ianzeng123
جائزہ
یہ ایک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں T3 ٹیلسن منتقل اوسط ، RSI کا ریورس فشر ٹرانسفارمیشن ((IFT) اور ATR کے اتار چڑھاؤ کے اشارے کا رجحان ٹریک ہوتا ہے۔ حکمت عملی تین طاقتور اشارے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے ، جس سے ایک اعلی معیار ، کم شور کا تجارتی نظام پیدا ہوتا ہے۔ T3 ٹیلسن ، ایک اہم رجحان اشارے کے طور پر ، مارکیٹ کی سمت میں تبدیلیوں کا ہموار رد عمل ظاہر کرتا ہے اور شور کو کم کرتا ہے۔ RSI کا ریورس فشر ٹرانسفارمیشن ، ایک متحرک فلٹر کے طور پر ، سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔ ATR فلٹر کم اتار چڑھاؤ کے دوران میدان میں آنے سے گریز کرتا ہے (افسطہ) ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مارکیٹ کی سرگرمی کافی زیادہ ہے جب تجارت کی جائے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق تین اشارے کے مجموعے پر مبنی ہے:
T3 Tilson منتقل اوسط: یہ ایک بہتر حرکت پذیر اوسط ہے جو ٹم ٹلسن نے تیار کیا ہے اور اس میں چھ گنا اشاریہ حرکت پذیر اوسط ((EMA) کا حساب کتاب شامل ہے۔ کوڈ میں T3 ٹلسن کا حساب کتاب کرنے کے لئے درج ذیل اقدامات استعمال کیے گئے ہیں:
- EMA: e1 سے e6 تک کی ایک سیریز کا حساب لگائیں
- اس کے بعد ان EMAs کے مجموعہ کے لئے مخصوص وزن کے عوامل (c1 سے c4) کا اطلاق ہوتا ہے
- آخر میں حاصل T3 Tilson منحنی ہموار اور قیمت میں تبدیلی کے لئے حساس ہے
RSI کے ریورس فشر ٹرانسفارمیشن (IFT)：
- سب سے پہلے معیاری RSI (Relative Strength Index) کا حساب لگائیں
- پھر RSI-50 کو یکسانیت کا علاج کیا گیا ((ضرب 0.1))
- آخر میں ، ریورس فشر ٹرانسفارمیشن فارمولہ کا استعمال کریں ، اور قدر کی حد کو -1 اور + 1 کے درمیان دبائیں
- اس تبدیلی کی وجہ سے انگوٹی سگنل زیادہ واضح ہو جاتے ہیں اور جعلی سگنل کم ہو جاتے ہیں
اے ٹی آر فلٹر：
- اوسط حقیقی رینج (ATR) کا حساب لگانا ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنا
- کم سے کم حد مقرر کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف مارکیٹ میں کافی سرگرمی ہونے پر ہی تجارت کی جائے
داخلے کی شرائط کا مجموعہ مندرجہ ذیل ہے:
- کثیر سر اندراج: T3 ٹیلسن عروج ((موجودہ قدر پچھلی قدر سے بڑی ہے) + IFT ((RSI) 0 سے بڑا ہے ((مثبت متحرک) + ATR گھٹاؤ سے بڑا ہے ((کافی اتار چڑھاؤ)
- خالی سر داخلہ: T3 ٹیلسن کمی ((موجودہ قدر پچھلی قدر سے کم ہے) + IFT ((RSI) 0 سے کم ہے ((منفی حجم) + ATR زیادہ سے زیادہ حد ((کافی اتار چڑھاؤ)
اسٹریٹجک فوائد
کوڈ کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی میں درج ذیل نمایاں فوائد ہیں:
شور فلٹرنگٹی 3 ٹیلسن منتقل اوسط عام طور پر منتقل اوسط کے مقابلے میں قیمت کے شور کو بہت کم کرتا ہے اور بہت سے غلط سگنلوں سے بچتا ہے۔ یہ ہموار خصوصیات کو برقرار رکھتا ہے اور ضرورت سے زیادہ تاخیر نہیں کرتا ہے۔
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کار: حکمت عملی کے لئے تین مختلف اشارے کی ہم آہنگی سے تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تجارتی سگنل کو متحرک کیا جاسکے ، جس سے سگنل کی کوالٹی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ رجحان کی سمت ((T3 Tilson) ، حرکی حالت ((IFT RSI) اور اتار چڑھاؤ کی شرائط ((ATR) کو ایک ساتھ پورا کرنا ہوگا۔
انتہائی موافقت پذیر: کوڈ میں متعدد پیرامیٹرز (جیسے t3 لمبائی ، t3 وی فیکٹر ، rsi لمبائی وغیرہ) مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو بہت زیادہ موافقت پذیر بنایا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کی واضح شناختIFT ((RSI) اور ATR کے ذریعہ ، حکمت عملی اس بات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہے کہ آیا مارکیٹ واضح رجحان میں ہے یا کم اتار چڑھاؤ والے افقی مرحلے میں ہے ، اور صرف فائدہ مند حالات میں تجارت کرتی ہے۔
خطرے کی یکسانیتحکمت عملی: ایک مقررہ 1 یونٹ ٹرانزیکشن حجم کا استعمال کرتے ہوئے ، خطرے کی تشخیص کی یکسانیت کو یقینی بناتا ہے ، خطرے کے انتظام کو آسان بناتا ہے۔
اعلی منافع عنصر: کوڈ کے تبصرے کے مطابق ، اس حکمت عملی نے انڈیکس فیوچر پر 3 سے زیادہ منافع بخش عنصر کا مظاہرہ کیا ، جو تجارتی حکمت عملی کے معیار کا ایک اہم اشارے ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے عمدہ ڈیزائن کے باوجود ، مندرجہ ذیل ممکنہ خطرات موجود ہیں:
پیرامیٹر کی حساسیت: متعدد اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب (جیسے T3 لمبائی ، RSI لمبائی ، اے ٹی آر کی حد وغیرہ) حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے زیادہ سے زیادہ اصلاح یا مختلف مارکیٹ کے حالات میں خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: اگرچہ T3 ٹیلسن سادہ منتقل اوسط سے زیادہ تیزی سے رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے ، لیکن اچانک مارکیٹ میں الٹ جانے پر کچھ تاخیر ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے رجحان کے ابتدائی الٹ پر نقصان ہوتا ہے۔
نقصان کی روک تھام کا فقدان: کوڈ میں واضح طور پر کوئی اسٹاپ یا اسٹاپ سیٹنگ نہیں ہے ، جس کی وجہ سے نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس کا حل مناسب اسٹاپ / اسٹاپ منطق شامل کرنا ہے۔
مختلف مارکیٹ کے مطابق ہونے کے مسائلکوڈ کے تبصرے میں کہا گیا ہے کہ اس حکمت عملی کو بٹ کوائن اور ایتھروئن جیسی انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ترمیم کی ضرورت پڑسکتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکمت عملی “ایک کٹ” حل نہیں ہے ، جس کو مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
کم جیت کا خطرہتبصرہ: ایکس اے یو یو ایس ڈی پر جیت کی شرح صرف 32 فیصد ہے ، اگرچہ خطرہ منافع بخش ہے ، لیکن کم جیت کی شرح مسلسل نقصان کا سبب بن سکتی ہے ، جس سے فنڈ مینجمنٹ اور تاجروں کی نفسیات پر دباؤ پڑتا ہے۔
متغیر انحصار: اے ٹی آر کی کمی پر انحصار کرنے سے مارکیٹوں میں اچانک اتار چڑھاؤ کے انداز میں مواقع ضائع ہوسکتے ہیں ، یا جھوٹے اتار چڑھاؤ میں غلط اندراج ہوسکتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
کوڈ کے گہرے تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان: اے ٹی آر یا دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے پر مبنی متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ میکانیزم شامل کریں تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکے اور منافع کو محفوظ بنایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ نقصان کو داخلے کے نقطہ کے طور پر N گنا اے ٹی آر کو کم کرنے کے لئے ترتیب دیا جاسکتا ہے ، اور اسٹاپ کو داخلے کے نقطہ کے لئے M گنا اے ٹی آر کو شامل کیا جاسکتا ہے۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ: فنڈز کے استعمال کی کارکردگی اور خطرے کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لئے ، اکاؤنٹ کے سائز ، اتار چڑھاؤ اور خطرے کے پیرامیٹرز پر مبنی متحرک پوزیشن پوزیشن کے حساب سے ، 1 یونٹ کے فکسڈ حجم کی جگہ لے لے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: ایک سے زیادہ ٹائم فریم کی تصدیق متعارف کروائیں ، مثال کے طور پر بڑے ٹائم فریم میں مرکزی رجحان کی سمت کی توثیق کریں ، چھوٹے ٹائم فریم میں داخلہ پوائنٹس تلاش کریں ، داخلہ کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
T3 Tilson زاویہ فلٹر: T3 ٹیلسن کے زاویہ یا اسکیلپنگ کا حساب لگائیں ، اور صرف اس وقت داخل ہوں جب رجحان کافی مضبوط ہو (( زاویہ کافی کھڑی ہے) ، کمزور رجحان میں جھوٹے سگنل کو مزید کم کریں۔
مارکیٹ کے مخصوص پیرامیٹرز کی اصلاح: مختلف تجارتی اقسام کے لئے مخصوص پیرامیٹرز سیٹ بنائیں تاکہ مختلف مارکیٹوں کی منفرد خصوصیات کو اپنانے کے ل. ، جیسے کوڈ نوٹ میں ذکر کردہ cryptocurrency مارکیٹ کے لئے ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز۔
ٹرانزیکشن ٹائم فلٹر شامل کریں: کم لیکویڈیٹی کے اوقات یا مارکیٹ کے کھلنے / بند ہونے کے اوقات میں اعلی اتار چڑھاؤ کے ساتھ تجارت کے وقت فلٹر شامل کریں۔
مشروط وزن نظام: شرائط کے وزن کے نظام کو نافذ کریں ، جو ہر اشارے کے سگنل کی طاقت کے مطابق داخلے کے فیصلوں کو ایڈجسٹ کرے ، نہ کہ سادہ بول شرائط کے مجموعے سے ، حکمت عملی کی حساسیت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ ٹریڈنگ حکمت عملی جو T3 ٹلسن ، RSI کے ریورس فشر ٹرانسفارمیشن اور اے ٹی آر کو یکجا کرتی ہے ، ایک متوازن اور موثر رجحانات کی پیروی کرنے کا ایک طریقہ پیش کرتی ہے۔ حکمت عملی نے متعدد فلٹرنگ میکانزم کے ذریعہ شور کو نمایاں طور پر کم کیا ، اور رجحانات ، حرکیات اور اتار چڑھاؤ کی ہم آہنگی کی تصدیق کے ذریعہ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا۔ اس کا فائدہ سگنل کی وضاحت ، کم جعلی سگنل اور مضبوط موافقت ہے ، خاص طور پر انڈیکس فیوچر جیسے بازاروں کے لئے موزوں ہے۔
تاہم ، کسی بھی حکمت عملی کی حدود موجود ہیں ، اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی حساسیت ، رجحان کی واپسی کا خطرہ اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی کمی جیسے پہلوؤں میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ متحرک اسٹاپ / اسٹاپ ، پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے اور ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کو نافذ کرنے کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ “ماسٹر ورژن” حکمت عملی ہے ، جیسا کہ کوڈ کے نوٹ میں کہا گیا ہے ، یہ ایک “صاف ، غیر بہتر اور مستحکم بنیادی انجن” فراہم کرتا ہے ، جو بہتر ورژن کی تعمیر اور جانچ کی بنیاد کے طور پر کام کرسکتا ہے۔ پیشہ ور تاجر یا تجارتی حکمت عملی کے محققین دونوں اس فریم ورک سے شروع کرسکتے ہیں ، اپنی ضروریات اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ذاتی نوعیت کی موافقت اور اصلاح کرسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2024-07-06 00:00:00
end: 2025-07-05 10:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VDN1 - T3 Tilson + IFT + ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// === INPUTS ===
t3Length = input.int(8, title="T3 Tilson Length")
t3VFactor = input.float(0.7, title="T3 Volume Factor", step=0.1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrThreshold = input.float(0.5, title="Min ATR Eşiği", step=0.1)
// === T3 Tilson Hesaplama ===
e1 = ta.ema(close, t3Length)
e2 = ta.ema(e1, t3Length)
e3 = ta.ema(e2, t3Length)
e4 = ta.ema(e3, t3Length)
e5 = ta.ema(e4, t3Length)
e6 = ta.ema(e5, t3Length)
c1 = -t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor
c2 = 3 * t3VFactor * t3VFactor + 3 * t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor
c3 = -6 * t3VFactor * t3VFactor - 3 * t3VFactor - 3 * t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor
c4 = 1 + 3 * t3VFactor + t3VFactor * t3VFactor * t3VFactor + 3 * t3VFactor * t3VFactor
t3Tilson = c1 * e6 + c2 * e5 + c3 * e4 + c4 * e3
// === IFT RSI ===
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
value = 0.1 * (rsi - 50)
expValue = (math.exp(2 * value) - 1) / (math.exp(2 * value) + 1)
ift = expValue
// === ATR ===
atr = ta.atr(atrLength)
// === Koşullar ===
longCond = t3Tilson > t3Tilson[1] and ift > 0 and atr > atrThreshold
shortCond = t3Tilson < t3Tilson[1] and ift < 0 and atr > atrThreshold
// === Girişler ===
if (longCond)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if (shortCond)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1)
// === Çizimler ===
plot(t3Tilson, title="T3 Tilson", color=color.orange)
hline(0, 'Zero Line', color=color.gray)
plot(ift, title="IFT RSI", color=color.new(color.blue, 0))
plot(atr, title="ATR", color=color.new(color.red, 0))