ianzeng123
جائزہ
ایک سے زیادہ ٹائم کراس SMA-EMA کراس کوانٹمیشن حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ حکمت عملی ہے جس میں سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) اور انڈیکس حرکت پذیر اوسط ((EMA) کراس سگنل کا امتزاج کیا گیا ہے ، اور متعدد ٹائم کراس فلٹرنگ اور RSI اشارے کے ذریعہ معاون فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ EMA15 اور SMA60 کے کراس پوائنٹس کو ایک انٹری پوائنٹ کے طور پر پکڑیں ، جبکہ سگنل کو EMA200 میں لانگ ٹرینڈ ریفرنس کے طور پر متعارف کروائیں ، اور اس کے ساتھ مل کر اعلی ٹائم کراس EMA200 ٹریڈنگ کی سمت فلٹرنگ ، اور آخر میں RSI اشارے کے ذریعہ زیادہ خرید و فروخت کے علاقوں سے بچنے کے لئے تجارت کریں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں ایک مکمل ٹریڈنگ سسٹم بنانے کے لئے ایک مکمل اسٹاپ نقصان اور اختتامی نقصان کے میکانزم ، اور ٹریڈنگ کے وقت پر قابو پانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل تکنیکی تجزیہ اجزاء پر مبنی ہیں:
منتقل اوسط کراس نظام：
- اہم سگنل کے طور پر 15 سائیکل ای ایم اے اور 60 سائیکل SMA کے کراس کا استعمال کرتے ہوئے
- EMA15 پر SMA60 تشکیل کثیر سگنل
- EMA15 کے نیچے SMA60 کے ذریعے ایک خالی سگنل تشکیل دے رہا ہے
- طویل مدتی رجحانات کے حوالہ کے طور پر 200 دورانیہ EMA
ایک سے زیادہ وقت فلٹرنگ：
- اعلی ٹائم کالم (ڈیفالٹ 60 منٹ) کے EMA200 کو رجحانات کا تعین کرنے کے لئے متعارف کرایا گیا ہے
- قیمتوں میں اضافے کی اجازت صرف اس وقت ہوتی ہے جب قیمت اعلی ٹائم لائن EMA200 سے اوپر ہو۔
- صرف اس وقت خالی کرنے کی اجازت ہے جب قیمت اعلی ٹائم لائن EMA200 سے نیچے ہو۔
- یہ فلٹرنگ میکانزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت کی سمت بڑے وقت کے دورانیے کے رجحانات کے مطابق ہو۔
RSI فلٹرنگ میکانزم：
- 14 سائیکل RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں میں پوزیشن لگانے سے گریز کریں
- RSI 30 سے نیچے oversold علاقہ ہے، محدود shorting
- RSI 70 سے زیادہ حد سے زیادہ خریدنے کے لئے حد سے زیادہ خریدنے کے لئے
- اس طرح کے ڈیزائن سے منفی تجارت سے بچنے اور داخلے کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے کے انتظام کے نظام：
- فکسڈ پوائنٹس یا فی صد کی حمایت کے ساتھ لچکدار سٹاپ سیٹنگ
- فکسڈ پوائنٹس کے لئے سٹاپ نقصان کی ترتیب
- ٹریول اسٹاپ میکانزم ، منافع کو لاک کرنا
- مارکیٹ کے اختتام سے قبل پوزیشنوں کو روکنے کے لئے ٹریڈنگ وقت کنٹرول
اسٹریٹجی کا ٹریڈنگ منطق “رجحان کی پیروی + متعدد تصدیق” کے نظریے پر عمل پیرا ہے ، جس میں متعدد فلٹرنگ میکانزم کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ صرف اعلی امکانات کی سمت میں ہی تجارت کی جائے ، جبکہ سخت خطرے سے متعلق اقدامات کے ذریعہ فنڈز کی حفاظت کی جائے۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کو گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ، اس حکمت عملی کے درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط کراسنگ ، طویل مدتی رجحان کا فیصلہ اور آر ایس آئی فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، ایک ٹرپل تصدیق کا طریقہ کار تشکیل دیا گیا ، جس سے سگنل کے معیار میں نمایاں اضافہ ہوا ، جھوٹے بریک اور غلط سگنل کو کم کیا گیا۔
مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالناپیرامیٹرک ڈیزائن کے ذریعہ ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق ڈھالنے کے لئے لچکدار بنایا جاسکتا ہے ، جیسے کہ منتقل اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کرنا ، RSI کی حد وغیرہ۔
بہتر خطرے کا کنٹرول：
- متعدد روک تھام کے طریقوں کی حمایت کرتا ہے ((مقررہ پوائنٹس / فیصد)
- فکسڈ سٹاپ نقصان تحفظ
- منافع کو روکنے کے لئے بند کریں
- اس طرح کے کثیر سطح کے خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو مؤثر طریقے سے انفرادی تجارت کے لئے سب سے زیادہ خطرے کو کنٹرول
ٹرانزیکشن ٹائم مینجمنٹ: بند ہونے سے پہلے خود کار طریقے سے وقت کی صفائی کا تعین کریں ، راتوں رات کے خطرے اور بند ہونے کے اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال سے بچیں ، خاص طور پر دن کے اندر تاجروں کے لئے موزوں۔
اعلی ٹائم ٹیبل رجحان فلٹر: اعلی ٹائم ٹیبلز کو متعارف کرانے کے ذریعے رجحانات کا تعین کیا گیا ہے، اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ٹریڈنگ کی سمت بڑے رجحانات کے مطابق ہے، جیتنے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔
ماڈیولر ڈیزائن: حکمت عملی کے اجزاء ((سگنل جنریشن ، فلٹرنگ میکانزم ، رسک مینجمنٹ) واضح طور پر الگ الگ ہیں ، تاکہ ان کی تفہیم اور موافقت آسان ہو ، اور اس کے بعد اصلاح اور توسیع بھی آسان ہو۔
اسٹریٹجک رسک
اس جامع حکمت عملی کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کا اثر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے پیرامیٹرز کی ترتیب جیسے کہ منتقل اوسط کی مدت ، RSI کی حد۔ مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی ضرورت ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط اصلاح سے تاریخی اعداد و شمار کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
پسماندگی کا مسئلہحرکت پذیر اوسط ، جو بنیادی طور پر ایک پسماندہ اشارے ہے ، شدید اتار چڑھاؤ یا تیزی سے الٹ جانے والی منڈیوں میں دیر سے سگنل دے سکتا ہے ، جس سے بہترین داخلے کے نقطہ نظر سے محروم ہوجاتا ہے یا اس سے زیادہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
براڈکاسٹ مارکیٹ کی خراب کارکردگی: ایک واضح رجحان کی کمی کے ساتھ مارکیٹس میں ، متحرک اوسط کی کراسنگ سے اکثر غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے مسلسل نقصان ہوتا ہے۔
تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصاریہ حکمت عملی مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، بنیادی عوامل اور مارکیٹ کے جذبات کو مدنظر نہیں رکھتی ہے ، جو اہم خبروں یا واقعات سے چلنے والی مارکیٹوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔
فکسڈ سٹاپ نقصان کا خطرہ: فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں تبدیلی کے ل enough کافی لچکدار نہیں ہوسکتی ہے ، اتار چڑھاؤ میں توسیع کے دوران اسٹاپ بہت زیادہ نرم ہوسکتا ہے ، اتار چڑھاؤ میں کمی کے دوران اسٹاپ بہت سخت ہوسکتا ہے۔
حل:
- مختلف مارکیٹوں اور ادوار پر نظر ثانی کریں اور مضبوط پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کے لئے ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار پر غور کریں
- افقی مارکیٹ میں اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کریں ، جیسے اتار چڑھاؤ کی قیمتوں میں کمی
- بنیادی عوامل یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر مضبوط حکمت عملی
- ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کریں ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کے موجودہ فریم ورک کی بنیاد پر ، یہاں کچھ اصلاحات ہیں جن پر غور کیا جانا چاہئے:
اتار چڑھاؤ کی شرح کے لئے موافقت کا طریقہ کار：
- اے ٹی آر (اوسط ٹرو رینج) اشارے کو روکنے اور روکنے کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے متعارف کرایا
- اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں اسٹاپ نقصان کی حد کو بڑھانا ، کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں اسٹاپ نقصان کو سخت کرنا
- اس طرح کی موافقت مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے میں مدد کرتی ہے۔
کثیر ٹائم کالم کی مستقل مزاجی کو مضبوط کرنا：
- انٹرمیڈیٹ ٹائم لائن کی توثیق میں اضافہ، “قلیل مدتی + درمیانی مدتی + طویل مدتی” کے تین ٹائم فریم کی مستقل مزاجی کی ضرورت
- ٹرانزیکشن صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب متعدد ٹائم فریموں کے سگنل ایک جیسے ہوں
- یہ غلط سگنل کے خطرے کو مزید کم کرتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق：
- ٹرانزیکشن حجم تجزیہ میں شامل کریں ، جب سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ٹرانزیکشن حجم میں اضافے کی ضرورت ہوتی ہے
- رشتہ دار ٹرانزیکشن حجم اشارے جیسے OBV یا Chaikin Money Flow کا استعمال کیا جاسکتا ہے
- ٹرانزیکشن حجم کی توثیق سگنل کے معیار کو نمایاں طور پر بڑھا سکتی ہے
متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح：
- متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے پیرامیٹرز کو لاگو کرنا جو حالیہ مارکیٹ کی کارکردگی کے مطابق خود کار طریقے سے متحرک اوسط سائیکل اور RSI کی حد کو بہتر بناتا ہے
- اس طرح کی موافقت سے حکمت عملی کو مارکیٹ کی حالت میں تبدیلی کے مطابق بہتر طور پر ڈھالنے میں مدد مل سکتی ہے۔
مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی：
- مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کرنا ، رجحان مارکیٹ اور ہلچل مارکیٹ میں فرق کرنا
- مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف سگنل جنریشن اور فلٹرنگ کے قواعد
- اس طرح کی متحرک ایڈجسٹمنٹ مارکیٹ کے مختلف ماحول میں حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنا سکتی ہے۔
مشین لرننگ کی اصلاح：
- مشین لرننگ الگورتھم جیسے فیصلہ درخت یا نیورل نیٹ ورکس کا استعمال کرتے ہوئے داخلے کے فیصلوں کو بہتر بنانا
- مزید عوامل جیسے موسمیات، مارکیٹ کے جذبات، اتار چڑھاؤ وغیرہ پر جامع غور کریں
- یہ حکمت عملی کی پیش گوئی اور موافقت کو بہتر بناتا ہے۔
ان اصلاحات کی سمتوں سے حکمت عملی کی کمیوں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے تاکہ یہ وسیع تر مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکے۔
خلاصہ کریں۔
ایک کثیر ٹائم کالم SMA-EMA کراس کی مقدار کی حکمت عملی ایک منظم ، منطقی اور واضح تکنیکی تجزیہ ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ یہ ایک کثیر سطحی تجارتی فیصلہ سازی کا فریم ورک تشکیل دیتا ہے جس میں منتقل اوسط کراس سگنل ، کثیر ٹائم کالم رجحان فلٹرنگ اور آر ایس آئی اوور بیئر اور اوور سیل فیصلے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایک جامع رسک مینجمنٹ میکانزم بھی شامل ہے ، جس میں متعدد اسٹاپ اسٹاپ نقصان اور ٹریڈنگ کے وقت کا کنٹرول شامل ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے متعدد تصدیق کے میکانزم اور بہتر خطرے کے کنٹرول میں ہے ، جس سے یہ رجحان کی منڈیوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہوتا ہے ، جبکہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں اعلی پیرامیٹرز کی حساسیت ، کراس اسٹاک مارکیٹوں کے لئے ناقص موافقت جیسے مسائل بھی ہیں۔
اس حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش موجود ہے ، جس میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے موافقت کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، متعدد اوقات میں مستقل مزاجی کی ضروریات کو مضبوط بنایا گیا ہے ، تجارت کی تصدیق میں اضافہ کیا گیا ہے ، اور متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح کو نافذ کیا گیا ہے۔ یہ اصلاحات حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر انداز میں ڈھالنے میں مدد کرسکتی ہیں ، جس سے مجموعی استحکام اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے ، جو تکنیکی تجزیہ کی بنیاد رکھنے والے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔ مناسب پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کے ساتھ ، یہ ایک قابل اعتماد تجارتی آلہ بن سکتا ہے ، خاص طور پر درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے واضح مارکیٹ ماحول کے لئے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-06-15 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="PhaiSinh_SMA & EMA [VNFlow]", overlay=true, slippage=1, backtest_fill_limits_assumption=1, initial_capital=100.000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=4, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=2700,fill_orders_on_standard_ohlc=true, calc_on_order_fills=true, process_orders_on_close=true)
// === Chỉ báo chính ===
sma60 = ta.sma(close, 60)
ema15 = ta.ema(close, 15)
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(sma60, title="SMA 60", color=color.rgb(227, 10, 251), linewidth=1)
plot(ema15, title="EMA 15", color=color.rgb(246, 222, 11), linewidth=1)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.rgb(13, 141, 245), linewidth=1)
// === Cấu hình thời gian thoát trước khi hết phiên ===
session_close_hour = input.int(14, title="Giờ đóng phiên (24h)")
session_close_minute = input.int(30, title="Phút đóng phiên")
minutes_before_close = input.int(5, title="Số phút thoát lệnh trước đóng phiên")
exit_hour = session_close_hour
exit_minute = session_close_minute - minutes_before_close
exit_hour := exit_minute < 0 ? exit_hour - 1 : exit_hour
exit_minute := exit_minute < 0 ? exit_minute + 60 : exit_minute
cutoff_time = (hour > exit_hour) or (hour == exit_hour and minute >= exit_minute)
// === Bộ lọc RSI ===
use_rsi_filter = input.bool(true, title="Bộ lọc RSI?")
rsi_period = input.int(14, title="Chu kỳ RSI")
rsi_overbought = input.int(70)
rsi_oversold = input.int(30)
rsi_val = ta.rsi(close, rsi_period)
// === Bộ lọc EMA từ HTF ===
use_htf_filter = input.bool(true, title="Bộ lọc EMA HTF?")
htf_tf = input.timeframe("60", title="Khung thời gian EMA cao hơn")
htf_ema = request.security(syminfo.tickerid, htf_tf, ta.ema(close, 200))
ema_trend_up = close > htf_ema
ema_trend_down = close < htf_ema
// === Cài đặt TP/SL/Trailing ===
use_percent_tp = input.bool(false, title="TP theo % (nếu không: tính theo tick)")
tp_value = input.float(1.0, title="Take Profit (tick hoặc %)")
sl_value = input.float(20.0, title="Stop Loss (tick)")
trail_offset = input.int(10, title="Trailing Stop (tick)")
// === Logic tín hiệu vào/ra ===
long_entry = ta.crossover(ema15, sma60) and close >= ema15 and not cutoff_time
short_entry = ta.crossunder(ema15, sma60) and close <= ema15 and not cutoff_time
long_ok = long_entry and (not use_htf_filter or ema_trend_up) and (not use_rsi_filter or rsi_val > rsi_oversold)
short_ok = short_entry and (not use_htf_filter or ema_trend_down) and (not use_rsi_filter or rsi_val < rsi_overbought)
// === Vào lệnh ===
if long_ok
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short_ok
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Tính TP theo giá nếu chọn % ===
long_tp_price = close * (1 + tp_value / 100)
short_tp_price = close * (1 - tp_value / 100)
// === Thoát lệnh với TP/SL/Trailing ===
if strategy.position_size > 0
if use_percent_tp
strategy.exit("Dừng Long %", from_entry="Long", loss=sl_value, limit=long_tp_price, trail_points=trail_offset, trail_offset=trail_offset)
else
strategy.exit("Dừng Long Tick", from_entry="Long", loss=sl_value, profit=tp_value, trail_points=trail_offset, trail_offset=trail_offset)
if strategy.position_size < 0
if use_percent_tp
strategy.exit("Dừng Short %", from_entry="Short", loss=sl_value, limit=short_tp_price, trail_points=trail_offset, trail_offset=trail_offset)
else
strategy.exit("Dừng short Tick", from_entry="Short", loss=sl_value, profit=tp_value, trail_points=trail_offset, trail_offset=trail_offset)
// === Đóng toàn bộ trước phiên ===
if cutoff_time
strategy.close_all()