ianzeng123
جائزہ
متحرک توڑنے والی اتار چڑھاؤ کی پٹی کے ساتھ خود کو اپنانے والی اسٹاپ ٹریکنگ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے جس میں قیمتوں میں توڑنے والے بورن بینڈ پر مبنی ہے ، جو بورن بینڈ اشارے کے اتار چڑھاؤ کے تجزیے کو اے ٹی آر (حقیقی طول و عرض کی اوسط) اشارے کی متحرک ٹریکنگ اسٹاپ کی خصوصیات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر قیمتوں میں توڑنے والے بورن بینڈ پر عمل میں آتی ہے ، اور منافع کو بچانے اور خطرات پر قابو پانے کے لئے اے ٹی آر کی ضرب پر مبنی ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ڈیزائن شدہ حکمت عملی مضبوط اوپر جانے والے رجحانات میں منافع کمانے کے قابل بناتی ہے ، جبکہ متحرک طور پر ایڈجسٹ اسٹاپ پوزیشن کے ذریعہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو اپنانے کے قابل بناتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہیں:
برن بینڈ کی ترتیبحکمت عملی: اپنی مرضی کے مطابق لمبائی ((ڈیفالٹ 20) ، معیاری فاصلہ ضرب ((ڈیفالٹ 2.0)) کے ساتھ ، متعدد اوسط لائن کی اقسام ((SMA ، EMA ، SMMA ، WMA ، VWMA) کی حمایت کرتے ہوئے ، اسٹریٹجک بنیاد کے طور پر استعمال کریں۔ اس لچک کی وجہ سے ، تاجر مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ، بُرین بینڈ کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
ان پٹ منطقجب قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو ، حکمت عملی ایک کثیر سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ داخلے کی شرط اس مفروضے پر مبنی ہے: قیمت ٹریک سے باہر نکلنے کے بعد ، یہ رجحان سازی کی صورت حال کی تشکیل کے لئے مضبوط حرکت کو جاری رکھنے کا امکان ہے۔
باہر نکلنے کا طریقہ کاراس کے بعد، اس نے اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کیا.
- قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں برن بینڈ کے نیچے جانے پر فوری طور پر فلیٹ پوزیشن
- اے ٹی آر پر مبنی ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے ، جس کا فاصلہ اے ٹی آر کی قدر سے ضرب ضرب ہے (ڈیفالٹ 2.0)
فنڈز کا انتظامحکمت عملی: اکاؤنٹ میں 25 فیصد سود کو بطور ڈیفالٹ استعمال کیا جاتا ہے جو ہر تجارت کے لئے فنڈ فراہم کرتا ہے ، جس سے خطرے میں کچھ حد تک پھیلاؤ ہوتا ہے۔
وقت کا فلٹر: ٹرانزیکشن صرف صارف کی وضاحت کردہ تاریخ کی حد کے اندر انجام دی جاتی ہے، ڈیفالٹ 1 جنوری 2018 سے 31 دسمبر 2069 تک ہے۔
اس ڈیزائن کا مجموعہ حکمت عملی کو مضبوط توڑنے والے رجحانات کو پکڑنے کے قابل بناتا ہے جبکہ متحرک طور پر ایڈجسٹ شدہ سٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کی طرف سے ایک نسبتا مکمل ٹریڈنگ سسٹم کی تشکیل کے لئے منافع بخش پوزیشنوں کی حفاظت کرتا ہے.
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ پر عملدرآمد کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے جس کے کچھ نمایاں فوائد یہ ہیں:
لچکدار: برن بینڈ اور اے ٹی آر کے مجموعی استعمال کے ذریعے ، حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو خود بخود اپنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، اے ٹی آر کی قیمت بڑھ جاتی ہے ، جس سے زیادہ نرمی کا وقفہ ہوتا ہے۔ کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، اسی طرح کا وقفہ کم ہوجاتا ہے ، اور اس طرح کی موافقت حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں نسبتا stable مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔
رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیتاس حکمت عملی کا مقصد توڑنے کے بعد مضبوط رجحانات کو پکڑنا ہے ، خاص طور پر جب قیمتوں میں توڑنے والے بلینز کو پٹریوں پر لایا جاتا ہے ، جو اکثر زیادہ مضبوط عروج کی طاقت کی نشاندہی کرتا ہے۔
متحرک منافع تحفظ: اے ٹی آر پر مبنی ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال ، حکمت عملی کو متحرک طور پر اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ منافع بخش پوزیشنوں کو لاک کیا جاسکے اور منافع بخش پوزیشنوں کو روکنے سے بچایا جاسکے۔
پیرامیٹرز کی اہلیتحکمت عملی: حکمت عملی میں متعدد ایڈجسٹ پیرامیٹرز مہیا کیے جاتے ہیں ، بشمول برننگ بینڈ کی لمبائی ، معیاری فاصلے کا ضرب ، اوسط لائن کی قسم ، اے ٹی آر حساب کتاب کا دورانیہ ، اور ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا ضرب ، جس سے تاجر کو مخصوص مارکیٹ اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق اصلاح کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
فنڈ مینجمنٹ انٹیگریشن: بلٹ ان فنڈ مینجمنٹ قواعد ((25٪ استعمال شدہ اکاؤنٹ کے حقوق و استحقاق) ، جو کسی حد تک خطرہ کنٹرول فراہم کرتا ہے ، اور ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانے سے پیدا ہونے والے خطرات سے بچتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے معقول ڈیزائن کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
جعلی دراندازی کا خطرہ: قیمتوں میں توڑ برین بینڈ کے ریل پر آنے کے بعد جعلی توڑ کی صورت حال ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے قلیل مدتی واپسی ہوتی ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، تصدیق کے اشارے کو بڑھانے یا توڑنے کے بعد دوبارہ جمع ہونے کا انتظار کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
رجحان کا خطرہ: جب مضبوط رجحان الٹ جاتا ہے تو ، اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کو بروقت روکنے میں ناکام ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے منافع کا کچھ حصہ واپس آ جاتا ہے۔ رجحانات کے اشارے کے ساتھ مل کر رجحانات کی تبدیلی کو پہلے سے پہچاننے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کے انتخاب سے زیادہ حساس ہے ، خاص طور پر برن بینڈ کی لمبائی اور معیاری فرق کی ضرب۔ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز میں نمایاں اختلافات ہوسکتے ہیں ، جن کو باقاعدگی سے جانچ پڑتال اور ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک طرفہ ٹرانزیکشن کی حد: موجودہ حکمت عملی صرف کثیر منطق پر عمل پیرا ہے ، اور اس کی وجہ سے یہ برداشت یا ہلچل والی منڈیوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ کم عقلی منطق کو شامل کرنے سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں موافقت کو فروغ مل سکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کے خطرات: 25٪ اکاؤنٹس کا مستحکم استعمال کچھ اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بہت زیادہ خطرہ ہوسکتا ہے۔ پوزیشن کے سائز کو اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق ایڈجسٹ کرنے پر غور کرنا ، فنڈ مینجمنٹ کی استحکام کو بڑھا سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کے نفاذ اور ممکنہ خطرات کے بارے میں غور کرنے کے لئے کچھ اصلاحات یہ ہیں:
داخلے کی شرائط میں بہتریاس بات پر غور کریں کہ قیمتوں میں توڑنے والے بلینز کی بنیاد پر ، حجم کی تصدیق یا شکل کی تصدیق میں اضافہ کریں ، تاکہ جعلی توڑ سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، آپ کو توڑنے پر حجم میں نمایاں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے ، یا آر ایس آئی جیسے متحرک اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کریں کہ زیادہ خریداری نہیں ہوئی ہے۔
دو طرفہ تجارت میں اضافہاسٹریٹجی کے لئے: کم کرنے کا منطق شامل کریں ، جب قیمتوں میں بورن کی پٹری سے نیچے کی طرف جانے پر کم کیا جائے ، تاکہ حکمت عملی کو نیچے کی طرف جانے والے رجحان میں بھی منافع بخش بنایا جاسکے ، اور اس طرح حکمت عملی کی مجموعی منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکے۔
متحرک خطرے کے انتظام: 25٪ فنڈ کا ایک مقررہ تناسب ایک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم میں تبدیل کیا گیا ہے جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی متحرک ایڈجسٹمنٹ پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر ، پوزیشنوں کو کم کرنا جب اتار چڑھاؤ زیادہ ہو ، اور پوزیشنوں کو مناسب طریقے سے کم کرنا جب اتار چڑھاؤ کم ہو ، تاکہ نسبتا stable مستحکم خطرے کی نمائش کو برقرار رکھا جاسکے۔
ٹائم فریم کی اصلاح: متعدد ٹائم فریموں پر حکمت عملی کے سگنل کو لاگو کرنے پر غور کریں ، تاکہ ٹائم فریم کی تصدیق کا نظام تشکیل دیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، صرف اس وقت داخل ہوں جب دن کی لائن اور 4 گھنٹے کا نقشہ ایک ساتھ ہی توڑنے کی شرائط کو پورا کرے ، جس سے جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے اور جیت کی شرح میں اضافہ ہو۔
انٹیلجنٹ پیرامیٹرز خود کو اپنانے: پیرامیٹرز کے لئے متحرک اصلاح کا نظام ، جو حالیہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق برن بینڈ کی لمبائی اور معیاری فرق کے ضرب کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کو بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکے۔
فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں: مارکیٹ کی حالت ((رجحان ، اتار چڑھاؤ یا فاصلہ) پر مبنی ٹریڈنگ فلٹرنگ میکانزم متعارف کرایا گیا ، صرف حکمت عملی کی خصوصیات کے لئے موزوں مارکیٹ کے ماحول میں ہی ٹریڈنگ سگنل تیار کیا گیا ، اور منفی ماحول میں بار بار تجارت سے گریز کیا گیا۔
خلاصہ کریں۔
متحرک توڑنے والی اتار چڑھاؤ کی پٹی کو ایڈجسٹ ٹریکنگ اسٹاپ اسٹریٹجی کے ساتھ مل کر ایک مناسب ڈیزائن کیا گیا ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے ، جس میں بلین بینڈ کو توڑنے کے ذریعے مضبوط رجحانات کو پکڑنا اور اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ کو منافع کی حفاظت کے لئے استعمال کرنا ہے۔ اس کی بنیادی قدر یہ ہے کہ وہ متحرک رسک مینجمنٹ کے ساتھ اتار چڑھاؤ کے تجزیے کو نامیاتی طور پر جوڑتا ہے ، جس سے ایک قابل موافقت تجارتی فریم ورک تشکیل دیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کے لئے اپنی مرضی کے مطابق صلاحیت اور واضح ٹریڈنگ منطق میں ہے ، جبکہ ممکنہ خطرات بنیادی طور پر جھوٹے توڑ اور پیرامیٹرز کی حساسیت سے آتے ہیں۔ ان خطرات کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، خاص طور پر داخلے کی توثیق ، دو طرفہ تجارت میں توسیع اور متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعہ تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ۔
عملی اطلاق کے ل traders ، یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ تاجر مارکیٹ کے مختلف ماحول اور اقسام پر کافی حد تک پیچھے ہٹیں ، اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی کو ایک بڑے تجارتی نظام کے حصے کے طور پر استعمال کریں ، جو دوسری حکمت عملیوں یا اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے مجموعی طور پر تجارتی کارکردگی میں مزید بہتری آسکتی ہے۔ یہ متحرک موافقت کا نظام ، جو اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے ، رجحان سے باخبر رہنے والی قسم کی حکمت عملی کے لئے قابل غور عمل درآمد کا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-04-29 00:00:00
end: 2025-04-28 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="IMPOSSIBLE IS IN", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0, slippage=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25)
length = input.int(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
// Bollinger Bands Calculation
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// ATR for Dynamic Trailing Stop
atrLength = input.int(14, minval=1, title="ATR Length")
atrMultTrail = input.float(2.0, minval=0.1, title="ATR Multiplier for Trailing Stop")
atrValue = ta.atr(atrLength)
trailOffset = atrValue * atrMultTrail
longCondition = (strategy.position_size == 0) and (close > upper)
exitCondition = (strategy.position_size > 0) and (close < lower)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Set Trailing Stop based on ATR
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_price=close, trail_offset=trailOffset)
else if exitCondition
strategy.close("Long")