ڈائنامک رینج فلٹرنگ اور اے ٹی آر رسک مینجمنٹ مقداری حکمت عملی

جائزہ

متحرک رینج فلٹرنگ اور اے ٹی آر رسک مینجمنٹ کوانٹیمیٹڈ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک کنٹرول کو یکجا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کے سلسلے میں اس کی اتار چڑھاؤ کی حد کی پوزیشن کی بنیاد پر ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے مقامات کی نشاندہی کرتی ہے ، اور اوسطا حقیقی طول و عرض ((اے ٹی آر) کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح مرتب کرتی ہے ، تاکہ ہر تجارت کا خطرہ مؤثر طریقے سے سنبھال سکے۔ یہ طریقہ نہ صرف قیمتوں میں اضافے کے مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے بلکہ مارکیٹ میں موجودہ اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود خطرے کے پیرامیٹرز کو بھی ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق دو اہم اجزاء کے گرد گھومتا ہے: رینج فلٹر اور اے ٹی آر رسک مینجمنٹ سسٹم۔

رینج فلٹرز کا حصہ پہلے قیمتوں کی سادہ حرکت پذیری اوسط ((SMA) کا حساب لگاتا ہے ، مرکزی لائن کے طور پر۔ اس کے بعد ، قیمت پر مبنی معیاری فرق کو ایک ضرب سے ضرب دی جاتی ہے تاکہ اوپر اور نیچے کی چینل بینڈ تشکیل دی جاسکے۔ جب قیمت اوپر کی چینل کو توڑتی ہے تو ، نظام اس کو ایک ممکنہ اوپر کی سمت کے آغاز کے طور پر پہچانتا ہے ، اور ایک سے زیادہ سگنل لگاتا ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف گرتی ہے تو ، نظام اس کو ایک ممکنہ نیچے کی سمت کے آغاز کے طور پر پہچانتا ہے ، اور ایک خالی سگنل لگاتا ہے۔ اس طریقہ کار کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ قیمت کی اوسط سے نمایاں انحراف اس نئے رجحان کی تشکیل کی پیش گوئی کرسکتا ہے۔

کوڈ میں کلیدی حساب کتاب مندرجہ ذیل ہے:

smooth = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = smooth + dev
lower = smooth - dev

خطرے کے انتظام کے حصے میں اے ٹی آر اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ متحرک اسٹاپ () اور اسٹاپ () کی سطح مرتب کی جاسکے۔ اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے والا ایک اہم اشارے ہے۔ اس کی قدر جتنی زیادہ ہوگی ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اتنا ہی شدید ہوگا۔ حکمت عملی اے ٹی آر کو ایک خاص ضرب سے ضرب دے کر اسٹاپ اور اسٹاپ کا فاصلہ طے کرتی ہے ، جس سے زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں ، اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا مقام خود بخود زیادہ دور ہوجاتا ہے ، جبکہ کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں ، اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا مقام داخلے کی قیمت کے قریب ہوتا ہے۔

اس کوڈ کو مندرجہ ذیل طریقے سے لاگو کیا گیا ہے:

takeProfitLong = strategy.position_avg_price + (atr * tpMultiplier)
stopLossLong = strategy.position_avg_price - (atr * slMultiplier)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price - (atr * tpMultiplier)
stopLossShort = strategy.position_avg_price + (atr * slMultiplier)

داخلہ کی شرائط کا فیصلہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا قیمت رینج فلٹر کے اوپر اور نیچے کے راستے کو توڑتی ہے:

longCondition = ta.crossover(close, upper) and not uptrend[1]
shortCondition = ta.crossunder(close, lower) and not downtrend[1]

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکمت عملی میں اضافی شرائط شامل کی گئی ہیں۔not uptrend[1]اورnot downtrend[1]اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے رجحانات کو کم سے کم کرنے کے لئے ، پہلے سے ہی تصدیق شدہ رجحانات میں دوبارہ داخل ہونے سے بچنے کے لئے ، جعلی سگنل کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

اسٹریٹجک فوائد

1. لچکدار: اے ٹی آر کے ذریعے اسٹاپ اسٹاپ کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ، حکمت عملی خود بخود مختلف مارکیٹوں کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق ڈھال سکتی ہے ، جو اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں اسٹاپ اسٹاپ کے لئے وسیع تر جگہ فراہم کرتی ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں خطرے کے کنٹرول کو سخت کرتی ہے۔

2. بہتر رسک مینجمنٹ: ہر تجارت میں ایک واضح اسٹاپ نقصان کی سطح طے کی جاتی ہے ، جس سے نہ صرف ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کیا جاتا ہے ، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ جب منافع مطلوبہ ہدف تک پہنچ جاتا ہے تو اسے بروقت لاک کیا جاسکتا ہے۔

3. پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کےاسٹریٹجی: اسٹریٹجی میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز پیش کیے گئے ہیں ، بشمول رینج فلٹر کی لمبائی ، ضرب ، اور اے ٹی آر کی حساب کتاب کی لمبائی اور اسٹاپ نقصان کی ضرب ، جو تاجر مختلف مارکیٹوں اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق بہتر بناسکتے ہیں۔

4. تکنیکی اشارے کا مجموعہاس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جیسے چلتی اوسط ، معیاری فرق اور اے ٹی آر ، تاکہ ایک جامع تجارتی نظام تشکیل دیا جاسکے ، جس میں نہ صرف قیمتوں میں اضافے پر توجہ دی جاتی ہے ، بلکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔

5. اچھی طرح سے دکھایا گیا: حکمت عملی چارٹ پر اوپر اور نیچے کے راستے ، مرکزی لائن اور موجودہ پوزیشن کی روک تھام اور نقصان کی سطح کا نقشہ پیش کرتی ہے ، جس سے تاجر حکمت عملی کی کارکردگی کو بصری طور پر مانیٹر کرسکتا ہے۔

اسٹریٹجک رسک

1. ہلچل مچانے والی مارکیٹ میں جعلی کامیابی: غیر واضح رجحان کے ساتھ ہلچل والی مارکیٹوں میں ، قیمتیں بار بار اوپر اور نیچے کے چینلز کو توڑ سکتی ہیں ، جس سے متعدد غلط سگنل اور غیر ضروری تجارتی اخراجات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے حل میں تصدیق کے اشارے میں اضافہ یا فلٹر کی لمبائی میں اضافہ شامل ہوسکتا ہے تاکہ حساسیت کو کم کیا جاسکے۔

2. پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی انتہائی پیرامیٹرز کی ترتیب پر منحصر ہے ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی خاص مارکیٹ کے لئے بہترین فٹ ہونے والے پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے ریٹرننگ کا استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔

3. بہت زیادہ خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان بہت دور ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے ایک ہی تجارت میں توقع سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس خطرے کو محدود کرنے کے لئے ایک مطلق زیادہ سے زیادہ اسٹاپ لگانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

4. ٹرینڈ کا الٹ وقت سے پہلے: یہ حکمت عملی رجحانات کی نشاندہی کے آغاز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن رجحانات کے الٹ جانے پر اس کا رد عمل تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے ، جس سے منافع میں ردوبدل ہوتا ہے۔ اس میں بہتری لانے کے لئے رجحانات کے الٹ اشارے کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

5. حجم کی تصدیق کا فقدان: موجودہ حکمت عملی صرف قیمت کے اعداد و شمار پر مبنی ہے اور حجم میں ہونے والی تبدیلیوں کو مدنظر نہیں رکھتی ہے۔ کچھ مارکیٹوں میں ، اگر کافی مقدار میں تجارت کی حمایت نہ کی گئی ہو تو ، قیمتوں میں اضافے کا غلط اشارہ ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

1. ٹرانزیکشن حجم فلٹر شامل کریں: تجارت کے حجم کو اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر ، قیمتوں کے ٹوٹنے پر تجارت کے حجم میں نمایاں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ، جو کم معیار کے ٹوٹنے والے اشاروں کو فلٹر کرنے میں معاون ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ تجارت کے حجم کی ایک حرکت پذیر اوسط کا حساب لگانا ہوسکتا ہے ، اور اس کی ضرورت ہے کہ ٹوٹنے پر تجارت کا حجم اوسط سے زیادہ فیصد ہو۔

2. رجحان کی تصدیق کے اشارے متعارف کروائیںمثال کے طور پر ، طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کی سمت کا تعین شامل کیا جاسکتا ہے ، صرف اس صورت میں داخل ہوتا ہے جب قیمتوں میں توڑ کی سمت طویل مدتی رجحان کے مطابق ہو ، جس سے منفی تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

3. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیںٹریلنگ اسٹاپ: ٹریلنگ اسٹاپ پر غور کیا جاسکتا ہے ، یعنی ، جب قیمت فائدہ مند سمت میں چلتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو آہستہ آہستہ بڑھایا جاسکتا ہے ، تاکہ منافع کے کچھ حصوں کو لاک کیا جاسکے اور قیمت کو کافی سرگرمی کی جگہ دی جاسکے۔

4. وقت فلٹر: کچھ مارکیٹوں میں مخصوص وقت کے عرصے میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کی خصوصیات میں نمایاں فرق ہوسکتا ہے ، اور آپ حکمت عملی کے لئے موزوں ترین وقت کے عرصے میں تجارت کرنے کے لئے وقت کا فلٹر شامل کرسکتے ہیں۔

5. کثیر دورانیہ تجزیہ: ایک سے زیادہ ٹائم فریم پر رینج فلٹرز کو لاگو کرنے پر غور کریں ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب متعدد ٹائم فریموں میں سگنل ایک جیسے ہوں ، اس سے جعلی سگنل کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔

6. پیرامیٹرز کے لئے موافقت کا طریقہ کار: ایک ایسا میکانزم تیار کریں جس سے حکمت عملی حالیہ مارکیٹ کی کارکردگی کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکے ، مثال کے طور پر اتار چڑھاؤ میں اضافے پر ضرب کو بڑھانا اور اتار چڑھاؤ میں کمی پر ضرب کو کم کرنا۔

7. مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کریں: اشارے جیسے ADX ((اوسط سمت انڈیکس) کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے کہ مارکیٹ رجحان یا جھٹکے والے ماحول میں ہے ، اور اس کے مطابق حکمت عملی کے نفاذ کے طریقوں کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر ، جھٹکے والی مارکیٹ میں تجارت سے مکمل طور پر گریز کیا جاسکتا ہے۔

خلاصہ کریں۔

متحرک رینج فلٹرنگ اور اے ٹی آر رسک مینجمنٹ کی مقدار کی حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس میں قیمتوں میں بریک آؤٹ کی شناخت اور متحرک رسک مینجمنٹ کو یکجا کیا گیا ہے۔ رینج فلٹر کے ذریعے ممکنہ رجحانات کی تبدیلی کی نشاندہی کرنے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں توڑنے کے مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے ، جبکہ اچھی طرح سے خطرے پر قابو رکھنا۔

اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کی موافقت اور بہتر خطرے کے انتظام کے طریقہ کار میں ہیں ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جھٹکے والی مارکیٹوں میں جعلی توڑ اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حکمت عملی میں تجارت کی تصدیق ، رجحانات کو فلٹر کرنے ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانے اور اسی طرح کے طریقوں کو شامل کرکے بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔

اس حکمت عملی کے منطقی اصولوں کو سمجھنا ، اور اس حکمت عملی کو اپنی تجارت کی مخصوص مارکیٹ اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے پیرامیٹرز کو سمجھنا ، اس حکمت عملی کو کامیابی کے ساتھ لاگو کرنے کی کلید ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی اور اس کی تشخیص کرنا ، اور مناسب وقت پر ضروری ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کرنا ، حکمت عملی کی طویل مدتی تاثیر کو برقرار رکھنے کا ایک اہم اقدام ہے۔