ianzeng123
جائزہ
آر ایس آئی اور بے ترتیب آر ایس آئی سے پیچھے ہٹنا ٹریڈنگ حکمت عملی ایک اعلی درجے کی تکنیکی تجزیہ کا طریقہ ہے جو خاص طور پر مارکیٹ میں اہم موڑ کی نشاندہی کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی نسبتا strong مضبوط اشارے (آر ایس آئی) اور بے ترتیب نسبتا strong مضبوط اشارے (ایس آر ایس آئی) کی طاقت کو یکجا کرتی ہے تاکہ قیمتوں اور ان متحرک اشارے کے مابین پیچھے ہٹنے کی نگرانی کرکے ممکنہ رجحان میں تبدیلی کی پیش گوئی کی جاسکے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اشاریہ کی چلتی اوسط (ای ایم اے) کو رجحان فلٹر کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور درست سوئنگ فاصلہ فلٹر کا اطلاق کیا گیا ہے ، جس سے یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ مارکیٹ میں شور کی بجائے مارکیٹ کی ساخت میں معنی خیز تبدیلیوں کو پکڑ لیا جائے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول تکنیکی تجزیہ میں انحراف کے تصور پر مبنی ہے۔ جب قیمت کی حرکت تکنیکی اشارے کی حرکت سے متضاد ہوتی ہے تو یہ عام طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ موجودہ رجحان قریب قریب الٹ سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی چار اقسام پر مرکوز ہے:
- روایتی طور پر دیکھے جانے والے پھولوں سے منہ پھیرناجب قیمت کم تخلیق کرتی ہے لیکن آر ایس آئی یا ایس آر ایس آئی کم تخلیق کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیچے کی طاقت کم ہو رہی ہے اور یہ بڑھتے ہوئے رجحان کا آغاز ہوسکتا ہے۔
- معمول سے ہٹ کرجب قیمتیں اعلی تخلیق کرتی ہیں لیکن آر ایس آئی یا ایس آر ایس آئی اعلی تخلیق کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اوپر کی متحرک توانائی کم ہو رہی ہے ، جو ممکنہ طور پر نیچے کی طرف جانے کا اشارہ ہے۔
- خفیہ نگہبانوں کی پیٹھ پھیرناجب قیمت پچھلی کم سے زیادہ ہے لیکن RSI یا SRSI پچھلی کم سے کم ہے۔ یہ عام طور پر ایک بڑھتی ہوئی رجحان میں ردوبدل کی نشاندہی کرتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہم بڑھتی ہوئی رجحان جاری رہے گا۔
- خفیہ بیعانہ کی واپسیجب قیمت پچھلی اونچائی سے نیچے ہے لیکن RSI یا SRSI پچھلی اونچائی سے اوپر ہے۔ یہ عام طور پر نیچے کی طرف رجحان میں ایک الٹ کی نشاندہی کرتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہم نیچے کی طرف رجحان جاری رہے گا۔
اس حکمت عملی میں سخت فلٹرنگ کے شرائط کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ سگنل کے معیار کو یقینی بنایا جا سکے:
- نمایاں اتار چڑھاو کے لئے تلاش کرنے کے لئے واپسی کی مدت (ڈیفالٹ 40 سائیکل) کا استعمال کرتے ہوئے
- کم از کم جھولنے فاصلے فی صد کی ضرورت ہوتی ہے (ڈیفالٹ 1.5٪) فلٹر معمولی اتار چڑھاو
- کم از کم قیمت میں تبدیلی کی فیصد کی آخری جھول کے ساتھ درخواست کریں (ڈیفالٹ 0.5٪)
جب انحراف کا پتہ چلتا ہے تو ، حکمت عملی چارٹ پر لیبل اور کنکشن لائنیں کھینچتی ہے ، جس سے تاجر ان اہم اشاروں کو بصری طور پر پہچان سکتا ہے۔ اور ، حکمت عملی خود بخود انحراف کے اشارے پر مبنی زیادہ اور کم کے انٹری سگنل تیار کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- متعدد سطحوں پر تصدیق: آر ایس آئی اور بے ترتیب آر ایس آئی کے ساتھ مل کر دوہری تصدیق فراہم کی جاتی ہے ، جس سے جھوٹے سگنل کا امکان کم ہوجاتا ہے۔ جب دونوں اشارے انحراف دکھاتے ہیں تو سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے۔
- مکمل انحراف کا پتہ لگانایہ حکمت عملی نہ صرف معمول کے انحرافات کا پتہ لگانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے بلکہ اس سے پوشیدہ انحرافات کا بھی پتہ لگایا جاتا ہے اور اس سے تاجروں کو مارکیٹ کا ایک مکمل نقطہ نظر ملتا ہے۔
- بصری مظاہرہ: چارٹ پر بصری نشانات کو دور کرکے ، بشمول لیبلز اور کنکشن لائنز ، تاجروں کو سگنل کو زیادہ آسانی سے پہچاننے اور سمجھنے کے قابل بنائیں۔
- انتہائی موافقت پذیر: حکمت عملی کے پیرامیٹرز جیسے رجعت کی مدت ، کم سے کم اتار چڑھاؤ کا فاصلہ اور کم سے کم قیمت میں تبدیلی ایڈجسٹ ہوسکتی ہے ، جس سے تاجر مختلف مارکیٹ کے حالات اور وقت کے فریموں کے مطابق حکمت عملی کو بہتر بناسکتے ہیں۔
- فلٹر شور کم: کم سے کم اتار چڑھاؤ کے فاصلے اور قیمت میں تبدیلی کی تخفیف کو نافذ کرکے ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے اور قیمت کے ڈھانچے میں معنی خیز تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔
- رجحانات اور پس منظر: 200 ای ایم اے کو شامل کرنے سے وسیع تر رجحان کا سیاق و سباق ملتا ہے ، جس سے تاجروں کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مارکیٹ کے مجموعی رجحانات میں سگنل سے ہٹنا کہاں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- جھوٹا ارتداد: یہاں تک کہ فلٹرز کے ساتھ بھی ، مارکیٹوں میں غلط انحراف کے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ یا مارکیٹوں کی صفائی کے دوران۔ اس سے غلط تجارتی فیصلے اور ممکنہ نقصان ہوسکتا ہے۔
- وقت کی تاخیراس کے علاوہ ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک غیر مستحکم مارکیٹ ہے تو ، آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بہت زیادہ پیرامیٹرز کی ترتیب پر منحصر ہے ، جیسے پیچھے کی مدت اور کم سے کم جھولنے کا فاصلہ۔ نامناسب پیرامیٹرز کا نتیجہ بہت زیادہ یا بہت کم سگنل ہوسکتا ہے۔
- اشارے کی پابندی:آر ایس آئی اور ایس آر ایس آئی ، متحرک اشارے کے طور پر ، کچھ مارکیٹ کے حالات میں ، خاص طور پر طویل مدتی رجحان کی منڈیوں یا انتہائی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں ، کافی قابل اعتماد نہیں ہوسکتے ہیں۔
- نقصان کی روک تھام کا فقداناس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی حکمت عملی کے نفاذ میں ایک واضح اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل نہیں ہے ، جس سے ممکنہ طور پر نیچے جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ:
- دیگر تکنیکی اشارے یا تجزیہ کے طریقوں کے ساتھ سگنل کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سپورٹ / مزاحمت کی سطح، بریک اپ شکل یا ٹرانزیکشن حجم تجزیہ
- مختلف مارکیٹ کے حالات میں ٹیسٹ اور اصلاح کے پیرامیٹرز کی ترتیب
- مناسب فنڈ مینجمنٹ اور نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کا نفاذ
- مارکیٹ کے مجموعی رجحانات کے تناظر میں اشارے سے ہٹ جانے کے معنی پر غور کرنا
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- انٹیگریٹڈ سٹاپ اور اسٹاپ میکانیزم: موجودہ حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ فنکشن کی کمی ہے۔ اے ٹی آر ((اوسط حقیقی رینج) پر مبنی متحرک اسٹاپ ، یا اہم حمایت / مزاحمت کی سطح پر مبنی فکسڈ اسٹاپ شامل کرنا حکمت عملی کے رسک ریٹرن کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح ، قیمت کے ہدف یا وقت پر مبنی اسٹاپ رولز نافذ کرنے سے منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے۔
- ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔: اگرچہ حکمت عملی میں ای ایم اے کو بطور حوالہ شامل کیا گیا ہے ، لیکن اس کا استعمال ٹریڈنگ کو فلٹر کرنے کے لئے نہیں کیا گیا ہے۔ آپ شرائط شامل کرسکتے ہیں ، جیسے کہ صرف 200 دن ای ایم اے سے اوپر کی قیمت پر غور کرنے کے لئے بیئر کا انحراف ، یا صرف 200 دن ای ایم اے سے نیچے کی قیمت پر غور کرنے کے لئے بیئر کا انحراف ، جو اہم رجحانات کے ساتھ مطابقت میں مدد کرتا ہے۔
- سگنل کی توثیق کا طریقہ کار: اضافی تصدیق کے اشارے متعارف کرانے، جیسے کہ ٹرانسمیشن میں اضافے، گرنے کی تصدیق کی شکل یا دیگر متحرک اشارے کے کراسنگ، سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کر سکتا ہے.
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے واپسی کی مدت اور اتار چڑھاؤ کے فاصلے سے قیمتوں کا تعین کرنے کا طریقہ کار۔ مثال کے طور پر ، اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں زیادہ قیمتوں کا تعین اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں کم قیمتوں کا تعین استعمال کریں۔
- طاقت کی درجہ بندی سے دور: ایک اسکورنگ سسٹم تیار کیا گیا ہے جس میں قیمت اور اشارے کے مابین انحراف کی “شدت” کا اندازہ لگایا جاتا ہے ، جس کی بنیاد پر قیمت اور اشارے کے مابین انحراف کی مقدار ، انحراف کی مدت اور دیگر متعلقہ عوامل ہیں۔ اس سے تاجروں کو مضبوط سگنل کو ترجیح دینے میں مدد مل سکتی ہے۔
- ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کی تصدیق کو مربوط کریں ، مثال کے طور پر ، سگنل کو صرف اس وقت ہی مدنظر رکھا جائے جب اعلی ٹائم فریم بھی اسی سمت میں انحراف دکھائے ، جس سے جعلی سگنل کو کم کیا جاسکے۔
- قیمتوں میں اتار چڑھاو کا پتہ لگانے میں بہتری: موجودہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ اعلی / کم پوائنٹس کا پتہ لگانے کے لئے. زیادہ پیچیدہ قیمت کی ساخت کے تجزیہ کو لاگو کرنے کے لئے (جیسے متعدد اتار چڑھاؤ پوائنٹس کے سلسلے پر غور کرنا) پتہ لگانے کی درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے.
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق: مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کی خصوصیات کو شامل کریں (جیسے رجحانات ، حدود یا اعلی اتار چڑھاؤ) ، اور پتہ لگایا گیا ماحول کے مطابق حکمت عملی کے رویے کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی اور بے ترتیب آر ایس آئی سے دور تجارت کی حکمت عملی ایک پیچیدہ اور طاقتور تکنیکی تجزیہ کا آلہ ہے جو قیمتوں اور متحرک اشارے کے مابین عدم مطابقت کی نشاندہی کرکے مارکیٹ میں ممکنہ الٹ اور رجحان کے تسلسل کے اشارے کو پکڑنے کے قابل ہے۔ یہ حکمت عملی روایتی اور پوشیدہ الٹ کا پتہ لگانے کو مربوط کرکے ، اور احتیاط سے ڈیزائن کردہ فلٹرز کو لاگو کرکے ، اعلی امکانات کے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کا ایک جامع طریقہ فراہم کرتی ہے۔
تاہم ، تکنیکی تجزیہ کے تمام طریقوں کی طرح ، اس حکمت عملی میں بھی حدود اور خطرات ہیں۔ تجویز کردہ اصلاحات کو نافذ کرکے ، جیسے خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو شامل کرنا ، سگنل کی تصدیق میں بہتری لانا اور متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کو مربوط کرنا ، حکمت عملی کی استحکام اور کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
آخر کار ، یہ حکمت عملی وسیع تر تجارتی نظام کے ایک حصے کے طور پر بہترین کام کرتی ہے ، جس میں دیگر تجزیاتی ٹولز اور مناسب فنڈ مینجمنٹ اصولوں کے ساتھ مل کر کام کیا جاتا ہے۔ تکنیکی تجزیہ اور مارکیٹ کی ساخت کو سمجھنے والے تاجروں کے لئے ، اس طرح کی غیر ملکی حکمت عملی ایک قیمتی ذریعہ ہوسکتی ہے جو اعلی معیار کے تجارتی سیٹ اپ کی تلاش میں ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-06-26 00:00:00
end: 2025-06-24 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("RSI Divergence Strategy", overlay=true)
//strategy("RSI & SRSI Divergence Strategy with EMA & Min Swing Filter + Price Chart Lines", overlay=true)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
srsiLength = input.int(14, title="Stochastic RSI Length")
kLength = input.int(3, title="%K Length")
dLength = input.int(3, title="%D Length")
emaLength = input.int(200, title="EMA Length")
lookback = input.int(40, title="Lookback Period for Divergence")
minSwingDistPercent = input.float(1.5, title="Minimum Swing Distance (%)")
minPriceMovePercent = input.float(0.5, title="Minimum Price Move from Last Swing (%)")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
srsi = ta.stoch(rsi, rsi, rsi, srsiLength)
k = ta.sma(srsi, kLength)
d = ta.sma(k, dLength)
ema200 = ta.ema(close, emaLength)
// === Bullish Regular Divergence ===
var float lastLowPrice = na
var float lastLowRsi = na
var float lastLowSrsi = na
var int lastLowIndex = na
bullishDiv = false
if ta.lowestbars(low, lookback) == 0
if not na(lastLowPrice) and not na(lastLowRsi) and not na(lastLowSrsi)
swingDistLow = math.abs(low - lastLowPrice) / lastLowPrice * 100
priceMoveLow = math.abs(low - lastLowPrice) / lastLowPrice * 100
if swingDistLow >= minSwingDistPercent and priceMoveLow >= minPriceMovePercent
if (low < lastLowPrice and rsi > lastLowRsi) or (low < lastLowPrice and k > lastLowSrsi)
bullishDiv := true
lastLowPrice := low
lastLowRsi := rsi
lastLowSrsi := k
lastLowIndex := bar_index
else
lastLowPrice := low
lastLowRsi := rsi
lastLowSrsi := k
lastLowIndex := bar_index
// === Bearish Regular Divergence ===
var float lastHighPrice = na
var float lastHighRsi = na
var float lastHighSrsi = na
var int lastHighIndex = na
bearishDiv = false
if ta.highestbars(high, lookback) == 0
if not na(lastHighPrice) and not na(lastHighRsi) and not na(lastHighSrsi)
swingDistHigh = math.abs(high - lastHighPrice) / lastHighPrice * 100
priceMoveHigh = math.abs(high - lastHighPrice) / lastHighPrice * 100
if swingDistHigh >= minSwingDistPercent and priceMoveHigh >= minPriceMovePercent
if (high > lastHighPrice and rsi < lastHighRsi) or (high > lastHighPrice and k < lastHighSrsi)
bearishDiv := true
lastHighPrice := high
lastHighRsi := rsi
lastHighSrsi := k
lastHighIndex := bar_index
else
lastHighPrice := high
lastHighRsi := rsi
lastHighSrsi := k
lastHighIndex := bar_index
// === Bullish Hidden Divergence ===
bullishHiddenDiv = false
if ta.lowestbars(low, lookback) == 0
if not na(lastLowPrice) and not na(lastLowRsi) and not na(lastLowSrsi)
swingDistLowHidden = math.abs(low - lastLowPrice) / lastLowPrice * 100
priceMoveLowHidden = math.abs(low - lastLowPrice) / lastLowPrice * 100
if swingDistLowHidden >= minSwingDistPercent and priceMoveLowHidden >= minPriceMovePercent
if (low > lastLowPrice and rsi < lastLowRsi) or (low > lastLowPrice and k < lastLowSrsi)
bullishHiddenDiv := true
// === Bearish Hidden Divergence ===
bearishHiddenDiv = false
if ta.highestbars(high, lookback) == 0
if not na(lastHighPrice) and not na(lastHighRsi) and not na(lastHighSrsi)
swingDistHighHidden = math.abs(high - lastHighPrice) / lastHighPrice * 100
priceMoveHighHidden = math.abs(high - lastHighPrice) / lastHighPrice * 100
if swingDistHighHidden >= minSwingDistPercent and priceMoveHighHidden >= minPriceMovePercent
if (high < lastHighPrice and rsi > lastHighRsi) or (high < lastHighPrice and k > lastHighSrsi)
bearishHiddenDiv := true
// === PLOTS ===
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.purple, linewidth=2)
// === STRATEGY ENTRIES ===
if bullishDiv or bullishHiddenDiv
strategy.entry("Long", strategy.long)
if bearishDiv or bearishHiddenDiv
strategy.entry("Short", strategy.short)