ianzeng123
جائزہ
ایک کثیر تصدیق شدہ قیمت الٹ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں گرافک پیٹرن تجزیہ اور متحرک اشارے شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ میں انگلنگ پیٹرن کی نشاندہی کرکے اور MACD اشارے کی کراس تصدیق کے ساتھ ممکنہ مارکیٹ الٹ پوائنٹس کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ متعدد تکنیکی اشارے کی تصدیق کے ذریعہ ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جائے ، اس طرح جھوٹے ٹوٹ پھوٹ سے ہونے والے خطرات سے بچا جاسکے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے مارکیٹ میں موجود انگلنگ پیٹرن کی نشاندہی کرتی ہے (بڑھنے یا گرنے کے لئے) ، اور پھر متوقع ونڈو مدت کے اندر اندر اس کے مطابق MACD کراس سگنل کا انتظار کرتی ہے (مفت 3 کالم) ۔ جب دونوں شرائط پوری ہوجائیں تو ، حکمت عملی ایک داخلہ سگنل کو متحرک کرتی ہے ، جبکہ کسی بھی پوزیشن کو سیدھا کرنے کے لئے پوزیشن کو روکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے کام کا اصول دو بنیادی تکنیکی تجزیہ عناصر کے گرد گھومتا ہے: نگلنے والی شکلیں اور MACD اشارے کا ایک کراس۔
شکل کی شناخت کو نگلنا：
- بیلیش اینگلپنگ: موجودہ بیلیش اینگلپنگ (بالیش اینگلپنگ) کی شکل میں ہے: موجودہ بیلیش اینگلپنگ (بالیش اینگلپنگ) کی شکل میں ہے: موجودہ بیلیش اینگلپنگ (بالیش اینگلپنگ) کی شکل میں ہے: موجودہ بیلیش اینگلپنگ (بالیش اینگلپنگ) کی شکل میں ہے: موجودہ بیلیش اینگلپنگ (بالیش اینگلپنگ) کی شکل میں ہے: موجودہ بیلیش اینگلپنگ (بالیش اینگلپنگ) کی شکل میں ہے: موجودہ بیلیش اینگلپنگ (بالیش اینگلپنگ) کی شکل میں ہے:
- گھٹاؤ نگلنے کی شکل ((Bearish Engulfing): موجودہ کنگھی ڈائن لائن ہے ، پچھلی کنگھی یانگ لائن ہے ، اور موجودہ کنگھی ہستی پچھلی کنگھی ہستی کو مکمل طور پر “گلا” کرتی ہے۔
MACD کراس کی تصدیق：
- MACD لائن اور سگنل لائن معیاری فارمولے کے ذریعہ حساب کی جاتی ہے: فاسٹ EMA ((پہلے سے طے شدہ 12 سائیکل) ، سست EMA ((پہلے سے طے شدہ 26 سائیکل) اور سگنل لائن EMA ((پہلے سے طے شدہ 9 سائیکل) کا استعمال کریں۔
- ملاحظہ کریں MACD کراس: MACD لائن پر سگنل لائنوں کو پار کرنا
- نیچے MACD کراس: MACD لائن کے نیچے سگنل لائنوں کو عبور کرنا
ٹائم ونڈو منطق：
- حکمت عملی کا استعمال
barsSinceBullاورbarsSinceBearمتغیر پچھلے نگلنے کی شکل کے بعد سے ستونوں کی تعداد کو ٹریک کرتا ہے۔ - صرف اس صورت میں جب MACD کراسنگ انگوٹھے کی شکل کے بعد ہوتا ہے
windowBars(پہلے سے طے شدہ 3) ستونوں کے اندر ، صرف ٹریڈنگ سگنل کو متحرک کیا جائے گا۔
- حکمت عملی کا استعمال
داخلے کی شرائط：
- کثیر سر داخلہ
longCondition): مکڈ لائن پر سگنل لائن کھینچنے کے بعد کھڑکی کی مدت کے دوران. - خالی سر داخلہ
shortCondition): MACD نے نیچے کی طرف اشارہ کیا جب کھڑکی کی مدت کے دوران ڈراپ ڈراپ شکل میں آیا تھا.
- کثیر سر داخلہ
ٹرانزیکشنز پر عملدرآمد：
- جب کثیر سر کی شرط پوری ہوتی ہے تو ، حکمت عملی کثیر سر کی پوزیشن میں داخل ہوتی ہے اور کسی بھی موجودہ خالی سر کی پوزیشنوں کو ختم کرتی ہے۔
- جب خالی سر کی شرائط پوری ہوجائیں تو ، حکمت عملی خالی سر کی پوزیشن میں داخل ہوتی ہے اور کسی بھی موجودہ کثیر سر کی پوزیشنوں کو ختم کردیتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: اسٹریٹجی نے جعلی سگنل کی صلاحیت کو کم کیا اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنایا ، اسٹریٹجی نے گرافک شکل اور تکنیکی اشارے کو جوڑ کر۔ گھونٹ شکل قیمت کے عمل کی براہ راست نمائندگی کرتی ہے ، جبکہ MACD حرکیاتی اشارے کی نمائندگی کرتی ہے ، دونوں کا مجموعہ مارکیٹ میں الٹ کے سگنل کی تصدیق کے لئے مختلف زاویوں سے کرسکتا ہے۔
ٹائم ونڈو لچک: حکمت عملی صارف کو اپنی مرضی کے مطابق MACD کراسنگ کی اجازت دیتا ہے جس میں سب سے زیادہ کالم کی تعداد کو نگلنے والی شکل کے بعد ہونا ضروری ہے
windowBarsپیرامیٹرز) ، اس لچک کو حکمت عملی کو مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کی خصوصیات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔واضح بصری آراء: حکمت عملی چارٹ پر مختلف سگنل لیبل لگاتی ہے ((بیج / بیج نگلنے کی شکل ، MACD کراسنگ اور اصل انٹری پوائنٹس) ، جو تاجروں کو حکمت عملی کی کارکردگی کو بصری طور پر سمجھنے اور اس کی تشخیص کرنے میں مدد کرتا ہے۔
خودکار پوزیشن مینجمنٹاس حکمت عملی کے تحت ، ٹریڈ مینجمنٹ کے عمل کو آسان بنانے اور انسانی غلطیوں کے امکانات کو کم کرنے کے لئے ریورس پوزیشنوں کے لئے خود کار طریقے سے صفائی کی جاتی ہے۔
پیرامیٹرز ایڈجسٹ:MACD پیرامیٹرز ((فاسٹ لائن ، سست لائن اور سگنل لائن کی مدت) کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
تاخیر کا خطرہ:میکڈ ، ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ، تیزی سے بدلتی مارکیٹوں میں دیر سے ردعمل کا سبب بن سکتا ہے ، جس کی وجہ سے داخلے کا نقطہ نامناسب ہے۔ اس کے علاوہ ، ایک ہی وقت میں دونوں شرائط کے پورا ہونے کا انتظار کرنا داخلے کے نقطہ کو مزید تاخیر کا سبب بن سکتا ہے ، اور ممکنہ طور پر قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے محروم ہوسکتا ہے۔
براڈکاسٹ مارکیٹ کی خراب کارکردگی: غیر واضح رجحان کے ساتھ کراس اسٹاک مارکیٹوں میں ، نگلنے والی شکلیں اور MACD کراسنگ بہت سارے جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے بار بار تجارت اور ممکنہ نقصان ہوتا ہے۔
نقصان کی روک تھام کا فقداناس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مارکیٹوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ، مارکیٹوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ، مارکیٹوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ، مارکیٹوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ، مارکیٹوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ، مارکیٹوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ، مارکیٹوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ، مارکیٹوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ، مارکیٹوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔
ماڈل پر انحصاراس حکمت عملی کا انحصار بڑے پیمانے پر انگوٹھے کی شکل اور MACD کراسنگ کے مجموعے پر ہے ، جبکہ مارکیٹ کی دیگر ممکنہ طور پر اہم معلومات اور تکنیکی اشارے کو نظرانداز کیا گیا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: پالیسی کی کارکردگی MACD پیرامیٹرز اور ونڈو سائز کی ترتیبات سے بہت حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کا غلط انتخاب ممکنہ طور پر زیادہ اصلاح اور مستقبل کی خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔: اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ تجارت کی سمت اہم رجحانات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے ، اس کو یقینی بنانے کے لئے ایس ایم اے 50 ((کوڈ میں نوٹ کیا گیا ہے)) یا دیگر رجحاناتی اشارے شامل کرکے تجارت کی سمت کو یقینی بنایا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر صرف ایس ایم اے 50 سے اوپر کی قیمت پر زیادہ خریدیں اور ایس ایم اے 50 سے نیچے کی قیمت پر نجی تجارت کریں۔ اس سے منفی تجارت کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہوسکتا ہے۔
سٹاپ نقصان اور منافع کا نظام: حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف شامل کریں ، جیسے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان یا سپورٹ / مزاحمت کی پوزیشنوں پر منافع کے اہداف ، خطرے کو بہتر طور پر سنبھالنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے۔
اصلاح کے پیرامیٹر کا انتخاب: MACD پیرامیٹرز اور ونڈو کے سائز کی واپسی کو بہتر بنانے کے لئے ، کسی خاص مارکیٹ اور ٹائم فریم کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کے طریقہ کار کو استعمال کرنے پر غور کریں ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ہے۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق شامل کریں: حجم تجزیہ کو حکمت عملی میں شامل کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ الٹ سگنل کو کافی مقدار میں تجارت کی حمایت حاصل ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
دیگر اشارے شامل: آر ایس آئی ، بے ترتیب اشارے یا دیگر تکنیکی اشارے جیسے برین بینڈ شامل کرنے پر غور کریں ، تاکہ تجارت کے زیادہ جامع حالات پیدا ہوں اور جعلی سگنل کو مزید کم کیا جاسکے۔
وقت فلٹر: اہم اقتصادی اعداد و شمار کے اجراء یا مارکیٹ میں خاص طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز کا نفاذ کریں۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنانا: تحقیق کریں کہ آیا داخلے کی شرائط کو تبدیل کرکے داخلے کی قیمت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے (جیسے واپسی یا قیمت کی تصدیق کا انتظار کرنا) تاکہ ممکنہ سلائڈ پوائنٹس کو کم کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ایک ملٹی کنفیڈریشن پرائس ریورس اسٹریٹجی ایک مقداری ٹریڈنگ سسٹم ہے جس میں انگوٹھے کی شکل اور MACD کراسنگ کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ کے ریورس کو متعدد تکنیکی اشارے کی تصدیق کے ذریعہ پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے ملٹی کنفیڈریشن میکانزم اور واضح بصری آراء میں ہے ، جو جعلی سگنل کو کم کرنے اور تجارت کی درستگی کو بڑھانے میں معاون ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ موروثی خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے پسماندگی ، کراس مارکیٹ میں ناقص کارکردگی اور واضح رسک مینجمنٹ میکانزم کی کمی۔
حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے لئے ، یہ تجویز کیا گیا ہے کہ کئی اہم اصلاحات کی جائیں: ٹریڈنگ کی سمت کو اہم رجحانات کے ساتھ مطابقت پذیر بنانے کے لئے ٹرینڈ فلٹرز کا اضافہ کریں۔ خطرے کے انتظام کے لئے مناسب اسٹاپ اور منافع بخش میکانزم کا نفاذ۔ مخصوص مارکیٹ کے حالات کے مطابق MACD پیرامیٹرز اور ونڈو سائز کو بہتر بنائیں۔ اور زیادہ جامع تجارتی حالات پیدا کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کو مربوط کرنے پر غور کریں۔ ان اصلاحات کے ذریعہ ، تاجر حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتے ہیں ، خطرے کو کم کرسکتے ہیں اور مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔
اس طرح کی کثیر سطح کی توثیق کا طریقہ کار ایک متوازن تجارتی حکمت عملی کی نمائندگی کرتا ہے ، جو ممکنہ الٹ پٹ مواقع کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور متعدد تصدیقوں کی ضرورت سے خطرے کو کم کرتا ہے۔ تکنیکی تجزیہ پر مبنی ٹھوس تجارتی نظام کی تعمیر کے خواہاں مقداری تاجروں کے لئے ، یہ ایک مضبوط نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-09 00:00:00
end: 2025-06-08 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Darren - Engulfing + MACD Cross", overlay=true)
// 1. Inputs
// smaLength = input.int(50, "SMA Length")
macdFast = input.int(12, "MACD Fast Length")
macdSlow = input.int(26, "MACD Slow Length")
macdSignal = input.int(9, "MACD Signal Length")
windowBars = input.int(3, "Max Bars Between Engulfing and MACD Cross")
// 2. Indicators
// sma50 = ta.sma(close, smaLength)
// plot(sma50, color=color.blue, title="SMA 50")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFast, macdSlow, macdSignal)
macdHist = macdLine - signalLine
plot(macdHist, title="MACD Histogram", style=plot.style_columns, color=(macdHist >= 0 ? color.green : color.red))
// 3. Detect Engulfing Patterns
bullEngulfing = (close[1] < open[1]) and (close > open) and (open < close[1]) and (close > open[1])
bearEngulfing = (close[1] > open[1]) and (close < open) and (open > close[1]) and (close < open[1])
// 4. MACD Crosses
macdCrossUp = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// 5. Bars Since Last Engulfing
barsSinceBull = ta.barssince(bullEngulfing)
barsSinceBear = ta.barssince(bearEngulfing)
// 6. Entry Conditions
longCondition = (barsSinceBull <= windowBars) and macdCrossUp //and (close > sma50)
shortCondition = (barsSinceBear <= windowBars) and macdCrossDown //and (close < sma50)
// 7. Plot Engulfing & MACD Crossover Markers
// Bullish engulfing on price chart
plotshape(bullEngulfing, title="Bull Engulf", style=shape.labelup, text="Bull", location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
// Bearish engulfing on price chart
plotshape(bearEngulfing, title="Bear Engulf", style=shape.labeldown, text="Bear", location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// MACD cross‐up on price chart
plotshape(macdCrossUp, title="MACD Cross Up", style=shape.triangleup, text="Up", location=location.belowbar, color=color.lime, size=size.tiny)
// MACD cross‐down on price chart
plotshape(macdCrossDown, title="MACD Cross Down", style=shape.triangledown, text="Down", location=location.abovebar, color=color.orange, size=size.tiny)
// 8. Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, title="Long Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Short Entry", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// 9. Entries & Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Short")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Long")