RSI فلٹر اور ATR رسک مینجمنٹ کے ساتھ ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی
EMA RSI ATR Trend Filter POSITION SIZING risk management
تخلیق کی تاریخ:
2025-04-24 16:55:42
آخر میں ترمیم کریں:
2025-04-24 16:55:42
کاپی:
3
کلکس کی تعداد:
319
ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ملٹی ٹائم فریم حکمت عملی ہے جس میں رجحانات کی پیروی اور تجارت کو توڑنا شامل ہے ، ای ایم اے کراس کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، آر ایس آئی کو متحرک تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور اے ٹی آر کو متحرک خطرے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی الگ تھلگ انتباہی نظام کے ذریعہ عین مطابق انٹری اور آؤٹ سگنل مینجمنٹ کو پورا کرتی ہے ، اور فیصد پر مبنی فنڈ مینجمنٹ کے طریقہ کار کو خطرہ پر قابو پانے کے لئے استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- رجحانات کا تعین: مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے تیز رفتار EMA ((9) اور سست رفتار EMA ((21) کا کراس رشتہ استعمال کریں۔ EMA9 پر EMA21 کو عبور کرتے وقت اس کا تعین بڑھتے ہوئے رجحان کے طور پر کیا جاتا ہے ، اس کے برعکس یہ ایک کم رجحان ہے۔
- انجن کی تصدیق: آر ایس آئی اشارے ((سائیکل 14) کے ذریعے رجحان کی طاقت کی تصدیق کریں ، ملٹی ہیڈ ٹریڈنگ کے لئے آر ایس آئی> 50 کی ضرورت ہے ، اور خالی سر ٹریڈنگ کے لئے آر ایس آئی <50 کی ضرورت ہے۔
- بریک سگنلٹریڈنگ سگنل: جب قیمت رجحان کی سمت کی تصدیق کے بعد پچھلی K لائن کی اونچائی اور کم سے تجاوز کرتی ہے تو اس کا اشارہ ہوتا ہے۔
- رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے ((سائیکل 14) متحرک رکاوٹ کی سطح کا حساب لگائیں ، فکسڈ رسک کا تناسب اکاؤنٹ کے حقوق کے 2٪ ہے۔ اسٹاپ کو 3 گنا رکاوٹ کا فاصلہ مقرر کریں ، اور 50٪ منافع پر پہنچنے کے بعد اسٹاپ ٹریکنگ شروع کریں۔
- پوزیشن حساب: اسٹاپ نقصان کے فاصلے اور خطرے کے تناسب کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر حساب لگائیں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر تجارت کا خطرہ یکساں ہو۔
طاقت کا تجزیہ
- ملٹی فیکٹر تصدیق: رجحانات ، رفتار اور قیمتوں کے عمل کی تین جہتوں کی تصدیق کے ساتھ ، سگنل کی کیفیت کو بہتر بنائیں۔
- متحرک خطرے کے انتظاماے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھال سکتا ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی حفاظت کے لئے لچکدار منافع کو ٹریک کرسکتا ہے۔
- سائنس کے لیے فنڈز کا انتظام: فکسڈ فی صد رسک کنٹرول۔ زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے ، پوزیشنوں کا حساب کتاب کرنا جو خطرے کی ترجیحات سے بالکل مماثل ہے۔
- واضح بصری سگنلٹرانزیکشن سگنل کو پلاٹ شیپ فنکشن کے ذریعہ بصری طور پر دکھایا جاتا ہے ، جس کی نگرانی کرنا آسان ہے۔
- علیحدہ الارم سسٹم: خود کار طریقے سے تجارت کو جوڑنے کے لئے آزاد پوزیشن کھولنے / کم پوزیشن الرٹ۔
خطرے کا تجزیہ
- غیر مستحکم مارکیٹوں کا خطرہ: غیر واضح رجحانات کے ساتھ مسلسل غلط بریک سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ اس کا حل ADX جیسے رجحان کی طاقت کے فلٹرز کو شامل کرنا ہے۔
- پیرامیٹر حساس خطرہ: فکسڈ پیرامیٹرز مختلف اقسام یا مارکیٹ کے ماحول میں ناکام ہوسکتے ہیں ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے یا ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی ترتیب تجویز کی جاتی ہے۔
- ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے کے خطراتقیمتوں میں اضافے سے سلائڈ پوائنٹس میں توسیع ہوسکتی ہے ، اور اصل اسٹاپ نقصان کی قیمتوں میں توقع کے مطابق عملدرآمد نہیں ہوتا ہے۔ اہم اعداد و شمار کے اجراء سے پہلے پوزیشنوں کو کم کرنے یا تجارت کو روکنے کا طریقہ ہے۔
- ملاپ کا خطرہ: تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر اصلاح شدہ پیرامیٹرز مستقبل میں غیر موثر ہوسکتے ہیں ، اور کافی آگے کی جانچ کی جانی چاہئے۔
اصلاح کی سمت
- موافقت کے پیرامیٹرز: فکسڈ پیرامیٹرز کو اتار چڑھاؤ کی شرح یا مارکیٹ کی حالت پر مبنی موافقت پذیر پیرامیٹرز میں تبدیل کریں ، جیسے ای ایم اے کی مدت کو اے ٹی آر فیصد کا استعمال کرتے ہوئے طے کریں۔
- جامع رجحانات فلٹرنگ: اعلی ٹائم فریم میں رجحان کی تصدیق شامل کریں ، مثال کے طور پر ٹریڈنگ کے لئے ایک ہی وقت میں سورج کی لکیر کے رجحان اور گھنٹہ کی لکیر کے اشارے کو پورا کریں۔
- متحرک سٹاپ: فکسڈ ٹی پی تناسب کو سپورٹ مزاحمت کی جگہ یا فبونیکی توسیع کی جگہ پر مبنی متحرک اسٹاپ میں تبدیل کریں۔
- مشین لرننگ کی اصلاح: ریورس لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر آر ایس آئی کی حد اور ٹی پی / ایس ایل تناسب کو ایڈجسٹ کریں۔
- ایونٹ فلٹرنگ: اقتصادی کیلنڈر کے اعداد و شمار کو مربوط کریں ، اہم واقعات سے پہلے یا بعد میں خود بخود خطرے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو معطل کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک سخت ساختہ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے کی توثیق کے ذریعہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا گیا ہے ، اور سائنسی فنڈ مینجمنٹ سسٹم نیچے جانے والے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ حکمت عملی خاص طور پر رجحانات کے واضح مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے ، اور اتار چڑھاؤ میں موزوں قسم پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کے پیرامیٹرز کو مزید بہتر بنانے کے ذریعہ خود کو اپنانے کے طریقہ کار اور مارکیٹ کی حیثیت کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کرکے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو نمایاں طور پر بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
// @version=5
strategy("Trend Breakout Strategy with Separated Alerts", overlay=true, initial_capital=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// --- Parameters ---
var float risk_per_trade = 0.02 // 2% risk per trade
var int ema_fast = 9
var int ema_slow = 21
var int rsi_length = 14
var int atr_length = 14
var float atr_multiplier_sl = 2.0 // ATR multiplier for SL
var float tp_ratio = 3.0 // TP to SL ratio = 3:1
var float trail_trigger_ratio = 0.5 // Trailing stop triggers at 50% of TP
// --- Indicators ---
ema9 = ta.ema(close, ema_fast)
ema21 = ta.ema(close, ema_slow)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
atr = ta.atr(atr_length)
// --- Trend Filter ---
bull_trend = ta.crossover(ema9, ema21) or (ema9 > ema21)
bear_trend = ta.crossunder(ema9, ema21) or (ema9 < ema21)
// --- Entry Conditions ---
long_entry = bull_trend and rsi > 50 and close > high[1]
short_entry = bear_trend and rsi < 50 and close < low[1]
// --- Position Size Calculation ---
equity = strategy.equity
stop_loss_distance = atr * atr_multiplier_sl
risk_amount = equity * risk_per_trade
position_size = risk_amount / stop_loss_distance
// --- SL and TP Levels ---
long_sl = close - stop_loss_distance
long_tp = close + stop_loss_distance * tp_ratio
short_sl = close + stop_loss_distance
short_tp = close - stop_loss_distance * tp_ratio
// --- Trailing Stop (activated after 50% of TP) ---
trail_points = atr * atr_multiplier_sl * tp_ratio * trail_trigger_ratio
trail_offset = atr * atr_multiplier_sl
// --- Entries ---
if long_entry
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=long_sl, limit=long_tp, trail_points=trail_points, trail_offset=trail_offset)
if short_entry
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=short_sl, limit=short_tp, trail_points=trail_points, trail_offset=trail_offset)
// --- Alert Conditions ---
var bool long_opened = false
var bool short_opened = false
// Track position opening
long_open_alert = long_entry and not long_opened
short_open_alert = short_entry and not short_opened
// Track position closing
long_close_alert = long_opened and strategy.position_size == 0
short_close_alert = short_opened and strategy.position_size == 0
// Update position states
if long_entry
long_opened := true
if short_entry
short_opened := true
if strategy.position_size == 0
long_opened := false
short_opened := false
// --- Alerts ---
alertcondition(long_open_alert, title="Open Long", message='{"action":"buy","symbol":"{{ticker}}","price":{{close}}}')
alertcondition(long_close_alert, title="Close Long", message='{"action":"close_long","symbol":"{{ticker}}","price":{{close}}}')
alertcondition(short_open_alert, title="Open Short", message='{"action":"sell","symbol":"{{ticker}}","price":{{close}}}')
alertcondition(short_close_alert, title="Close Short", message='{"action":"close_short","symbol":"{{ticker}}","price":{{close}}}')
// --- Visualization ---
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA21")
plotshape(long_open_alert, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(short_open_alert, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)