوئے فکسڈ شاید بہترین انتخاب نہیں ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور سگنل کی طاقت کے مطابق پوزیشن کا سائز تبدیل کرنے سے خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور منافع کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
داخلہ سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں: اضافی تصدیق کے اشارے کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ حجم کی تصدیق یا متحرک اشارے ((MACD ، Stochastic وغیرہ) ۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قیمت اور ای ایم اے پر محض انحصار کرنا ہلچل مچانے والی مارکیٹ میں غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جبکہ کثیر اشارے کی تصدیق سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
آؤٹ میکانزم کو بہتر بناناموجودہ میچ میکانزم نسبتاً سادہ ہے اور مندرجہ ذیل اصلاحات پر غور کیا جا سکتا ہے:
- چالو کریں تبصرہ کردہ آر ایس آئی زیادہ خرید ((> 80) آؤٹ شرائط
- ٹریلنگ سٹاپ میں اضافہ
- کچھ منافع کو لاک کرنے کے لئے ان اصلاحات سے رجحانات میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ منافع کو بہتر طور پر محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق ای ایم اے سائیکل اور آر ایس آئی تھریڈ کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔ اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں طویل ای ایم اے سائیکل اور اعلی آر ایس آئی تھریڈ کا استعمال کریں ، اور اس کے برعکس کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں۔ اس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھالنے میں مدد مل سکتی ہے۔
خالی جگہ منطق میں شامل ہوں: موجودہ کثیر جہتی منطق کی عکاسی کرتے ہوئے ، کم کرنے کی شرائط کو بڑھانا ((ای ایم اے ریورس لائن + آر ایس آئی کی اونچائی) ، حکمت عملی کو بھی فائدہ مند بنا سکتا ہے ، اور اس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: سگنل کی طاقت ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور موجودہ کارکردگی کی حرکیات کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، نہ کہ 10٪ کو فکس کریں۔ مثال کے طور پر ، جب متعدد ٹائم فریم مستقل مزاجی زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو آر ایس آئی مثالی حد میں ہوتا ہے تو پوزیشن کا تناسب بڑھایا جاتا ہے۔
retracement کنٹرول میکانزم شامل کیا گیا۔: زیادہ سے زیادہ قابل قبول واپسی کی حد مقرر کریں ، مخصوص واپسی کی سطح پر پہنچنے پر پوزیشنوں کو کم کریں یا تجارت کو معطل کریں۔ یہ منفی مارکیٹ کے حالات میں مسلسل نقصان کو روک سکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ملٹی انڈیکس حرکت پذیر اوسط رجحان کی تصدیق اور آر ایس آئی فلٹرنگ انٹری حکمت عملی ایک ڈیزائن کردہ ، منطقی اور واضح رجحان کا سراغ لگانے والا نظام ہے۔ یہ حکمت عملی ایک اعلی انٹری کوالٹی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ، رجحان کی سمت کی تصدیق کرنے کے لئے ملٹی پیریڈک ای ایم اے کی صفوں کو جوڑ کر ، اور آر ایس آئی فلٹرنگ کے استعمال سے زیادہ خریدنے والے علاقوں کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔
حکمت عملی کی طاقت اس کے متعدد سطحوں پر رجحانات کی تصدیق کے طریقہ کار اور انٹری ٹائمنگ کی اصلاح میں ہے ، جبکہ بنیادی خطرہ اشارے کی پسماندگی اور پیرامیٹرز کی فکسنگ سے پیدا ہونے والے ممکنہ موافقت کے مسائل سے پیدا ہوتا ہے۔ سفارشات کی اصلاح کی سمت کو نافذ کرنے کے ذریعے ، خاص طور پر باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بڑھانا ، متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا اور فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، اس حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا امکان ہے۔
یہ ایک بنیادی حکمت عملی کا فریم ورک ہے جس پر غور کرنے کے قابل ہے ، اور یہ ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے نقطہ نظر کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-17 00:00:00
end: 2025-04-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"TRX_USD"}]
*/
//@version=5
strategy("4 EMAs with Entry and Exit Strategy", overlay=true, initial_capital=1000000, default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.75)
// Calculate EMAs
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema63 = ta.ema(close, 63)
//ema126 = ta.ema(close, 126) // New EMA for 126 periods
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// Determine trend conditions
bullish = (ema9 > ema21) and (ema21 > ema63) and (ema63 > ema200)
bearish = (ema9 < ema21) and (ema21 < ema63) and (ema63 < ema200)
// Set background color based on trend
bgcolor(bullish ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bullish Background")
bgcolor(bearish ? color.new(color.red, 90) : na, title="Bearish Background")
// Plot EMAs for visualization
plot(ema9, color=color.red, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.green, title="EMA 21")
plot(ema63, color=color.blue, title="EMA 63")
//plot(ema126, color=color.orange, title="EMA 126") // Plot for EMA 126
plot(ema200, color=color.black, title="EMA 200")
// Long Entry Conditions
longEntry = bullish and (close > ema9) and (rsiValue <=60)
// Exit Long Conditions
exitLong = ta.crossunder(ema21, ema63)
//(rsiValue > 80) or
//(close > ema126 * 1.4) // New condition: stock price is 40% above EMA 126
// Strategy Logic
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")