ianzeng123
جائزہ
ڈھانچہ توڑنے اور متحرک رسک مینجمنٹ کی کوانٹیک ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک ایسی ٹریڈنگ سسٹم ہے جس کی بنیاد پر قیمت کی ساخت کی تصدیق کی جاتی ہے ، اس حکمت عملی میں مضبوط اور کمزور اونچائیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے پر توجہ دی جاتی ہے ، اور متحرک رسک مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ مل کر تجارت پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کی ساخت کی نشاندہی کرنا ہے جس میں سوئنگ ہائیس / لاؤس کو منتقل کرنا ہے ، اور صرف اس وقت تجارت کی جاتی ہے جب قیمت حالیہ ساختی سطح کو توڑ دیتی ہے (مضبوط حمایت یا مضبوط مزاحمت) ۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اکاؤنٹ فنڈز پر مبنی رسک مینجمنٹ سسٹم شامل ہے ، جو خود بخود اسٹاپ نقصان کے فاصلے پر مبنی پوزیشن کی سائز کا حساب لگاتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت کا خطرہ پہلے سے طے شدہ حدود کے اندر ہو۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم اصولوں پر مبنی ہے۔
ساخت کی شناخت کا طریقہ کارحکمت عملی: مارکیٹ میں اونچائی اور کم کی نشاندہی کرنے کے لئے محور پوائنٹس کا استعمال کریں۔ نظام کو طے شدہ سوئنگ لمبائی پیرامیٹرز کے ذریعہ مناسب چوٹیوں کو ڈھونڈنے میں مدد ملتی ہے۔
رجحانات کا تعین: حکمت عملی مسلسل اونچائیوں اور نچلی سطحوں کا موازنہ کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ جب نئی اونچائی پچھلی اونچائی سے کم ہوتی ہے تو ، اس کا فیصلہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ جب نئی نچلی سطح پچھلی نچلی سطح سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس کا فیصلہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔
مضبوط اور کمزور ڈھانچے کی درجہ بندی: سسٹم اونچائیوں اور کمزوریوں کو “مضبوط” یا “کمزوری” کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے۔ گرنے کے رجحان میں اونچائیوں کو “مضبوط اونچائی” کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے۔
بریک سگنل کی پیداوار: صرف اس وقت خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے جب قیمت “مضبوط اونچائی” کو توڑ دیتی ہے اور “مضبوط نچلی” کو توڑ دیتی ہے۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ تجارت کی سمت مجموعی طور پر مارکیٹ کی ساخت کے مطابق ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان اور منافع کے اہدافحکمت عملی: توڑنے کی پوزیشن پر مبنی اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں ، اور اپنی مرضی کے مطابق بفر کو شامل کریں تاکہ سیفٹی مارجن میں اضافہ ہو۔ منافع کا ہدف خطرہ سے واپسی کے تناسب پر مبنی ہے (آر آر) متحرک حساب کتاب۔
خطرے پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ: سسٹم اکاؤنٹ کے فنڈز ، رسک فی صد ، اسٹاپ نقصان کا فاصلہ اور پوائنٹ ویلیو پر مبنی ہر تجارت کی پوزیشن کی مقدار کا حساب لگاتا ہے ، تاکہ خطرے کو قابو میں رکھا جاسکے۔
کوڈ میں بنیادی منطق یہ ہے کہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا پتہ لگانے کے بعد ، رجحان کی سمت کا اندازہ لگایا جائے ، پھر ساختی توڑ کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کیا جائے ، اور آخر میں مناسب اسٹاپ نقصان ، منافع کے اہداف اور پوزیشن کے سائز کا حساب لگایا جائے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کوڈ پر عملدرآمد کا تجزیہ کرتے ہوئے ، مندرجہ ذیل نمایاں فوائد کا خلاصہ کیا جاسکتا ہے:
ساختہ تجارت کے فیصلے: حکمت عملی مارکیٹ کی ساخت کی بجائے سادہ تکنیکی اشارے کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرنا ، جس سے تجارتی منطق مارکیٹ کی بنیادی خصوصیات کے مطابق ہے ، جس سے تجارت کا معیار بہتر ہوتا ہے۔
تصدیق شدہ داخلے کا طریقہ کار: صرف اس وقت تجارت پر عملدرآمد کریں جب قیمتوں میں ساختی سطح کو توڑنے کی تصدیق ہوجائے ، جس سے جعلی توڑنے کا خطرہ کم ہوجائے گا۔
متحرک خطرے کے انتظام: ہر تجارت کے لئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن مارکیٹ کے اصل ڈھانچے کی ترتیب پر مبنی ہے ، نہ کہ ایک مقررہ تعداد میں ، جو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر ہے۔
فنڈز کا تناسب خطرے پر قابو: فی صد خطرے کے انتظام کے طریقہ کار (riskPercent پیرامیٹر) کے ذریعے ، ہر تجارت کے خطرے کے سوراخ کو اکاؤنٹ کے سائز کے تناسب سے یقینی بنائیں ، تاکہ فنڈز کو موثر طریقے سے محفوظ کیا جاسکے۔
خودکار پوزیشن حساب کتاب: اسٹاپ نقصان کے فاصلے کے مطابق پوزیشن سائز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں ، مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں مستقل خطرے کی چوٹی۔
واحد پوزیشن کنٹرولاسٹریٹجک پابندیاں: ایک وقت میں صرف ایک ہی تجارت پر قبضہ کریں تاکہ زیادہ تجارت اور خطرے کے جمع ہونے سے بچا جاسکے۔
واضح بصری آراء: نظام خود کار طریقے سے داخلہ پوائنٹس، سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کا نقشہ بناتا ہے تاکہ تاجر ہر تجارت کے خطرات اور منافع کو واضح طور پر سمجھ سکے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے معقول ڈیزائن کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
پیرامیٹر کی حساسیت: سوئنگ لمبائی (swingLength) پیرامیٹرز حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈالتے ہیں۔ بہت چھوٹی قدریں زیادہ تجارت کا سبب بن سکتی ہیں ، اور بہت بڑی قدریں اہم تجارت کے مواقع سے محروم ہوسکتی ہیں۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ پیرامیٹرز کی قیمتیں جو کسی خاص مارکیٹ کے لئے بہترین موزوں ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے۔
مارکیٹ کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کے لئے موافقت: تیزی سے بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں ، تاریخی ڈھانچے تیزی سے ناکام ہوسکتے ہیں۔ حکمت عملی میں مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرنگ میکانزم کو شامل نہیں کیا گیا ہے ، جو اعلی اتار چڑھاؤ یا بینڈ کی صفائی کے بازاروں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور عملدرآمد کا خطرہ: حقیقی تجارت میں ، توڑنے کے وقت عملدرآمد کی قیمت مثالی قیمت سے مختلف ہوسکتی ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان اور منافع کی حساب کتاب کی درستگی متاثر ہوتی ہے۔
فکسڈ رسک ریٹرن تناسب کی حدود: حکمت عملی منافع کے اہداف کو مقرر کرنے کے لئے فکسڈ رسک ریٹرن کا استعمال کرتی ہے ، جس میں مارکیٹ کی اصل مزاحمت / حمایت کی پوزیشن کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے ، اس سے منافع کے اہداف کا غیر معقول ترتیب پیدا ہوسکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ مفروضہحکمت عملی کا فرض ہے کہ پوائنٹ ویلیو ((pipValueUSD) مستقل ہے ، لیکن حقیقت میں کچھ مصنوعات کی پوائنٹ ویلیو پوزیشن کے سائز اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔
حل میں شامل ہیں: مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز کو شامل کرنا ، اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، اہم قیمت کی سطح کے ساتھ مل کر منافع بخش اہداف کا تعین کرنا ، اور باقاعدگی سے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کا دوبارہ جائزہ لینا اور بہتر بنانا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: اتار چڑھاؤ کے اشارے یا رجحان کی طاقت کا فلٹر شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں تجارتی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت کو روکیں۔ یہ اشارے جیسے اے ٹی آر ((اوسط ٹرو رینج) یا اے ڈی ایکس ((اوسط سمت اشاریہ) شامل کرکے کیا جاسکتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تصدیق: اعلی ٹائم فریم کے ڈھانچے کے تجزیے کو متعارف کرانے کے لئے ٹریڈنگ کی سمت کو فلٹر کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹریڈنگ کی سمت بڑے رجحانات کے مطابق ہے ، جیت کی شرح کو بہتر بنائیں۔
متحرک رسک ریٹرن: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا اہم قیمت کی سطح کے مطابق متحرک طور پر رسک ریٹرن کو ایڈجسٹ کریں ، بجائے اس کے کہ فکسڈ ویلیو استعمال کریں۔ مضبوط رجحان والے بازاروں میں زیادہ آر آر استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور ہلچل والے بازاروں میں زیادہ محتاط آر آر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
کچھ منافع بخش میکانزم: مرحلہ وار منافع بخش فنکشن کو لاگو کریں ، جس سے مخصوص منافع کی سطح پر پہنچنے پر منافع کا کچھ حصہ لاک کیا جاسکتا ہے ، جبکہ بقایا پوزیشنیں چلتی رہتی ہیں۔
نقصان دہ موبائل حکمت عملی: ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی خصوصیت شامل کی گئی ہے ، جب قیمت منافع بخش سمت میں منتقل ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔
داخلہ کی اصلاح: اضافی انٹری فلٹرنگ شرائط شامل کریں ، جیسے ٹریڈنگ کے وقت فلٹرنگ ، ٹرانزیکشن کی تصدیق یا دیگر تکنیکی اشارے کی تصدیق ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔
فنڈ مینجمنٹ میں اضافہ: فنڈ مینجمنٹ کے زیادہ پیچیدہ ماڈل جیسے کیلی معیار یا متحرک خطرے کا فیصد جو تاریخی کامیابیوں کو مدنظر رکھتا ہے۔
جعلی دراندازی تحفظ: جعلی ہونے سے بچنے کے لئے توڑنے کا طریقہ کار شامل کریں ، جیسے کہ قیمت کی توڑ کی ساخت کے بعد کچھ وقت برقرار رکھنا یا تصدیق کی کنڈلی کی شکل بنانا۔
ان اصلاحات کا مقصد حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بہتر بنانا ہے ، اور خطرے کے انتظام اور داخلے کے معیار کو بڑھانا ہے جبکہ اصل ساختہ تجارتی منطق کو برقرار رکھا جاتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈھانچہ توڑنے اور متحرک خطرے کے انتظام کے ساتھ مقداری تجارت کی حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ ڈھانچے کی تھیوری اور جدید خطرے کے انتظام کے اصولوں کو جوڑتا ہے۔ کلیدی مارکیٹ کی ساخت کی نشاندہی کرنے اور توڑ کی تصدیق کرنے کے ذریعہ ، حکمت عملی اعلی معیار کے تجارتی مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے ، جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان ، خطرے کے تناسب پر قابو پانے اور خود کار طریقے سے پوزیشن کی گنتی کے ذریعہ فنڈز کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی ساختہ ٹریڈنگ منطق اور سخت رسک کنٹرول میکانزم ہے ، جس کی وجہ سے یہ واضح ساختی خصوصیات والی منڈیوں جیسے قیمتی دھاتیں ، اشاریہ جات اور غیر ملکی کرنسی کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی حساسیت اور مارکیٹ کی موافقت جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔
مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنے ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور متحرک رسک مینجمنٹ جیسے اصلاحاتی اقدامات کو شامل کرکے حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ آخر کار ، یہ حکمت عملی ایک متوازن تجارتی موقع پر قبضہ کرنے اور خطرے پر قابو پانے کے لئے ایک فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جس میں ایک قابل اعتماد ٹریڈنگ سسٹم کی بنیاد فراہم کی جاتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-05-30 00:00:00
end: 2025-05-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("LANZ Strategy 4.0 [Backtest]", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
swingLength = input.int(180, "Swing Length", minval=10)
slBufferPoints = input.float(50.0, "SL Buffer (Points)", minval=0.1)
rr = input.float(1.0, "TP Risk-Reward (RR)", minval=0.1)
riskPercent = input.float(1.0, "Risk per Trade (%)", minval=0.1, maxval=100)
pipValueUSD = input.float(10.0, "Pip Value in USD (1 lot)", minval=0.01) // Para XAUUSD = $10/punto
// === PIVOT DETECTION ===
pivotHigh = ta.pivothigh(high, swingLength, swingLength)
pivotLow = ta.pivotlow(low, swingLength, swingLength)
// === STATE TRACKING ===
var float lastTop = na
var float lastBottom = na
var float prevHigh = na
var float prevLow = na
var int trendDir = na
var bool topCrossed = false
var bool bottomCrossed = false
var bool topWasStrong = false
var bool bottomWasStrong = false
// === TREND EVALUATION ===
if not na(pivotHigh)
prevHigh := lastTop
lastTop := pivotHigh
trendDir := (not na(prevHigh) and pivotHigh < prevHigh) ? -1 : trendDir
topWasStrong := trendDir == -1
topCrossed := false
if not na(pivotLow)
prevLow := lastBottom
lastBottom := pivotLow
trendDir := (not na(prevLow) and pivotLow > prevLow) ? 1 : trendDir
bottomWasStrong := trendDir == 1
bottomCrossed := false
// === ENTRY SIGNALS ===
buySignal = not topCrossed and close > lastTop
sellSignal = not bottomCrossed and close < lastBottom
// === ENTRY FREEZE VARIABLES ===
var float entryPriceBuy = na
var float entryPriceSell = na
var bool signalTriggeredBuy = false
var bool signalTriggeredSell = false
// === RESET ON POSITION CLOSE ===
if strategy.opentrades == 0
signalTriggeredBuy := false
signalTriggeredSell := false
entryPriceBuy := na
entryPriceSell := na
// === CAPTURE ENTRY PRICE ===
if buySignal and not signalTriggeredBuy and strategy.opentrades == 0
entryPriceBuy := close
signalTriggeredBuy := true
if sellSignal and not signalTriggeredSell and strategy.opentrades == 0
entryPriceSell := close
signalTriggeredSell := true
// === SL/TP / RIESGO DINÁMICO ===
pip = syminfo.mintick * 10
buffer = slBufferPoints * pip
var float sl = na
var float tp = na
var float qty = na
// === OBJETOS VISUALES ===
var line epLine = na
var line slLine = na
var line tpLine = na
var label epLabel = na
var label slLabel = na
var label tpLabel = na
// === BUY ENTRY ===
if signalTriggeredBuy and strategy.opentrades == 0
sl := low - buffer
tp := entryPriceBuy + (entryPriceBuy - sl) * rr
slPips = math.abs(entryPriceBuy - sl) / pip
riskUSD = strategy.equity * (riskPercent / 100)
qty := slPips > 0 ? (riskUSD / (slPips * pipValueUSD)) : na
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("TP/SL BUY", from_entry="BUY", stop=sl, limit=tp)
topCrossed := true
// === SELL ENTRY ===
if signalTriggeredSell and strategy.opentrades == 0
sl := high + buffer
tp := entryPriceSell - (sl - entryPriceSell) * rr
slPips = math.abs(entryPriceSell - sl) / pip
riskUSD = strategy.equity * (riskPercent / 100)
qty := slPips > 0 ? (riskUSD / (slPips * pipValueUSD)) : na
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("TP/SL SELL", from_entry="SELL", stop=sl, limit=tp)
bottomCrossed := true