متعدد رجحان کی تصدیق RSI اور SuperTrend متحرک تجارتی نظام
RSI EMA supertrend Donchian Channel 量化交易 趋势跟踪 交易策略 波动率过滤
ianzeng123
جائزہ
ایک سے زیادہ رجحان کی تصدیق RSI اور سپر ٹرینڈ متحرک تجارتی نظام ایک جامع مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی RSI ((نسبتا مضبوط اشارے) ، EMA ((انڈیکس منتقل کرنے والی اوسط) ، سپر ٹرینڈ ، ڈونچیئن چینل اور حجم کے اعداد و شمار کو یکجا کرکے رجحان کی شناخت اور انٹری کا ایک مکمل سیٹ تشکیل دیتی ہے۔ ایک سے زیادہ اشارے کی کراس تصدیق کے ذریعہ ، حکمت عملی کا مقصد مضبوط رجحان کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے ، جبکہ متعدد فلٹرنگ شرائط کا استعمال کرتے ہوئے جعلی سگنل کو کم کرنا اور تجارت کی درستگی اور استحکام کو بہتر بنانا ہے۔ یہ حکمت عملی طویل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے ، جو ہلچل اور واضح رجحان کی منڈیوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اشارے کی تصدیق کے ذریعے مضبوط رجحانات کی نشاندہی کی جائے اور تجارت کی جائے۔ اس کا عملی نفاذ مندرجہ ذیل ہے:
اشارے کی سطح：
- مختصر مدت EMA ((8 سائیکل) اور درمیانی مدت EMA ((21 سائیکل) قیمت کی نقل و حرکت کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
- 14 سائیکل RSI قیمتوں کی نسبتا weak کمزوری کی پیمائش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
- سپر ٹرینڈ اشارے ((پرمٹر 2.0 اور 10) رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
- 10 سیکنڈ ٹرانسمیشن اوسط لائن ٹرانسمیشن کی غیر معمولی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
- 20 دورانیہ Donchian چینل قیمت کے اتار چڑھاو کی حد کو ٹریک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
- طویل مدتی رجحانات کی سمت کی تصدیق کے لئے 50 دورانیہ EMA کا استعمال کیا جاتا ہے
ٹریڈنگ سگنل کی تخلیق：
- ملٹی ہیڈ انٹری کی شرائط: آر ایس آئی نے 50 کو عبور کیا ، ڈونچیئن میڈین ریل میں اضافہ ہوا ، قیمت 50 ای ایم اے سے زیادہ ہے ، سپر ٹرینڈ ملٹی ہیڈ سمت ((direction=1) ہے اور حجم میں اضافہ ہوا ہے
- خالی سر داخلہ کی شرائط: RSI 50 سے نیچے ، Donchian میڈل ریل نیچے ، قیمت 50 سے کم EMA ، SuperTrend خالی سر سمت ((direction=-1) اور حجم میں اضافے کے ساتھ
- فلیٹ پوزیشن کی شرائط: قیمت 21 دورانیہ ای ایم اے کے ساتھ کراسنگ
منطق پر عمل کریں：
- داخلہ کی شرائط کو پورا کرنے پر حکمت عملی پوزیشن کھولتی ہے اور متعلقہ سمت میں مکمل پوزیشن کی تجارت کرتی ہے
- جب فلیٹ پوزیشن کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، حکمت عملی تمام پوزیشنوں کو ختم کردیتی ہے
حکمت عملی کی منفرد بات یہ ہے کہ اس میں ایک ساتھ مل کر متعدد شرائط کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تجارت کو متحرک کیا جاسکے۔ اس طرح کے “متعدد تصدیق” کے طریقہ کار سے جعلی سگنل کی پیداوار کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
متعدد رجحانات کی تصدیقاس حکمت عملی میں مارکیٹ کی کثیر جہتی معلومات ، جیسے حرکیات (آر ایس آئی) ، رجحانات (ای ایم اے ، سپر ٹرینڈ) ، قیمتوں کا ڈھانچہ (ڈونچیئن چینل) اور حجم شامل ہے۔ اس سے ٹریڈنگ سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب متعدد اشارے مشترکہ طور پر تصدیق کرتے ہیں ، جس سے غلط اطلاعات کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔
انتہائی موافقت پذیر: مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی اشارے کے مجموعے کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہے ، اور اس میں تجارتی مواقع تلاش کیے جاسکتے ہیں ، چاہے وہ اتار چڑھاؤ کی صورتحال میں ہو یا واضح رجحان میں۔
ترسیل کی تصدیقاس حکمت عملی میں ٹرانزیکشن کی غیر معمولی جانچ پڑتال کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، جو صرف اس صورت میں لاگو ہوتا ہے جب ٹرانزیکشن نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے (دس دورانیہ کی اوسط سے 1.5 گنا زیادہ) ، جس سے حقیقی رجحانات کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
متحرک نقصانسپر ٹرینڈ اشارے خود ہی موافقت پذیر ہیں اور مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی متحرک حالت کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں ، جو حکمت عملی کے لئے ایک مضمر رسک کنٹرول میکانزم مہیا کرتے ہیں۔
سادہ واپسی کا طریقہ کارقیمت اور ای ایم اے کی کراسنگ پر مبنی ایکٹ آؤٹ کی حکمت عملی سادہ اور واضح ہے ، جو رجحان کے الٹ کے ابتدائی مرحلے میں بروقت باہر نکلنے کے قابل ہے ، اور اس سے پہلے ہی حاصل ہونے والے منافع کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔
مکمل طور پر خودکارحکمت عملی کو مکمل طور پر خود کار طریقے سے کام کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، بغیر کسی انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر تاجروں کے لئے جو مارکیٹ پر قریبی نظر رکھنے کا وقت نہیں رکھتے ہیں.
اسٹریٹجک رسک
جعلی دراندازی کا خطرہ: اگرچہ اس حکمت عملی میں متعدد فلٹرنگ شرائط ہیں ، لیکن اعلی اتار چڑھاؤ کے حالات میں ، ایک مختصر وقت کے جھوٹے بریک سگنل ہوسکتے ہیں جس کی وجہ سے غلط تجارت ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ تصدیق کی مدت میں اضافے پر غور کیا جائے ، جس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ تجارت کو انجام دینے سے پہلے کئی ادوار جاری رہیں۔
مکمل ہولڈنگ ٹریڈنگ کے خطراتحکمت عملی: 100٪ فنڈز کے ساتھ تجارت کرنے کے لئے ڈیفالٹ استعمال کریں ، جو انتہائی حالات میں واپسی کے زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ذاتی خطرے کی برداشت کے مطابق پوزیشن کا تناسب ایڈجسٹ کرنے کی تجویز ہے ، یا بیچ میں داخل ہونے کی حکمت عملی پر عمل درآمد کریں۔
رجحانات کی تبدیلی کی تاخیر کی شناخت: حرکت پذیر اوسط پر مبنی آؤٹ پٹ میکانزم بڑے رجحانات کے الٹ جانے پر سست رد عمل کا شکار ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے منافع کا کچھ حصہ واپس آ جاتا ہے۔ زیادہ حساس آؤٹ پٹ شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ اسٹاپ حکمت عملی۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی میں متعدد مقررہ پیرامیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں (جیسے ای ایم اے سائیکل ، آر ایس آئی سائیکل ، سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز وغیرہ) ، مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ عملی تجارت سے پہلے کافی پیرامیٹرز کی اصلاح اور جانچ پڑتال کی سفارش کی جاتی ہے۔
مسلسل نقصان کا خطرہ: جب مارکیٹ میں ہلچل ہوتی ہے یا رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو ، حکمت عملی میں مسلسل نقصان کا اشارہ ہوسکتا ہے۔ مارکیٹ کے حالات کے فلٹر کو شامل کیا جاسکتا ہے ، جو غیر مناسب مارکیٹ کے حالات میں تجارت کو روک سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز کا میکانزم متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ای ایم اے ، آر ایس آئی اور سپر ٹرینڈ کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال سکے۔ عملی طور پر ، پیرامیٹرز کو اے ٹی آر یا تاریخی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
داخلہ اور باہر نکلنے کی تقسیم: انٹری اور آؤٹ پٹ کی منطق کو تبدیل کیا جاسکتا ہے ، بیچوں میں پوزیشن بنانے اور بیچوں میں پوزیشن کو صاف کرنے کی حکمت عملی کو اپنایا جاسکتا ہے ، جس سے ایک پوائنٹ کا خطرہ کم ہوتا ہے اور مجموعی طور پر منافع کی منحنی خطوط کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، رجحان کی طاقت کے مطابق پوزیشنوں کا مختلف تناسب مختص کیا جاسکتا ہے۔
وقت فلٹروقت کے فلٹر کو شامل کریں ، تجارت کو غیر معمولی اتار چڑھاؤ سے متاثر ہونے کے امکانات کو کم کرنے کے لئے معروف اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات (جیسے اہم معاشی اعداد و شمار کے اجراء کے اوقات ، اہم مارکیٹوں کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات) سے بچیں۔
سٹاپ نقصان کی اصلاح: واضح اسٹاپ میکانیزم کو شامل کریں ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ یا اہم سپورٹ / مزاحمت کی پوزیشنوں پر اسٹاپ ، نہ کہ صرف ای ایم اے کراس آؤٹ پر انحصار کرنا ، خطرے کے انتظام کی درستگی کو بہتر بنانا۔
مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی: مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کا نظام متعارف کرایا گیا ، مختلف قسم کے بازاروں میں مختلف ٹریڈنگ قواعد کا اطلاق ہوا۔ مثال کے طور پر ، رجحانات واضح ہونے پر ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کا استعمال کریں ، اور ہلچل والے بازاروں میں زیادہ محتاط داخلے کے معیار کا استعمال کریں۔
اشاریہ وزنی نظام: مختلف اشارے کے لئے وزن تفویض کیا جا سکتا ہے، جامع سکور نظام کی تعمیر، صرف ٹریڈنگ سگنل کو متحرک جب جامع سکور ایک مخصوص thresholds سے زیادہ ہے، بجائے سادہ شرائط اور فیصلے کے، فیصلہ سازی کے عمل کو زیادہ مقدار اور ٹھیک ٹھیک بنانے کے لئے.
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ رجحان کی تصدیق آر ایس آئی اور سپر ٹرینڈ متحرک ٹریڈنگ سسٹم ایک معقول ، منطقی طور پر ڈیزائن کردہ مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کے فوائد کو مربوط کرکے ٹریڈنگ کے فیصلے کا ایک مکمل فریم ورک تشکیل دیتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ متعدد تصدیق کے میکانزم اور حجم فلٹرنگ کی شرائط پر ہے ، جس سے جعلی سگنل کی شرح کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ اس کا بنیادی خطرہ پیرامیٹر فکسڈ اور مکمل اسٹاک ٹریڈنگ ماڈل سے آتا ہے۔ تجویز کردہ اصلاحی اقدامات جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، بیچ ٹریڈنگ اور زیادہ نفیس خطرات کو نافذ کرکے ، اس انتظامی حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مستحکم اور بہتر کارکردگی کا امکان ہے۔ یہ کثیر سطح کی تصدیق کا طریقہ کار درمیانی مدت کے تاجروں کے لئے خاص طور پر موزوں ہے جو اعلی معیار کے اشارے کی تلاش میں ہیں ، خاص طور پر بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ والے لیکن واضح رجحان والے بازاروں میں۔
/*backtest
start: 2024-04-26 00:00:00
end: 2025-03-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nirvana Mode PRO v2 - FULL AUTO", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=true)
// === Indicators ===
emaFast = ta.ema(close, 8)
emaSlow = ta.ema(close, 21)
rsi = ta.rsi(close, 14)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(2.0, 10)
volAvg = ta.sma(volume, 10)
volSpike = volume > volAvg * 1.5
donchianUpper = ta.highest(high, 20)
donchianLower = ta.lowest(low, 20)
donchianMiddle = (donchianUpper + donchianLower) / 2
donchianUpSlope = donchianMiddle > donchianMiddle[1]
donchianDownSlope = donchianMiddle < donchianMiddle[1]
magicTrendUp = close > ta.ema(close, 50)
magicTrendDown = close < ta.ema(close, 50)
// === Long Conditions ===
longSignal = ta.crossover(rsi, 50) and donchianUpSlope and magicTrendUp
// === Short Conditions ===
shortSignal = ta.crossunder(rsi, 50) and donchianDownSlope and magicTrendDown
// === M1 Supertrend Trigger ===
longEntry = longSignal and direction == 1 and volSpike
shortEntry = shortSignal and direction == -1 and volSpike
exitCond = ta.cross(close, emaSlow)
// === Test Mode ===
testLong = input.bool(false, title="Manual LONG signal trigger")
testShort = input.bool(false, title="Manual SHORT signal trigger")
testExit = input.bool(false, title="Manual EXIT signal trigger")
// === Open/Close Positions ===
if (longEntry or testLong)
strategy.entry("ENTER-LONG", strategy.long, comment="ENTER-LONG_BITGET_BTCUSDT_Nirvana Mode PRO v2_15M")
if (shortEntry or testShort)
strategy.entry("ENTER-SHORT", strategy.short, comment="ENTER-SHORT_BITGET_BTCUSDT_Nirvana Mode PRO v2_15M")
if (exitCond or testExit)
strategy.close_all(comment="EXIT-ALL_BITGET_BTCUSDT_Nirvana Mode PRO v2_15M")
// === Alert Conditions ===
alertcondition(longEntry, title="Long Signal", message="ENTER-LONG_BITGET_BTCUSDT_Nirvana Mode PRO v2_15M")
alertcondition(shortEntry, title="Short Signal", message="ENTER-SHORT_BITGET_BTCUSDT_Nirvana Mode PRO v2_15M")
alertcondition(exitCond, title="Exit Signal", message="EXIT-ALL_BITGET_BTCUSDT_Nirvana Mode PRO v2_15M")