ملٹی انڈیکیٹر کراس اوور مومینٹم ٹریڈنگ سسٹم: EMA+CPR+ والیوم فلٹر آٹومیٹک اسٹاپ پرافٹ اور اسٹاپ لاس اسٹریٹجی
EMA CPR SMA SL/TP VOLUME FILTER Momentum Trading Crossover Strategy technical analysis
ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک کثیر تکنیکی اشارے پر مبنی تجارتی نظام ہے ، جس میں انڈیکس کی حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراسنگ ، مرکزی نقطہ حوالہ قیمت ((CPR) ، حجم تجارت فلٹرنگ اور خودکار اسٹاپ / اسٹاپ سیٹنگ شامل ہیں۔ حکمت عملی کا بنیادی منطق مارکیٹ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے شارٹ لائن اور سست لائن کے کراسنگ کے ذریعہ ہے ، جبکہ سی پی آر کو اضافی قیمت کے حوالہ پوائنٹس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے سگنل کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور مارکیٹ کی سرگرمی کو تصدیق کرنے کے لئے حجم فلٹر کے ذریعہ ، اور آخر میں خطرے کو سنبھالنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے ایک مقررہ فیصد اسٹاپ اور اسٹاپ سیٹنگ۔ یہ حکمت عملی فیوچر اور اسٹاک مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، اور صارف کی ضروریات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مکمل فیڈ بیک فنکشن مہیا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی ٹریڈنگ منطق مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہے:
EMA کراس نظامحکمت عملی: 20 دور اور 50 دور کی اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کو بطور اہم رجحان اشارے استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار EMA ((20 دور) پر سست رفتار EMA ((50 دور) سے گزرتا ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار EMA نیچے سست رفتار EMA سے گزرتا ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک کلاسیکی اوسط لکیری کراسنگ حکمت عملی ہے جو رجحان کے موڑ کو پکڑنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔
سی پی آر (Central Point Reference Price) کی تصدیق: حکمت عملی نے قیمت کی سطح کی تصدیق کے آلے کے طور پر سی پی آر اشارے متعارف کروائے ہیں۔ سی پی آر تین اہم قیمت کی سطح پر مشتمل ہے: محور ((Pivot) ، نچلے مرکز ((BC) ، اور اپر سنٹر ((TC) ۔ یہ سطحیں پچھلے دن کی اونچائی ، کم اور اختتامی قیمتوں پر مبنی ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں ، حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ قیمت محور کے اوپر ہونی چاہئے۔ خالی ہونے کی صورت میں ، قیمت محور کے نیچے ہونی چاہئے۔ اس سے تجارت کی شرائط میں سختی میں اضافہ ہوتا ہے ، جو کچھ ممکنہ غلط سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن فلٹر: اس حکمت عملی میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ تجارت کی مقدار 20 دن کی اوسط تجارت سے زیادہ ہونی چاہئے۔ اعلی تجارت کی مقدار عام طور پر مارکیٹ میں اعلی شرکت کی نشاندہی کرتی ہے ، جس سے قیمت کی نقل و حرکت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔ صارف منتخب کرسکتا ہے کہ آیا اس فلٹر کو چالو کرنا ہے۔
خود کار طریقے سے روکنے / روکنے: حکمت عملی میں داخلے کی قیمت پر مبنی اسٹاپ اور اسٹاپ کا ایک مقررہ فیصد طے کیا گیا ہے۔ ڈیفالٹ میں ، اسٹاپ داخلے کی قیمت سے 1.5٪ نیچے ہے اور اسٹاپ داخلے کی قیمت سے 3٪ اوپر ہے۔ اس سے خطرے کی واپسی کا تناسب 1: 2 ہے ، جو صحت مند خطرے کے انتظام کے اصولوں کے مطابق ہے۔ ان پیرامیٹرز کو ان پٹ کنٹرول کے ذریعہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
سگنل کی نمائشحکمت عملی: خرید و فروخت کے اشارے چارٹ پر ٹیگ اور شکل کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں تاکہ تاجر کو انٹری پوائنٹس واضح طور پر دیکھ سکے۔
تجارت کے نفاذ کا منطق آسان ہے: جب کثیر شرط پوری ہوجاتی ہے ((ای ایم اے کے اوپر ، قیمت محور سے اوپر ، تجارت کی مقدار کی شرط پوری ہوجاتی ہے) ، تو حکمت عملی کثیر پوزیشن میں داخل ہوتی ہے ، اور اسی وقت اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آرڈر طے کرتی ہے۔ جب خالی شرط پوری ہوجاتی ہے ((ای ایم اے کے نیچے ، قیمت محور سے نیچے ، تجارت کی مقدار کی شرط پوری ہوجاتی ہے) ، تو حکمت عملی خالی پوزیشن میں داخل ہوتی ہے ، اسی طرح متعلقہ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آرڈر طے کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کارحکمت عملی: رجحاناتی اشارے ((EMA) ، قیمت کی سطح کا اشارے ((CPR) ، اور تجارتی حجم کے اشارے کو ملا کر ایک کثیر تصدیق کا نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ اس سے جعلی سگنل کا امکان کم ہوتا ہے اور تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہی اشارے سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، لیکن متعدد مختلف اقسام کے اشارے کی تصدیق سے تجارت کی کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
لچکدار: ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز (جیسے ای ایم اے کی لمبائی ، اسٹاپ نقصان کی فیصد ، اسٹاپ اسٹاپ فیصد ، اور حجم فلٹر استعمال کرنا) کی مدد سے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور تاجروں کے خطرے کی ترجیحات کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔ اس سے حکمت عملی کو زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے ساتھ ساتھ نسبتا stable مستحکم مارکیٹوں کے لئے بھی قابل اطلاق بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے کے انتظام کے انضمام: حکمت عملی میں خود کار طریقے سے روکنے اور روکنے کا طریقہ کار شامل ہے ، جو بہت ساری بنیادی حکمت عملیوں میں موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ہر تجارت میں پہلے سے طے شدہ خطرہ اور واپسی کا ہدف ہوتا ہے ، جس سے تجارتی نتائج پر جذباتی فیصلوں کے اثرات کو روکا جاتا ہے۔
بصری ٹریڈنگ سگنل: حکمت عملی چارٹ پر ٹریڈنگ سگنل کو بصری طور پر ظاہر کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو آسانی سے ان پٹ اور آؤٹ پٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے ، جو حکمت عملی کی بازیافت اور ایڈجسٹمنٹ میں مدد کرتا ہے۔
کوڈ سادہ اور موثر ہے: حکمت عملی کا کوڈ واضح ، منطقی ماڈیولر ہے ، سمجھنے اور ترمیم کرنے میں آسان ہے۔ اس سے یہاں تک کہ محدود پروگرامنگ کے تجربے والے تاجر بھی حکمت عملی کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی ضروریات کے مطابق موافقت کرسکتے ہیں۔
وسیع پیمانے پر استعمال: حکمت عملی مختلف قسم کے ٹریڈنگ کی اقسام پر لاگو ہوتی ہے ، بشمول فیوچر اور اسٹاک ، کسی خاص مارکیٹ کے لئے خصوصی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس عالمگیریت کی وجہ سے حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں نسبتا مستحکم کارکردگی کو برقرار رکھتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی کراس سگنل: ای ایم اے کراسنگ حکمت عملی کا امکان ہے کہ وہ افقی یا اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں متعدد غلط کراس سگنل پیدا کرے ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان دہ تجارت ہو۔ اگرچہ سی پی آر اور حجم فلٹرز ان جھوٹے سگنلوں کو کم کرنے میں معاون ہیں ، لیکن واضح رجحان کی کمی والی منڈیوں میں یہ اب بھی ایک نمایاں خطرہ ہے۔ اس کا حل افقی منڈیوں میں تجارت کو روکنا ہے ، یا رجحان کی تصدیق کے اضافی اشارے شامل کرنا ہے۔
فکسڈ اسٹاپ نقصان کی حدودحکمت عملی: داخلے کی قیمت پر مبنی مقررہ فیصد اسٹاپ کا استعمال کریں ، جو مارکیٹ کے تمام حالات اور اتار چڑھاؤ کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، مقررہ فیصد اسٹاپ بہت زیادہ تنگ ہوسکتا ہے۔ کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، یہ بہت زیادہ نرمی کا شکار ہوسکتا ہے۔ ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ کا استعمال کیا جائے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے بہتر ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور عملدرآمد کا خطرہحکمت عملی: یہ فرض کیا جاتا ہے کہ تمام احکامات مقررہ قیمت پر عملدرآمد ہوسکتے ہیں ، لیکن اصل تجارت میں اسکیلپنگ اور عملدرآمد میں تاخیر ہوسکتی ہے ، خاص طور پر محدود لیکویڈیٹی والے بازاروں میں۔ اس سے اصل تجارت کے نتائج اور پیمائش کے نتائج میں فرق پیدا ہوسکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اصل تجارت میں محتاط ترتیبات کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، جیسے اسٹاپ نقصان کی حد میں اضافہ یا پوزیشن کا سائز کم کرنا۔
پیرامیٹرز کو زیادہ بہتر بنانا: حکمت عملی کی کارکردگی منتخب کردہ پیرامیٹرز (ای ایم اے کی لمبائی ، اسٹاپ نقصان / اسٹاپ اسٹاپ فی صد وغیرہ) پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اصلاح شدہ پیرامیٹرز کی وجہ سے یہ ہوسکتا ہے کہ وہ ریٹرننگ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں لیکن حقیقی تجارت میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ اس کا حل یہ ہے کہ طویل ریٹرننگ سائیکل کا استعمال کریں اور متعدد مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی مضبوطی کی جانچ کریں۔
ڈیلی لائن سی پی آر کی حدودحکمت عملی: ڈیلی لائن ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے سی پی آر کا حساب لگائیں ، جو دن کے اندر تجارت یا اس سے کم ٹائم فریم میں تجارت میں کافی لچکدار یا تیز رفتار ردعمل نہیں ہوسکتی ہے۔ ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ سی پی آر کے حساب کتاب کو استعمال ہونے والے ٹائم فریم کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے۔
ٹرانزیکشن کا جھوٹا سگنل: صرف 20 دن کی اوسط سے زیادہ تجارت پر انحصار کرنے والے سادہ شرائط مارکیٹ کی سرگرمی کا درست اندازہ لگانے کے لئے کافی نہیں ہوسکتے ہیں۔ کچھ غیر معمولی تجارتی دن میں تجارت میں اضافے کا امکان ہوسکتا ہے ، لیکن یہ حقیقی رجحان کی تصدیق کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔ زیادہ پیچیدہ تجارت کے حجم کے تجزیے کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے تجارت کے حجم کے رجحانات یا تجارت کے حجم میں تبدیلی کی نسبتا rate شرح۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحانات کی نشاندہی کے طریقہ کار کو بہتر بنانا: موجودہ حکمت عملی بنیادی طور پر ای ایم اے کے کراس شناخت کے رجحان پر انحصار کرتی ہے۔ اضافی رجحان ساز اشارے جیسے ADX ((اوسط سمت اشارے) کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ صرف مضبوط رجحان کی منڈیوں میں ہی تجارت کی جائے گی۔ اس سے کراس ڈیسک مارکیٹوں میں جعلی سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملے گی ، جس سے تجارت کی مقدار کے بجائے معیار کو بہتر بنایا جاسکے گا۔ کوڈ پر عمل درآمد پر ، اضافی ٹریڈنگ فلٹر کے طور پر ADX> 25 کی شرائط شامل کی جاسکتی ہیں۔
متحرک نقصان اور روک تھام: اے ٹی آر جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مقررہ فیصد اسٹاپ اور اسٹاپ کو تبدیل کریں ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف ماحول کی اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ کو 2x اے ٹی آر پر ترتیب دیا جاسکتا ہے ، اور اسٹاپ کو 4x اے ٹی آر پر ترتیب دیا جاسکتا ہے ، تاکہ اسی طرح کے رسک ریٹرن کو برقرار رکھا جاسکے لیکن مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنایا جاسکے۔
حجم تجزیہ کو بڑھاناٹرانزیکشن حجم فلٹر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ یہ نہ صرف ٹرانزیکشن حجم کے سائز پر غور کرے بلکہ ٹرانزیکشن حجم کے رجحانات اور قیمت - ٹرانزیکشن حجم کے تعلقات پر بھی غور کرے۔ مثال کے طور پر ، ٹرانزیکشن حجم میں اضافے کے لئے شرائط شامل کی جاسکتی ہیں جو قیمت کی سمت کے مطابق ہوں ، یا اس سے زیادہ پیچیدہ ٹرانزیکشن حجم کے اشارے جیسے OBV ((توانائی کی لہر)) کا استعمال کریں۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنانا: موجودہ حکمت عملی کے ساتھ فوری طور پر داخل ہونے پر غور کیا جاسکتا ہے جب ایک کراس ہوتا ہے ، تو تصدیق کی شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ قیمت کی بحالی کے لئے اہم سپورٹ / مزاحمت کی سطح کا انتظار کرنا یا 1-2 سائیکلوں کی تصدیق کا انتظار کرنا ، تاکہ جعلی توڑنے کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔ یہ تاخیر سے داخل ہونے والے سگنل یا قیمت کی طرز کی تصدیق کو شامل کرکے کیا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز شامل کریں: مارکیٹ کے حالات کے فیصلے کی منطق کو شامل کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر موجودہ مارکیٹ کی حالت کو اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے VIX یا ATR) کے ذریعہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کا استعمال کیا جاسکتا ہے یا یہاں تک کہ تجارت کو روک دیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، وسیع تر اسٹاپ نقصان اور زیادہ محتاط پوزیشن سائز کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
ٹرانزیکشن حجم کی غیر موجودگی: مارکیٹوں میں حکمت عملی کے قابل اطلاق کو بڑھانے کے لئے جہاں کوئی ٹرانزیکشن حجم ڈیٹا نہیں ہے یا ٹرانزیکشن حجم ڈیٹا ناقابل اعتماد ہے ، ایک متبادل ورژن تیار کیا جاسکتا ہے جس میں ٹرانزیکشن حجم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ، مثال کے طور پر ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق کے بجائے قیمت کے اتار چڑھاو کی حد یا دوسرے تکنیکی اشارے کا استعمال کریں۔
وقت کا فلٹر شامل کریں: ٹائم فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے پر غور کریں ، مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے سے پہلے اور بعد میں اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں تجارت سے گریز کریں ، یا اہم معاشی اعداد و شمار کے اجراء کے اوقات سے گریز کریں۔ یہ موجودہ تجارتی اوقات کی جانچ پڑتال اور وقت کی کھڑکیوں کو ترتیب دے کر کیا جاسکتا ہے جو تجارت کی اجازت دیتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ای ایم اے کراس ، سی پی آر اور حجم فلٹرنگ پر مبنی یہ تجارتی حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام کا فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جس میں رجحانات کی نگرانی ، قیمت کی سطح کی تصدیق اور حجم کی تصدیق کے ساتھ ساتھ خطرے سے متعلق انتظامی افعال بھی شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی متعدد تصدیق کے میکانزم اور خودکار اسٹاپ نقصان / اسٹاپ سیٹنگ میں ہے ، جو تجارت کی وشوسنییتا اور نظم و ضبط کو بڑھانے میں معاون ہے۔
تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اسے بھی کچھ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے جھوٹے سگنل کا خطرہ اور فکسڈ پیرامیٹرز کی حدود۔ مندرجہ بالا تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ ، خاص طور پر رجحانات کی شناخت میں بہتری ، متحرک اسٹاپ نقصان / اسٹاپ ایڈجسٹمنٹ اور مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرنگ میں اضافہ ، حکمت عملی کی مضبوطی اور موافقت کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
یہ حکمت عملی تاجروں کے لئے ایک اچھا نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے ، جس میں ذاتی تجارتی طرز اور مارکیٹ کی ترجیحات کے مطابق تخصیص کی جاسکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکمت عملی میں جو بھی تبدیلی کی جائے ، اس میں ہمیشہ خطرہ کے انتظام کے اصولوں کو برقرار رکھنا چاہئے ، پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے سے گریز کرنا چاہئے ، اور ریئل اسٹیٹ ٹریڈنگ سے پہلے کافی حد تک بیک اپ اور سملیٹ ٹریڈنگ کی تصدیق کرنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2025-05-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDC"}]
*/
//@version=6
strategy("Backtest: EMA + CPR + Volume + SL/Target", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// === INPUTS === //
emaFastLen = input.int(20, title="Fast EMA (20)")
emaSlowLen = input.int(50, title="Slow EMA (50)")
showCPR = input.bool(true, title="Show CPR?")
slPct = input.float(1.5, title="Stop Loss %") / 100
tpPct = input.float(3.0, title="Target %") / 100
useVolume = input.bool(true, title="Use Volume Filter?")
// === EMAs === //
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow)
bearishCross = ta.crossunder(emaFast, emaSlow)
plot(emaFast, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(emaSlow, color=color.blue, title="EMA 50")
// === CPR === //
prevHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
prevClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
pivot = (prevHigh + prevLow + prevClose) / 3
bc = (prevHigh + prevLow) / 2
tc = (pivot * 2) - bc
plot(showCPR ? pivot : na, color=color.gray, title="Pivot")
plot(showCPR ? bc : na, color=color.gray, title="CPR BC")
plot(showCPR ? tc : na, color=color.gray, title="CPR TC")
// === Volume Filter === //
volOK = not useVolume or (volume > ta.sma(volume, 20))
// === BUY / SELL CONDITIONS === //
longCondition = bullishCross and close > pivot and volOK
shortCondition = bearishCross and close < pivot and volOK
// === TRADE EXECUTION === //
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="BUY", stop=close * (1 - slPct), limit=close * (1 + tpPct))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", from_entry="SELL", stop=close * (1 + slPct), limit=close * (1 - tpPct))
// === VISUAL SIGNALS === //
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")