سمارٹ ریورسل لاجک کے ساتھ ایڈوانسڈ ٹائم سیشن ٹریڈنگ حکمت عملی
EMAT RSI SL/TP RR NY SESSION LIMIT ORDERS risk management FIBONACCI
ianzeng123
جائزہ
اعلی درجے کی ٹائم سیشن ٹریڈنگ اسٹریٹجیز اور انٹیلجنٹ ریورسمنٹس ایک عین مطابق مقداری ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو خاص طور پر 1 گھنٹے کے ٹائم فریم کے اندر سیشن ٹریڈنگ کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کا فائدہ اٹھانے کے لئے سمت کی تصدیق ، پہلے سے طے شدہ رسک پیرامیٹرز اور راتوں رات پھانسی دینے والے حد کے احکامات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی کام نیویارک کے وقت 08:00 کی اوپن قیمت اور 18:00 کی بند قیمت کا موازنہ کرکے تجارت کی سمت کا تعین کرنا ہے ، اور پچھلے دن کے رجحانات پر مبنی ذہین ریورسمنٹس کا فیصلہ کرنا ہے ، تاکہ موثر طور پر تھکاوٹ سے بچنے اور اصلاحی ریورس کو پکڑ سکے۔ اس حکمت عملی میں صارف کی وضاحت پر مبنی اسٹاپ نقصان ، اسٹاپ سیٹنگ اور رسک پیرامیٹرز کنٹرول کے ذریعہ مکمل طور پر خودکار تجارتی ماحول کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول وقت کے مخصوص مقامات پر قیمت کے تعلقات کے تجزیہ اور ذہین الٹ منطق پر مبنی ہے:
سمت کی تصدیق کا طریقہ کارہر دن نیو یارک کے وقت 18:00 بجے ، سسٹم اس دن 08:00 بجے کی قیمت اور 18:00 بجے کی قیمت کا موازنہ کرتا ہے۔ اگر اس دن کی قیمت کی سمت پچھلے دن کی طرح ہے تو ، حکمت عملی سگنل کو الٹ دیتی ہے۔ اگر سمت مختلف ہے تو ، اس دن کی رجحان کی سمت برقرار رکھیں۔ اس منطق کا مقصد رجحانات کو ختم ہونے سے بچنا اور قیمت کی اصلاح کو پکڑنا ہے۔
انٹری پوائنٹ کی تعریفاس کے علاوہ، آپ کو ایک ٹکٹ کی ضرورت ہوگی جس میں آپ کی گاڑی کے اندر سے ایک ٹکٹ کی ضرورت ہو گی.
- خریدنے کا اشارہ: دن کی کم ترین قیمت کو داخلے کا نقطہ بنائیں۔
- فروخت کے اشارے: دن کی سب سے زیادہ قیمتوں کو بطور انٹری پوائنٹ استعمال کریں سسٹم صارف کی وضاحت کردہ پوائنٹس کی بنیاد پر سٹاپ نقصان اور سٹاپ بریک کی سطح کو ترتیب دیتا ہے ((پہلے سے طے شدہ: سٹاپ نقصان 18 پوائنٹس، اسٹاپ بریک 54 پوائنٹس، رسک ریٹرن 1: 3) ۔
وقت کی پابندی کے ساتھ اندراج کا عمل: آرڈر نیویارک کے وقت کے مطابق 18:00 بجے کے بعد بھیجے جاتے ہیں اور 18:00 بجے سے اگلے دن 08:00 بجے کے درمیان کسی بھی وقت ٹرگر کیا جاسکتا ہے۔ اگر اگلے دن 08:00 بجے تک داخلے کے نقطہ کو نہیں چھوا جاتا ہے تو ، آرڈر خود بخود منسوخ ہوجائے گا۔
دستی صفائی کی خصوصیتاگر ٹریڈنگ ترتیب شدہ وقت (ڈیفالٹ نیویارک ٹائم 09:00) پر کھولی جاتی ہے تو ، سسٹم تمام پوزیشنوں کو بند کردے گا ، جس سے ایک حقیقی دن کے اندر باہر نکلنے کا منظر پیش کیا جائے گا۔
خطرے پر مبنی پوزیشن کا حساب: پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کے سائز، خطرے کے فیصد اور سٹاپ نقصان کے فاصلے کے مطابق متحرک طور پر شمار کیا جاتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے باوجود، خطرے کی نمائش ہمیشہ ایک ہی ہے.
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی میں درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
ٹرانزیکشنز کا درست وقتحکمت عملی: مارکیٹ کے اہم لمحات میں مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے یقینی بنانے کے لئے فیصلہ سازی اور عملدرآمد کے لئے مخصوص ٹائم پوائنٹس (نیویارک ٹائم 08:00 اور 18:00) کا استعمال کریں۔ اس وقت پر مبنی طریقہ کار سے شور کی تجارت کم ہوجاتی ہے اور تجارت کی پیش گوئی میں اضافہ ہوتا ہے۔
انٹیلجنٹ الٹ منطققیمت کی سمت کا موازنہ کرتے ہوئے ، حکمت عملی ممکنہ رجحانات کو ختم ہونے کی شناخت کرنے اور مناسب وقت پر ان کی سمت کو تبدیل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس طریقہ کار سے پہلے سے زیادہ طویل رجحانات کا پیچھا کرنے سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، اور داخلے کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
خطرے کے انتظام کے انضماماس کے علاوہ، اس میں ایک جامع خطرے کے انتظام کی خصوصیت ہے، بشمول:
- پہلے سے طے شدہ سٹاپ نقصان / روکنے کی ترتیب
- اکاؤنٹ کے سائز اور رسک رواداری پر مبنی متحرک پوزیشن کا حساب کتاب
- وقت کی بنیاد پر خود کار طریقے سے صفائی کا نظام
محدود آرڈر کے فوائد: مارکیٹ کی قیمت کے بجائے حد کے احکامات کا استعمال کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تجارت زیادہ سازگار قیمتوں پر عملدرآمد کی جائے ، سلائڈ پوائنٹس کو کم کیا جائے ، اور ناقص شرائط پر داخلے سے گریز کیا جائے۔
مکمل طور پر خودکار آپریشنایک بار سیٹ ہونے کے بعد، حکمت عملی کو مکمل طور پر خود کار طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، مسلسل نگرانی کے بغیر، جذباتی مداخلت اور انسانی غلطی کو کم کرنے کے لئے.
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کو عمدہ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس میں مندرجہ ذیل خطرات موجود ہیں:
تجارت کا موقع ضائع کرناچونکہ انٹری پوائنٹس دن کی اعلی ترین / کم ترین سطحوں پر مبنی ہیں اور وقت کی پابندی ہے ، حکمت عملی اس وقت تجارت سے محروم ہوسکتی ہے جب قیمت مقررہ نقطہ تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہ خاص طور پر کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں زیادہ عام ہے۔
ریورس منطق ناکامی کا خطرہ: ایک مضبوط رجحان کی مارکیٹ میں ، سمت کی مماثلت پر مبنی الٹ منطق نقصان کے خطرے کو بڑھانے کے لئے ابتدائی منفی تجارت کا سبب بن سکتی ہے۔
وقت پر انحصارحکمت عملی کا انحصار خاص وقت پر ہوتا ہے (نیو یارک ٹائم) ، اور مختلف مارکیٹوں یا غیر معمولی تجارتی اوقات میں اس کی تاثیر کم ہوسکتی ہے۔
فکسڈ سٹاپ نقصان کا خطرہ: ایک مقررہ پوائنٹ کو روکنے کے طور پر استعمال کرنا تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے ، خاص طور پر اچانک بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کی صورت میں۔
حل:
- موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی روک تھام کا نفاذ
- مارکیٹ کے انتہائی حالات میں تجارت سے بچنے کے لئے اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کریں
- داخلہ سگنل کے معیار کو بڑھانے کے لئے ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی توثیق متعارف کرایا
- اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران پوزیشن کے سائز کو کم کرنے پر غور کریں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
متحرک سٹاپ نقصان / سٹاپ سٹاپ کی سطح: موجودہ حکمت عملی میں ایک مقررہ پوائنٹ کو اسٹاپ اور اسٹاپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس کو اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ کے فیصد پر مبنی متحرک سطح پر بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے ، اور مقررہ پوائنٹ زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران بہت کم ہوسکتا ہے ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔
ٹرینڈ فلٹر شامل کریں۔: رجحاناتی اشارے متعارف کروائیں ((جیسے چلتی اوسط کراسنگ یا ADX) اضافی تصدیق کے طور پر ، صرف سازگار رجحاناتی ماحول میں تجارت کریں۔ اس سے مارکیٹ میں غلط سگنل کم ہوجائیں گے اور مجموعی طور پر جیت کی شرح میں اضافہ ہوگا۔
وقت کی کھڑکی کو بہتر بنائیں: مختلف ٹائم پوائنٹس کے مجموعے کو دوبارہ دیکھ کر (صرف 08:00 اور 18:00 تک محدود نہیں) ، کسی خاص مارکیٹ کے لئے بہترین ٹائم ونڈو تلاش کریں۔ مختلف مالیاتی آلات مختلف اوقات میں مختلف طرز عمل کا مظاہرہ کرسکتے ہیں۔
ملٹی سائیکل تصدیق شامل کریں: 1 گھنٹے کے اشارے کو اعلی ٹائم فریموں (جیسے 4 گھنٹے یا ڈے لائن) کی سمت کی جانچ پڑتال کرکے تصدیق کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تجارت بڑے رجحان کے مطابق ہے۔ اس طریقہ کار سے الٹا تجارت کا خطرہ کم ہوسکتا ہے۔
جزوی منافع کا طریقہ کار: مخصوص منافع کی سطح تک پہنچنے پر کچھ پوزیشنوں کو صاف کرنے کی خصوصیت شامل کی گئی ہے ، جس سے کچھ منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے جبکہ باقی پوزیشنوں کو جاری رکھنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ اس سے اعلی واپسی کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے مجموعی طور پر منافع کی استحکام میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اعلی درجے کی ٹائم سیشن ٹریڈنگ حکمت عملی اور انٹیلجنٹ الٹ پلٹ منطق ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ مقداری ٹریڈنگ سسٹم ہے جو وقت سے متعلق فیصلہ کن پوائنٹس ، ذہین سمت کی تصدیق اور جامع خطرے کے انتظام کو جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی میں 08:00 اور 18:00 نیویارک ٹائم میں اہم وقت کے پوائنٹس پر قیمتوں کے تعلقات کا تجزیہ کرکے ، اور انٹیلجنٹ الٹ پلٹ منطق کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ رجحانات کو ختم کرنے اور اصلاحی الٹ پلٹ کے مواقع کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرنے کے قابل ہے۔
اسٹریٹجک حد کے آرڈر کا طریقہ کار زیادہ فائدہ مند داخلے کی قیمت کو یقینی بناتا ہے ، جبکہ پہلے سے طے شدہ خطرے کے پیرامیٹرز اور متحرک پوزیشن کی گنتی سے یکساں خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی خطرات موجود ہیں ، جیسے تجارت کے مواقع سے محروم ہوجانا اور مارکیٹ کے بعض حالات میں ردوبدل کی منطق کا خاتمہ ، لیکن ان کو تجویز کردہ اصلاحی سمتوں سے کم کیا جاسکتا ہے۔
متحرک اسٹاپ / اسٹاپ کی سطح کو نافذ کرنے ، رجحان فلٹرز کو بڑھانے ، ٹائم ونڈوز کو بہتر بنانے ، ملٹی سائیکل کی تصدیق اور جزوی منافع کے میکانزم کو شامل کرنے کے ذریعہ اس حکمت عملی میں اس کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بہتر بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک منظم ، منطقی اور واضح تجارتی نظام ہے ، خاص طور پر ان تاجروں کے لئے جو دن کے اندر تجارت میں آٹومیشن اور نظم و ضبط حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-06-27 00:00:00
end: 2025-06-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":50000000}]
*/
//@version=6
strategy("LANZ Strategy 1.0 [Backtest]", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100)
// === TIMEFRAME RESTRICTION ===
if timeframe.period != "60"
runtime.error("🚫 LANZ Strategy 1.0 is only available on the 1h timeframe.")
// === INPUTS ===
accountSizeUSD = input.int(100000, title="Account #1 - Capital ($)", minval=1, group="💸 Main Account Management")
riskPercent = input.float(1.0, title="Account #1 - Risk (%)", minval=0.1, maxval=100, group="💸 Main Account Management")
slPipsInput = input.int(18, title="Stop Loss (pips)", minval=1, group="📏 Risk Settings")
tpPipsInput = input.int(54, title="Take Profit (pips)", minval=1, group="📏 Risk Settings")
manualCloseHour = input.int(9, title="Hora de Cierre Manual (NY)", minval=0, maxval=23, group="🔚 Cierre Manual")
// === GLOBALS ===
pipSize = syminfo.mintick * 10
var float openAt0800 = na
var float closeAt1800 = na
var int priceDirection = na
var int prevPriceDirection = na
var int todayPriceDirection = na
var int finalSignalDirection = na
var float baseLevel = na
var float baseSL = na
var float baseTP = na
var bool orderSent = false
// === KEY TIMES ===
is0800 = (hour(time, "America/New_York") == 8 and minute(time, "America/New_York") == 0)
is1800 = (hour(time, "America/New_York") == 18 and minute(time, "America/New_York") == 0)
nyHour = hour(time, "America/New_York")
nyMinute = minute(time, "America/New_York")
entryWindow = (nyHour >= 18 or nyHour < 8)
cutoffPassed = not entryWindow
isManualClose = (nyHour == manualCloseHour and nyMinute == 0)
// === CAPTURE OPEN AND CLOSE ===
if is0800
openAt0800 := open
if is1800
closeAt1800 := close
priceDirection := closeAt1800 > openAt0800 ? 1 : closeAt1800 < openAt0800 ? -1 : 0
prevPriceDirection := todayPriceDirection
todayPriceDirection := priceDirection
coinciden = priceDirection == prevPriceDirection and not na(prevPriceDirection)
finalSignalDirection := coinciden ? priceDirection : -1 * priceDirection
fibRange = high - low
baseLevel := finalSignalDirection == -1 ? low : high
baseSL := finalSignalDirection == -1 ? baseLevel - slPipsInput * pipSize : baseLevel + slPipsInput * pipSize
baseTP := finalSignalDirection == -1 ? baseLevel + tpPipsInput * pipSize : baseLevel - tpPipsInput * pipSize
orderSent := false
// === LIMIT ORDER SENDING (AT 19:00 AND FOLLOWING IF NOT YET TOUCHED) ===
canPlaceOrder = not orderSent and strategy.opentrades == 0 and entryWindow
if canPlaceOrder
slPips = math.abs(baseLevel - baseSL) / pipSize
riskUSD = accountSizeUSD * (riskPercent / 100)
qty = slPips > 0 ? (riskUSD / (slPips * 10)) : na
if not na(qty)
isLong = finalSignalDirection == -1
if isLong
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=qty, limit=baseLevel)
strategy.exit("TP/SL BUY", from_entry="BUY", stop=baseSL, limit=baseTP)
else
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=qty, limit=baseLevel)
strategy.exit("TP/SL SELL", from_entry="SELL", stop=baseSL, limit=baseTP)
orderSent := true
// === CANCEL IF NO EP TOUCHED BEFORE 08:00 NY ===
if cutoffPassed and strategy.opentrades == 0 and orderSent
strategy.cancel("BUY")
strategy.cancel("SELL")
orderSent := false
// === MANUAL CLOSING AT HH:00 NY CONFIGURABLE ===
if strategy.opentrades > 0 and isManualClose
strategy.close("BUY")
strategy.close("SELL")