ملٹی پیریڈ ریورسل پوائنٹ کی شناخت اور خودکار تجارتی حکمت عملی
MAGIC-9/13 DRP CROSSOVER CONSECUTIVE PATTERNS STOP-LOSS TAKE-PROFIT
ianzeng123
جائزہ
کثیر دورانیہ الٹ پوائنٹ کی شناخت اور خودکار تجارت کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو جادو-9⁄13 طرز اور سمت الٹ پوائنٹ (DRP) کی شناخت پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے الٹ پوائنٹ سگنل کو پکڑنے اور خود کار طریقے سے تجارت کرنے کے لئے قیمتوں میں مسلسل نمونوں اور متحرک تبدیلی کے پوائنٹس کی نشاندہی کرتی ہے۔ حکمت عملی کا مرکز روایتی تکنیکی تجزیہ کے نظریات کو جدید مقداری طریقوں کے ساتھ جوڑنے میں ہے ، جس میں مسلسل قیمت کے طرز عمل کے تجزیے کے ذریعے ممکنہ مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کی جاتی ہے ، تاکہ قیمت کے الٹ پوائنٹ کے آغاز میں مارکیٹ میں داخل ہوسکے۔ یہ نظام خود کار طریقے سے نقصان کو روکنے اور روکنے کی خصوصیات کو مربوط کرتا ہے تاکہ خطرات کو کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو مقفل کیا جاسکے ، جبکہ بصری اشارے (جیسے لیبل اور پینٹ رنگ کی تبدیلی) کے ذریعہ بصری تجارتی سگنل کی نمائش فراہم کی جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول دو اہم تکنیکی اشارے پر مبنی ہیں: جادو-9⁄13 موڈ اور سمت پلٹ پوائنٹ ((DRP) }}۔
جادو-9⁄13 موڈ کی شناخت:
- سسٹم مسلسل 9 سائیکلوں کی قیمتوں کے رویے کی نگرانی کرتا ہے تاکہ قیمتوں کے مستقل نمونوں کو تلاش کیا جاسکے
- اونچائی کا نمونہ ((high_9)): جب قیمت مسلسل 9 بار اس کے پچھلے 4 چکروں کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہو ، لیکن 10 ویں بار اس کو پورا نہ کرے
- کم پوائنٹ موڈ ((low_9)): جب قیمت مسلسل 9 بار اپنے پچھلے 4 چکر کی اختتامی قیمت سے کم ہو ، لیکن 10 ویں بار پورا نہ کرے
سمت پلٹ نقطہ ((DRP) حساب:
- مخصوص لمبائی (length_input) کے اندر کی قیمتوں اور واپس کی لمبائی (lookback_length) سے پہلے کی قیمتوں کے تعلقات کا تجزیہ کرکے
- حساب لگائیں اپ کاؤنٹ ((up_count): موجودہ قیمت پچھلی مدت کی قیمت سے زیادہ ہے
- گنتی کی گنتی ((down_count): موجودہ قیمتوں میں قیمتوں سے کم ہونے کی تعداد
- جب down_count = طے شدہ لمبائی ، تو اس کو اوپر کی طرف الٹ پلٹ کے طور پر نشان زد کریں (قیمت 1)
- جب up_count مقررہ لمبائی کے برابر ہو تو ، نیچے کی طرف مڑنے کے طور پر نشان لگا دیا گیا ہے (قیمت -1)
ٹریڈنگ سگنل کی تخلیق:
- خریدنے کا اشارہ: جب کم_9 موڈ کا پتہ لگایا جاتا ہے اور سمت پلٹنے کا نقطہ منفی یا صفر سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس کا سبب بنتا ہے
- فروخت سگنل: ہائی_9 موڈ کا پتہ لگانے پر جب اس کا رخ موڑنے والا نقطہ مثبت یا صفر سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے
خطرے کے انتظام کے طریقہ کار:
- خود کار طریقے سے سٹاپ نقصان: پوزیشن کھولنے کی قیمت کے مخالف سمت میں 10 پوائنٹس کی سٹاپ نقصان کا تعین
- آٹو اسٹاپ: پوزیشن کی قیمت کے مخالف سمت میں 10 پوائنٹس کی اسٹاپ سیٹ کریں
معاون افعال:
- get_first_non_na_value: غیر NA قدر حاصل کرنے والا فنکشن
- count_consecutive_occurrences: مسلسل شرائط کی تعداد شمار کریں
- check_condition_occurrence: چیک کریں کہ آیا شرط کسی دیئے گئے دورانیے کے دوران واقع ہوئی ہے
- filter_occurrences: ماضی کی بنیاد پر فلٹر کے واقعات کی تعداد
اسٹریٹجک فوائد
مارکیٹ میں ردوبدل کی ابتدائی شناخت: جادو-9⁄13 موڈ اور سمت میں تبدیلی کے نقطہ کے امتزاج کے ذریعے ، مارکیٹ میں تبدیلی کے ابتدائی مراحل میں سگنل پکڑنے کے قابل ، بہتر داخلے کا وقت فراہم کریں۔
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ دو آزاد شرائط کو ایک ہی وقت میں پورا کیا جائے ((جادو موڈ اور سمت پلٹائیں نقطہ عبور) ، جعلی سگنل کے امکان کو کم کریں ، تجارت کے معیار کو بہتر بنائیں۔
خود کار طریقے سے خطرے کے کنٹرولاس کے علاوہ ، اس میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ فنکشن بھی شامل ہے ، جس کی مدد سے آپ بغیر کسی دستی مداخلت کے کسی بھی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرسکتے ہیں ، جس سے آپ کو جذباتی تجارت کے فیصلوں سے بچایا جاسکتا ہے۔
بصری ٹریڈنگ سگنل: لیبلز اور گرافس کے رنگوں میں تبدیلی کے ذریعے ٹریڈنگ سگنلز کو بصری طور پر دکھایا گیا ہے تاکہ تاجروں کو فوری طور پر ممکنہ ٹریڈنگ مواقع کی شناخت میں مدد ملے۔
پیرامیٹرز ایڈجسٹ: حکمت عملی دو اہم پیرامیٹرز کی لمبائی اور پیچھے کی لمبائی کو ایڈجسٹ کرنے کے اختیارات فراہم کرتی ہے ، جس سے تاجر مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق اصلاح کرسکیں گے۔
ڈیٹا پروسیسنگ استحکام: حکمت عملی کے مختلف اعداد و شمار کے حالات میں استحکام کو بڑھانے کے لئے NA اقدار کے ساتھ نمٹنے کے لئے ایک طریقہ کار شامل ہے.
سائیکل موافقت: حکمت عملی مختلف ٹائم پیریڈ چارٹس پر لاگو ہوتی ہے ، جو منٹ کے چارٹ سے لے کر دن کے چارٹ تک دستیاب ہوتی ہے ، جس سے ٹریڈنگ کے لچکدار ٹائم فریم کا انتخاب ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی لمبائی اور پیچھے کی لمبائی کے پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی ضرورت ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارت یا تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ حل: ایک جامع تاریخی ریٹرننگ کریں ، مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح کا میٹرکس بنائیں۔
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، اسٹاپ نقصان کا مقررہ 10 پوائنٹس بہت چھوٹا ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اسے کثرت سے متحرک کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ کم اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، یہ ترتیب بہت بڑی ہوسکتی ہے۔ حل: اسٹاپ نقصان کا تعین مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح (جیسے اے ٹی آر) پر مبنی متحرک اقدار پر کیا جائے ، نہ کہ مقررہ پوائنٹس کی تعداد پر۔
رجحان مارکیٹ کی کارکردگی: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر پلٹ پوائنٹ ڈیزائن کے لئے ہے ، جو مضبوط رجحان کی منڈیوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔ حل: رجحان فلٹر شامل کریں ، صرف اس وقت ٹریڈنگ سگنل کو متحرک کریں جب اس بات کی تصدیق کی جائے کہ مارکیٹ مضبوط رجحان کی حالت میں نہیں ہے۔
سلائڈ پوائنٹس اور لیکویڈیٹی رسک: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، عملدرآمد کی قیمت میں سگنل کی قیمت سے نمایاں فرق ہوسکتا ہے۔ حل: لیکویڈیٹی فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ ، یا احکامات پر عملدرآمد کرتے وقت سلائڈ عنصر پر غور کریں۔
ملاپ کا خطرہحکمت عملی میں متعدد شرائط اور پیرامیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں ، جس سے تاریخی اعداد و شمار کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ حل: حکمت عملی کی استحکام کو جانچنے کے لئے آؤٹ آف سیمپل ٹیسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کا استعمال کریں۔
مسلسل سگنل جمعحل: سگنل فلٹرنگ کے طریقہ کار کو لاگو کریں ، مختصر وقت میں ایک ہی سمت کے سگنل کی کارکردگی کو محدود کریں۔
فکسڈ سٹاپ نقصان کی حد: فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصانات تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں ، جو منافع بخش تجارت کو جلد ختم کرنے یا دیر سے روکنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ حل: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات کے طریقہ کار کو نافذ کریں ، یا ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کی حکمت عملی کو اپنائیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی بنیاد پر خود کار طریقے سے length_input اور lookback_length پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک طریقہ کار کو لاگو کرنا
- اصول: مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں مختلف حساسیت کے پیرامیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے ، متحرک ایڈجسٹمنٹ سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے
- طریقہ کار: فارمولے کو ایڈجسٹ کریں جو ATR کی قیمتوں کے ڈیزائن پیرامیٹرز کو حالیہ N دوروں پر مبنی ہے
ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔:
- انٹیگریٹڈ رجحان شناخت کے اشارے (جیسے چلتی اوسط ، ADX ، وغیرہ) ، صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحان کی سمت کے مطابق ہو
- اصول: رجحان سازی کی حکمت عملی عام طور پر رجحان میں واضح مارکیٹوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، اور رجحان فلٹرنگ غلط سگنل کو کم کرتی ہے
- عمل درآمد کا طریقہ: طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کو رجحان کی سمت کے حوالہ کے طور پر شامل کریں ، صرف اس وقت زیادہ کریں جب قیمت اوسط سے اوپر ہو ، اور اوسط سے نیچے ہو
سٹاپ نقصان اور ٹیک پرافٹ میکانزم کو بہتر بنائیں:
- فکسڈ پوائنٹس کی ترتیب کو متحرک طور پر اتار چڑھاؤ پر مبنی سٹاپ نقصان کے ساتھ تبدیل کریں
- اصول: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی شرح مختلف ادوار میں بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے ، اور مقررہ پوائنٹس تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتے ہیں۔
- عمل درآمد: اے ٹی آر کے ضرب کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی پوزیشن ، مثال کے طور پر 1.5x اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کے طور پر ، 3x اے ٹی آر اسٹاپ کے طور پر
ٹرانزیکشن فلٹرنگ میں اضافہ:
- ٹرانزیکشن حجم کو مدنظر رکھتے ہوئے ، صرف ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق کے ساتھ سگنل پر عملدرآمد
- اصول: ٹرانزیکشن کی مقدار قیمتوں میں تبدیلی کی افادیت کی ایک اہم تصدیق ہے ، جس سے جعلی توڑ کو کم کیا جاسکتا ہے
- طریقہ کار: چیک کریں کہ آیا سگنل کے وقت ہونے والی ٹرانزیکشن کی مقدار پچھلے N سائیکلوں کی اوسط ٹرانزیکشن سے زیادہ ہے
وقت فلٹرنگ کو لاگو کریں:
- مخصوص وقت کے دوران تجارت سے گریز کریں (جیسے مارکیٹ کھلنے ، بند ہونے یا اہم معاشی اعداد و شمار کے اعلان سے پہلے)
- اصول: کچھ وقت کے دوران غیر معمولی اتار چڑھاؤ یا غیر یقینی سمت ، تجارت کا زیادہ خطرہ
- طریقہ کار: وقت کی شرائط کا اندازہ بڑھانا ، اعلی خطرہ کے اوقات میں نئے سگنل کی پیداوار کو روکنا
اضافی پوزیشن مینجمنٹ کی خصوصیات:
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو اور اکاؤنٹ کے خطرے کی سطح پر مبنی پوزیشن کی سائز میں تبدیلی
- اصول: فکسڈ پوزیشنیں مختلف خطرے کے ماحول کے مطابق نہیں ہوسکتی ہیں ، متحرک پوزیشنیں متوقع منافع کو برقرار رکھتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرسکتی ہیں
- طریقہ کار: پوزیشنوں کے حساب کے فارمولے کو زیادہ سے زیادہ واپسی کے فیصد پر مبنی ڈیزائن کرنا
سگنل کی طاقت کی درجہ بندی:
- ہر ٹریڈنگ سگنل کو طاقت کا اسکور دیا جاتا ہے ، صرف اس نشان سے اوپر کے سگنل پر عملدرآمد ہوتا ہے
- اصول: تمام معیار کے سگنل ایک جیسے نہیں ہیں ، درجہ بندی کا نظام اعلی معیار کے سگنل کو منتخب کرسکتا ہے
- طریقہ کار: قیمت اور اوسط سے فاصلے، جادو موڈ کی وضاحت، ٹرن آؤٹ کی شدت جیسے عوامل پر مبنی ایک جامع سکور
متعلقہ مارکیٹ کی توثیق میں اضافہ:
- متعلقہ مارکیٹ یا انڈیکس کے اعداد و شمار کو اضافی تصدیق کے طور پر شامل کرنا
- اصول: متعلقہ مارکیٹوں میں ہم آہنگی کی تصدیق سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے
- طریقہ کار: چیک کریں کہ آیا اہم اشاریہ جات یا متعلقہ مارکیٹوں میں بھی اسی طرح کی تبدیلی کا اشارہ ہے
خلاصہ کریں۔
ملٹی سائیکل ریورس پوائنٹ شناخت اور خودکار ٹریڈنگ حکمت عملی ایک تکنیکی اشارے کے مجموعے پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو مارکیٹ میں ممکنہ الٹ پوائنٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے جادو-9⁄13 ماڈل کی شناخت اور سمت ریورس پوائنٹ تجزیہ کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے متعدد تصدیق کے میکانزم اور مربوط خطرے کے انتظام کی خصوصیات میں ہے جو مارکیٹ میں الٹ پوائنٹ کی ابتدائی مدت میں نسبتا reliable قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کرنے کے قابل ہے ، جبکہ خود کار طریقے سے اسٹاپ نقصان کو روکنے کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی حساسیت ، مارکیٹ کے ماحول میں موافقت اور فکسڈ اسٹاپ نقصانات جیسی حدود کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، رجحان فلٹرز میں اضافہ ، اسٹاپ نقصانات کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، اور تجارت کی تصدیق میں اضافہ جیسے اصلاحاتی اقدامات کو نافذ کرکے حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کی استحکام کو نمایاں طور پر بڑھایا جاسکتا ہے۔
تاجر کے ل the ، حکمت عملی مارکیٹ کے موڑ کو منظم طریقے سے پکڑنے کے لئے ایک فریم ورک مہیا کرتی ہے ، لیکن پھر بھی ذاتی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کی تفہیم کے ساتھ معقول پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ عملی استعمال کے عمل میں ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں کارکردگی کی خصوصیات کو سمجھنے کے لئے پہلے سیمولیٹ ماحول میں اچھی طرح سے جانچ کی جائے ، اور پھر آہستہ آہستہ اسے حقیقی تجارت میں لاگو کیا جائے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، یہ حکمت عملی تاجر کے ٹول کٹ میں ایک مؤثر آلہ بن سکتی ہے ، خاص طور پر مارکیٹ کے موڑ کو پکڑنے کے معاملے میں۔
/*backtest
start: 2025-06-05 00:00:00
end: 2025-06-05 15:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('L3 Magic-9/13 Strategy', overlay=true, max_bars_back=4000, max_labels_count=500)
// 输入参数
length_input = input.int(title='Length', defval=9, minval=1)
lookback_length = input.int(title='Lookback Length', defval=4, minval=1)
// 获取第一个非 NA 值的函数
get_first_non_na_value(values, length) =>
result = float(na)
if length >= 1
for i = 0 to length - 1
if na(result) or not na(values[i])
result := values[i]
result
// 计算连续条件出现次数的函数
count_consecutive_occurrences(condition, length) =>
count = 0
for i = 1 to length
if condition[i - 1]
count += 1
count
// 检查条件是否在给定周期内出现的函数
check_condition_occurrence(condition, length) =>
occurrence = count_consecutive_occurrences(condition, length) != 0 ? 1 : 0
occurrence
// 基于回溯周期过滤出现次数的函数
filter_occurrences(condition, lookback_period) =>
output = 0.0
temp = 0
for i = lookback_period to 0
if temp > 0
output := 0.0
temp := temp[1] - 1
else
if not condition[i]
output := 0.0
else
output := 1.0
temp := lookback_period + 1
output_bool = output == 1 ? true : false
output_bool
// Magic-9/13 逻辑
high_9 = count_consecutive_occurrences(close > get_first_non_na_value(close, 4), 9) == 9 and count_consecutive_occurrences(close > get_first_non_na_value(close, 4), 10) == 9
low_9 = count_consecutive_occurrences(close < get_first_non_na_value(close, 4), 9) == 9 and count_consecutive_occurrences(close < get_first_non_na_value(close, 4), 10) == 9
// 计算方向反转点
up_count = 0
down_count = 0
for i = 0 to length_input - 1
up_count += (nz(close[i]) > nz(close[i + lookback_length]) ? 1 : 0)
down_count += (nz(close[i]) < nz(close[i + lookback_length]) ? 1 : 0)
directional_reversal_point = down_count == length_input ? 1 : up_count == length_input ? -1 : 0
// 定义交易信号
buy_signal = check_condition_occurrence(low_9, 2) and ta.crossover(directional_reversal_point, 0)
sell_signal = check_condition_occurrence(high_9, 2) and ta.crossunder(directional_reversal_point, 0)
// 执行交易
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=close + 10 * syminfo.pointvalue, stop=close - 10 * syminfo.pointvalue)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=close - 10 * syminfo.pointvalue, stop=close + 10 * syminfo.pointvalue)
// 绘制标签
labels = buy_signal ? label.new(bar_index, low, 'B', color=color.new(color.red, 40), textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.price, size=size.small) : sell_signal ? label.new(bar_index, high, 'S', color=color.new(color.lime, 40), textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.price, size=size.small) : na
// 绘制蜡烛图颜色
signal = directional_reversal_point > 0 or up_count > down_count ? 1 : directional_reversal_point < 0 or down_count > up_count ? -1 : 0
drp_color = signal > 0 ? color.green : signal < 0 ? color.red : color.black
barcolor(drp_color)