ianzeng123
جائزہ
سمندری طوفان کی حکمت عملی میں واپسی کا مقام توڑنے والا تجارتی نظام ایک بہتر ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جو کلاسیکی سمندری طوفان کے تجارتی اصولوں کے توڑنے کے تصور کو ایک ذہین واپسی کے داخلے کے طریقہ کار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی روایتی سمندری طوفان کے تجارتی نظام کے برعکس ہے جس میں قیمت 20 دن کی اونچائی کو توڑنے پر فوری طور پر داخل ہوتا ہے ، لیکن اس کے بجائے قیمت کے 1 فیصد سے ٹوٹنے کے بعد دوبارہ پوزیشن قائم کرنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیزائن داخل ہونے کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے اور جھوٹے ٹوٹنے سے ہونے والے نقصانات کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ یہ نظام تجارت کو تینوں حالات سے باہر نکالنے کا انتظام کرتا ہے: جب قیمت داخل ہونے کے مقام سے نیچے 1.4 فیصد تک گرتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے ، جب داخل ہونے کے مقام سے اوپر 1.8 فیصد تک منافع ہوتا ہے ، یا جب قیمت 20 دن کی اونچائی سے نیچے گرتی ہے تو اس سے رجحان کی ناکامی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال 100٪ خاموش اکاؤنٹس کے فنڈز کی پوزیشن پر ہوتا
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول رجحانات کی پیروی اور قیمتوں میں واپسی کے امتزاج پر مبنی ہے ، جس کا عملی منطق مندرجہ ذیل ہے:
شناخت کے اہم میکانزمسسٹم نے موجودہ اختتامی قیمت کو پچھلے دن کی 20 دن کی اعلی ترین قیمت سے موازنہ کیا ، اور جب اختتامی قیمت نے پچھلے دن کی 20 دن کی اعلی ترین قیمت کو توڑ دیا تو ، اس کو ممکنہ داخلے کے مواقع کے طور پر نشان زد کیا گیا۔
breakoutHappenedمتغیر کو درست پر سیٹ کریں)داخلہ منطق واپس لے لویہ حکمت عملی روایتی سمندری فاریکس ٹریڈنگ سسٹم کے برعکس ہے جو فوری طور پر ایک بریک کے بعد داخل ہوتا ہے ، اس حکمت عملی کا حساب لگایا گیا ہے کہ 20 دن کی اونچائی کی قیمت سے نیچے 1٪ کی قیمت میں داخل ہوتا ہے۔
pullbackPrice = highestHigh * (1 - pullback_pct / 100)) │ نظام صرف اس صورت میں زیادہ پوزیشن کھولتا ہے جب ایک خرابی کی تصدیق کی جاتی ہے اور قیمت داخلہ کی قیمت پر واپس آتی ہے │متعدد شرائط：
- اسٹاپ نقصان کی شرط: جب قیمت داخلے کی قیمت سے 1.4 فیصد نیچے آجائے تو باہر نکلیں
- منافع کی شرائط: قیمت میں اضافے کے بعد داخلے کی قیمت سے 1.8٪ اوپر سے باہر نکلیں
- رجحان کی واپسی کی شرائط: قیمتوں کے اختتام پر 20 ویں دن کی کم قیمت سے نیچے نکلنا
متغیر ری سیٹ منطقان کا کہنا تھا کہ ‘اگر کوئی کامیاب داخلہ ہوتا ہے تو سسٹم اس کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے’۔
breakoutHappened := falseاس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:بصری اجزاءحکمت عملی: چارٹ پر 20 ویں دن کی اونچائی ((سبز) ، 20 ویں دن کی کم ((سرخ) اور واپسی کی داخلہ کی قیمت ((نارنجی) ، اور ہولڈنگ کے دوران ہلکے سبز رنگ کے پس منظر کے ساتھ نشان زد کریں ، تاکہ تجارت کی نمائش میں اضافہ ہو۔
اسٹریٹجک فوائد
جعلی دراندازی کے خطرے کو کم کرنایہ حکمت عملی بہت سے جھوٹے بریک کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے ، جو عام طور پر توڑنے کے بعد تیزی سے الٹ جاتے ہیں ، جس سے روایتی ساحل سمندر کے نظام کو نقصان ہوتا ہے۔
بہتر داخلے کی قیمتیںواپسی میں داخل ہونے کا طریقہ کار تاجروں کو براہ راست بریک پوائنٹ میں داخل ہونے کے مقابلے میں زیادہ سستی قیمتوں پر پوزیشن بنانے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے ہر تجارت پر خطرہ کی واپسی کا تناسب بڑھ سکتا ہے۔
واضح خطرے کا انتظامحکمت عملی میں درست اسٹاپ ، اسٹاپ اور ٹرینڈ ریورس آؤٹ آؤٹ میکانزم شامل ہیں ، اور ہر تجارت میں پہلے سے طے شدہ رسک کی حد ہوتی ہے ، جو فنڈ مینجمنٹ کے لئے ضروری ہے۔
سادہ اور موثراس حکمت عملی کے سادہ منطق کے باوجود، یہ رجحان ٹریکنگ سسٹم کے بنیادی فوائد کو پکڑتا ہے اور نظام کی مجموعی کارکردگی کو بڑھانے کے لئے ریٹرو انٹری میکانزم کے ذریعہ اضافی فلٹرنگ پرت شامل کرتا ہے.
انتہائی موافقت پذیرحکمت عملی کے اہم پیرامیٹرز (انٹری ریٹریسمنٹ پیریڈ، آؤٹ ریٹریسمنٹ پیریڈ، سٹاپ نقصان فی صد، ہدف فی صد اور ریٹریسمنٹ فی صد) کو مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے، جس سے نظام کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے.
نفسیاتی طاقتاس کے علاوہ ، اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
مضبوط رجحان سے محروم: واپسی کے داخلے کا انتظار کرنے سے کچھ مضبوط رجحانات کو چھوڑنے کا خطرہ ہوسکتا ہے ، خاص طور پر تیزی سے بڑھتی ہوئی مارکیٹوں میں جہاں قیمتوں میں واپسی کی مقررہ سطح تک واپسی نہیں ہوسکتی ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی انٹری ریٹرننگ ، آؤٹ ریٹرننگ ، اسٹاپ نقصان کا فیصد ، ہدف کا فیصد اور انٹری ریٹرننگ کا فیصد جیسے پیرامیٹرز کے لئے انتہائی حساس ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے بار بار تجارت ہوسکتی ہے یا اہم رجحانات کو چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کے حالات پر انحصار: یہ حکمت عملی مضبوط رجحان مارکیٹوں میں بہترین کام کرتی ہے ، لیکن زلزلے کے بازاروں میں اکثر غلط سگنل اور نقصانات پیدا ہوسکتے ہیں۔ مارکیٹ کی حالت کو پہچاننے کے لئے معاون اشارے کی ضرورت ہے۔
مقررہ فیصد خطرہاسٹریٹجی: فکسڈ فی صد کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کی سطح کا حساب لگائیں۔ یہ مارکیٹوں کے لئے موزوں نہیں ہے جہاں اتار چڑھاؤ زیادہ ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ، فکسڈ فی صد بہت تنگ ہوسکتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کے خطراتڈیفالٹ 100٪ فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے اکاؤنٹ بہت زیادہ جارحانہ ہو سکتا ہے، اور مسلسل نقصانات کے معاملے میں بہت زیادہ فنڈز کی کمی کا سبب بن سکتا ہے.
حل：
- مارکیٹ کی حالت کے فلٹر کو شامل کریں اور صرف واضح رجحانات کے ساتھ تجارت کریں
- ایک مقررہ فیصد کے بجائے ATR (حقیقی طول و عرض کی پیمائش) پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان
- فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں ، ہر ٹرانزیکشن میں صرف اکاؤنٹ فنڈز کا ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کریں (جیسے 2٪ -5٪)
- ٹرانسپورٹ کی مقدار یا حرکیات کے اشارے جیسے تصدیق کے اشارے میں اضافہ ، داخلہ سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے
- مارکیٹ کے مختلف ادوار کے مطابق پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنائیں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ: مقررہ فیصد اسٹاپ ، اسٹاپ اور ریٹائرمنٹ پیرامیٹرز کو متحرک اقدار کے ساتھ تبدیل کریں جو اے ٹی آر پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ کو 2 پر سیٹ کریں*اے ٹی آر ، ایک مقررہ 1.4٪ کی بجائے۔ اس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹوں کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ وجہ: مقررہ فیصد زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں زیادہ محتاط رہتا ہے ، جبکہ کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں یہ بہت زیادہ نرمی کا شکار ہوسکتا ہے۔
ترسیل کی تصدیق: ٹرانزیکشن فلٹر کو بڑھانا ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹرانزیکشن میں اضافے کے ساتھ ہی بریک سگنل کی تصدیق کی جائے۔ اس سے جعلی توڑ کی تعداد کو کم کیا جاسکتا ہے اور سگنل کی معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ وجہ: حقیقی رجحان توڑ عام طور پر ٹرانزیکشن میں نمایاں اضافے کے ساتھ ہوتا ہے۔
خود سے موافقت کی واپسی کا فیصد: حالیہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ ریٹائرمنٹ فی صد ، اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بڑے ریٹائرمنٹ فی صد کا استعمال کریں ، کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں چھوٹے ریٹائرمنٹ فی صد کا استعمال کریں۔ وجہ: مختلف مارکیٹ کے حالات مختلف ریٹائرمنٹ کی ترتیبات کی ضرورت ہوتی ہے۔
مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے طریقہ کار کو بڑھانا ، مثال کے طور پر طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنا ، صرف اس وقت داخل ہوں جب مجموعی رجحان کی سمت تجارت کی سمت سے مماثل ہو۔ وجہ: رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی مارکیٹ میں بہترین کام کرتی ہے جہاں رجحان واضح ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: طویل وقت کے فریم کے رجحانات کی معلومات کو مربوط کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تجارت کی سمت بڑے مارکیٹ کے رجحانات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ وجہ: بڑی رجحانات کی سمت میں تجارت عام طور پر زیادہ کامیابی کی شرح رکھتی ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: خطرے پر مبنی پوزیشن پیمانے کا حساب کتاب متعارف کروانا ، جیسے کہ ہر تجارت کے خطرے کے اکاؤنٹ کا ایک مقررہ فیصد (جیسے 1٪) ، بجائے اس کے کہ اکاؤنٹ میں 100٪ فنڈز استعمال کیے جائیں۔ وجہ: اس طریقہ کار سے منافع کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے پوزیشن کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔
کچھ منافع بخش میکانزم میں اضافہ: جب کسی خاص منافع کے ہدف کو پورا کیا جاتا ہے تو بیچوں میں پوزیشنوں کو صاف کرنا ، جیسے ابتدائی خطرے میں 1 گنا تک پہنچنے پر پوزیشنوں میں سے نصف کو صاف کرنا ، اور پھر باقی پوزیشنوں کو بڑے رجحانات کو پکڑنے کے لئے جاری رکھنا۔ وجہ: اس طریقہ کار سے بڑے رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے ، کچھ منافع کو لاک کرنا یقینی بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ساحل کی حکمت عملی کو واپس لینے کے لئے داخلہ توڑنے والا تجارتی نظام کلاسیکی ساحل کی تجارت کے قواعد میں ایک ذہین بہتری ہے ، جس نے داخلہ کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بڑھا دیا ہے اور جھوٹے توڑنے کے خطرے کو کم کیا ہے۔ اس حکمت عملی نے رجحان سے باخبر رہنے والے نظام کے بنیادی فوائد کو برقرار رکھا ہے۔ بڑے رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت ، جبکہ زیادہ بہتر اندراج کے وقت کے ذریعہ خطرے کی واپسی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ نظام کے متعدد باہر نکلنے کے حالات (سٹاپ نقصان ، اسٹاپ اور رجحان الٹ) کے مقابلے میں ، اس نے ایک جامع رسک مینجمنٹ فریم ورک فراہم کیا ہے ، جبکہ اس کی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں بناتے ہیں۔
اگرچہ یہ حکمت عملی مضبوط رجحانات کی منڈیوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن اس میں مضبوط رجحانات ، پیرامیٹرز کی حساسیت اور مارکیٹ کے حالات پر انحصار جیسے خطرات موجود ہیں۔ متحرک اتار چڑھاؤ کی ایڈجسٹمنٹ ، ٹرانزیکشن کی تصدیق ، خود سے موافقت پذیر پیرامیٹرز اور بہتر فنڈ مینجمنٹ جیسے بہتری کو متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے خواہاں تاجروں کے لئے ، ابتدائی داخلے کے جالوں سے بچنے کے ساتھ ، واپسی میں داخلے کا یہ طریقہ نفسیاتی طور پر آسان عمل درآمد اور ممکنہ طور پر زیادہ منافع بخش تجارت کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے۔ مناسب خطرے کے انتظام اور مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنے کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی تاجروں کے ہتھیاروں میں ایک طاقتور آلہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-07-02 00:00:00
end: 2025-06-30 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Strategy Pullback Entry", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
entry_length = input.int(20, "Entry Lookback (High)", minval=1)
exit_length = input.int(20, "Exit Lookback (Low)", minval=1)
sl_percent = input.float(1.4, "Stop Loss (%)", minval=0.1)
tp_percent = input.float(1.8, "Target (%)", minval=0.1)
pullback_pct = input.float(1.0, "Pullback Entry (%)", minval=0.1)
// === CALCULATIONS ===
highestHigh = ta.highest(high, entry_length)
lowestLow = ta.lowest(low, exit_length)
// === TRACK BREAKOUT ===
var bool breakoutHappened = false
breakoutHappened := ta.crossover(close, highestHigh[1]) ? true : (strategy.position_size == 0 and breakoutHappened ? breakoutHappened : false)
// === ENTRY LOGIC ===
// Pullback price = 1% below breakout level
pullbackPrice = highestHigh * (1 - pullback_pct / 100)
longCondition = breakoutHappened and close <= pullbackPrice and strategy.position_size == 0
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
breakoutHappened := false // reset after entry
// === EXIT LOGIC ===
var float entryPrice = na
if (strategy.opentrades > 0)
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
else
entryPrice := na
sl_level = entryPrice * (1 - sl_percent / 100)
tp_level = entryPrice * (1 + tp_percent / 100)
exitCondition = ta.crossunder(close, lowestLow[1]) or (not na(entryPrice) and (close <= sl_level or close >= tp_level))
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
// === PLOTS ===
plot(highestHigh, title="20-Day High", color=color.green)
plot(lowestLow, title="20-Day Low", color=color.red)
plot(pullbackPrice, title="Pullback Entry Price", color=color.orange, style=plot.style_line)
// === BACKGROUND COLOR ===
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 85) : na, title="Position Background")