ianzeng123
جائزہ
لہر دباؤ متحرک ٹریک ٹریکنگ حکمت عملی TTM دباؤ اشارے پر مبنی ایک مقداری ٹریڈنگ سسٹم ہے جو خاص طور پر لہر دباؤ کے بعد مضبوط توڑنے والے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حکمت عملی نے آسانی سے لہر دباؤ (برن بینڈ کینٹینر چینل کے اندر واقع ہے) کو متحرک تصدیق کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسا ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیا ہے جو صرف زیادہ کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ مارکیٹ میں “توانائی” کے مرحلے کی نشاندہی کرنا ہے ، یعنی جب لہر کی شرح نمایاں طور پر سکڑ جاتی ہے ، اور پھر متحرک تصدیق کی صورت میں اس کے بعد کے پھوٹ پھوٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھنا ہے۔ حکمت عملی میں نقصانات کو ٹریک کرنے کے لئے ایک سادہ 21 سیکنڈ چلنے والی اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے فنڈز کی حفاظت ہوتی ہے اور منافع کو بھاگنے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر لہر کی کم شرح کے بعد توڑنے والے رجحانات میں نمایاں طور پر فائدہ اٹھانے کے
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متواتر خصوصیت پر مبنی ہے ، یعنی “تباؤ کی شرح میں کمی کے ساتھ ہی اتار چڑھاؤ کی شرح میں توسیع” ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی مندرجہ ذیل کلیدی اجزاء کے ذریعہ مل کر کام کرتی ہے۔
دباؤ کی حالت کا فیصلہ：
- 20 سیکنڈ کے لئے برن بینڈ ((BB) کا حساب لگائیں ، پیرامیٹر 2.0
- 20 سیکنڈ کے حساب سے کینٹینر چینل ((KC) ، پیرامیٹر 1.5 ، اصلی طول موج ((ATR) کا استعمال کرتے ہوئے
- جب پوری برن بینڈ مکمل طور پر کینٹنا چینل کے اندر ہوتی ہے تو ، اس کی تعریف “سکیس اوپن” حالت کے طور پر کی جاتی ہے
حرکیات کا ستون نما نقشہ：
- اوسط اور 20 سائیکل بند ہونے والی قیمتوں کے ایس ایم اے کا حساب لگانا
- قیمتوں کے اس مرکب اوسط سے انحراف کی پیمائش
- اس انحراف کی قیمت پر 20 سیکنڈ کی لکیری رجعت کا اطلاق کرکے ستون نما نقشہ تیار کیا گیا
- متحرک تبدیلیوں کے مطابق ، مختلف رنگوں کی نشاندہی کا استعمال کریں: بڑھتے ہوئے رجحان کے لئے سبز / روشن سبز ، گرنے کے رجحان کے لئے سرخ / ہلکا سرخ
بصری ہدایات：
- بحریہ بلیو پوائنٹ = دباؤ شروع کریں (پھٹنے کے لئے تیار)
- اسٹیل نیلے رنگ کے نقطہ = دباؤ صرف جاری
- آسمان نیلے رنگ کے نقطے = غیر جانبدار (کوئی دباؤ نہیں)
لین دین کی منطق：
- داخلے کی شرائط: تین مسلسل ستون کی شکل میں “پریشر شروع” کی حیثیت ((یعنی تین مسلسل بحریہ کے نیلے رنگ کے نقطہ)
- باہر نکلنے کی شرائط: قیمتیں 21 دورانیہ کی سادہ منتقل اوسط سے نیچے
- صرف زیادہ کام کریں، ایک وقت میں صرف ایک ہی ٹرانزیکشن پر عمل کریں، خالی نہیں
کوڈ تجزیہ کے ذریعے یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ حکمت عملی اس منطق کے مطابق سختی سے عمل کرتی ہے اور صارف کو قابل ترتیب پیرامیٹرز مہیا کرتی ہے ، بشمول بی بی اور کے سی کی لمبائی اور ضرب ، حقیقی طول موج کے استعمال کا اختیار ، اور تجارتی ونڈو کی ٹائم رینج کی ترتیب۔
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد، اس حکمت عملی میں کئی اہم فوائد ہیں:
بڑے رجحانات کو پکڑنے کے لئےاس حکمت عملی میں ان اعلی امکانات کو پکڑنے پر توجہ دی گئی ہے جو رجحان کے آغاز میں پوزیشنوں کی تعمیر میں مدد کرتے ہیں اور منافع بخش جگہ کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔
کم معیار کے سگنل کو فلٹر کریں: مسلسل تین ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے جو دباؤ کی حالت میں ہوں ، مختصر “جھوٹے دباؤ” کے رجحان کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں ، غلط سگنل کو کم کریں ، اور تجارت کے معیار کو بہتر بنائیں۔
انٹیلجنٹ متحرک نقصان: 21 پیریڈس کی متحرک اوسط کا استعمال اسٹاپ نقصان کے طور پر کیا جاتا ہے ، جس سے رجحانات کو مکمل طور پر ترقی دینے کی اجازت ملتی ہے اور جب انجن کی کمی ہوتی ہے تو وقت پر باہر نکلنے کی اجازت ملتی ہے ، جس سے منافع کی صلاحیت اور خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔
بصری طور پر بصری: حکمت عملی نے اصل ٹی ٹی ایم ایکسٹریکشن اشارے کے تمام بصری عناصر کو برقرار رکھا ہے ، بشمول متحرک کالموں اور رنگین کوڈ والے ایکسٹریکشن پوائنٹس ، تاجر کو ہر تجارت کی محرکات کو بصری طور پر سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔
وسیع پیمانے پر موافقتحکمت عملی کا ڈیزائن 1 منٹ سے لے کر گھڑی تک کے کسی بھی ٹائم فریم پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، جو تجارت کی مختلف اقسام کے لئے موزوں ہے ، جس میں زبردست عالمگیریت ہے۔
پیرامیٹرز حسب ضرورت: لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیب فراہم کرتا ہے جو تاجروں کو مخصوص اقسام کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق برن بینڈ اور کینٹینر چینلز کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
بلٹ ان کی بازیافت: حکمت عملی میں کمیشن اور سلائڈ پوائنٹ سمولیشن سمیت ریٹرننگ سپورٹ شامل ہے ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کا زیادہ حقیقت پسندانہ اندازہ لگانے کی اجازت دیتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے معقول ڈیزائن کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
جعلی دراندازی کا خطرہ: یہاں تک کہ تین ستونوں کے فلٹرنگ کے بعد بھی ، مارکیٹ میں جعلی بریک ہوسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں تیزی سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور اسٹاپ نقصان کو متحرک کرتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اضافی تصدیق کے اشارے شامل کرنے پر غور کیا جائے ، جیسے تجارت کی تصدیق یا رجحان فلٹر۔
ہلچل سے متاثرہ مارکیٹ کی کارکردگی: طویل عرصے سے افقی اتار چڑھاؤ والے بازار کے ماحول میں ، حکمت عملی اکثر اندر اور باہر جاسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں مسلسل چھوٹی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واضح طور پر ہلچل والے بازاروں میں تجارت کو روکنے کے لئے رجحانات کا فیصلہ کرنے والے شرائط کو شامل کرکے اس کا حل کیا جاسکتا ہے۔
سٹاپ نقصان پسماندگی۲۱: دورانیہ کی چلتی اوسط تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں سست رد عمل کا شکار ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے واپسی میں توسیع ہوتی ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں ، مختصر دورانیے کی چلتی اوسط کو ایڈجسٹ کرنے یا اتار چڑھاؤ کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے والے اجزاء کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
طویل مدتی گرنے کا خطرہاس خطرے کو دور کرنے کے لئے مارکیٹ رجحانات کے فلٹرز کو شامل کرنے یا اس کے ساتھ منسلک ڈوپنگ کی حکمت عملی تیار کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: برن بینڈ اور کینٹنا چینل کی پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔ نامناسب پیرامیٹرز سے بہت زیادہ سگنل یا اہم مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ مختلف مارکیٹ کے حالات کے جوابات کے ذریعہ پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
لیکویڈیٹی کا خطرہجیسا کہ کوڈ نوٹ میں اشارہ کیا گیا ہے ، بہت کم تجارت والی اقسام یا غیر لیکویڈیٹی والے وقت کے فریموں پر ، زیادہ سے زیادہ واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں استعمال کرنے سے گریز کیا جانا چاہئے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ کے تجزیے کے مطابق ، اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے درج ذیل نکات ہیں:
اضافی تصدیق شدہ: موجودہ حکمت عملی صرف قیمتوں اور اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی فیصلے کرتی ہے اور حجم کے عوامل کو مدنظر نہیں رکھتی ہے۔ یہ تجویز کی گئی ہے کہ حجم کی تصدیق کی شرائط میں اضافہ کیا جائے ، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ایک بڑی تجارت کی حمایت کے ساتھ ایک بریک اپ ہوتا ہے۔ اس اصلاح سے جعلی بریک اپ کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔
موافقت پذیر پیرامیٹرز کا طریقہ کار: موجودہ پیرامیٹرز فکسڈ اقدار ہیں ، اور اس بات پر غور کیا جاسکتا ہے کہ تاریخی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر پیرامیٹرز کا نظام نافذ کیا جاسکے ، جس سے حکمت عملی مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق خود بخود برین بینڈ اور کینٹنا چینلز کے ضرب کو ایڈجسٹ کرسکے ، اور مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں حکمت عملی کی موافقت کو بڑھا سکے۔
انٹیگریٹڈ مارکیٹ ڈھانچہ تجزیہ: مارکیٹ کی ساخت کی شناخت کے الگورتھم متعارف کروائیں ، جیسے سپورٹ / مزاحمت کی سطح ، ٹرینڈ لائن یا اہم قیمت کی سطح ، جس میں اہم ساختی نکات کے قریب دباؤ کے اشارے کی کامیابی کی شرح زیادہ ہوسکتی ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی تصدیق کے طریقہ کار کو لاگو کرنا ، جس میں داخل ہونے والے سگنل کو لمبے اور مختصر ٹائم فریموں کی ایک ہی وقت میں پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور جھوٹے ٹوٹ پھوٹ کو کم کیا جاسکتا ہے۔
رسک مینجمنٹ آپٹیمائزیشنموجودہ حکمت عملی میں ایک مقررہ منتقل اوسط کو روکنے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپس یا اتار چڑھاؤ پر مبنی پوزیشن سائز میں ایڈجسٹمنٹ پر غور کیا جاسکتا ہے ، جس سے خطرے سے متعلق ایڈجسٹ ریٹرن میں اضافہ ہوتا ہے۔
خالی جگہ منطق شامل کریں: ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی کم از کم منطق کو ڈیزائن کرنے پر غور کریں تاکہ حکمت عملی بھی ایک ہی اثر انداز ہوسکتی ہے اور پوری مارکیٹ کی سائیکل میں موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
موسمی اور وقت کے فلٹر: حکمت عملی مختلف موسموں ، مہینوں یا دن کے مختلف اوقات کی کارکردگی کا تجزیہ کرتی ہے ، اور کچھ اوقات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے ، اس کے مطابق مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے وقت کے فلٹر شامل کریں۔
خلاصہ کریں۔
ایک لچکدار اور عملی ، مقداری تجارتی نظام ہے جو کلاسیکی ٹی ٹی ایم سکڑنے والے اشارے کو کامیابی کے ساتھ ایک قابل پیمائش حکمت عملی کے فریم ورک میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اتار چڑھاؤ کی شرح کو سکیڑنے کے بعد پھوٹ پڑنے والے رجحانات کو پکڑتا ہے ، اور منافع کو روکنے کے لئے چلتی اوسط کو ٹریک کرتا ہے۔ حکمت عملی کو سادہ اور موثر ڈیزائن کیا گیا ہے ، جبکہ اس میں بصری آراء کی فراہمی کی گئی ہے ، جس سے تاجر آسانی سے ہر تجارتی سگنل کے قیام کے عمل کو سمجھ سکتا ہے۔
اگرچہ کچھ ممکنہ خطرات موجود ہیں ، جیسے جھوٹے بریک اور جھٹکے والی مارکیٹ کی خراب کارکردگی ، لیکن ان کو تجویز کردہ اصلاحی سمتوں کے ذریعہ مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ، تجارتی حجم کی تصدیق ، موافقت پذیر پیرامیٹر میکانزم اور ملٹی ٹائم فریم تجزیہ جیسے اصلاحی اقدامات کو شامل کرنے سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو نمایاں طور پر بڑھانے کی امید ہے۔
یہ حکمت عملی ایک ٹھوس نقطہ آغاز فراہم کرتی ہے جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کی کوشش کرنے والے تاجروں کے لئے براہ راست اطلاق کے طور پر یا اس سے بھی زیادہ پیچیدہ نظاموں کے بنیادی اجزاء کے طور پر کام کرتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس حکمت عملی کا ڈیزائن فلسفہ مارکیٹ کے بنیادی قوانین کے مطابق ہے۔ اتار چڑھاؤ کی شرح میں کمی کے نتیجے میں آخر کار اتار چڑھاؤ کی شرح میں توسیع ہوتی ہے ، اور اس قانون کو پہچاننا اور اس سے فائدہ اٹھانا کامیاب تجارت کی کلیدوں میں سے ایک ہے۔
/*backtest
start: 2024-06-19 00:00:00
end: 2025-06-17 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("NA GPT - TTM Squeeze Strategy", overlay=false, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01, slippage=3)
// === Inputs ===
length = input.int(20, title="BB & KC Length")
multBB = input.float(2, title="BB MultFactor")
lengthKC = input.int(20, title="KC Length")
multKC = input.float(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input.bool(true, title="Use TrueRange (KC)")
// === Core data ===
source = close
// --- Bollinger Bands ---
basis = ta.sma(source, length)
dev = multBB * ta.stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// --- Keltner Channels ---
ma = ta.sma(source, lengthKC)
kcRange = useTrueRange ? ta.tr : (high - low)
kcRangeAvg = ta.sma(kcRange, lengthKC)
upperKC = ma + kcRangeAvg * multKC
lowerKC = ma - kcRangeAvg * multKC
// --- Squeeze states ---
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = not sqzOn and not sqzOff
// --- Momentum histogram (same as indicator) ---
midpoint = (ta.highest(high, lengthKC) + ta.lowest(low, lengthKC)) / 2
average = (midpoint + ta.sma(close, lengthKC)) / 2
val = ta.linreg(source - average, lengthKC, 0)
// Histogram colours
bcolor = val > 0 ?
(val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green) :
(val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon)
// Zero-line colour
scolor = noSqz ? color.new(color.blue, 0) :
sqzOn ? color.new(#031753, 0) :
color.new(#78797c, 0)
// === Plotting (visuals preserved) ===
plot(val, title="Momentum", style=plot.style_histogram, linewidth=4, color=bcolor)
plot(0, title="Zero Line", style=plot.style_line, linewidth=2, color=scolor)
// --- Blue-dot theme ---
dotColor = sqzOn ? color.new(#000080, 0) : // Navy Blue
sqzOff ? color.new(#7f858a, 0) : // Steel Blue
color.new(#87CEEB, 0) // Sky Blue
plotshape(true, title="Squeeze Dot", location=location.bottom, style=shape.circle, color=dotColor, size=size.tiny)
// === Trading logic ===
// 3 consecutive “blue-dot” squeeze bars
threeSqz = sqzOn and sqzOn[1] and sqzOn[2]
// 21-period SMA
sma21 = ta.sma(close, 21)
// Entry: go long when threeSqz appears inside window
if strategy.position_size == 0 and threeSqz
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit: close long when price crosses below SMA-21
if strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, sma21)
strategy.close("Long")