ianzeng123
جائزہ
ایک سے زیادہ متحرک اوسط زاویہ رجحان الٹ ٹریڈنگ سسٹم ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو متعدد متحرک اوسط اور زاویہ تجزیہ ٹکنالوجیوں کے ساتھ مل کر افقی مارکیٹوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز چار مختلف پیرامیٹرز کی متحرک اوسط ((دو ای ایم اے اور دو ایس ایم اے) کے مابین تعلقات کی نگرانی کرکے مارکیٹ کے رجحانات میں الٹ جانے کا فیصلہ کرنے کے لئے طویل مدتی متحرک اوسط کی زاویہ تبدیلیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہے ، تاکہ افقی مارکیٹ میں اعلی امکانات کے تجارتی مواقع پر قبضہ کیا جاسکے۔ یہ نظام خاص طور پر ایم اے 50 اور ای ایم اے 20 کے کراس سگنل پر توجہ دیتا ہے ، جس میں 150 ایم اے کے زاویہ تبدیلیوں کے ساتھ مل کر جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی درستگی کو حاصل کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی چار اہم حرکت پذیر اوسطوں کے باہمی تجزیہ پر مبنی ہے:
- قلیل مدتی ای ایم اے ((ڈیفالٹ 15 سائیکل): ردعمل کی قیمتوں میں قلیل مدتی تبدیلی ، سبز میں ظاہر
- درمیانی اور طویل مدتی ای ایم اے ((ڈیفالٹ 100 سائیکل): ردعمل میں طویل مدتی رجحانات ، سرخ میں ظاہر
- انٹرمیڈیٹ SMA ((ڈیفالٹ 20 سائیکل): کراس سگنل پیدا کرنے کے لئے، نیلے رنگ میں ظاہر
- طویل مدتی SMA (ڈیفالٹ 200 سائیکل): مارکیٹ کے بڑے رجحانات کا تجزیہ کرنے کے لئے ، اورنج میں ظاہر ہوتا ہے
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
- ای ایم اے 20 اور ای ایم اے 40 کے ذریعہ “ٹی بی او کلاؤڈ” تشکیل دینا ، جو مارکیٹ میں رجحان کی بصری اشارے فراہم کرتا ہے
- مارکیٹ میں مجموعی رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے MA150 (نارنگی طویل مدتی اوسط) کے زاویہ میں تبدیلی کا حساب لگائیں
- جب ایم اے 150 زاویہ مقررہ تنقیدی قیمت ((ڈیفالٹ 5 ڈگری) سے کم ہو تو ، مارکیٹ کو افقی حالت میں سمجھا جاتا ہے
- ٹرانزیکشن سگنل کا استعمال کرتے ہوئے MA50 (نیلی لائن) اور EMA20 (سبز لائن) کے کراس کا استعمال کرتے ہوئے ایک کراس مارکیٹ میں
- خریدنے کی شرائط: جب ای ایم اے 20 ای ایم اے 40 سے نیچے ہے (سرخ بادل میں) اور ایم اے 50 ای ایم اے 20 کو نیچے کی طرف سے پار کرتا ہے ، جبکہ ایم اے 150 میں کوئی واضح کمی نہیں ہے
- فروخت کی شرائط: جب ای ایم اے 20 ای ایم اے 40 سے اوپر ہے (سبز بادل میں) اور ایم اے 50 ای ایم اے 20 کو اوپر کی طرف سے پار کرتا ہے ، جبکہ ایم اے 150 میں کوئی واضح اضافہ نہیں ہوتا ہے
- جب ایم اے 150 زاویہ کا رخ موڑ جاتا ہے (بڑھنے سے نہ بڑھنے یا گرنے سے نہ گرنے کے لئے) ، تو خود کار طریقے سے صفائی کی پوزیشن میں پوزیشن موجود ہے
اس حکمت عملی کی منفرد بات یہ ہے کہ اس نے مضبوط رجحانات کا پیچھا نہیں کیا ، بلکہ اس نے کراس اسٹاک مارکیٹ میں جھٹکے کے مواقع کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کی ، اور زاویہ تجزیہ کی تکنیک کے ذریعہ مضبوط رجحانات کے ماحول میں جھوٹے الٹ اشارے کو فلٹر کیا۔
اسٹریٹجک فوائد
افقی مارکیٹ ماہریناس حکمت عملی کو خاص طور پر افقی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس سے رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں میں عام طور پر پائے جانے والے “چلنے اور گرنے” کے جال سے بچا جاتا ہے۔
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: چار مختلف ادوار کی متحرک اوسط اور زاویہ تجزیہ کے ذریعہ ایک کثیر پرت کی توثیق کا طریقہ کار بنایا گیا ہے ، جس سے سگنل کے معیار میں بہتری آئی ہے۔
جدت طرازی کا جائزہ: مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور الٹ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے MA150 زاویہ حساب کتاب متعارف کرایا گیا ہے ، جو روایتی متحرک اوسط نظام سے مختلف ہے۔
خود کار طریقے سے خطرے کے انتظام: حکمت عملی میں رجحان کی تبدیلی پر مبنی خود کار طریقے سے صفائی کا طریقہ کار شامل ہے ، جب بڑے رجحان کی سمت تبدیل ہوجاتی ہے تو فوری طور پر مارکیٹ سے باہر نکل جاتا ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔
ٹریڈنگ ماحول کو دیکھنے کے: “ٹی بی او کلاؤڈ” اور واضح رنگوں کا نظام تاجروں کو موجودہ مارکیٹ کی حالت اور سگنل کے معیار کو بصری طور پر سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے: تمام کلیدی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تاجر کے انداز کے مطابق ہو۔
رجحان کے خلاف تجارت کی صلاحیتٹرینڈ کی عارضی کمزوری کی نشاندہی کرنے سے ، حکمت عملی اس سے پہلے کہ اس کا سلسلہ جاری رہے ، قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
غلط سگنل کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، متحرک اوسط لائنیں اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہیں ، جس سے زیادہ تجارت اور نقصان ہوتا ہے۔ اس کا حل اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنا یا متحرک اوسط کی مدت کو بڑھانا ہے۔
تاخیر سے ردعمل کا مسئلہ: متعدد متحرک اوسط لائنوں کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی میں مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے ردعمل میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے بہترین داخلے یا باہر نکلنے کے مقامات کو یاد کیا جاسکتا ہے۔ تاخیر کو کم کرنے کے لئے ، EMA پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں جو کم دورانیے کے ہیں۔
رجحانات کی درستگی: MA150 زاویہ حساب کتاب میں فکسڈ دورانیہ ((5) کا استعمال کرتے ہوئے اسکیلپنگ کا حساب لگایا جاتا ہے ، جو مختلف ٹائم فریموں کے تحت رجحان کی طاقت کو درست طریقے سے ظاہر نہیں کرسکتا ہے۔ اس پیرامیٹر کو ٹریڈنگ ٹائم فریم کی حرکیات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: یہ حکمت عملی ہر ایک منتقل اوسط پیرامیٹرز اور زاویہ کی حد کی ترتیبات کے لئے حساس ہے ، مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی کارکردگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کسی خاص مارکیٹ کے لئے موزوں بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ریٹرننگ کی ضرورت ہے۔
مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: مضبوط رجحان کی منڈیوں میں ، حکمت عملی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، کیونکہ اس کا ڈیزائن بنیادی طور پر کراس ڈسک مارکیٹوں کے لئے ہے۔ تاجروں کو مارکیٹ کی حالت کی شناخت کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے ، یا مارکیٹ کے ماحول کے فلٹر کے ساتھ مل کر۔
روک تھام کا فقدان: حکمت عملی کا کوئی واضح اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نہیں ہے ، صرف سگنل الٹ یا رجحان زاویہ میں تبدیلی سے باہر نکلنے پر انحصار کرتا ہے۔ انتہائی حالات میں زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مقررہ تناسب یا اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی تکمیل کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے متعارف کرائے جاسکتے ہیں (جیسے اے ٹی آر) ، جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق متحرک طور پر موزوں اوسط کی مدت اور زاویہ کی کمی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں خود کو ڈھال سکے۔
قیمتوں کا تجزیہ: ٹرانزیکشن کی معلومات کو جوڑ کر متحرک اوسط لائن کراس سگنل کی وشوسنییتا کی توثیق کی جاتی ہے ، اور صرف تب ہی تجارت کی جاتی ہے جب کراس کے ساتھ ٹرانزیکشن میں نمایاں تبدیلی آتی ہے ، جس سے جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریم کے رجحان کا تعین متعارف کرانے کے لئے سگنل کو فلٹر کریں ، مثال کے طور پر ، حکمت عملی کی مجموعی کامیابی کی شرح کو بڑھانے کے لئے صرف اس وقت داخل ہوں جب سورج کی لکیری رجحان کی سمت موجودہ ٹریڈنگ سگنل کے مطابق ہو۔
بہتر زاویہ حساب کے لئے طریقہ: فکسڈ سائیکل زاویہ کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی موافقت کے دور میں تبدیل کریں ، یا رجعت تجزیہ جیسے رجحان کی طاقت کی پیمائش کے زیادہ جدید طریقوں کا استعمال کریں ، زاویہ کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
زیادہ سے زیادہ سٹاپ نقصان اور منافع: اے ٹی آر یا معاون مزاحمت کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی ترتیبات ، اور رسک ریٹرن پر مبنی منافع بند کرنے کا طریقہ کار شامل کریں ، خطرے کے انتظام کے فریم ورک کو بہتر بنائیں۔
مارکیٹ کی حیثیت کے فلٹر میں شامل ہوں: مارکیٹ کی حالت کے ایک درجہ بندی کو تیار کریں جو موجودہ مارکیٹ کو رجحان، افقی یا افراتفری کی حالت میں شناخت کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اور صرف مناسب مارکیٹ کی حالت میں حکمت عملی کو چالو کرنا.
مشین لرننگ الگورتھم کو ضم کرنا: مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سگنل کی تخلیق اور فلٹرنگ کے عمل کو بہتر بنانا ، تاریخی ڈیٹا ٹریننگ ماڈل کے ذریعہ سگنل کی کامیابی کے امکانات کی پیش گوئی کرنا۔
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ متحرک مساوی زاویہ رجحان الٹ ٹریڈنگ سسٹم ایک جدید مقداری حکمت عملی ہے جو افقی مارکیٹوں پر مرکوز ہے ، یہ چار مختلف پیرامیٹرز کی متحرک اوسط اور زاویہ تجزیہ تکنیک کے ذریعہ ایک مکمل تجارتی فریم ورک کی تعمیر کرتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی افقی مارکیٹوں کے لئے خصوصی اور جدید زاویہ تجزیہ طریقہ کار میں ہے ، جو مارکیٹ کے رجحان کے موڑ کے مقامات کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے اور جعلی سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے۔ اگرچہ پیرامیٹر حساسیت اور مارکیٹ کے ماحول پر انحصار جیسے خطرات موجود ہیں ، لیکن اس کی تجویز کردہ اصلاح کی سمت ، جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، کثیر وقتی فریم تجزیہ اور بہتر خطرہ مینجمنٹ سسٹم وغیرہ کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2025-05-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDC"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pabloportugalgarcia
//@version=5
strategy("TBO - Bot", overlay=true)
// Inputs
len_ema20 = input.int(15, minval=1, title="Período Green EMA")
len_ema40 = input.int(100, minval=1, title="Período Red EMA")
len_ma50 = input.int(20, minval=1, title="Período Blue MA")
len_ma150 = input.int(200, minval=1, title="Período Orange MA")
pivot_len = input.int(20, minval=1, title="Período Pivô Suporte/Resistência")
angle_limit = input.float(5, minval=0, title="Ângulo mínimo da MA150 para considerar reversão (graus)")
angle_period = input.int(10, minval=1, title="Período para cálculo do ângulo MA150")
// Médias móveis
ema20 = ta.ema(close, len_ema20)
ema40 = ta.ema(close, len_ema40)
ma50 = ta.sma(close, len_ma50)
ma150 = ta.sma(close, len_ma150)
// Plots das médias/linhas
plot(ema20, color=color.lime, linewidth=1, title="Green EMA")
plot(ema40, color=color.red, linewidth=1, title="Red EMA")
plot(ma50, color=color.blue, linewidth=2, title="Blue MA")
plot(ma150, color=color.orange, linewidth=2, title="Orange MA")
// Nuvem EMA20-EMA40
bull = ema20 > ema40
fill(plot(ema20, color=color.new(color.green, 80)), plot(ema40, color=color.new(color.red, 80)), color=bull ? color.new(color.green, 80) : color.new(color.red, 80), title="TBO Cloud")
// Cruzamentos da Blue MA com Green EMA
maCrossUp = ta.crossover(ma50, ema20) // MA50 cruza PARA CIMA EMA20
maCrossDown = ta.crossunder(ma50, ema20) // MA50 cruza PARA BAIXO EMA20
// === Cálculo do declive e ângulo no período escolhido
ma150_slope = (ma150 - ma150[5]) / 5
ma150_angle = math.atan(ma150_slope) * 180 / math.pi
// Tendência baseada no ângulo
trendUp = ma150_angle > angle_limit
trendDown = ma150_angle < -angle_limit
// Detecta reversão baseada no ângulo
trendDownRevert = trendDown[1] and not trendDown
trendUpRevert = trendUp[1] and not trendUp
// ---- Sinais
buySignal = (ema20 < ema40) and maCrossDown and not trendDown // Só compra se MA150 não está caindo o suficiente
sellSignal = (ema20 > ema40) and maCrossUp and not trendUp // Só vende se MA150 não está subindo o suficiente
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
// === FECHE todos os shorts quando:
// 1) Um novo sinal de BUY acontecer
// 2) OU a linha laranja deixar de cair (tendência de baixa reverter)
if (buySignal or trendDownRevert)
strategy.close("Sell", comment="Close shorts")
// === FECHE todos os longs quando:
// 1) Um novo sinal de SELL acontecer
// 2) OU a linha laranja deixar de subir (tendência de alta reverter)
if (sellSignal or trendUpRevert)
strategy.close("Buy", comment="Close Longs")
// Sinais visuais
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, color=color.lime, title="Buy")
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, color=color.blue, title="Sell")
// Debug: plot do ângulo em graus
plot(ma150_angle, color=color.orange, linewidth=1, title="Ângulo MA150")