خطرے کی متحرک حد ٹریڈنگ حکمت عملی پر معمول کی قیمت

SMA ATH ATL 风险归一化 动态阈值 止损策略 价格偏离度
تخلیق کی تاریخ: 2025-06-13 11:16:39 آخر میں ترمیم کریں: 2025-06-13 11:16:39
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 251
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
پر توجہ دیں
319
پیروکار

خطرے کی متحرک حد ٹریڈنگ حکمت عملی پر معمول کی قیمت خطرے کی متحرک حد ٹریڈنگ حکمت عملی پر معمول کی قیمت

جائزہ

اسٹریٹجک ٹریڈنگ کا ایک طریقہ ہے جس کی بنیاد پر قیمت اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے انحراف پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی موجودہ قیمت اور 374 سیکنڈ کی سادہ حرکت پذیر اوسط کے مابین جوڑے کی عددی فرق کا حساب لگاتی ہے ، اور اسٹریٹجک ٹریڈنگ کے لئے اسٹریٹجک ٹریڈنگ کا طریقہ ہے ، جس میں 0 سے 1 کے درمیان خطرہ کا اشارہ ملتا ہے۔ جب خطرے کی قیمت کسی خاص حد سے کم ہوتی ہے تو ، حکمت عملی کا خیال ہے کہ مارکیٹ کا خطرہ کم ہے اور زیادہ کام کرنے کے لئے موزوں ہے۔ جب خطرے کی قیمت کسی خاص حد سے زیادہ ہوتی ہے تو ، حکمت عملی کا خیال ہے کہ مارکیٹ کا خطرہ زیادہ ہے اور خالی یا خالی پوزیشن کے لئے موزوں ہے۔ یہ حکمت عملی ، جس میں ایک مقررہ تعداد میں نقصانات کو روکنے کا طریقہ کار شامل ہے ، ایک ہی رقم کے لین دین کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے ، درمیانی مدت کے تاجروں کے لئے مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور سیل آپریشن کے علاقوں کی تلاش کے لئے ایک ریفرنس کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مارکیٹ میں خطرے کی حالت کو خطرے کی قدر کو مستحکم کرکے شمار کیا جائے ، جس سے تجارتی فیصلوں کی رہنمائی کی جاسکے۔ حساب کتاب کے اقدامات درج ذیل ہیں:

  1. 374 ادوار کی سادہ منتقل اوسط ((ایس ایم اے) کو طویل مدتی رجحانات کے حوالہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
  2. موجودہ بندش کی قیمت اور 374 دورانیہ SMA کے عددی فرق کا حساب لگائیں ، اور وقت کے عنصر ((بار_انڈیکس کے 0.395 بار) سے ضرب کریں ، اور اصل خطرہ حاصل کریں۔
  3. ماضی کی بلند ترین سطحوں (ATH) اور کم ترین سطحوں (ATL) کو ٹریک اور ریکارڈ کریں۔
  4. اصل خطرے کی قیمت کو یکساں طور پر سنبھالنے کے لئے ، اس کی حد کو 0 سے 1 کے درمیان معیاری بنائیں۔
  5. درجہ بندی کے خطرے کی قیمت پر مبنی مختلف ٹریڈنگ کی حد مقرر کی گئی:
    • خطرہ 0.3 سے کم: خریدنے کا اشارہ
    • خطرے کی قدر 0.6 یا 0.7 سے زیادہ ہے: فلیون ملٹی سگنل کو متحرک کریں
    • 0.7 سے زیادہ کا خطرہ: ٹرگر فروخت سگنل
    • خطرے کی قدر 0.4 سے کم: خالی سگنل کو متحرک کریں

اس حکمت عملی میں ایک مقررہ تعداد ((5 پوائنٹس) کے ساتھ ایک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی شامل ہے تاکہ کسی ایک تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں ٹیگنگ کی خصوصیت بھی موجود ہے تاکہ تاجروں کو ممکنہ تجارتی مواقع کی شناخت میں مدد کے لئے چارٹ پر مختلف سگنل کی پوزیشنوں کو بصری طور پر دکھایا جاسکے۔

اسٹریٹجک فوائد

  1. خطرے کی مقدار: یکسانیت کے ذریعہ ، مارکیٹ کی پیچیدہ حالتوں کو 0 سے 1 کے درمیان خطرے کے اشارے تک آسان ، آسان سمجھنے اور تجارتی فیصلوں میں آسانی کے لئے آسان بنائیں۔

  2. موافقت پذیری: تاریخی اونچائی اور کم سے کم استعمال کرتے ہوئے ، اشارے کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور دورانیہ کی خصوصیات کے مطابق ڈھالنے کے قابل بناتا ہے ، جس سے فکسڈ پیرامیٹرز کی حدود سے بچا جاتا ہے۔

  3. اوسط واپسی کا اصولاس حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ قیمتوں کی طویل مدتی اوسط سے انحراف کی بنیاد پر اوور خرید اور اوور فروخت کا تعین کیا جائے ، جو مالیاتی منڈیوں کی اوسط قیمت کی واپسی کی خصوصیت کے مطابق ہے۔

  4. ٹائم فیکٹر ایڈجسٹمنٹ: وقت کے عنصر کو متعارف کرانے کے ذریعے ((بار_انڈیکس کے 0.395th فریق) ، خطرے کی حساب کتاب کو وقت کے ساتھ ساتھ متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جو مارکیٹ کے ارتقاء کے قوانین کے مطابق ہو۔

  5. خطرے کے انتظام کے طریقہ کار: بلٹ میں اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، براہ راست ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد کو کنٹرول کرتی ہے ، جو فنڈز کی حفاظت میں مدد کرتی ہے۔

  6. بصری سگنل: مختلف سگنل کی پوزیشنوں کو واضح طور پر ٹیگ کرکے ، تاجر کے فیصلے میں دشواری کو کم کرنا ، حکمت عملی کی عملی کو بہتر بنانا۔

  7. پیرامیٹرز سادہ: کم بنیادی پیرامیٹرز ، اوور فٹ ہونے کے خطرے کو کم کرتے ہیں ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بناتے ہیں۔

اسٹریٹجک رسک

  1. طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کی تاخیرسائیکل ایس ایم اے میں نمایاں تاخیر ہوتی ہے اور تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں سگنل کی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے ، جس سے بہترین داخلے یا باہر نکلنے کا وقت ضائع ہوسکتا ہے۔

  2. فکسڈ سٹاپ نقصانات اتار چڑھاؤ کے مطابق نہیںاس حکمت عملی کا استعمال ایک مقررہ پوائنٹ کے طور پر کیا جاتا ہے ، جس میں مختلف مارکیٹوں اور ادوار میں اتار چڑھاؤ کی شرح میں فرق کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ اس سے روک تھام کو زیادہ ڈھیلا یا زیادہ سخت بنا دیا جاسکتا ہے۔

  3. حساسیت کی حد: حکمت عملی کے ٹریڈنگ سگنل بڑے پیمانے پر پہلے سے طے شدہ خطرے کی حدوں پر انحصار کرتے ہیں ((0.3 ، 0.4 ، 0.6 ، 0.7) ، یہ مقررہ حدیں تمام مارکیٹ کے حالات پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔

  4. یکسانیت کی حدود: تاریخی انتہائی اقدار کا استعمال کرتے ہوئے یکساں کیا جاتا ہے ، جب نئے انتہائی حالات سامنے آتے ہیں تو اسے دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے ، اور تاریخی اعداد و شمار کی کمی کی وجہ سے یکساں طور پر غیر درست ہوسکتا ہے۔

  5. خطرے کی تشخیص: حکمت عملی تاریخی اعلی ترین / کم سے کم خطرے کی قیمت پر منحصر ہے ، جس سے مستقبل کے افعال میں انحراف ہوسکتا ہے ، اور عملی طور پر لاگو ہونے والے نتائج شاید فالو اپ کے نتائج سے کم ہوں گے۔

  6. پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے چیلنج: اہم پیرامیٹرز جیسے ایس ایم اے سائیکل ، خطرے کی قیمت ، اور اسٹاپ پوائنٹس کو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، جس سے حکمت عملی کو بہتر بنانے کی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

حل کے طریقوں میں شامل ہیں: فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ کے بجائے ایک انکولی اسٹاپ میکانزم کا استعمال؛ اتار چڑھاؤ کے اشارے کو متعارف کرانے سے خطرے کی کمی کو ایڈجسٹ کرنا؛ ایک سے زیادہ دورانیے کی تصدیق کے سگنل کو اپنانا؛ رجحان فلٹرنگ شرائط کو بڑھانا تاکہ واپسی کی تجارت سے بچا جاسکے؛ دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی تصدیق وغیرہ۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

  1. نقصانات کو روکنے کے لئے ایڈجسٹمنٹ: فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ کو متحرک اسٹاپ میں تبدیل کریں جو اے ٹی آر (حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد) پر مبنی ہے ، جس سے اسٹاپ کی سطح کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر اسٹاپ فاصلہ 1.5x اے ٹی آر پر طے کیا جاسکتا ہے۔

  2. متحرک خطرے کی کمی: فکسڈ رسک کی حدوں ((0.3 ، 0.4 ، 0.6 ، 0.7) کو مارکیٹ کی حالت کی بنیاد پر متحرک ایڈجسٹمنٹ کی حدوں میں تبدیل کریں ، ان حدوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح یا رجحان کی طاقت کے اشارے کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

  3. ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔: رجحانات کا تعین کرنے کا طریقہ کار متعارف کروانا ، جیسے کہ طویل عرصے تک چلنے والی اوسط کی سمت یا ADX اشارے کا استعمال کرنا ، صرف اہم رجحانات کی سمت میں تجارت کرنا ، مخالف سمت سے بچنا۔

  4. سگنل کی توثیق کا طریقہ کار: سگنل کی تصدیق کے تقاضوں میں اضافہ ، جیسے کہ سگنل کو متحرک کرنے سے پہلے خطرے کے اشارے کو مسلسل کئی سائیکلوں کے لئے حد سے باہر رکھنے کی ضرورت ہے ، تاکہ غلط سگنل کو کم کیا جاسکے۔

  5. شامل ہونے کا وقت فلٹر کریں: ٹریڈنگ کے وقت کی کھڑکی کی حد میں اضافہ ، معروف غیر موثر ٹریڈنگ کے اوقات یا اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے گریز کریں ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔

  6. اوسطاً چلنے والی سائیکل کو بہتر بنائیں: مختلف ایس ایم اے سائیکلوں (جیسے 200 ، 300 ، 450 ، وغیرہ) کو ایک مقررہ 374 سائیکل کی جگہ پر آزمائیں ، تاکہ کسی خاص مارکیٹ کے لئے زیادہ موزوں پیرامیٹرز تلاش کریں۔

  7. فنڈ مینجمنٹ میں بہتری: متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم متعارف کروانا ، جو خطرے کی قیمت کے مطلق سطح اور تبدیلی کی شرح کے مطابق ہر تجارت میں فنڈز کے تناسب کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، خطرے کا توازن حاصل کریں۔

  8. کثیر دورانیہ تجزیہ فریم ورک: ایک توسیعی حکمت عملی جو متعدد وقت کے ادوار کے لئے خطرے کے اشارے پر غور کرتی ہے ، اور سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے صرف اس وقت تجارت کی جاتی ہے جب مختلف ادوار کے سگنل متفق ہوں۔

ان اصلاحات کا مقصد حکمت عملی کی خودکشی کو بہتر بنانا ، جعلی سگنل کو کم کرنا ، رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانا اور مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ متعدد اصلاح کے نکات کو جوڑ کر ، ایک زیادہ مستحکم تجارتی نظام بنایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ کریں۔

یکساں خطرہ قدر متحرک کمی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جس کی بنیاد قیمتوں اور طویل مدتی منتقل اوسط سے انحراف پر ہے ، جو تجارتی فیصلوں کو ہدایت دینے کے لئے خطرے کے اشارے کا حساب کتاب اور یکساں ہے۔ یہ حکمت عملی پیچیدہ مارکیٹ کی حالت کو 0 سے 1 کے درمیان خطرہ کی قدر تک آسان بناتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور سیل کی حالت کو بصری طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

حکمت عملی کی بنیادی طاقت اس کی موافقت اور خطرے کی مقدار کی صلاحیت میں ہے ، جس میں متحرک طور پر تاریخی چوٹیوں کا سراغ لگانے کے ذریعے یکساں طور پر علاج کیا جاتا ہے ، جس سے اشارے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، بلٹ ان نقصان کی روک تھام کا طریقہ کار بنیادی خطرے سے متعلق کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

تاہم ، اس حکمت عملی میں طویل عرصے سے چلنے والی اوسط کی تاخیر ، مقررہ قیمتوں کا تعین اور مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق اسٹاپ نقصانات جیسی حدود بھی ہیں۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ، متحرک اسٹاپ نقصانات کے طریقہ کار ، خود بخود خطرہ کی قیمتوں کا تعین ، رجحان فلٹر اور کثیر دورانیہ کی تصدیق جیسے اصلاحاتی اقدامات کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، درجہ بندی شدہ خطرے کی قیمت کی متحرک قدر میں کمی کی تجارت کی حکمت عملی مارکیٹ کے خطرے کی حالت کی نشاندہی کرنے اور تجارتی فیصلوں کی رہنمائی کے لئے ایک منظم طریقہ فراہم کرتی ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی تجارت کے لئے ایک معاون آلہ کے طور پر موزوں ہے۔ معقول پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے کے انتظام کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ 
/*backtest
start: 2025-05-13 00:00:00
end: 2025-06-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"DOGE_USDT"}]
*/

//@version=5
//@author=Skywalking2874
strategy("Risk Trading Strategy", overlay=false, max_bars_back=5000)

// 输入参数
risk_prices = input.bool(true, "Display the price corresponding with risk thresholds")

// 计算指标值
find_ath(_src) => 
    var ath = 0.0
    if _src > ath
        ath := _src
    ath

find_atl(_src) =>
    var atl = 2.5
    if _src < atl
        atl := _src
    atl

threeseventyfour = ta.sma(close, 374)
average = (math.log(close) - math.log(threeseventyfour)) * math.pow(bar_index, 0.395)
highest_value = find_ath(average)
lowest_value = find_atl(average)
average_normalized = (average - lowest_value) / (highest_value - lowest_value)

// 绘图
plot(average_normalized, color=color.new(color.blue, 0), title="Risk")

// 交易信号定义
longCondition = average_normalized < 0.3
exitLongCondition1 = average_normalized >= 0.6
exitLongCondition2 = average_normalized >= 0.7
shortCondition = average_normalized > 0.7
exitShortCondition = average_normalized <= 0.4

// 执行交易
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Loss", "Buy", stop=close - 5 * syminfo.pointvalue)

if (exitLongCondition1 or exitLongCondition2)
    strategy.close("Buy")

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Loss", "Sell", stop=close + 5 * syminfo.pointvalue)

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Sell")

// 绘制标签
if (risk_prices)
    price_zero = threeseventyfour * math.exp((0.0*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    price_point_three = threeseventyfour * math.exp((0.3*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    price_point_four = threeseventyfour * math.exp((0.4*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    price_point_six = threeseventyfour * math.exp((0.6*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    price_point_seven = threeseventyfour * math.exp((0.7*(highest_value-lowest_value)+lowest_value)/(math.pow(bar_index, 0.395)))
    
    label.new(bar_index, price_zero, "Buy Signal", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
    label.new(bar_index, price_point_three, "Exit Long Signal", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
    label.new(bar_index, price_point_four, "Exit Short Signal", color=color.orange, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
    label.new(bar_index, price_point_six, "Exit Long Signal 2", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
    label.new(bar_index, price_point_seven, "Sell Signal", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)