ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار
جائزہ
اس حکمت عملی میں سپورٹ / مزاحمت ((S / R) بریک / ریورس ، ٹرانزیکشن فلٹرنگ اور انتباہی نظام شامل ہیں ، جس کا مقصد مارکیٹ میں اہم موڑ کو پکڑنا ہے۔ حکمت عملی میں قیمتوں میں توڑ یا الٹ سگنل کی نشاندہی کی جاتی ہے ، اور غیر معمولی ٹرانزیکشن کی تصدیق کے ساتھ مل کر ، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں خطرہ کا انتظام کرنے کے لئے ایک مقررہ 2٪ اسٹاپ نقصان اور ایڈجسٹ اسٹاپ تناسب ((ڈیفالٹ 3٪) کا استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- حمایت / مزاحمت کی شناختاستعمال:
ta.pivothigh()اورta.pivotlow()یہ فنکشن ایک مخصوص دورانیے کے اندر اہم قیمت کی سطح کی شناخت کرتا ہے۔ جب قیمت مزاحمت کی سطح کو توڑتی ہے (ایک فیصد کی سطح سے اوپر) یا سپورٹ کی سطح سے اچھالتی ہے (کم تلاش کے بعد واپس لے لی جاتی ہے) تو یہ سگنل کو متحرک کرتا ہے۔ - حجم فلٹر کریںSMA ((volSmaLength دورانیہ) کا حساب لگایا گیا ہے ، جب موجودہ لین دین SMA کے volMultiplier گنا ((پہلے سے طے شدہ 1.5 گنا) سے زیادہ ہو تو اس کو ایک مؤثر تصدیق سمجھا جاتا ہے۔
- کثیر جہتی منطق：
- ملٹی ہیڈ شرطقیمت نے مزاحمتی زون کو توڑ دیا*1.01) اور اعلی حجم کے ساتھ ، یا قیمتوں کی حمایت کے علاقے کے قریب ((± 1٪ کی حد میں) “جعلی کمی” ظاہر ہوتی ہے ((low ≤ supZone لیکن بندش واپس آ جاتی ہے) اور حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔
- خالی سر شرطقیمتیں سپورٹ زون سے نیچے گر گئیں*0.99) اور اعلی ٹرانزیکشن حجم کے ساتھ ، یا قیمت مزاحمت کے علاقے کے قریب ہے ((± 1٪ کے اندر) “جھوٹی توڑ” ظاہر ہوتی ہے ((high ≥ resZone لیکن بندش واپس آ گئی) اور ٹرانزیکشن حجم میں اضافہ ہوا ہے۔
- رسک مینجمنٹ: فکسڈ 2٪ سٹاپ نقصان اور سایڈست سٹاپ () ڈیفالٹ 3٪ کے ذریعے
strategy.exit()پورا کرنا
طاقت کا تجزیہ
- ملٹی فیکٹر تصدیق: قیمت کی ساخت ((S/R) ، حجم اور مارکیٹ کے عمل ((جعلی توڑ / جعلی ٹوٹ) کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے۔
- متحرک موافقت: مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق سپورٹ / مزاحمت کی جگہ کو خود بخود اپ ڈیٹ کریں۔
- سخت خطرے کا کنٹرول: فکسڈ سٹاپ نقصان ایک ہی تجارت پر زیادہ نقصان کو روکنے کے لئے، سٹاپ تناسب مختلف اتار چڑھاؤ مارکیٹوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
- بصری طاقت: ریئل ٹائم سپورٹ / مزاحمت کی لائنیں ، ٹریڈنگ سگنل واضح طور پر نشان زد ہیں۔
- انتباہ انٹیگریشن: مختلف تجارتی منظرناموں کے لئے جوڑنے والا خودکار تجارتی نظام۔
خطرے کا تجزیہ
- خطرے سے دوچار شہر: غیر رجحان مارکیٹوں میں اکثر جعلی توڑنے کا سبب بنتا ہے ، جس کی وجہ سے متعدد اسٹاپ نقصانات ہوتے ہیں۔ حل: رجحان فلٹرنگ اشارے جیسے ADX یا EMA کو شامل کریں۔
- پیرامیٹر حساسحل: پیرامیٹرز کی اصلاح اور واک فارورڈ ٹیسٹنگ۔
- ترسیل میں تاخیر: غیر معمولی ٹرانزیکشن قیمت کے اتار چڑھاو کے بعد ظاہر ہوسکتا ہے۔ حل: کھپت کے اعداد و شمار کو جوڑنا یا volSmaLength کو مختصر کرنا۔
- ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے کے خطرات: اوپن ڈسک اڑنا ممکن ہے کہ اسٹاپ نقصان کی حد کو چھوڑ دیں۔ حل: حد کی فہرست کا استعمال کریں یا اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے گریز کریں۔
اصلاح کی سمت
- رجحانات کا فلٹر: ADX> 25 شرائط یا 200 EMA سمت فلٹر شامل کریں ، مخالف تجارت سے گریز کریں۔
- متحرک پیرامیٹر: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی شرح کے مطابق pivotLen اور volMultiplier کو خود بخود ایڈجسٹ کریں (مثال کے طور پر اے ٹی آر)
- درجہ بندی روکنے: دو پوزیشن اسٹاپ سیٹ کریں ((جیسے 2٪ آدھی پوزیشن ، باقی ٹریکنگ اسٹاپ نقصان) ، منافع اور نقصان کی شرح میں اضافہ کریں۔
- مشین لرننگ کی اصلاح: تاریخی ڈیٹا ٹریننگ ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے volMultiplier اور tpPerc پیرامیٹرز کو بہتر بنانا۔
- کراس سائیکل کی تصدیق: اعلی ٹائم فریم کے S/R کی تصدیق متعارف کرانے، سگنل کے معیار کو بڑھانے کے لئے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ٹرپل توثیق (قیمت کی پوزیشن ، ٹرانزیکشن کی مقدار ، قیمت کا عمل) کے ذریعہ ایک اعلی امکانات کا تجارتی فریم ورک ڈیزائن کیا ہے ، جو خاص طور پر رجحانات کی ابتدائی گرفت کے لئے موزوں ہے۔ بنیادی فوائد منطقی شفافیت ، خطرے پر قابو پانے کے ہیں ، لیکن ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں اس کی حدود پر دھیان دیں۔ مستقبل میں اصلاحات استحکام کو مزید بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کی خودکشی اور رجحان فلٹرنگ پر توجہ مرکوز کرسکتی ہیں۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-04-24 00:00:00
end: 2024-12-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("S/R Breakout/Reversal + Volume + Alerts", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
pivotLen = input.int(10, "Pivot Lookback for S/R")
volSmaLength = input.int(20, "Volume SMA Length")
volMultiplier = input.float(1.5, "Volume Multiplier")
tpPerc = input.float(3.0, "Take Profit %", step=0.1)
slPerc = 2.0 // Stop Loss fixed at 2%
// === S/R ZONES ===
pivotHigh = ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen)
pivotLow = ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen)
var float resZone = na
var float supZone = na
if not na(pivotHigh)
resZone := pivotHigh
if not na(pivotLow)
supZone := pivotLow
plot(supZone, title="Support", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resZone, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// === VOLUME FILTER ===
volSma = ta.sma(volume, volSmaLength)
highVolume = volume > volSma * volMultiplier
// === LONG LOGIC ===
priceAboveRes = close > resZone * 1.01
nearSupport = close >= supZone * 0.99 and close <= supZone * 1.01
rejectSupport = low <= supZone and close > supZone
longBreakoutCond = priceAboveRes and highVolume
longReversalCond = nearSupport and rejectSupport and highVolume
longCondition = longBreakoutCond or longReversalCond
// === SHORT LOGIC ===
priceBelowSup = close < supZone * 0.99
nearResistance = close >= resZone * 0.99 and close <= resZone * 1.01
rejectResistance = high >= resZone and close < resZone
shortBreakoutCond = priceBelowSup and highVolume
shortReversalCond = nearResistance and rejectResistance and highVolume
shortCondition = shortBreakoutCond or shortReversalCond
// === ENTRIES WITH LABELS ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(bar_index, low * 0.995, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, high * 1.005, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// === TP/SL ===
longTP = close * (1 + tpPerc / 100)
longSL = close * (1 - slPerc / 100)
shortTP = close * (1 - tpPerc / 100)
shortSL = close * (1 + slPerc / 100)
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === ALERT CONDITIONS ===
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message="🔔 BUY signal: S/R + Volume breakout/reversal")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message="🔔 SELL signal: S/R + Volume breakout/reversal")