ذہین ترقی پسند قیمت لفافہ متحرک پوزیشن شامل کرنے کی حکمت عملی
DCA MA SMA EMA Envelope TAKE PROFIT STOP LOSS risk management Moving Average Envelope
ianzeng123
جائزہ
انٹیلجنٹ گریڈیشنل پرائس باکسڈ لائیو ڈائنامک اسٹاپنگ اسٹریٹجی ایک لمبی لائن ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے جو ایک چلتی اوسط پر مبنی ہے ، جس میں قیمت نیچے گرنے پر خرید لیا جاتا ہے ، اور خطرے کو ایک قدم بہ قدم انداز میں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی زیادہ سے زیادہ 8 خریدوں کی حمایت کرتی ہے ، خریدنے کے مابین ٹھنڈک کی مدت ہوتی ہے ، اور اوسط لاگ ان قیمت کے مطابق اسٹاپ یا خطرے کے کنٹرول کے مطابق اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں واپسی کے وقت ٹریڈنگ کی حد کو حالیہ 365 دن تک محدود کیا جاتا ہے ، تاکہ زیادہ کنٹرول کرنے والے نتائج فراہم کیے جاسکیں۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمتوں میں واپسی کے دوران خریداری کی جائے ، جو عام طور پر قلیل مدتی اوور سیل علاقوں کی نمائندگی کرتا ہے ، اور پھر قیمتوں میں واپسی کے دوران منافع کمائے ، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول نقصانات کا تعین کیا جائے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیت کا بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے ، جس میں متعدد بیچوں میں خریداری کے ذریعہ اوسط لاگت کو کم کیا جاتا ہے ، جو اعلی اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہیں:
چلتی اوسط کے ساتھ بائنڈ کے حساب سے:
- سب سے پہلے بیس لائن کا حساب لگائیں ((SMA یا EMA آپشن)
- اوپری پیکیجنگ بینڈ = بیس لائن * (1 + فیصد انحراف)
- نیچے کی لائن = بیس لائن * (1 فیصد انحراف)
داخلے کی شرائط:
- کم قیمت پر بیلنس بینڈ
- آپ کی آخری خریداری کے بعد سے ٹھنڈک کا وقت گزر چکا ہے
- موجودہ خریداری کی حد سے کم (8 بار)
- قیمتیں اوسط لاگ ان قیمت سے کم ہیں (یا بڑھتی ہوئی رجحان میں ہیں)
- پچھلی خریداری کی قیمت سے کم
کھیل کے شرائط:
- قیمتوں میں اضافہ اوسط داخلے کی قیمت کے سیٹ اسٹاپ فیصد سے زیادہ
- یا قیمت اوسط لاگ ان قیمت کے ایک مقررہ سٹاپ نقصان فی صد سے نیچے گر
پوزیشن مینجمنٹ:
- اوسط لاگ ان قیمت ہر خریداری کے ساتھ ریکارڈ اور اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے
- زیادہ سے زیادہ آٹھ بار خریدنے کی اجازت، سیڑھیوں کی پوزیشنوں کی تشکیل
- اسٹاپ اسٹاپ یا اسٹاپ نقصان کے بعد ، تمام پوزیشنوں کو ایک ہی وقت میں صاف کرنا
رجحانات کا تعین:
- بڑے رجحانات کو بیس لائن کی سمت سے اندازہ لگائیں (بیس لائن میں اضافے کو اوپر کی طرف بڑھنا)
- اس کے علاوہ ، اس نے کچھ خریداری کی شرائط میں نرمی کی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
تدریجی خطرے کا کنٹرول: اس حکمت عملی میں تمام پوزیشنوں کو ایک ہی وقت میں خریدنے کے بجائے تدریجی طور پر پوزیشننگ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے داخلے کے خطرے کو مؤثر طریقے سے پھیلا دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 8 پوزیشننگ مواقع کے ذریعہ ، نیچے کی طرف جانے والے رجحان میں اوسط لاگت کو مستقل طور پر کم کرنا ، حتمی منافع کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔
خودکار داخلے اور باہر نکلنے کا طریقہ کار: حکمت عملی واضح تکنیکی اشارے (موبائل اوسط کے ساتھ) پر مبنی ہے جس میں داخلہ اور باہر نکلنے کے پوائنٹس کا خود کار طریقے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، جس میں جذباتی ٹریڈنگ کے فیصلے کو کم کرنے کے لئے کم از کم فیصلہ کیا جاتا ہے.
لچکدار پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: حکمت عملی میں بہت سارے ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز ہیں ، بشمول بریکٹ لائن کی لمبائی ، بہاؤ فیصد ، اسٹاپ نقصان کا تناسب ، اور خرید و فروخت کی ٹھنڈک مدت ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر ہوسکتی ہے۔
رجحانات کا پتہ لگانا: حکمت عملیوں کو بیس لائن کی سمت کا فیصلہ کرکے رجحانات کی نشاندہی کی جاتی ہے ، اور بڑھتے ہوئے رجحانات میں خریداری کی شرائط کو مناسب طریقے سے نرمی دی جاتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی لچک اور موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانا: خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں لاگو کرنے کے لئے موزوں ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو فائدہ اٹھانے اور منافع کمانے کے لئے موثر ہے۔ اتار چڑھاؤ جتنا زیادہ ہوتا ہے ، حکمت عملی کا ممکنہ منافع اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: ایک مضبوط گرنے کے رجحان کے دوران ، قیمتوں میں مسلسل گرنے کا خطرہ ہوسکتا ہے ، جس کے نتیجے میں کئی بار پوزیشنوں میں اضافے کے بعد بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ترتیب دیا گیا ہے ، لیکن انتہائی حالات میں ، یہ زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے ، اور مارکیٹ کے مختلف حالات میں پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے زیادہ تجارت یا تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
مالی ضرورت: چونکہ حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ آٹھ خریدوں کی اجازت دی گئی ہے ، لہذا اگر مارکیٹ میں مسلسل کمی واقع ہوتی ہے تو ، متعدد پوزیشنوں کی حمایت کرنے کے لئے کافی فنڈز کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے ، جو چھوٹے فنڈز والے اکاؤنٹس کی برداشت سے زیادہ ہوسکتی ہے۔
ٹھنڈک سیٹ اپ کا خطرہ: ٹھنڈک کی مدت کی غلط ترتیب اہم خریداری کے مواقع سے محروم ہوسکتی ہے ، یا غیر مناسب وقت پر بہت جلد ذخیرہ اندوزی ہوسکتی ہے۔
سٹاپ سیٹ اپ خطرے: اگر روک تھام کا فیصد بہت زیادہ ہے تو ، آپ منافع کے مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔ اگر یہ بہت کم ہے تو ، ممکنہ منافع کی جگہ کو محدود کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیکیجنگ بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں: مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں چھوٹے اور اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بڑے اتار چڑھاؤ کا استعمال کرنے کے لئے ، بریکٹ بینڈ کے بہاؤ کی فیصد پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
مزید پیچیدہ رجحانات کے فلٹر شامل کریں: موجودہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ بیس لائن کی سمت میں رجحان کا تعین کرنے کے لئے، آپ کو زیادہ پیچیدہ رجحان کے اشارے (جیسے MACD، ADX وغیرہ) شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں رجحان کا تعین کرنے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے، شدید نیچے کی طرف رجحان میں قبل از وقت خرید سے بچنے کے لئے.
متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار: ایک مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانزم میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ، جیسے اے ٹی آر ((اوسط حقیقی طول و عرض)) پر مبنی اسٹاپ نقصان کی سطح طے کرنا۔
فنڈ مینجمنٹ کی اصلاح: متحرک پوزیشن کی تقسیم کی بجائے ہر خریداری کے لئے ایک مقررہ رقم کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، پہلی خریداری میں کم مقدار میں فنڈز کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور قیمتوں میں کمی جاری رہنے کے ساتھ ہی خریداری کی رقم میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
وقت کا فلٹر شامل کریں: وقت پر مبنی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے پر غور کریں ، مارکیٹ کی کم سرگرمی کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں ، یا تاریخی اعدادوشمار کے مطابق سب سے زیادہ منافع بخش تجارت کے اوقات کی نشاندہی کریں۔
خلاصہ کریں۔
اسمارٹ گریڈیشنل قیمتوں کا تعین کرنے والی لکیری متحرک بیعانہ حکمت عملی ایک منظم تجارتی طریقہ ہے جو تکنیکی تجزیہ اور خطرے کے انتظام کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ خریداری کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے ، جس میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کا تعین کرنے والی لکیری کا استعمال کرتے ہوئے اوسط لاگت کو کم کیا جاتا ہے ، اور واضح اسٹاپ نقصان کے قواعد کے ساتھ خطرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کو خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں لاگو کیا جاتا ہے ، جس میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لئے منافع بخش مواقع پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور اضافی فلٹرز کے اضافے کے ذریعہ اس حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش ہے۔ تاہم ، صارفین کو حکمت عملی کے خطرات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے ، خاص طور پر شدید زوال پذیر رجحانات میں ممکنہ مسلسل نقصان کے خطرے سے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ متعدد پوزیشنوں کی حمایت کرنے کے لئے کافی فنڈز موجود ہیں ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کی ترتیب کو ایڈجسٹ کریں۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک منظم تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جس میں رجحانات کی پیروی اور الٹ ٹریڈنگ کے عناصر شامل ہیں ، جو واضح قواعد کے ذریعہ جذباتی فیصلوں کو کم کرتی ہے ، اور نظم و ضبط کی تجارت کی عادات کو فروغ دینے میں معاون ہے۔ یہ ایک حکمت عملی کا انتخاب ہے جس پر غور کرنے کے قابل ہے وہ تاجروں کے لئے جو اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں مستحکم واپسی کی تلاش میں ہیں۔
/*backtest
start: 2024-05-14 00:00:00
end: 2025-05-12 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("SmartScale Envelope DCA",
overlay=true,
pyramiding=8,
default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=25, // Order size = $25 CAD
initial_capital=200, // Initial capital = $200 CAD
currency=currency.CAD) // Base currency = CAD
// === Inputs
len = input.int(13, title="Envelope Length", minval=1)
percent = input.float(6.6, title="Envelope % Offset", step=0.1) / 100
src = input(close, title="Source")
exponential = input(false)
stopLossPctInput = input.float(15.0, title="Stop Loss %", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPctInput = input.float(5.0, title="Take Profit % from Avg Entry", minval=0.1, step=0.1)
cooldown = input.int(7, title="Candles Between Buys") // moved to bottom
stopLossPct = stopLossPctInput / 100
takeProfitPct = takeProfitPctInput / 100
maxBuys = 8 // Hardcoded max buy-ins
// === Envelope Calculation
basis = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
upper = basis * (1 + percent)
lower = basis * (1 - percent)
// === Limit Backtest to Last 365 Days
startDate = timestamp("GMT-5", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow)) - 365 * 24 * 60 * 60 * 1000
inDateRange = time >= startDate
// === State Tracking
var float avgEntryPrice = na
var float lastBuyPrice = na
var int buyCount = 0
var int lastBuyBar = na
// === Trend Detection
isUptrend = basis > basis[1]
// === Entry Conditions
lowBelowLower = low < lower
cooldownPassed = na(lastBuyBar) or (bar_index - lastBuyBar >= cooldown)
belowAvgEntry = na(avgEntryPrice) or close < avgEntryPrice
lowerThanLastBuy = na(lastBuyPrice) or close < lastBuyPrice
allowBuyIn = (belowAvgEntry and lowerThanLastBuy) or isUptrend
highAboveUpper = high > upper
// === Exit Conditions
sellCondition = not na(avgEntryPrice) and close >= avgEntryPrice * (1 + takeProfitPct)
stopLossTriggered = not na(avgEntryPrice) and close <= avgEntryPrice * (1 - stopLossPct)
// === Buy Logic
if inDateRange and lowBelowLower and cooldownPassed and buyCount < maxBuys and allowBuyIn and (na(lastBuyPrice) or close <= lastBuyPrice)
buyCount += 1
strategy.entry("Buy in " + str.tostring(buyCount), strategy.long)
lastBuyBar := bar_index
lastBuyPrice := close
avgEntryPrice := na(avgEntryPrice) ? close : (avgEntryPrice * (buyCount - 1) + close) / buyCount
// === Sell Logic
if strategy.position_size > 0 and highAboveUpper and sellCondition
strategy.close_all(comment="Take Profit")
avgEntryPrice := na
buyCount := 0
lastBuyBar := na
lastBuyPrice := na
// === Stop Loss Logic
if strategy.position_size > 0 and stopLossTriggered
strategy.close_all(comment="Stop Loss Hit")
avgEntryPrice := na
buyCount := 0
lastBuyBar := na
lastBuyPrice := na
// === Plot Envelope
plot(basis, "Basis", color=color.orange)
u = plot(upper, "Upper", color=color.blue)
l = plot(lower, "Lower", color=color.blue)
fill(u, l, color=color.rgb(33, 150, 243, 95), title="Envelope Background")
// === Plot Avg Entry Price
plot(strategy.position_size > 0 and not na(avgEntryPrice) ? avgEntryPrice : na,
title="Avg Entry Price",
color=color.rgb(173, 195, 226),
linewidth=2,
style=plot.style_line)