ianzeng123
جائزہ
ٹرپل فلٹر متحرک رجحان کی گرفتاری کا نظام ایک قاعدہ پر مبنی رجحان اور متحرک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو تین منفرد تکنیکی ماڈلز ((اعلی جذبات oscillator ASO، SSL چینل اور متحرک بریک آؤٹ اشارے MBI) کو ایک جامع انجن میں ضم کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر ان تاجروں کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے جو اچھی طرح سے فلٹر شدہ داخلی مقامات ، کم شور کی مداخلت اور واضح تجارتی ڈھانچے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ جامع طریقہ کار تین آزاد اشارے کی مستقل مزاجی کی ضرورت سے سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بناتا ہے ، اور اے ٹی آر ((اوسط حقیقی حد) کا استعمال کرتا ہے) متحرک طور پر روکنے اور روکنے کی سطح کو ترتیب دینے کے لئے ، اس طرح خطرے کے انتظام کی خودکشی کو پورا کرنے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق تین اہم تکنیکی اشارے کے تعاون پر مبنی ہے:
اعلی درجے کی جذبات والا oscillator ((ASO): مارکیٹ میں بیعانہ اور بیعانہ قوتوں کی برتری کی پیمائش۔ ASO اپنی مرضی کے مطابق فارمولے کے ذریعہ مارکیٹ کے جذبات کا حساب کتاب کرتا ہے جو ڈسک کے اندر دباؤ کو گروپ رینج کی حرکیات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس اشارے میں تین حساب کتاب کے طریقوں ہیں جو مارکیٹ کے مختلف پہلوؤں پر لچکدار طریقے سے زور دے سکتے ہیں۔ ASO کراس سگنل پیدا کرتا ہے ، جو حکمت عملی میں ایک اہم تصدیق عنصر ہے۔
ایس ایس ایل چینل: یہ ایک کلاسیکی ٹرینڈ ٹریکنگ طریقہ ہے جو اعلی اور کم پوائنٹس پر مبنی ہے جو ایک متحرک اوسط ہے۔ اس سے جعلی سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے اور تجارت کو وسیع تر مارکیٹ کی سمت سے ہم آہنگ بناتا ہے۔ جب ایس ایس ایل اوپری ٹریک لائن نیچے کی لائن سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک منفی رجحان ہے ، اور اس کے برعکس ، یہ ایک منفی رجحان ہے۔
متحرک توڑنے کا اشارے ((MBI): حالیہ حد سے تجاوز کرنے کی قیمت کی تلاش کریں۔ یہ دوسرے فلٹرز کی صف بندی کے بعد حتمی محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ MBI اس بات کی جانچ پڑتال کے ذریعے کام کرتا ہے کہ آیا قیمت نے پچھلے مخصوص دور (باطلی 12) کی اعلی / کم سطح کو توڑا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مندرجہ ذیل شرائط پوری ہوں:
- نئے ASO/SSL رجحانات کی یکسانیت
- ایم بی آئی کی توڑ اسی سمت میں
- حالیہ ASO کراس ((بیس یا بیس) تصدیق کا اشارہ
خاص طور پر ، کثیر سر اندراج کی شرائط یہ ہیں: MBI مثبت ہے ((بیان کرتا ہے کہ اوپر کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے) ، ASO bullish ((ASO Bulls > ASO Bears) ، ASO نے ابھی ایک bullish کراس پیدا کیا ہے ، SSL ایک bullish حالت میں ہے۔ خالی سر اندراج کی شرائط اس کے برعکس ہیں۔ ایک بار جب تجارت کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، سسٹم متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو قائم کرنے کے لئے اے ٹی آر کی ضرب کا استعمال کرتا ہے ، جس سے خطرے کے انتظام کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ تصدیق کا طریقہ کار: اس حکمت عملی نے تین آزاد اشارے کی مستقل مزاجی کی ضرورت کے ذریعہ جعلی سگنل کو نمایاں طور پر کم کیا اور تجارت کے معیار کو بہتر بنایا۔ یہ ‘تین بار فلٹرنگ’ طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف مضبوط رجحان سگنل ہی تجارت کو متحرک کرے گا۔
انکولی خطرے کا انتظام: حکمت عملی ATR کا استعمال روکنے اور نقصان کی سطح کا حساب لگانے کے لئے کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس سے مختلف مارکیٹ کے حالات میں خطرے کے دروازے کی مستقل مزاجی کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات: پالیسی صارف کو ASO سائیکل اور حساب کتاب کے طریقوں ، SSL منتقل اوسط سائیکل ، MBI توڑنے کی یاد دہانی کی مدت اور اے ٹی آر سے متعلقہ ترتیبات سمیت مختلف اجزاء کی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے ، تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق بہتر بنایا جاسکے۔
واضح تجارتی ڈھانچہ: حکمت عملی کے قواعد واضح اور آسانی سے سمجھنے کے قابل ہیں ، تاجروں کو واضح داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط مہیا کرتے ہیں ، جس سے موضوعی فیصلے کی ضرورت کم ہوجاتی ہے۔
بغیر اوورلیپ تجارت: اس حکمت عملی کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ موجودہ تجارت بند ہونے سے پہلے کوئی نئی تجارت نہیں کھولی جائے گی ، جو خطرے کو سنبھالنے اور ضرورت سے زیادہ تجارت کو روکنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔
رجحان اور رفتار کا مجموعہ: رجحان سے باخبر رہنے ((ایس ایس ایل) اور رفتار کو توڑنے (ایم بی آئی) کے اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ رفتار کی تصدیق کرنے کے قابل ہے ، جس سے عام طور پر زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل ملتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
- حد سے زیادہ فلٹرنگ کا خطرہ: اس حکمت عملی میں تین آزاد اشارے کی مستقل مزاجی کی ضرورت کی وجہ سے منافع بخش تجارت کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ مارکیٹ کے کچھ حالات میں ، اس سخت فلٹرنگ کا نتیجہ کم تجارت کی فریکوئنسی میں ہوسکتا ہے۔
حل: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق مختلف اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کچھ شرائط کو مناسب طریقے سے نرمی کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی انتہائی منتخب کردہ پیرامیٹرز پر منحصر ہے۔ غیر مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب بہت زیادہ جھوٹے سگنل یا اہم مارکیٹ کی نقل و حرکت سے محروم ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔
حل: ایک جامع ریٹرننگ اور پیرامیٹرز کی اصلاح کریں تاکہ کسی خاص مارکیٹ اور ٹائم فریم کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ پیرامیٹرز کی تبدیلیوں کے کارکردگی پر اثرات کا اندازہ لگانے کے لئے قدم بہ قدم ریٹرننگ کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
- رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: اس حکمت عملی میں شدید رجحان کے الٹ جانے کے دوران بڑے پیمانے پر الٹ جانے کا خطرہ ہوسکتا ہے کیونکہ اس کو سمت تبدیل کرنے کے لئے تینوں اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔
حل: رجحان کی طاقت کے فلٹرز یا اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار شامل کرنے پر غور کریں ، انتہائی مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے عمل کو ایڈجسٹ کریں۔ ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر واپسی کو کم کرنے کے لئے زیادہ جارحانہ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی لاگو کیا جاسکتا ہے۔
- سلائڈ پوائنٹس اور عملدرآمد کا خطرہ: خاص طور پر مارکیٹوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، اصل عملدرآمد کی قیمت سگنل کی پیداوار کے وقت کی قیمت سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہے۔
حل: ریٹرننگ میں سلائڈ پوائنٹ کی مشابہت شامل کریں اور ریئل اسٹیک ٹریڈنگ میں مارکیٹ کی بجائے حد کی فہرست استعمال کریں۔ حکمت عملی میں اضافی حفاظتی مارجن شامل کرنے پر غور کریں تاکہ عملدرآمد کے خطرے کا مقابلہ کیا جاسکے۔
- تکنیکی اشارے پر بہت زیادہ انحصار: یہ حکمت عملی بنیادی عوامل کو نظرانداز کرتے ہوئے مکمل طور پر تکنیکی تجزیہ پر مبنی ہے ، جو کچھ مارکیٹ کے حالات میں ایک رکاوٹ ہوسکتی ہے۔
حل: تکنیکی سگنل کو مکمل کرنے کے لئے بنیادی فلٹرز یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر غور کریں۔ مثال کے طور پر ، اتار چڑھاؤ کی شرائط شامل کی جاسکتی ہیں تاکہ مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہونے پر تجارت سے گریز کیا جاسکے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات (جیسے اتار چڑھاؤ یا رجحان کی طاقت) کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار۔ مثال کے طور پر ، ATR ضرب کو اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں بڑھایا جاسکتا ہے ، جبکہ کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں سکڑ سکتا ہے۔ اس طرح حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مختلف مارکیٹ کی حالتوں کو بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کے ماحول کے فلٹرز شامل کریں: موجودہ مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے لئے اضافی فلٹرز متعارف کروائیں (جیسے رجحان ، جھٹکا یا بے ترتیب) اور مختلف ماحول کے مطابق حکمت عملی کے اعمال کو ایڈجسٹ کریں۔ مثال کے طور پر ، اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں داخلے کے لئے سخت شرائط کی ضرورت ہوسکتی ہے ، جبکہ مضبوط رجحان والی مارکیٹ میں کچھ شرائط کو نرم کیا جاسکتا ہے۔
جزوی پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن مینجمنٹ کے زیادہ پیچیدہ نظام کو لاگو کرنا ، جس میں سگنل کی طاقت ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ یا دیگر عوامل پر مبنی جزوی طور پر داخلہ اور باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ “تمام یا بالکل بھی نہیں” ٹریڈنگ کے طریقہ کار کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرسکتا ہے ، اور اس سے زیادہ ٹھیک ٹھیک خطرے پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔
ٹائم فلٹرز کی اصلاح: موجودہ ریٹرن ٹائم فلٹرنگ کو بڑھانا ، دن کے اندر وقت کی فلٹرنگ یا مخصوص مارکیٹ کے حالات کے تحت وقت کی فلٹرنگ شامل کرنا۔ کچھ مارکیٹوں میں مخصوص وقت کے دوران زیادہ واضح رجحانات کی خصوصیات ہوسکتی ہیں ، اور ان وقت کے لئے اصلاح کی حکمت عملی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔
اشارے میں بہتری: موجودہ اشارے کو بہتر بنانے یا تبدیل کرنے پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ، ایس ایس ایل میں سادہ حرکت پذیری اوسط کے بجائے موافقت پذیر حرکت پذیری اوسط کا استعمال کیا جاسکتا ہے ، یا مارکیٹ کے جذبات میں بدلاؤ کو بہتر طور پر پکڑنے کے لئے ASO کے متبادل حساب کتاب کے طریقوں کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ میں اضافہ: پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے یا مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی پیش گوئی کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرایا گیا ہے۔ اس سے نظام کو تاریخی اعداد و شمار سے سیکھنے اور مستقبل میں مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے میں مدد مل سکتی ہے۔
اسٹاپ اسٹاپ / نقصان کی اصلاح: زیادہ پیچیدہ اسٹاپ اسٹریٹجیز جیسے ٹریکنگ اسٹاپ یا سپورٹ / مزاحمت کی سطح پر مبنی متحرک اسٹاپ کو لاگو کرنا۔ اسی طرح ، مارکیٹ کے ڈھانچے پر مبنی ذہین اسٹاپ نقصان کے میکانزم پر غور کیا جاسکتا ہے ، نہ کہ صرف اے ٹی آر ضرب پر انحصار کرنا۔
خلاصہ کریں۔
ٹرپل فلوٹ ٹرینڈ کیپنگ سسٹم ایک جامع تجارتی حکمت عملی ہے جو ASO جذباتی اشارے ، ایس ایس ایل ٹرینڈ چینل اور ایم بی آئی ٹرینڈ بریکنگ اشارے کو مربوط کرکے ایک سخت فلٹرڈ ٹرینڈ ٹریکنگ طریقہ فراہم کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے متعدد تصدیق کے میکانزم اور خود سے موافقت پذیر رسک مینجمنٹ سسٹم میں ہے ، جو جھوٹے اشاروں کو کم کرنے اور مارکیٹ کے مختلف اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق ڈھالنے میں مدد کرتا ہے۔
اگرچہ ممکنہ خطرات ، جیسے ضرورت سے زیادہ فلٹرنگ اور پیرامیٹرز کی حساسیت موجود ہے ، لیکن ان مسائل کو مناسب پیرامیٹرز کی اصلاح اور اضافی رسک مینجمنٹ ٹکنالوجی کے ذریعہ مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔ مستقبل میں اصلاح کی سمت میں متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ اور زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ سسٹم شامل ہوسکتے ہیں ، جن میں حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ٹرپل فلٹرنگ کا طریقہ کار تاجروں کے لئے ایک قیمتی ٹول پیش کرتا ہے جو واضح ڈھانچے اور قابل اعتماد تجارتی سگنل کی تلاش میں ہیں۔ جذبات کے تجزیہ ، رجحان کی شناخت اور حرکیات کی تصدیق کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے مختلف حالات میں اعلی امکانات کے ساتھ تجارت کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے ، جبکہ محتاط خطرے کا انتظام برقرار رکھتی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور حکمت عملی میں ایڈجسٹمنٹ میں وقت لگانے کے لئے تیار تاجروں کے لئے ، یہ طریقہ کار ان کے تجارتی نظام کا ایک طاقتور جزو بن سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-16 00:00:00
end: 2025-06-14 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Darkoexe
//@version=5
strategy("PMZ's Triple Filter Trend Strategy {Darkoexe}", overlay=true, initial_capital=10000, pyramiding=2, margin_long=50, margin_short=50)
length=input.int(10,"ASO Period?",minval=1,maxval=100)
mode=input.int(0,"ASO Calculation Method:",minval=0,maxval=2)
intrarange=high-low
grouplow=ta.lowest(low,length)
grouphigh=ta.highest(high,length)
groupopen=open[length-1]
grouprange=grouphigh-grouplow
K1=intrarange==0 ? 1 : intrarange
K2=grouprange==0 ? 1 : grouprange
intrabarbulls=((((close-low)+(high-open))/2)*100)/K1
groupbulls=((((close-grouplow)+(grouphigh-groupopen))/2)*100)/K2
intrabarbears=((((high-close)+(open-low))/2)*100)/K1
groupbears=((((grouphigh-close)+(groupopen-grouplow))/2)*100)/K2
TempBufferBulls= mode==0 ? (intrabarbulls+groupbulls)/2 : mode==1 ? intrabarbulls : groupbulls
TempBufferBears= mode==0 ? (intrabarbears+groupbears)/2 : mode==1 ? intrabarbears : groupbears
ASOBulls=ta.sma(TempBufferBulls,length)
ASOBears=ta.sma(TempBufferBears,length)
//ASO
// Modification
var cross = false
var isASObull = ASOBulls>ASOBears ? true : false
if(ASOBulls>ASOBears and isASObull == false)
isASObull := true
cross := true
else if(ASOBulls<ASOBears and isASObull == true)
isASObull := false
cross := true
else
cross := false
//SSL
len=input.int(title="SSL Period", defval=10)
smaHigh=ta.sma(high, len)
smaLow=ta.sma(low, len)
float Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
//Modification
var isSSLbull = sslUp>sslDown ? true: false
if(sslUp>sslDown)
isSSLbull := true
else if(sslUp<sslDown)
isSSLbull := false
//MBI
per = input(12,title="MBI Period")
H = ta.highest(hl2,per)
hi = H[1]
L = ta.lowest(hl2,per)
lo = L[1]
cl = close
ind = cl>hi? 1 : cl<lo? -1 : 0
//Modification
var longCondition = false
var shortCondition = false
if(ind>0 and isASObull==true and cross==true and isSSLbull==true)
longCondition := true
else if(ind<0 and isASObull==false and cross==true and isSSLbull==false)
shortCondition := true
// Define strategy parameters
// risk_percent = input(2, title="Risk Percentage")
targetATR = input(1, title="Take Profit ATR ratio")
stopLossATR = input(1.5, title="Stop loss ATR ratio")
atrPeriod = input(14, title="ATR period")
ATR = ta.atr(atrPeriod)
// Calculate take profit level based on the reward ratio
take_profit_price = longCondition? close + (targetATR*ATR): shortCondition? close - (targetATR*ATR): 0
stop_loss_price = longCondition? close - (stopLossATR*ATR): shortCondition? close + (stopLossATR*ATR): 0
if (longCondition and strategy.opentrades == 0)
// take_profit_price = close + targetATR*ATR
// stop_loss_price = close - (stopLossATR*ATR)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("Exit", from_entry="My Long Entry Id", stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price)
longCondition := false
else if (shortCondition and strategy.opentrades == 0)
// take_profit_price = close - targetATR*ATR
// stop_loss_price = close + (stopLossATR*ATR)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("Exit", from_entry="My Short Entry Id", stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price)
shortCondition := false