ianzeng123
جائزہ
کثیر مرحلے کی قیمت میں توڑنے اور واپسی کی تجارت کی حکمت عملی ایک ایسا تجارتی نظام ہے جو قیمت کی کارروائی پر مبنی ہے ، جس میں خاص قیمت کے نمونوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور توڑ پھوڑ کے مقامات پر درست اندراج کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی نقطہ کی کھلنے والی قیمت ، اعلی ترین قیمت ، کم قیمت اور اختتامی قیمت کے مابین تعلقات کی نگرانی کرکے ، نقطہ کے فرق کے تجزیے کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی حرکیات میں تبدیلی کے وقت کو پکڑتی ہے۔ حکمت عملی میں ایک کثیر مرحلے کا فیصلہ کرنے والا طریقہ کار ہے ، جس میں تین مختلف مراحل میں اندراج کی شرائط ترتیب دی گئی ہیں ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مناسب کثیر جہتی دو طرفہ تجارت کی منطق ، اور ایک مقررہ مقام پر نقصان کو روکنے کا طریقہ کار بھی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کے بعد استحکام کے مواقع کی نشاندہی اور ان کا فائدہ اٹھایا جائے۔ کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرکے ، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل پیرا ہے۔
پوزیشن کی شناخت کا نظام: حکمت عملی میں ٹریڈنگ منطق کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے ((phase 1-3) ، جس میں مختلف مراحل کے مطابق مختلف داخلے کی شرائط کو متحرک کیا گیا ہے۔
بریک شرائط کا پتہ لگاناایک سے زیادہ ٹرانزیکشنز کے لئے، مندرجہ ذیل شرائط کا پتہ لگایا گیا ہے:
- پہلا مرحلہ: فیصلہ کریں کہ آیا پچھلے K لائن کی اونچائی اور افتتاحی قیمت میں فرق 300 پوائنٹس تک پہنچ گیا ہے ، جبکہ کم سے کم نقطہ کم سے کم 50 پوائنٹس سے کم ہے
- دوسرا مرحلہ: جب مرحلہ 1 میں داخل ہوتا ہے تو ، چیک کریں کہ آیا موجودہ کم سے کم قیمت ریفرنس اوپن قیمت کے علاوہ 250 پوائنٹس کے اندر واپس آ گئی ہے یا نہیں
- تیسرا مرحلہ: فیصلہ کریں کہ آیا موجودہ اونچائی پچھلے اختتامی قیمت کے مقابلے میں 300 پوائنٹس سے زیادہ ہے ، اور آیا نچلی سطح پر واپسی کی شرائط کو پورا کیا گیا ہے
ریورس منطق: ہیڈ ٹریڈنگ ایک ریورس منطق کا استعمال کرتا ہے جو کثیر سر کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے ، جس میں داخلے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے اوپننگ قیمت ، کم از کم قیمت کے مابین تعلقات کی نگرانی کی جاتی ہے۔
نقصان روکنے کی ترتیبحکمت عملی: فکسڈ پوائنٹ پوزیشن کی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، ایک سے زیادہ اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت کے نیچے 301 پوائنٹس پر مقرر کیا گیا ہے ، اور اسٹاپ نقصان پچھلی اختتامی قیمت کے اوپر 301 پوائنٹس پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ، خالی سر تجارت۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، اس حکمت عملی کے کچھ واضح فوائد سامنے آئے ہیں:
کثیر مرحلے کے فیصلے کا طریقہ کار: تین مختلف مرحلے کے فیصلے کے ذریعے، ایک واحد شرط کی وجہ سے غلط فیصلے سے بچنے کے لئے، داخلہ کی درستگی میں اضافہ ہوا۔
سمت اور پیچھے ہٹنااس حکمت عملی میں قیمتوں میں ہونے والی توڑ کی رفتار (اور اس کی سمت) کے ساتھ ساتھ ممکنہ واپسی پر بھی توجہ دی گئی ہے ، جس میں جارحانہ اور دفاعی دونوں کو متوازن کیا گیا ہے۔
پیرامیٹرز لچکدار ہیں: اسٹریٹجی کو پوائنٹ ویلیو پیرامیٹرز کی ترتیب کے ذریعہ مختلف اتار چڑھاؤ کی خصوصیات والی مارکیٹوں اور اقسام کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے ، جس سے اسٹریٹجی کی اطلاق کی حد میں اضافہ ہوتا ہے۔
دو طرفہ تجارتحکمت عملی میں ایک ہی وقت میں دو طرفہ تجارت کی منطق شامل ہے ، جس میں مارکیٹ کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ، جس میں ایک طرفہ رجحانات کی پابندی نہیں ہے۔
خطرے کا انتظام بلٹ انہر تجارت کے خطرے اور ممکنہ منافع کو واضح طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے ، جس میں پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حد ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے ڈیزائن کے باوجود ، اس میں مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات ہیں:
نقطہ سیٹ فکسڈحکمت عملی میں 300، 50، 250 اور 301 پوائنٹس جیسے فکسڈ پوائنٹس تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں، خاص طور پر جب اتار چڑھاؤ کی شرح میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے. حل یہ ہے کہ ان پیرامیٹرز کو نسل کی خصوصیات اور موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرکات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے.
جعلی دراندازی کا خطرہ: مارکیٹ میں ایک مختصر وقفے کے بعد تیزی سے پیچھے ہٹنے والے جھوٹے وقفے کا رجحان ہوسکتا ہے ، جس سے غلط سگنل ملتا ہے۔ اس طرح کے خطرات کو کم کرنے کے لئے تصدیق کے اشارے جیسے ٹرانزیکشن حجم یا دیگر متحرک اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
مسلسل نقصان کا امکان: زلزلے کی منڈیوں میں ، قیمتیں اکثر قیمتوں سے ٹکرا جاتی ہیں لیکن کوئی رجحان نہیں بنتی ہیں ، جس سے لگاتار اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔ اس کا حل مارکیٹ کے ماحول کے فلٹر کو بڑھانا ہے ، اور زلزلے کی منڈیوں میں تجارت کو کم کرنا یا معطل کرنا ہے۔
عملدرآمد کے اثرات: حکمت عملی کا انحصار عین مطابق قیمت پوائنٹس پر ہوتا ہے ، اصل تجارت میں خاص طور پر کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں اسکیلپنگ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسکیلپنگ کی صورتحال کو ریٹرننگ کے وقت تخروپن کرنے اور مناسب طور پر داخلہ کی شرائط کو ریئل اسٹیک میں نرمی کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
اسٹیٹس ٹریکنگ پیچیدگی: کثیر مرحلے کے ڈیزائن نے درستگی میں اضافہ کیا ، لیکن منطقی پیچیدگی میں بھی اضافہ کیا ، جس سے ٹرانزیکشن پر عملدرآمد میں تاخیر یا غلطی ہوسکتی ہے۔ باقاعدگی سے جانچ پڑتال اور منطق کو آسان بنانے سے عملدرآمد کی کارکردگی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کے لیے کچھ ممکنہ اصلاحات یہ ہیں:
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: فکسڈ پوائنٹ پیرامیٹرز کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی متحرک پیرامیٹرز میں تبدیل کریں (جیسے اے ٹی آر اشارے) ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکے۔ اس طرح کم اتار چڑھاؤ کے اوقات میں محرک کی حد کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں بڑھتی ہوئی حد کو بڑھا دیا جاسکتا ہے ، جس سے موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنا: رجحان کا تعین کرنے والے اشارے متعارف کروائیں (جیسے کہ منتقل اوسط کی سمت یا ADX اشارے) ، صرف سازگار مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی پر عمل کریں ، غیر منفعتی حالات میں تجارت سے گریز کریں۔
سٹاپ نقصان کی ترتیبات کو بہتر بنائیں: فکسڈ اسٹاپ کے بجائے ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے منافع بخش تجارت کو ترقی کی زیادہ گنجائش مل سکتی ہے ، جبکہ اس سے حاصل ہونے والے منافع کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔
توثیقی عنصر شامل کریں: جب انٹری سگنل ٹرگر ہوتا ہے تو ، کاروبار میں اضافہ ، مارکیٹ کی ساخت یا دیگر تکنیکی اشارے کی تصدیق ، جعلی سگنل کے اثرات کو کم کریں۔
وقت فلٹر: ٹریڈنگ ٹائم ونڈو فلٹر شامل کریں ، مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات سے گریز کریں جہاں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے لیکن اس کی سمت واضح نہیں ہوتی ہے ، اور زیادہ مستحکم ٹریڈنگ کے اوقات پر توجہ دیں۔
پوزیشن میں تبدیلی کی منطق کو آسان بنانا: مرحلے کی تبدیلی کے منطق کو دوبارہ ڈیزائن کرنا ، غیر ضروری حالت کی جانچ پڑتال کو کم کرنا ، کوڈ کی ساخت کو آسان بنانا ، اور عملدرآمد کی کارکردگی کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر مرحلے کی قیمتوں میں توڑ اور واپسی کی حکمت عملی ایک اچھی طرح سے تشکیل شدہ تجارتی نظام ہے جس میں قیمت کے عمل کے متعدد سطحوں کے تجزیے کے ذریعہ منافع بخش تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس کے بنیادی فوائد کثیر مرحلے کے فیصلے کے طریقہ کار ، دو طرفہ تجارت کی صلاحیت اور بلٹ ان رسک مینجمنٹ سسٹم میں ہیں۔ اگرچہ فکسڈ پیرامیٹرز کی موافقت اور جھوٹے توڑ کے خطرے جیسے مسائل موجود ہیں ، لیکن متحرک پیرامیٹرز ، مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ اور تصدیق کے عوامل جیسے اصلاحاتی اقدامات کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں نمایاں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔
یہ حکمت عملی خاص طور پر درمیانی اور قلیل مدتی تاجروں کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر ان تاجروں کے لئے جو قیمت کے عمل پر توجہ دیتے ہیں اور ابتدائی حرکیات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو احتیاط سے ایڈجسٹ کرنے اور مناسب فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے سے ، یہ حکمت عملی ایک قابل اعتماد تجارتی نظام میں ترقی کر سکتی ہے ، جس سے مقدار میں تجارت کے پورٹ فولیو کے لئے مستحکم آمدنی کا ذریعہ فراہم کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-05-13 00:00:00
end: 2025-05-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Strategy", overlay=true, margin_long=1, margin_short=1, process_orders_on_close=true)
// 参数设置
point_value = input.float(0.0001, title="点值（例如：0.0001代表1个点）")
// 多单逻辑变量
var float long_ref_open = na
var float long_ref_high = na
var bool long_condition1 = false
var bool long_condition2 = false
var int long_phase = 0
// 空单逻辑变量
var float short_ref_open = na
var float short_ref_high = na
var bool short_condition1 = false
var bool short_condition2 = false
var int short_phase = 0
// 多单条件检查
// 多单第一条件检查
if not long_condition1 and not long_condition2
if high[1] - open[1] >= 300 * point_value
if low[1] <= high[1] - 50 * point_value
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
long_ref_open := open[1]
long_ref_high := high[1]
long_phase := 1
else if close[1] - open[1] < 300 * point_value
long_phase := 2
// 多单第二条件检查
if long_phase == 1
if low <= long_ref_open + 250 * point_value
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_phase := 0
if long_phase == 2
if high - close[1] >= 300 * point_value
if low <= high - 50 * point_value
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_phase := 0
else
long_phase := 3
else
long_phase := 0
if long_phase == 3
if low <= open[2] + 250 * point_value
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_phase := 0
// 空单条件检查（反向逻辑）
// 空单第一条件检查
if not short_condition1 and not short_condition2
if open[1] - low[1] >= 300 * point_value
if high[1] >= low[1] + 50 * point_value
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
short_ref_open := open[1]
short_ref_high := low[1]
short_phase := 1
else if open[1] - close[1] < 300 * point_value
short_phase := 2
// 空单第二条件检查
if short_phase == 1
if high >= short_ref_open - 250 * point_value
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_phase := 0
if short_phase == 2
if close[1] - low >= 300 * point_value
if high >= low + 50 * point_value
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_phase := 0
else
short_phase := 3
else
short_phase := 0
if short_phase == 3
if high >= open[2] - 250 * point_value
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_phase := 0
// 止损止盈逻辑
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = strategy.position_avg_price - 301 * point_value,limit = close[1] + 301 * point_value)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Short Exit", "Short",stop = strategy.position_avg_price + 301 * point_value, limit = close[1] - 301 * point_value)