اڈاپٹیو پوٹینشل انرجی ججمنٹ بینڈ ٹریڈنگ سسٹم
SMA MA ENGULFING PATTERN VOLUME FILTER SWING COUNTING Risk-Reward Ratio Adaptive SL/TP SLOPE FILTER
ianzeng123
جائزہ
ایڈجسٹمنٹ ٹریڈنگ سسٹم ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ میں تیسری اتار چڑھاؤ کو داخلی نقطہ کے طور پر شناخت کیا گیا ہے ، اور اس کی تصدیق کے اشارے کے طور پر تبادلہ کی توثیق شدہ غوطہ خور شکلوں کو جوڑ دیا گیا ہے ، اور اس میں ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ لاس / اسٹاپ میکانیزم اور خطرے پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مرکز مضبوط مارکیٹ کے تسلسل کی حرکت کو پکڑنے میں ہے ، اور اس میں صرف اس وقت تجارت میں داخل ہوتا ہے جب رجحان واضح طور پر قائم ہوتا ہے اور اس کی ساختی طور پر تصدیق ہوجاتی ہے ، جس سے ابتدائی داخلے کا خطرہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی متعدد فلٹرز اور تصدیق کے میکانزم پر مبنی ہے جس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ داخلے صرف اعلی امکانات کے ساتھ ہوں گے:
رجحان فلٹر: مارکیٹ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 50 ادوار کی سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) کا استعمال کریں۔ SMA کے اوپر کی قیمتوں کو اوپر کی طرف بڑھنے کے رجحان کے طور پر سمجھا جاتا ہے ، اور اس کے نیچے کی قیمتوں کو نیچے کی طرف بڑھنے کے رجحان کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔
اتار چڑھاؤ شمار منطق：
- ایک سے زیادہ شرائط: تیسرے اعلی کم نقطہ نظر کا انتظار کریں
- خالی کرنے کی شرائط: تیسری کم اونچائی کی تشکیل کا انتظار کریں
- 5K لائنوں کی واپسی ونڈو کا استعمال کرتے ہوئے اعلی / کم پوائنٹس کا پتہ لگانا اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ہم رجحانات کے ابتدائی مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن قیمتوں کی ساخت کی تصدیق کے بعد رجحانات میں داخل ہوں گے۔
ڈوبنے کی تصدیق：
- اس سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کیڑے کھا رہے ہیں
- اس کے علاوہ، یہ بھی ایک بہت بڑا سرمایہ کاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے.
- K لائن کو پہلے K لائن کو مکمل طور پر نگلنا چاہئے (جسمانی منطق)
ترسیل کی مقدار فلٹر: موجودہ K لائن ٹرانزیکشن کا حجم اوسطا 20 سائیکل ٹرانزیکشن حجم سے زیادہ ہونا چاہئے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ صرف اداروں کی شمولیت کے ساتھ ہی تجارت کی جائے۔
MA سلائیڈ فلٹر: 50 سائیکل ایس ایم اے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں حالیہ 3 K لائنوں میں 0.1 سے زیادہ کا تناسب ہوتا ہے ، ہلچل یا فلیٹ ٹرینڈ سے گریز کیا جاتا ہے ، اور تجارت میں اضافے کی تصدیق کی جاتی ہے۔
ٹرانزیکشن وقت فلٹرٹرانزیکشنز صرف مخصوص ٹائم ونڈوز کے اندر انجام پاتے ہیں ، راتوں رات ہلچل اور ناقص لیکویڈیٹی سے بچنے کے لئے۔
نقصانات کو روکنے کے لئے ایڈجسٹمنٹ：
- سٹاپ نقصان کی بنیاد پر سگنل K لائن کے پورے سائز ((شاید سائے کی لائن بھی شامل ہے)
- اگر K لائن 25 پوائنٹس سے زیادہ ہے تو ، اسٹاپ نقصان K لائن سائز کا نصف ہے
- اس سے غیر مستحکم رجحانات میں زیادہ خطرہ سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ: ہر تجارت کے لئے خطرے کی رقم اور سٹاپ نقصان کے سائز کے مطابق پوزیشن کا سائز متحرک طور پر حساب لگائیں ، تاکہ خطرے کی مستقل مزاجی کو یقینی بنایا جاسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
ساختہ داخلہ: تیسری لہر کا انتظار کرتے ہوئے ، حکمت عملی نے گھٹاؤ کے خاتمے سے گریز کیا ، اور صرف اس وقت داخل ہوا جب رجحان قائم ہو اور قیمت کی ساخت کی تصدیق ہوجائے ، جس سے جیت کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا۔
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: رجحانات ، اتار چڑھاؤ کا حساب لگانے ، K لائن کی شکل ، ٹرانسمیشن اور متحرک توانائی کے اشارے جیسے کثیر پرت فلٹرز کو یکجا کرکے ، جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے صرف اس بات کو یقینی بنائیں کہ متعدد سگنل متفق ہوں
خطرے کے انتظام کے لئے خود کو اپنانا: مارکیٹ میں حقیقی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر روک تھام کی سطح کو ایڈجسٹ کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران خود بخود روک تھام کی حد کو کم کریں ، اور فنڈز کی حفاظت کریں۔
مقداری خطرے کا کنٹرولاس بات کو یقینی بنانا کہ مارکیٹ کے حالات میں تبدیلیوں کے باوجود ہر تجارت کے لئے خطرہ کی رقم مستقل رہتی ہے ، ہر تجارت کے لئے پوزیشن کی مقدار کا صحیح حساب کتاب کرکے۔
ادارے کی مالی اعانت کی تصدیقٹرانزیکشن حجم فلٹرز کے ذریعہ ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف بڑے فنڈز کی شمولیت کے ساتھ ہی تجارت کی جائے ، تاکہ رجحانات کو برقرار رکھنے کا امکان بڑھایا جاسکے
شور کے خلاف ڈیزائنٹائم فلٹرز اور کم سے کم اسکیلپنگ کی ضروریات کو کم معیار کے ٹریڈنگ ماحول اور غیر جانبدار مارکیٹوں میں جعلی سگنل سے بچنے میں مدد ملتی ہے.
حسب ضرورت پیرامیٹرزحکمت عملی: حکمت عملی میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز پیش کیے جاتے ہیں ، جو تاجر کو انفرادی خطرے کی ترجیحات اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق بہتر بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
اتار چڑھاؤ کا حساب لگانے کا خطرہ: جب سگنل تجارت کو متحرک کرتا ہے تو ، اتار چڑھاؤ کاؤنٹر ری سیٹ ہوجاتا ہے ، جس کے نتیجے میں غیر مطلوبہ اوقات میں بعد کے سگنل کو یاد کیا جاسکتا ہے۔ ایک زیادہ ذہین ری سیٹ میکانزم کو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے ، یا فرضی سگنل کی شناخت میں اضافہ کیا گیا ہے۔
فکسڈ ریورس ونڈو کی حد: فکسڈ 5K لائن ریٹریسمنٹ ونڈو کا استعمال مختلف مارکیٹ کے ماحول میں متضاد کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک انکولی ریٹریسمنٹ ونڈو کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
ایک وقت کے فریم پر انحصار: صرف 5 منٹ کے چارٹ پر کام کرنے سے بڑے ٹائم فریموں کی اہم ڈھانچے کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ داخلے کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے کثیر ٹائم فریم تجزیات کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔
فکسڈ سٹاپ تناسب: فکسڈ رسک ریٹرن ریٹ ((2.2) تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔ کم اتار چڑھاؤ کے دوران ، اس سے غیر حقیقی اہداف کا سبب بن سکتا ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ، قبل از وقت منافع کا باعث بن سکتا ہے۔ اے ٹی آر یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی متحرکات پر مبنی اسٹاپ لیول کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔
K لائن سائز میں کمی کا خطرہ: بڑے K لائن پروسیسنگ منطق ((25 پوائنٹس کی حد) ایک مقررہ قیمت ہے ، جو تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔ اس کی بجائے مقررہ پوائنٹس کی تعداد کی بجائے رشتہ دار قیمت (جیسے اے ٹی آر کا فیصد) استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
ٹرانزیکشن وقت کی حد: فکسڈ ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز اہم مارکیٹ کے مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔ حقیقی اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی کے حالات کے مطابق ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔
اصلاح کی سمت
موافقت پذیر پیرامیٹرز کی اصلاح：
- فکسڈ پیرامیٹرز کو متحرک پیرامیٹرز میں تبدیل کریں (جیسے ایم اے لمبائی ، ریورس ونڈو ، اسکیلپنگ کی حد) جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتے ہیں
- مقررہ تناسب کے بجائے اے ٹی آر پر مبنی موافقت پذیر اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ میکانیزم کو لاگو کرنا
- مارکیٹ کی حالت کا پتہ لگانے کا نظام تیار کریں ، جو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرے (رجحان ، جھٹکا ، ٹوٹ)
ملٹی ٹائم فریم ورک：
- اعلی ٹائم فریم کے رجحانات کی توثیق میں اضافہ، اس بات کو یقینی بنانا کہ تجارت کی سمت بڑے رجحانات کے مطابق ہے
- ٹائم فریموں میں سپورٹ / مزاحمت کا پتہ لگانے کے لئے ، داخلے کے مقامات اور اسٹاپ نقصانات کی درستگی کو بہتر بنانا
- خود کار طریقے سے طے شدہ ٹائم فریم سلیکشن میکانزم تیار کریں جو خود بخود اتار چڑھاؤ کے مطابق بہترین آپریٹنگ ٹائم فریم کا انتخاب کریں
اعلی درجے کی نقل و حرکت کا تجزیہ：
- کمزور اور مضبوط اتار چڑھاو کے درمیان فرق کرنے کے لئے اتار چڑھاو گنتی کے طریقہ کار کو بہتر بنانا
- زیادہ ساختہ اتار چڑھاؤ کو ترجیح دینے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شدت کی درجہ بندی کا نظام شامل کرنا
- رجحان کی تبدیلی کے اشارے کی پیشگی شناخت کے لئے اتار چڑھاؤ کی ناکامی کا پتہ لگانا
اسمارٹ فنڈ مینجمنٹ کو اپ گریڈ کرنا：
- اکاؤنٹس کی اتار چڑھاو پر مبنی ایک خود کار طریقے سے خطرے کے انتظام کے نظام کی ترقی
- مسلسل منافع بخش فنڈ مینجمنٹ ایڈجسٹمنٹ میکانزم کا حصول
- ٹریڈنگ کی کارکردگی پر مبنی خود کار طریقے سے واپسی کا نظام شامل کرنا
اعداد و شمار سیکھنے میں بہتری：
- بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے مارکیٹ کے حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے ٹریڈنگ ریکارڈ تجزیاتی نظام کو لاگو کرنا
- داخلہ کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے تاریخی کارکردگی پر مبنی شرائط کے امکانات کے ماڈل تیار کریں
- مشین لرننگ ماڈیولز کو شامل کرنا ، سگنل کے معیار کی پیش گوئی کرنا اور کم امکان والے لین دین کو فلٹر کرنا
کارکردگی کی اصلاح：
- انٹیلجنٹ داخلے کے منطق کی ترقی ، اوسط داخلے کی قیمت کو بہتر بنانے کے لئے بیچوں میں داخلے کی حمایت کرنا
- منافع کی حفاظت کے لئے قیمتوں کے رویے پر مبنی سٹاپ نقصان کا نظام
- کچھ منافع بخش میکانزم میں اضافہ کریں ، مختلف قیمتوں کے ہدف پر خود بخود ڈراپ کریں
خلاصہ کریں۔
خود کو اپنانے کی طاقت کا تعین کرنے والا بینڈ ٹریڈنگ سسٹم ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے ، جس میں متعدد فلٹرز اور تصدیق کے میکانزم کے ذریعہ تجارت کے معیار کو بہتر بنایا گیا ہے۔ اس کی بنیادی خوبیوں میں سخت داخلے کی شرائط ، خود کو اپنانے والے خطرے کے انتظام اور مارکیٹ کی ساخت پر مبنی بینڈ کی شناخت کی صلاحیت ہے۔ یہ حکمت عملی تیسری لہر اور ٹرانزیکشن کی تصدیق کے منتظر ڈوبنے والی شکل کو مؤثر طریقے سے روکتی ہے ، جس سے جعلی توڑنے اور ابتدائی داخلے کو روکتا ہے ، جبکہ متحرک طور پر پوزیشن کے سائز کا حساب کتاب کرکے خطرے پر قابو پانے کو یقینی بناتا ہے۔
اگرچہ اس حکمت عملی میں کافی حد تک بہتری آئی ہے ، لیکن اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے ، خاص طور پر پیرامیٹرز کی موافقت ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور اعلی درجے کی فنڈ مینجمنٹ کے لحاظ سے۔ تجویز کردہ اصلاحاتی اقدامات پر عمل درآمد کرکے ، خاص طور پر اے ٹی آر پر مبنی متحرک پیرامیٹرز اور ملٹی ٹائم فریم کی تصدیق ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاجروں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ اس حکمت عملی کا مقصد تصدیق شدہ رجحانات میں اعلی امکانات کے مواقع کو پکڑنا ہے ، نہ کہ موڑ کی پیش گوئی کرنا۔ صبر سے متعدد حالات کی صف بندی کا انتظار کرکے اور خطرے کے انتظام کے قواعد پر سختی سے عمل درآمد کرکے ، یہ حکمت عملی ایک مضبوط تجارتی نظام بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-05-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("US30 Stealth Strategy", overlay=true)
// === USER INPUTS ===
maLen = input.int(50, "Trend MA Length")
volMaLen = input.int(20, "Volume MA Length")
hlLookback = input.int(5, "Lookback for High/Low Detection")
rrRatio = input.float(2.2, "Risk-to-Reward Ratio", step=0.1)
maxCandleSize = input.float(30.0, "Max Candle Size (pips/points)")
pipValue = input.float(1.0, "Pip Value (USD per pip/point)")
riskAmount = input.float(500.0, "Risk Per Trade (USD)")
largeCandleThreshold = input.float(25.0, "Threshold for large candles")
maSlopeLen = input.int(3, "MA Slope Lookback Bars")
minSlope = input.float(0.1, "Min Slope Threshold")
// === TREND DETECTION ===
ma = ta.sma(close, maLen)
slope = ma - ma[maSlopeLen]
isSlopeUp = slope > minSlope
isSlopeDown = slope < -minSlope
isDownTrend = close < ma and isSlopeDown
isUpTrend = close > ma and isSlopeUp
// === COUNTERS ===
var int lhCount = 0
var int hlCount = 0
// === LOWER HIGH DETECTION ===
isLowerHigh = high < ta.highest(high[1], hlLookback)
if isLowerHigh
lhCount += 1
hlCount := 0
// === HIGHER LOW DETECTION ===
isHigherLow = low > ta.lowest(low[1], hlLookback)
if isHigherLow
hlCount += 1
lhCount := 0
// === ENGULFING DETECTIONS ===
bearEng = (close < open) and (close < open[1]) and (open > close[1]) and (close <= open[1]) and (open >= close[1])
bullEng = (close > open) and (close > open[1]) and (open < close[1]) and (close >= open[1]) and (open <= close[1])
// === VOLUME FILTER ===
volMA = ta.sma(volume, volMaLen)
volOK = volume > volMA
// === TIME FILTER (Oman 2AM–11PM = UTC 22:00–19:00) ===
inSession = (hour >= 22 or hour < 19)
// === CANDLE SIZE & SL LOGIC ===
rawCandleSize = high - low
useHalfCandle = rawCandleSize > largeCandleThreshold
slSize = useHalfCandle ? rawCandleSize / 2 : rawCandleSize
validSize = rawCandleSize <= maxCandleSize
// === SIGNAL CONDITIONS ===
sellSig = inSession and isDownTrend and (lhCount == 3) and bearEng and volOK and validSize
buySig = inSession and isUpTrend and (hlCount == 3) and bullEng and volOK and validSize
// === RISK-CALCULATED POSITION SIZE ===
positionSize = riskAmount / (slSize * pipValue)
// === SL/TP LEVELS ===
bearSL = close + slSize
bearTP = close - rrRatio * slSize
bullSL = close - slSize
bullTP = close + rrRatio * slSize
// === EXECUTIONS ===
if sellSig
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("TP/SL Sell", from_entry="Sell", stop=bearSL, limit=bearTP)
lhCount := 0
if buySig
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("TP/SL Buy", from_entry="Buy", stop=bullSL, limit=bullTP)
hlCount := 0