ملٹی ٹائم فریم سپر ٹرینڈ اور گان ہائی لو بریک آؤٹ حکمت عملی
ATR supertrend Gann High-Low MTF 多时间框架 超级趋势 甘恩高低点
ianzeng123
جائزہ
ایک سے زیادہ ٹائم فریم سپر ٹرینڈ اور گینن ہائی لوز بریکنگ حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جو سپر ٹرینڈ اشارے اور گینن ہائی لوز تھیوری کو جوڑتی ہے ، اور ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ کے ذریعہ تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتی ہے۔ یہ حکمت عملی اعلی ٹائم فریم (15 منٹ) میں انٹری سگنل کی تلاش کرتی ہے ، جبکہ کم ٹائم فریم (5 منٹ) میں باہر نکلنے کے وقت کی تصدیق کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمت اہم مزاحمت یا سپورٹ کو توڑ کر میدان میں داخل ہوجائے ، اور جب الٹ سگنل ظاہر ہوتا ہے تو وقت پر میدان سے باہر نکل جائے ، وقت کے فریم کی پرتوں کو عبور کرکے جعلی سگنل کو کم کرنے اور تجارت کی کامیابی کی شرح کو بڑھانے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے تکنیکی اصول مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہیں:
سپر ٹرینڈ اشارے (Supertrend)یہ ایک رجحان ٹریکنگ اشارے ہے جو اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) پر مبنی ہے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے۔
ta.supertrend(factor, atrPeriod)حساب کتاب ، جس میں فیکٹر ضرب ہے ((ڈیفالٹ 3.0)) ،atrPeriod اے ٹی آر کا دورانیہ ہے ((ڈیفالٹ 10) ۔ سپر ٹرینڈ اشارے قیمت کے اوپر سرخ دکھائے جاتے ہیں ((بیس سگنل) ، اور قیمت کے نیچے سبز دکھائے جاتے ہیں ((بیس سگنل) ۔Gann High-Low[ترمیم]گین تجزیہ کے اصول میں اعلی اور کم پوائنٹس کے اشارے ، جو کسی خاص دورانیے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب کتاب کرکے معاونت اور مزاحمت کی سطح کا تعین کرتے ہیں۔ کوڈ میں ،
ta.highest(high, gannLength)اورta.lowest(low, gannLength)گنتی، جہاں گن لمبائی پیچھے کی طرف دورانیہ ہے (پہلے سے طے شدہ 10) ۔ملٹی ٹائم فریم تجزیہحکمت عملی: 15 منٹ اور 5 منٹ کے دو ٹائم فریموں پر الگ الگ اشارے کا حساب لگائیں ، اعلی ٹائم فریم ((15 منٹ) کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی رجحانات کا اندازہ کریں اور انٹری سگنل تیار کریں ، کم ٹائم فریم ((5 منٹ) کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی الٹ کو پکڑیں اور آؤٹ پٹ سگنل تیار کریں۔
request.securityفنکشن ٹائم فریم ڈیٹا تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
داخلہ کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں:
- طویل اندراج: جب قیمت 15 منٹ کی سپر ٹرینڈ لائن اور 15 منٹ کی گین اونچائی کو پار کرتی ہے۔
close > st15 and close > gannHigh15） - مختصر اندراج: جب قیمت 15 منٹ کے لئے سپر ٹرینڈ لائن اور 15 منٹ کے لئے گین کی کم قیمت سے نیچے آجائے
close < st15 and close < gannLow15）
کھیل کے حالات مندرجہ ذیل ہیں:
- لانگ ایگزٹ: جب قیمت 5 منٹ کے لئے سپر ٹرینڈ لائن اور 5 منٹ کے لئے گین کی اونچائی سے نیچے آجائے
close < st5 and close < gannHigh5） - شارٹ ایگزٹ: جب قیمت 5 منٹ کے لئے سپر ٹرینڈ لائن اور 5 منٹ کے لئے گین کی کم سے زیادہ حد کو پار کرتی ہے
close > st5 and close > gannLow5）
حکمت عملی پر عملدرآمد کی منطق واضح ہے: داخلے کی شرائط پوری ہونے پر منظورstrategy.entryفنکشن کھولنے کی پوزیشن، جب باہر نکلنے کی شرائط کو پورا کرتے ہیں تو منظورstrategy.closeفنکشن کو صاف کرنا
اسٹریٹجک فوائد
کثیر ٹائم فریم کے ساتھ ہم آہنگی: مختلف ٹائم فریموں کے اشاروں کو جوڑ کر ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ جامع طور پر پکڑ سکتی ہے ، اور ایک طرفہ فیصلے سے بچ سکتی ہے جو ایک ہی ٹائم فریم سے پیدا ہوسکتی ہے۔ اعلی ٹائم فریم ((15 منٹ) یقینی بناتا ہے کہ داخلہ درمیانی مدت کے رجحانات کے مطابق ہوتا ہے ، جبکہ کم ٹائم فریم ((5 منٹ) زیادہ حساس باہر نکلنے کا وقت فراہم کرتا ہے۔
دوہری تصدیقاس حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ قیمتوں کو سپر ٹرینڈ لائن اور گین ہائی لو کے ساتھ ٹرائل کیا جائے۔ اس طرح کی دوہری تصدیق کا طریقہ کار جعلی توڑ کو کم کرنے اور سگنل کی معیار کو بہتر بنانے کے لئے موثر ہے۔
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ متحرک: سپر ٹرینڈ اشارے اے ٹی آر کے حساب پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موثر رہے۔
واضح خطرے کا کنٹرول: واضح طور پر باہر نکلنے کی شرائط طے کرنے سے ، حکمت عملی مارکیٹ میں ردوبدل کے آغاز میں بروقت اسٹاپ نقصان کو روک سکتی ہے ، اور ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے۔
پیرامیٹرز کے لئے مرضی کے مطابقاس حکمت عملی میں تین اہم پیرامیٹرز ہیں: اے ٹی آر سائیکل، سپر ٹرینڈ ضرب اور گین ہائی لو سائیکل۔ صارفین کو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
عملدرآمد کی منطق سادہ اور واضح ہے: کوڈ کی ساخت واضح ہے ، منطق سادہ اور بدیہی ہے ، سمجھنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہے ، جو حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے میں معاون ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر کا خطرہ: سپر ٹرینڈ اور گین ہائی لوڈس تاریخی اعداد و شمار پر مبنی اشارے ہیں ، جو شدید اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں بروقت رد عمل نہیں دے سکتے ہیں ، جس سے داخلے یا باہر نکلنے کے سگنل میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے ماحول میں اے ٹی آر اور گین ہائی لوڈس کے دورانیے کو کم کیا جائے ، تاکہ اشارے کی حساسیت کو بہتر بنایا جاسکے۔
جعلی دراندازی کا خطرہ: افقی صفائی مارکیٹ میں ، قیمتیں اکثر اہم سطح کو توڑ سکتی ہیں لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں ، جس سے جعلی سگنل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا حل افقی مارکیٹ میں توثیقی طریقہ کار کو شامل کرنا ہے ، جس میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی حد تک یا اس کی حد تک جاری رہنے کے بعد ہی تجارت ہو۔
پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف مارکیٹ کے ماحول میں ، زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز میں بہت زیادہ فرق ہوسکتا ہے۔ انتہائی شدت پسند پیرامیٹرز کی ترتیب سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے ، جبکہ انتہائی قدامت پسند پیرامیٹرز اہم مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ تاریخ کی بازیافت کے ذریعہ مضبوط پیرامیٹرز کی حد تلاش کی جائے اور پیرامیٹرز کی تاثیر کو باقاعدگی سے جانچ پڑتال کی جائے۔
ٹائم فریم تنازعہ: بعض صورتوں میں ، اعلی اور کم ٹائم فریم متضاد سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے فیصلہ سازی میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ٹائم فریم کے مابین وزن کی ترتیب میں اضافہ کیا جائے ، یا رجحان فلٹر کے طور پر اعلی درجے کی ٹائم فریم شامل کی جائے۔
ناکافی فنڈز کا انتظامحکمت عملی: ہر تجارت کے لئے اکاؤنٹ میں 10٪ فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے ، مسلسل نقصانات کی صورت میں فنڈز کو تیزی سے سکڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کا حل مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور متوقع خطرے کی حرکیات کے مطابق پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرنا ہے ، اور بہتر فنڈ مینجمنٹ میکانزم متعارف کرانا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
بڑھتی ہوئی رجحان کی طاقت فلٹرنگ: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے ADX ((اوسط سمت انڈیکس) کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، صرف رجحان واضح ہونے پر ہی تجارت کی جاتی ہے ، اور ہلچل والی منڈیوں میں بار بار تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے۔ اس کو ADX حساب کتاب کے منطق کو شامل کرنے اور اسے داخلے کی شرائط کے ایک حصے کے طور پر نافذ کرنے کا طریقہ ہے۔
آؤٹ میکانزم کو بہتر بنانا: موجودہ حکمت عملی کے باہر نکلنے کی شرائط اور داخلہ کی شرائط کے ساتھ ہم آہنگ ، شاید کافی لچکدار نہیں ہے۔ آپ باہر نکلنے کے متنوع میکانزم جیسے کہ چلنے والے نقصانات ، منافع کے اہداف یا اتار چڑھاؤ کی روک تھام کو شامل کرنے پر غور کرسکتے ہیں ، تاکہ خطرات اور فوائد کو بہتر طور پر متوازن کیا جاسکے۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق میں اضافہ: قیمتوں میں توڑ پھوڑ کے ساتھ زیادہ ٹرانزیکشن کا حجم ہونا چاہئے تاکہ یہ زیادہ قابل اعتماد ہو۔ اس بات کی تصدیق کے طور پر ٹرانزیکشن حجم کا اشارے شامل کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر ، ٹرانزیکشن حجم کی ضرورت ہوتی ہے جب قیمتوں میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے تو یہ پچھلے N ادوار کے اوسط سے زیادہ ہوتا ہے۔
اتار چڑھاؤ کی شرح ایڈجسٹمنٹ متعارف کرایا: موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق سپر ٹرینڈ کے ضرب کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، کم اتار چڑھاؤ کے اوقات میں چھوٹے ضرب کا استعمال کرتے ہوئے حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے ، اور اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں بڑے ضرب کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے سگنل کو کم کیا جاتا ہے۔
مارکیٹ کی درجہ بندی میں اضافہ: رجحان کی منڈیوں اور جھٹکے والی منڈیوں میں فرق کرنے کے لئے منطق شامل کی جاسکتی ہے ، مختلف مارکیٹ کی حالت میں مختلف تجارتی حکمت عملی اور پیرامیٹرز کی ترتیبات کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، جھٹکے والی منڈیوں میں سپر ٹرینڈ کے ضرب کو بڑھا سکتے ہیں ، تجارت کی کثرت کو کم کرسکتے ہیں۔
فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: ہر تجارت کے لئے فنڈز کا تناسب متحرک طور پر اتار چڑھاؤ یا متوقع خطرے کے تناسب پر مبنی ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اس کے بجائے 10٪ فنڈز کا فکسڈ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس سے اے ٹی آر کا حساب کتاب کرکے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور پھر اس کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز طے کیا جاسکتا ہے۔
وقت کا فلٹر شامل کریں: کچھ وقت کے دوران (جیسے مارکیٹ کھلنے اور بند ہونے سے پہلے) بڑے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اور جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، ان اوقات میں تجارت سے بچنے کے لئے وقت کا فلٹر شامل کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ ٹائم فریم سپر ٹرینڈ اور گین ہائی لوڈ بریکنگ حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ کے متعدد ٹولز کو ملا کر ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں مارکیٹ کے مواقع کو مختلف ٹائم فریموں پر سپر ٹرینڈ اور گین ہائی لوڈ کا تجزیہ کرکے پکڑنا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ متعدد تصدیق کے میکانزم اور ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ ہے ، جو شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے قابل ہے۔ تاہم ، اس کے ساتھ ساتھ پیرامیٹر حساس ، جھوٹے بریک اور ٹائم فریم تصادم جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
رجحان کی طاقت کو فلٹر کرنے ، باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے ، تجارت کی تصدیق میں اضافہ کرنے اور اتار چڑھاؤ کی شرح میں ایڈجسٹمنٹ متعارف کروانے جیسے طریقوں سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ، فنڈ مینجمنٹ میکانیزم کو مارکیٹ کی صورتحال کے تجزیے کے ساتھ جوڑ کر ، حکمت عملی کی رسک کمائی کی خصوصیات میں نمایاں بہتری کی توقع ہے۔
تکنیکی تجزیہ کی پیمائش کی حکمت عملی کی تلاش کرنے والے تاجروں کے لئے ، یہ حکمت عملی ایک ٹھوس بنیادی فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جو براہ راست لاگو ہوسکتی ہے یا اس سے زیادہ پیچیدہ تجارتی نظام کا ایک جزو ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ، تاجروں کو اپنی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کی تفہیم کی بنیاد پر ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے جانچنا اور ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MTF Supertrend + Gann HL Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Inputs ===
atrPeriod = input.int(10, "ATR Period")
factor = input.float(3.0, "Supertrend Multiplier")
gannLength = input.int(10, "Gann HL Period")
// === Timeframes ===
higherTF = "15"
lowerTF = "5"
// === Supertrend & Gann HL (15m) ===
[st15, dir15] = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.supertrend(factor, atrPeriod))
gannHigh15 = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.highest(high, gannLength))
gannLow15 = request.security(syminfo.tickerid, higherTF, ta.lowest(low, gannLength))
// === Supertrend & Gann HL (5m) for exit ===
[st5, dir5] = request.security(syminfo.tickerid, lowerTF, ta.supertrend(factor, atrPeriod))
gannHigh5 = request.security(syminfo.tickerid, lowerTF, ta.highest(high, gannLength))
gannLow5 = request.security(syminfo.tickerid, lowerTF, ta.lowest(low, gannLength))
// === Entry Conditions (15m) ===
longEntry = close > st15 and close > gannHigh15
shortEntry = close < st15 and close < gannLow15
// === Exit Conditions (5m) ===
longExit = close < st5 and close < gannHigh5
shortExit = close > st5 and close > gannLow5
// === Execute Strategy ===
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortExit)
strategy.close("Short")
// === Optional Plots ===
plot(st15, color=dir15 ? color.green : color.red, title="Supertrend 15m")