ریورس فیئر ویلیو گیپ اسٹریٹجی
ianzeng123
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو انورٹڈ فیئر ویلیو گیپ (IFVG) پر مبنی ہے ، جس میں رجحان کی تصدیق اور متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ہے۔ یہ حکمت عملی پہلے مارکیٹ میں فیئر ویلیو گیپ (FVG) کی نشاندہی کرتی ہے ، پھر ان گپوں کے الٹ سگنل کی تلاش کرتی ہے ، اور پھر سادہ منتقل اوسط (SMA) کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور آخر میں اوسط حقیقی طول و عرض (ATR) کے ذریعہ متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کو ترتیب دیتی ہے تاکہ خطرے کے انتظام کو بہتر بنایا جاسکے۔ اس طرح کی متعدد تصدیق کا طریقہ کار ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے بنایا گیا ہے ، جبکہ متحرک اسٹاپ نقصان کے ذریعہ منافع کی حفاظت کی گئی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد منصفانہ قدر کے فرق کو پہچاننا اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ حکمت عملی کے اصولوں کو مندرجہ ذیل اہم اقدامات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:
ایف وی جی شناختحکمت عملی سب سے پہلے ایک منصفانہ قیمت کے فرق کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے ، یعنی قیمت کے علاقوں کی تشکیل جب کسی K لائن کی کم ترین قیمت پچھلی K لائن کی کم ترین قیمت سے زیادہ ہوتی ہے (بائز FVG) یا کسی K لائن کی زیادہ سے زیادہ قیمت پچھلی K لائن کی کم ترین قیمت سے کم ہوتی ہے (بائز FVG) ۔ یہ علاقوں کی قیمت کی سطح کی نمائندگی کرتی ہے جو مارکیٹ میں تیزی سے منتقل ہونے پر تجارت نہیں کی جاتی ہے۔
IFVG کی تصدیقجب قیمت ایف وی جی کے علاقے میں واپس آتی ہے اور ایک الٹ سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، ایک الٹ فیئر ویلیو گیپ (آئی ایف وی جی) تشکیل دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، آئی ایف وی جی کی تصدیق اس وقت کی جاتی ہے جب قیمت بیعانہ ایف وی جی کی اونچائی سے اوپر ہوتی ہے اور اختتامی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے ، یا جب قیمت بیعانہ ایف وی جی کی نچلی سطح سے نیچے ہوتی ہے اور اختتامی قیمت کھلنے کی قیمت سے کم ہوتی ہے۔
رجحانات کی تصدیق: حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے 50 دوروں اور 200 دوروں کی سادہ منتقل اوسط ((SMA) مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے. جب مختصر مدت SMA ((50 دوروں) طویل مدتی SMA ((200 دوروں) سے زیادہ ہے تو ، ایک بڑھتی ہوئی رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ، ایک کم رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے۔
داخلے کی شرائط:
- متعدد شرائط بنائیں: جب آئی ایف وی جی کی تشکیل ہوتی ہے ، قیمت آئی ایف وی جی کی نچلی سطح سے نیچے ہوتی ہے ، اور مارکیٹ اوپر کی طرف بڑھتی ہے
- خالی کرنے کی شرائط: جب آئی ایف وی جی کی تشکیل ہوتی ہے ، قیمت آئی ایف وی جی کی اونچائی سے زیادہ ہوتی ہے ، اور مارکیٹ میں کمی کا رجحان ہوتا ہے
رسک مینجمنٹ:
- ابتدائی سٹاپ نقصان کی قیمت میں 0.5 فیصد مقرر
- اسٹاپ آؤٹ ہدف میں داخلے کی قیمت کا 1.5٪ مقرر کیا گیا ہے
- جب منافع اسٹاپ اسٹاپ ہدف کا نصف ((0.75٪) تک پہنچ جائے تو متحرک ٹریکنگ اسٹاپ شروع کریں
- ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات (ATR) پر مبنی متحرک ایڈجسٹمنٹ ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاو بڑھنے پر قیمتوں میں زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کیا جائے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کاراس حکمت عملی میں قیمت کی ساخت (IFVG) ، رجحان کی سمت (SMA) اور متحرک خطرے کے انتظام (ATR) کو ملا کر ایک کثیر پرت فلٹرنگ سسٹم تشکیل دیا گیا ہے جس سے جعلی سگنلوں میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔
مارکیٹ ڈھانچہ ڈرائیونگایف وی جی اور آئی ایف وی جی کی نشاندہی کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کی مائکرو اسٹرکچر میں ہونے والی تبدیلیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوجاتی ہے ، جو عام طور پر عدم توازن اور قلیل مدتی خرید و فروخت کی طاقت کے ممکنہ سمت کے مواقع کی نمائندگی کرتی ہے۔
رجحانات کی مستقل مزاجی: ایس ایم اے کراسنگ کے ذریعہ مجموعی رجحان کی سمت کی تصدیق کی گئی ، حکمت عملی صرف رجحان کی سمت میں تجارت کرتی ہے ، جس سے مخالف سمت تجارت کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
متحرک خطرے کے انتظام: حکمت عملی میں نہ صرف فکسڈ اسٹاپ اور اسٹاپ آؤٹ لیولز ہیں بلکہ اے ٹی آر پر مبنی متحرک ٹریکنگ اسٹاپس بھی ہیں جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق تحفظ کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہیں۔
منافع کی حفاظت: جب تجارت منافع کی نصف حد تک پہنچ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان خود بخود بیلنس پوزیشن سے اوپر منتقل ہوجاتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت منافع سے نقصان میں تبدیل نہ ہو۔
ٹائم فریم لچکدار: اگرچہ پیمائش 1 منٹ کے دورانیے پر کی جاتی ہے ، حکمت عملی کا بنیادی منطق (FVG ، رجحان کی تصدیق اور متحرک نقصان) مختلف ٹائم فریموں پر لاگو ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
ایف وی جی کی وشوسنییتا کے مسائل: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، ایف وی جی اکثر سامنے آسکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ان کی تجارت کی قیمت ہو ، جس سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔ اس کا حل اضافی فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنا ہے ، جیسے کہ ایف وی جی کو کم سے کم چوڑائی کی ضرورت ہے یا قیمت کی اہم سطح کے قریب تشکیل دی جاتی ہے۔
رجحانات کی تعریف کی حدود: صرف دو ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی وضاحت کرنا ہلکے بازاروں میں غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے اضافی رجحان کی تصدیق کرنے والے اشارے جیسے ADX ((اوسط سمت اشارے) شامل کریں۔
بہت کم خطرہ: 0.5٪ فکسڈ اسٹاپ نقصان کچھ اعلی اتار چڑھاؤ والی اقسام میں بہت تنگ ہوسکتا ہے ، جو مارکیٹ کے شور سے آسانی سے متحرک ہوسکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اسٹاپ نقصان کی ترتیب کو اے ٹی آر سے منسلک کیا جائے ، تاکہ یہ مختلف اقسام کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کے مطابق ہو۔
ناکافی واپسی کا انتظام: جب مارکیٹ میں اچانک الٹ جاتا ہے تو ، ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کو تیزی سے جواب دینے میں ناکام ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے واپسی میں توسیع ہوتی ہے۔ اس کا حل زیادہ سے زیادہ قابل قبول واپسی کی حد مقرر کرنا ہے ، اور اس سے تجاوز کرنے پر فوری طور پر باہر نکلنا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ایس ایم اے دورانیہ ، اسٹاپ ریٹ اور اے ٹی آر ضرب جیسے پیرامیٹرز کے لئے انتہائی حساس ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پیرامیٹرز کا ایک مستحکم مجموعہ تلاش کیا جائے اور اس کی باقاعدگی سے دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ انٹیگریشن: اعلی ٹائم فریم کے ایف وی جی اور رجحان کی معلومات کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے سے سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، 1 منٹ کے چارٹ پر سگنل کو 15 منٹ یا 1 گھنٹہ کے چارٹ پر ایف وی جی اور رجحان کی سمت سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
متحرک روکنے کا طریقہ کار: موجودہ حکمت عملی فکسڈ تناسب اسٹاپ کا استعمال کرتی ہے ، جسے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ میں بہتر بنایا جاسکتا ہے ، یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ اسٹاپ ہدف کو خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ریورس اور ریورس مارکیٹ کی اہلیت: مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے لئے منطق کا اضافہ کریں ، واضح رجحانات کے دور میں موجودہ حکمت عملی کا استعمال کریں ، جبکہ اختتامی دور میں مختلف داخلے اور باہر نکلنے کے معیار کا استعمال کریں۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق: ایف وی جی اور آئی ایف وی جی کی افادیت کی توثیق کرنے کے لئے حجم تجزیہ کو مربوط کریں۔ قیمتوں میں واقعی معنی خیز فرق عام طور پر نمایاں حجم میں تبدیلی کے ساتھ ہوتا ہے۔
مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ایف وی جی کی خصوصیات کے سب سے زیادہ پیش گوئی کرنے والے مجموعے کی شناخت کریں ، جیسے سوراخ کا سائز ، تشکیل کی رفتار ، اور سپورٹ / مزاحمت کے ساتھ تعلقات وغیرہ۔
خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ: ایک ایسا میکانزم تیار کریں جس سے حکمت عملی اپنے پیرامیٹرز کو حالیہ مارکیٹ کی کارکردگی کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرسکے ، جیسے کہ اتار چڑھاؤ میں اضافے پر روکنے کی حد کو بڑھانا۔
اضافی پوزیشن مینجمنٹ: موجودہ حکمت عملی میں فکسڈ پوزیشنوں کا استعمال کیا گیا ہے ((10 یونٹ) ، متحرک پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنایا جاسکتا ہے جو اتار چڑھاؤ اور خطرے کی پیمائش پر مبنی ہے ، اعلی یقین دہانی کے اشارے پر پوزیشنوں میں اضافہ ہوتا ہے ، اور غیر یقینی صورتحال میں مارکیٹ میں نمائش کم ہوتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
رجحان کی تصدیق کی قسم ریورس فیئر ویلیو گیپ اسٹریٹجی اور متحرک ٹریکنگ اسٹاپ ایک کثیر سطحی تجارتی نظام ہے جو قیمت کی ساخت کا تجزیہ (FVG اور IFVG) ، رجحان کی تصدیق (SMA) اور متحرک رسک مینجمنٹ (ATR ٹریکنگ اسٹاپ) کو باضابطہ طور پر جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کے متعدد تصدیق کے میکانزم اور خود سے متعلق خطرے کے انتظام میں ہے ، جو کم معیار کے اشاروں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے اور حاصل شدہ منافع کی حفاظت کرتا ہے۔
تاہم ، اس حکمت عملی کو ایف وی جی کی وشوسنییتا ، رجحان کی وضاحت کی حدود اور پیرامیٹرز کی حساسیت جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل میں اصلاح کی سمت میں ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کو مربوط کرنا ، متحرک اسٹاپ میکانیزم تیار کرنا ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کو بہتر بنانا اور سگنل کے معیار اور پیرامیٹرز کے انتخاب کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ٹکنالوجی متعارف کرانا شامل ہیں۔
ان بہتریوں کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں ایک زیادہ مستحکم اور موافقت پذیر تجارتی نظام بننے کی صلاحیت موجود ہے ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات میں مستقل کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہے۔ خاص طور پر ، مارکیٹ کے ڈھانچے اور اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے اس کی ردعمل کی صلاحیت کو بڑھاوا دینے سے ، حکمت عملی مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو بہتر طور پر اپنانے ، طویل مدتی منافع بخش صلاحیت اور سرمایہ کی ترقی کی استحکام کو بہتر بناسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2025-05-31 00:00:00
end: 2025-06-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
args: [["RunMode",1,358374]]
*/
//@version=6
strategy("Inverted FVG Strategy with Trend Check and Trailing Stops", default_qty_value = 10, overlay=true)
// Function to detect FVG
fvgDetected(src, high, low) =>
float prevHigh = na
float prevLow = na
float prevClose = na
float fvgHigh = na
float fvgLow = na
bool fvg = false
if (not na(src[3]))
prevHigh := high[3]
prevLow := low[3]
prevClose := src[3]
if (src[2] > prevClose and low[2] > prevHigh) or (src[2] < prevClose and high[2] < prevLow)
fvg := true
fvgHigh := low[2] > prevHigh ? high[2] : na
fvgLow := high[2] < prevLow ? low[2] : na
[fvg, fvgHigh, fvgLow]
// Detect FVG on the chart
[fvg, fvgHigh, fvgLow] = fvgDetected(close, high, low)
// Detect IFVG - Inversion of FVG
bool ifvg = false
float ifvgHigh = na
float ifvgLow = na
if (fvg)
if (high[1] > fvgHigh and close[1] > open[1]) or (high[1] < fvgLow and close[1] < open[1])
ifvg := true
ifvgHigh := close[1] > open[1] ? high[1] : na
ifvgLow := close[1] < open[1] ? low[1] : na
// Plot FVG and IFVG zones for visualization
plot(ifvgHigh, title="IFVG High", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
plot(ifvgLow, title="IFVG Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_cross)
// Trend Check using Simple Moving Averages
smaShort = ta.sma(close, 50) // Short term SMA
smaLong = ta.sma(close, 200) // Long term SMA
bool uptrend = false
bool downtrend = false
uptrend := smaShort > smaLong // Up trend if short SMA is above long SMA
downtrend := smaShort < smaLong // Down trend if short SMA is below long SMA
// Plot SMAs for visualization
plot(smaShort, title="SMA Short", color=color.blue, linewidth=1)
plot(smaLong, title="SMA Long", color=color.orange, linewidth=1)
// Trading logic with trend confirmation
longCondition = ifvg and close < ifvgLow and uptrend
shortCondition = ifvg and close > ifvgHigh and downtrend
// Risk Definition - 使用百分比
stopLoss = 0.005 // 0.5% 止损
takeProfit = 0.015 // 1.5% 止盈
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stopPrice = close * (1 - stopLoss)
limitPrice = close * (1 + takeProfit)
strategy.exit("Initial Long Exit", "Long", stop=stopPrice, limit=limitPrice)
if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stopPrice = close * (1 + stopLoss)
limitPrice = close * (1 - takeProfit)
strategy.exit("Initial Short Exit", "Short", stop=stopPrice, limit=limitPrice)
// ATR for dynamic trailing stop
atr = ta.atr(14)
// Trailing Stop for Long Position if the trade has moved > 0.5% (half of takeProfit)
if (strategy.position_size > 0)
profitThreshold = takeProfit * 0.5 // 1.5% profit threshold
if (close - strategy.position_avg_price >= strategy.position_avg_price * profitThreshold)
// 将止损移动到盈亏平衡点加上一点利润
trailingStopLong = math.max(strategy.position_avg_price * (1 + profitThreshold), close - (atr * 2))
strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", stop=trailingStopLong)
// Trailing Stop for Short Position if the trade has moved > 0.5% (half of takeProfit)
if (strategy.position_size < 0)
profitThreshold = takeProfit * 0.5 // 1.5% profit threshold
if (strategy.position_avg_price - close >= strategy.position_avg_price * profitThreshold)
// 将止损移动到盈亏平衡点加上一点利润
trailingStopShort = math.min(strategy.position_avg_price * (1 - profitThreshold), close + (atr * 2))
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", stop=trailingStopShort)