ianzeng123
جائزہ
اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ اسٹاپس پر مبنی ٹرپل ریورس ماڈل کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک کوانٹم ٹریڈنگ سسٹم ہے جو خاص طور پر قلیل مدتی مارکیٹ میں تھکاوٹ کے اشارے کی نشاندہی کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ لگاتار تین ہم آہنگی کے بعد سامنے آنے والے ریورس سگنل کو پکڑیں ، اور اوسط حقیقی طول موج ((اے ٹی آر) پر مبنی متحرک ٹریکنگ اسٹاپس کے ذریعہ منافع کی حفاظت کریں۔ حکمت عملی خاص طور پر 15 منٹ ، 1 گھنٹہ اور 4 گھنٹے جیسے قلیل مدتی وقت کی مدت کے لئے موزوں ہے۔ مارکیٹ کے مختلف ماحول کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو خود بخود اپنانے کے قابل ، اس کے بجائے متحرک اسٹاپس کے ذریعہ خطرے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی لاگ ان منطق قیمتوں کے واضح نمونوں کی شناخت پر مبنی ہے:
تین مسلسل ہم آہنگی کی لائنوں کی تشکیل کی سمت کی تصدیق:
- ایک سے زیادہ سگنل بنائیں: تین لگاتار نیچے کی لائن کے بعد ایک اوپر کی طرف مڑنے والی لائن
- خالی کرنے کا اشارہ: لگاتار تین پوائنٹ لائنوں کے بعد ایک پوائنٹ لائن نظر آتی ہے
ریورس ٹرنک لائن میں کافی بڑی ہستی ہونی چاہئے ، کوڈ میں کم از کم 3٪ حجم کا سائز مقرر کیا گیا ہے ، تاکہ ریورس سگنل کو کافی مضبوط بنایا جاسکے
ریورس سلائیونگ بند ہونے پر انٹری ٹریڈنگ
اس حکمت عملی کا آؤٹ پٹ منطق اے ٹی آر پر مبنی متحرک ٹریکنگ اسٹاپ میکانیزم کا استعمال کرتا ہے:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے 14 سائیکلوں کے لئے اے ٹی آر کا حساب لگائیں
- ٹریکنگ اسٹاپ میکانیزم کو چالو کریں جب قیمت کم از کم 1.5 گنا اے ٹی آر فاصلے پر فائدہ مند سمت میں منتقل ہو
- اگر قیمت 1.0x اے ٹی آر سے زیادہ منافع بخش پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو ، ایکٹ آؤٹ سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے
کوڈ تجزیہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکمت عملی میں فکسڈ اسٹاپ نقصان نہیں ہوتا ہے ، بلکہ منافع کے بعد تحفظ کے طریقہ کار پر انحصار ہوتا ہے تاکہ خطرہ کا انتظام کیا جاسکے۔ حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ 5 بار پیراڈائزنگ کی اجازت دی گئی ہے ، ہر تجارت پر 50٪ اکاؤنٹ کا حق استعمال کیا جاتا ہے ، اور 0.05٪ ٹریڈنگ کمیشن کو مدنظر رکھا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
عین مطابق الٹ شناخت کا طریقہ کار: تین مسلسل ہم آہنگی سے منسلک اور الٹ موڑنے والے موڑنے والے موڑ کے مجموعہ کے ذریعہ ، حقیقی الٹ کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنایا گیا ہے ، اور جھوٹے سگنل کی کمی کو کم کیا گیا ہے۔
متحرک طور پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو اپنانا: اے ٹی آر کو اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے طور پر استعمال کرنا ، حکمت عملی کو دستی طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت کے بغیر ، مختلف مارکیٹوں اور مختلف ادوار میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو خود بخود اپنانے کی اجازت دیتا ہے۔
اسمارٹ فنڈ پروٹیکشن میکانزم: صرف اس وقت تحفظ کا طریقہ کار چالو کریں جب تجارت میں کچھ منافع حاصل ہو ، جس سے مارکیٹ میں معمولی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے قبل از وقت باہر نکلنے سے بچا جاسکے ، اور منافع کو بروقت بند کردیں جب منافع واپس آجائے۔
لچکدار پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشنوں میں اضافہ کرنے کے لئے پائریڈائزڈ پوزیشنوں کی حمایت کریں ، جو رجحان کی تصدیق کے بعد پوزیشنوں میں اضافہ کرسکتے ہیں ، جس سے منافع کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
وسیع پیمانے پر قابل اطلاق: حکمت عملی کا ڈیزائن خاص طور پر اتار چڑھاؤ والے بازاروں اور رجحان کے الٹ پوائنٹس کے لئے موثر ہے ، جو کریپٹوکرنسی ، سونے اور غیر ملکی کرنسی جیسے زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں کے لئے موزوں ہے۔
پیرامیٹرز سادہ اور آسانی سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے: صرف کم از کم حجم فی صد، ATR سائیکل کی لمبائی اور ٹریکنگ سٹاپ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے آسان ہے.
اسٹریٹجک رسک
کوئی فکسڈ اسٹاپ رسک نہیں: حکمت عملی روایتی معنوں میں اسٹاپ رسک قائم نہیں کرتی ہے ، اگر مارکیٹ میں مسلسل منفی حرکت ہوتی ہے تو اس سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے اس سے پہلے کہ ٹریکنگ اسٹاپ کو چالو کیا جائے۔ اس خطرے کے ل traders ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ وقت یا زیادہ سے زیادہ نقصان کے تناسب پر مبنی ایمرجنسی اسٹاپ میکانیزم کو شامل کرنے پر غور کریں۔
ضرورت سے زیادہ تجارت کا خطرہ: چونکہ داخلے کے حالات نسبتا loose نرم ہیں ((صرف 3 ہم آہنگی اور 1 ریورس وائلنگ لائن کی ضرورت ہے) ، غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرکے غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے ، جیسے رجحان اشارے یا معاون مزاحمت کی سطح کے ساتھ مل کر) ۔
پیراڈائزڈ ریزرو: حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ 5 ریزرو کی حمایت کی جاتی ہے ، اگر مارکیٹ میں اچانک الٹ پڑتا ہے تو ، اس سے بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ریزرو کی تعداد کو مناسب طریقے سے کم کیا جائے یا ذاتی خطرے کی برداشت کے مطابق زیادہ سخت ریزرو کی شرائط طے کی جائیں۔
مارکیٹ کے حالات پر انحصار: حکمت عملی واضح طور پر ہلچل والے بازاروں یا رجحان کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن مضبوط رجحان والے بازاروں میں غلط سگنل کو اکثر متحرک کیا جاسکتا ہے۔ رجحان فلٹر کو شامل کرنے پر غور کریں اور حکمت عملی کو صرف مناسب مارکیٹ کے ماحول میں ہی استعمال کریں۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: اے ٹی آر ضارب پیرامیٹرز میں معمولی تبدیلیاں حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرسکتی ہیں ، جس میں مختلف مارکیٹوں اور وقت کے دورانیوں کے لئے پیرامیٹرز کی مکمل اصلاح اور جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ٹرینڈ فلٹرنگ میکانزم میں اضافہ: صرف اس صورت میں جب رجحان کی سمت الٹ سگنل کے مطابق ہو تو جیتنے کی شرح میں اضافہ کرنے کے لئے ، جو کہ ایک حرکت پذیر اوسط یا ADX جیسے اشارے کے ساتھ مل کر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے ، مندرجہ ذیل منطق کو شامل کیا جاسکتا ہے:
// 趋势过滤器示例
ema200 = ta.ema(close, 200)
adx = ta.adx(14)
inUptrend = close > ema200 and adx > 25
inDowntrend = close < ema200 and adx > 25
- انٹیلجنٹ سٹاپ میکانزم: حکمت عملی کو بڑھانے کے لیے اے ٹی آر پر مبنی ابتدائی سٹاپ، ٹریکنگ اسٹاپ کو چالو کرنے سے پہلے تحفظ فراہم کرنا۔ مثلاً:
// 初始止损示例
initialStopLoss = strategy.position_size > 0 ? longEntry - 2 * atr :
strategy.position_size < 0 ? shortEntry + 2 * atr : na
تجارت کے اوقات میں فلٹر شامل کریں: کچھ مارکیٹوں میں مخصوص اوقات میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ یا بہت کم ہوسکتا ہے ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ صرف بہترین اوقات میں تجارت کرنے کے لئے تجارت کے اوقات میں فلٹر شامل کیا جاسکتا ہے۔
موڑ کی تصدیق کی شرائط کو بہتر بنائیں: موڑ کے اشارے کی وشوسنییتا کو مضبوط بنانے کے لئے ٹرانسمیشن یا ٹرانسمیشن اشارے کو جوڑنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ موڑ کا اشارہ مثالی طور پر موڑ کے حجم میں اضافے یا ٹرانسمیشن اشارے سے دور ہونا چاہئے۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کی حالت پر مبنی اے ٹی آر ضارب پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ڈیزائن کیا جاسکتا ہے تاکہ مارکیٹ کے مختلف مراحل کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ٹریکنگ فاصلے میں اضافہ اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران ٹریکنگ فاصلے میں کمی۔
منافع کے اہداف میں اضافہ کریں: ٹریکنگ اسٹاپ کے علاوہ ، اہم قیمتوں پر جزوی منافع کو لاک کرنے کے لئے معاون مزاحمت کی سطح یا فبونیکی ری سیٹ کی بنیاد پر جزوی فائدہ اٹھانے کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔
خطرے کے انتظام کو بہتر بنانا: 50٪ حقوق کے استعمال کے بجائے اکاؤنٹ کے ایک مقررہ فیصد کے اندر ایک ہی تجارت کے خطرے کو محدود کرنا مندرجہ ذیل طریقوں سے ممکن ہے۔
// 动态仓位大小计算
riskPerTrade = 1 // 风险1%账户
posSize = (strategy.equity * riskPerTrade / 100) / (atr * 2)
خلاصہ کریں۔
اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ اسٹاپس پر مبنی ٹرپل ریورس پیٹرن کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک نفیس ڈیزائن شدہ قلیل مدتی ریورس ٹریڈنگ سسٹم ہے جو مارکیٹ کے ٹرن آؤٹ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے لگاتار تین ہم آہنگی والی لکیروں کے بعد ریورس پیٹرن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت اے ٹی آر پر مبنی متحرک ٹریکنگ اسٹاپس کا استعمال کرنا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مارکیٹ کے مختلف حالات میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت ملتی ہے ، اور کافی منافع بخش جگہ کو برقرار رکھتے ہوئے ، بروقت حاصل ہونے والے منافع کو لاک کرنا ہے۔
یہ حکمت عملی خاص طور پر اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں اور مارکیٹ کے ماحول میں لاگو ہوتی ہے ، جیسے کہ کریپٹوکرنسی ، سونے اور غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹیں۔ اس مضمون میں تجویز کردہ اصلاحاتی تجاویز کو شامل کرکے ، جیسے رجحان فلٹرنگ ، ذہین اسٹاپ نقصان اور متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، تاجر حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
یہ بات قابل غور ہے کہ اگرچہ اس حکمت عملی میں مارکیٹ میں تبدیلیوں کو خود بخود اپنانے کی صلاحیت موجود ہے ، اس کے باوجود تاجر کو مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور ان کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2024-05-19 00:00:00
end: 2025-04-11 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 5d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDC"}]
*/
//@version=5
// ========================================================================
// 📌 CMA Technologies – 3-Bar Reversal Detection Bot (ATR Trailing TP)
// 🌐 Developed by CMA Technologies | Visit: cmatech.co
// 🔄 Short-term reversal entry with dynamic ATR-based trailing TP
// 🔍 Strategy by @CMATechnologies
// ========================================================================
strategy("CMA Technologies – 3-Bar Reversal Detection Bot", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, pyramiding=5, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)
// === INPUTS ===
minBodyPct = input.float(3, title="Minimum Body Size (%)")
atrLen = input.int(14, title="ATR Length")
trailStartATR = input.float(1.5, title="Start Trailing After (x ATR)")
trailOffsetATR = input.float(1.0, title="Trailing Offset (x ATR)")
// === ATR ===
atr = ta.atr(atrLen)
// === FUNCTION ===
isBearish(closeVal, openVal) =>
closeVal < openVal
isBullish(closeVal, openVal) =>
closeVal > openVal
bodyPct(closeVal, openVal) =>
math.abs(closeVal - openVal) / openVal * 100
// === CONDITIONS ===
bullishReversal = isBearish(close[3], open[3]) and isBearish(close[2], open[2]) and isBearish(close[1], open[1]) and isBullish(close, open) and bodyPct(close, open) > minBodyPct
bearishReversal = isBullish(close[3], open[3]) and isBullish(close[2], open[2]) and isBullish(close[1], open[1]) and isBearish(close, open) and bodyPct(close, open) > minBodyPct
// === ENTRY ===
if (bullishReversal)// and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("3Bar Long", strategy.long)
if (bearishReversal)// and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("3Bar Short", strategy.short)
// === ATR-BASED TRAILING TP ===
longEntry = strategy.opentrades.entry_price(0)
shortEntry = strategy.opentrades.entry_price(0)
maxHigh = ta.highest(close, 20)
minLow = ta.lowest(close, 20)
startTrailLong = longEntry + trailStartATR * atr
startTrailShort = shortEntry - trailStartATR * atr
longTrailExit = close < (maxHigh - trailOffsetATR * atr) and close > startTrailLong
shortTrailExit = close > (minLow + trailOffsetATR * atr) and close < startTrailShort
if (strategy.position_size > 0 and longTrailExit)
strategy.close("3Bar Long", comment="ATR Trailing TP Hit")
if (strategy.position_size < 0 and shortTrailExit)
strategy.close("3Bar Short", comment="ATR Trailing TP Hit")
// === PLOTS ===
plotshape(bullishReversal, title="3-Bar Bull Reversal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
plotshape(bearishReversal, title="3-Bar Bear Reversal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.tiny)